조금 수정하겠습니다.... 스레드 질문: 거래에서 통계의 가치와 TS 최적화의 가치. TS의 견고성을 결정할 때 얻은 통계 데이터의 절대화에 의문을 제기합니다. 변수 매개변수를 증가시키면 "좋은" 통계가 어떤 "거래 아이디어"에 대해서도 어떤 식으로든 얻을 수 있다는 것을 보여주려고 했습니다.
...
문제는 RNG에서 "좋은" 통계를 얻을 수 없다는 것입니다. 간단한 예를 들어, 어떤 전략을 취하십시오. 옵티마이저에 넣고 매개변수를 통해 순차적으로 정렬을 시작합니다. 각 선택의 총 이익 측정을 시작합니다. 전략이 조정인 경우 매개변수 공간의 절반에는 플러스를 제공하고 나머지 절반에는 마이너스를 제공합니다. 그러나 총 결과는 0이 됩니다. 즉, 거래할 수 없습니다. 그러나 전략이 효과가 있다면 큰 매개변수 공간에서도 안정적인 클러스터가 있으며 전체 결과를 긍정적인 영역으로 전환합니다. 더 나아가 다차원 구름 그림자의 안정성에 대한 테스트를 구축할 수 있습니다(Robert Pardo가 제안한 개념에서 한 걸음 더 나아감). 그리고 이 경우 RNG에서 볼 수 없는 흥미로운 효과를 관찰할 수 있습니다.
문제는 RNG에서 "좋은" 통계를 얻을 수 없다는 것입니다. 간단한 예를 들어, 어떤 전략을 취하십시오. 옵티마이저에 넣고 매개변수를 통해 순차적으로 정렬을 시작합니다. 각 선택의 총 이익 측정을 시작합니다. 전략이 조정인 경우 매개변수 공간의 절반에는 플러스를 제공하고 나머지 절반에는 마이너스를 제공합니다. 그러나 총 결과는 0이 됩니다. 즉, 거래할 수 없습니다. 그러나 전략이 효과가 있다면 큰 매개변수 공간에서도 안정적인 클러스터가 있으며 전체 결과를 긍정적인 영역으로 전환합니다. 더 나아가 다차원 구름 그림자의 안정성에 대한 테스트를 구축할 수 있습니다(Robert Pardo가 제안한 개념에서 한 걸음 더 나아감). 그리고 이 경우 RNG에서 볼 수 없는 흥미로운 효과를 관찰할 수 있습니다.
계속해서 다음과 같이 말했습니다.
그리고 시장에서 처음으로 사용 가능한 Expert Advisor:
실험은 깨끗하지 않습니다. 우리는 최대 균형을 최적화하고 있습니다. 우리는 순차 열거로 300만 개의 조합이 있는 것으로 확인했습니다)
그러나 위 그림에서 알 수 있듯이 Advisor는 매개 변수의 조합에 신경 쓰지 않고 최적화 초기에도 긍정적 인 결과가 부정적인 결과를 일관되게 크게 초과하므로 두 번째 전략에 대해서는 말할 수 없습니다.
문제는 RNG에서 "좋은" 통계를 얻을 수 없다는 것입니다. 간단한 예를 들어, 어떤 전략을 취하십시오. 옵티마이저에 넣고 매개변수를 통해 순차적으로 정렬을 시작합니다. 각 선택의 총 이익 측정을 시작합니다. 전략이 조정인 경우 매개변수 공간의 절반에는 플러스를 제공하고 나머지 절반에는 마이너스를 제공합니다. 그러나 총 결과는 0이 됩니다. 즉, 거래할 수 없습니다. 그러나 전략이 효과가 있다면 큰 매개변수 공간에서도 안정적인 클러스터가 있으며 전체 결과를 긍정적인 영역으로 전환합니다. .....
우리는 어떤 전략이든 취하고 매개변수를 통해 순차적으로 정렬하기 시작합니다. 각 결과의 총 이익이 우리에게 적합하지 않으면 새로운 매개변수를 추가하기 시작합니다. 코셔가 아니라고 말해줘? 왜 안 돼? 우리가 처음에 전략을 취하고 최적화를 시작한다면 이는 초기 "선함"에 대해 완전히 확신하지 못하기 때문입니다. 이를 개선하기 위해 추가 매개변수가 필요한 경우 방법론적으로 이러한 매개변수를 추가하는 것을 금지하는 것은 없습니다. 저것. 우리는 다양한 매개변수를 사용하는 전략을 얻을 수 있습니다. 그러면 전반부, 후반부, 심지어 후반부에서도 긍정적인 결과를 얻을 수 있습니다. ..:)....... 결과적으로 우리는 간단한 적합성을 얻습니다(그렇지 않으면 구어체로 " grail "이라고 하는 "Universal Market Formula"의 발견을 발표해야 합니다....).
농담이 없다면: 다양한 포럼에서 논의되는 일반적으로 받아 들여지는 특정 아이디어가 있습니다. 그들은 젊은 상인을 위한 강의에서 그것에 대해 이야기하고, 책을 쓰고, 실제로 적용하는 등 모든 것을 ....... 즉. 모든 유능한 거래자는 이 아이디어를 사용해야 하며, 가장 흥미로운 점은 이 아이디어가 정말 인기가 있다는 것입니다... 저는 이 아이디어에 의문을 제기하는 일종의 논리적 구성을 구축하려고 노력했습니다. 나는 아무 것도 팔려고 하지 않으며 c.-l의 결정에 지원을 구하지 않습니다. 문제...:) 나는 이 아이디어를 옹호하는 사람들의 동일한 논리적 주장에 관심이 있습니다. 불행하게도, 거의 종교적인 분노와는 별개로, K.-l. 건설적인 것은 거의 없습니다(그리고 그것이 나타나면 논리적 불일치가 많이 있습니다 ...). 아이디어의 적용은 이해가 아니라 "일반적으로 인정되는"것에 기반한다는 것이 밝혀졌습니다.
그것은 아마도 범주적으로 들릴지 모르지만 강의에서 말하는 모든 것은 책에 기록되어 있습니다 - 완전한 헛소리. 일단 수익성이 있을 수 있지만 시장은 때때로 눈에 감지할 수 없을 정도로 변하지만 특정 전략에 대해 상당히 눈에 띄게 변한다는 것을 부인하지 않습니다. 세부 사항을 설명하지 않고 공개될 때 거래 아이디어에 어떤 일이 발생하는지 설명하기 위해 특정 패턴에 묶인 참가자 수가 증가함에 따라 시장이 단순히 이러한 비효율적인 영역을 갈아서 말 그대로 정보 소음. 적어도 오랫동안 시장에서 돈을 벌고 싶은 사람은 자신의 업적을 비밀로 해야 합니다. 따라서 "일반적으로 인정되는" 아이디어를 사용하는 사람은 실제로 일어나는 일을 이해하지 못하고 자신을 속이거나 병합합니다. 또는 속이고 병합합니다. 또는 다른 사람들에게 올바른 인상을 주기 위해 그는 모든 것이 괜찮은 척합니다.
그것은 아마도 범주적으로 들릴지 모르지만 강의에서 말하는 모든 것은 책에 기록되어 있습니다 - 완전한 헛소리. 일단 수익성이 있을 수 있지만 시장은 때때로 눈에 감지할 수 없을 정도로 변하지만 특정 전략에 대해 상당히 눈에 띄게 변한다는 것을 부인하지 않습니다. 세부 사항을 설명하지 않고 공개될 때 거래 아이디어에 어떤 일이 발생하는지 설명하기 위해 특정 패턴에 묶인 참가자 수가 증가함에 따라 시장이 단순히 이러한 비효율적인 영역을 갈아서 말 그대로 정보 소음. 적어도 오랫동안 시장에서 돈을 벌고 싶은 사람은 자신의 업적을 비밀로 해야 합니다. 따라서 "일반적으로 인정되는" 아이디어를 사용하는 사람은 실제로 일어나는 일을 이해하지 못하고 자신을 속이거나 병합합니다. 또는 속이고 병합합니다. 또는 다른 사람들에게 올바른 인상을 주기 위해 그는 모든 것이 괜찮은 척합니다.
어느 정도 동의합니다! 나는 한 번에 ( "여행의 시작 부분"에서) Bill Williams의 아이디어 (악어 등)에 대한 자동화 및 후속 테스트에 "밀접하게"참여했음을 기억합니다. Bill Williams가 권장하는 매개변수를 사용하여 모든 TF에 대한 테스트는 수익성 있는 결과에 근접하지도 않았습니다. 완고하고 지루한 최적화 후에야 수익성 있는 테스트를 얻을 수 있었습니다. 그러나 이것은 작은 위안이 되었기 때문입니다. 실제 무역에 그들은 och를 가지고 있었다. 조건부 관계 ... 나는 순방향 테스트에 대해 이야기하고 있지 않습니다!
조금 수정하겠습니다.... 스레드 질문: 거래에서 통계의 가치와 TS 최적화의 가치. TS의 견고성을 결정할 때 얻은 통계 데이터의 절대화에 의문을 제기합니다. 변수 매개변수를 증가시키면 "좋은" 통계가 어떤 "거래 아이디어"에 대해서도 어떤 식으로든 얻을 수 있다는 것을 보여주려고 했습니다.
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문제는 RNG에서 "좋은" 통계를 얻을 수 없다는 것입니다. 간단한 예를 들어, 어떤 전략을 취하십시오. 옵티마이저에 넣고 매개변수를 통해 순차적으로 정렬을 시작합니다. 각 선택의 총 이익 측정을 시작합니다. 전략이 조정인 경우 매개변수 공간의 절반에는 플러스를 제공하고 나머지 절반에는 마이너스를 제공합니다. 그러나 총 결과는 0이 됩니다. 즉, 거래할 수 없습니다. 그러나 전략이 효과가 있다면 큰 매개변수 공간에서도 안정적인 클러스터가 있으며 전체 결과를 긍정적인 영역으로 전환합니다. 더 나아가 다차원 구름 그림자의 안정성에 대한 테스트를 구축할 수 있습니다(Robert Pardo가 제안한 개념에서 한 걸음 더 나아감). 그리고 이 경우 RNG에서 볼 수 없는 흥미로운 효과를 관찰할 수 있습니다.
문제는 RNG에서 "좋은" 통계를 얻을 수 없다는 것입니다. 간단한 예를 들어, 어떤 전략을 취하십시오. 옵티마이저에 넣고 매개변수를 통해 순차적으로 정렬을 시작합니다. 각 선택의 총 이익 측정을 시작합니다. 전략이 조정인 경우 매개변수 공간의 절반에는 플러스를 제공하고 나머지 절반에는 마이너스를 제공합니다. 그러나 총 결과는 0이 됩니다. 즉, 거래할 수 없습니다. 그러나 전략이 효과가 있다면 큰 매개변수 공간에서도 안정적인 클러스터가 있으며 전체 결과를 긍정적인 영역으로 전환합니다. 더 나아가 다차원 구름 그림자의 안정성에 대한 테스트를 구축할 수 있습니다(Robert Pardo가 제안한 개념에서 한 걸음 더 나아감). 그리고 이 경우 RNG에서 볼 수 없는 흥미로운 효과를 관찰할 수 있습니다.
계속해서 다음과 같이 말했습니다.
그리고 시장에서 처음으로 사용 가능한 Expert Advisor:
실험은 깨끗하지 않습니다. 우리는 최대 균형을 최적화하고 있습니다. 우리는 순차 열거로 300만 개의 조합이 있는 것으로 확인했습니다)
그러나 위 그림에서 알 수 있듯이 Advisor는 매개 변수의 조합에 신경 쓰지 않고 최적화 초기에도 긍정적 인 결과가 부정적인 결과를 일관되게 크게 초과하므로 두 번째 전략에 대해서는 말할 수 없습니다.
계속해서 다음과 같이 말했습니다.
그리고 시장에서 처음으로 사용 가능한 Expert Advisor:
실험은 깨끗하지 않습니다. 우리는 최대 균형을 최적화하고 있습니다. 우리는 순차 열거로 300만 개의 조합이 있는 것으로 확인했습니다)
그러나 위 그림에서 알 수 있듯이 Advisor는 매개 변수의 조합에 신경 쓰지 않고 최적화 초기에도 긍정적 인 결과가 부정적인 결과를 일관되게 크게 초과하므로 두 번째 전략에 대해서는 말할 수 없습니다.
저를 대신하여 옵티마이저(즉, 옵티마이저)를 능숙하게 사용하면 소스 코드를 사용할 수 없고 포워드(예: 이들은 모두 시장의 고문입니다).
다시 주제를 벗어남 =(
Topikstarter가 물었다 - 당신은 동전으로 벌 수 있습니다 .. 그리고 그들은 모든 것을 통계로 줄였습니다 ...
FOREX 통계(!)는 과거입니다. 그녀는 더 이상 존재하지 않으며 앞으로도 없을 것입니다. 통계가 왜 필요한가요? 실생활에서 테스트
다시 주제를 벗어남 =(
Topikstarter가 물었다 - 당신은 동전으로 벌 수 있습니다 .. 그리고 그들은 모든 것을 통계로 줄였습니다 ...
FOREX 통계(!)는 과거입니다. 그녀는 더 이상 존재하지 않으며 앞으로도 없을 것입니다. 통계가 왜 필요한가요? 실생활에서 테스트
문제는 RNG에서 "좋은" 통계를 얻을 수 없다는 것입니다. 간단한 예를 들어, 어떤 전략을 취하십시오. 옵티마이저에 넣고 매개변수를 통해 순차적으로 정렬을 시작합니다. 각 선택의 총 이익 측정을 시작합니다. 전략이 조정인 경우 매개변수 공간의 절반에는 플러스를 제공하고 나머지 절반에는 마이너스를 제공합니다. 그러나 총 결과는 0이 됩니다. 즉, 거래할 수 없습니다. 그러나 전략이 효과가 있다면 큰 매개변수 공간에서도 안정적인 클러스터가 있으며 전체 결과를 긍정적인 영역으로 전환합니다. .....
우리는 어떤 전략이든 취하고 매개변수를 통해 순차적으로 정렬하기 시작합니다. 각 결과의 총 이익이 우리에게 적합하지 않으면 새로운 매개변수를 추가하기 시작합니다. 코셔가 아니라고 말해줘? 왜 안 돼? 우리가 처음에 전략을 취하고 최적화를 시작한다면 이는 초기 "선함"에 대해 완전히 확신하지 못하기 때문입니다. 이를 개선하기 위해 추가 매개변수가 필요한 경우 방법론적으로 이러한 매개변수를 추가하는 것을 금지하는 것은 없습니다. 저것. 우리는 다양한 매개변수를 사용하는 전략을 얻을 수 있습니다. 그러면 전반부, 후반부, 심지어 후반부에서도 긍정적인 결과를 얻을 수 있습니다. ..:)....... 결과적으로 우리는 간단한 적합성을 얻습니다(그렇지 않으면 구어체로 " grail "이라고 하는 "Universal Market Formula"의 발견을 발표해야 합니다....).
즉, 마침내 시장 패턴을 찾는 것이 무의미하다는 것을 깨달았습니다.... :)
농담이 없다면: 다양한 포럼에서 논의되는 일반적으로 받아 들여지는 특정 아이디어가 있습니다. 그들은 젊은 상인을 위한 강의에서 그것에 대해 이야기하고, 책을 쓰고, 실제로 적용하는 등 모든 것을 ....... 즉. 모든 유능한 거래자는 이 아이디어를 사용해야 하며, 가장 흥미로운 점은 이 아이디어가 정말 인기가 있다는 것입니다... 저는 이 아이디어에 의문을 제기하는 일종의 논리적 구성을 구축하려고 노력했습니다. 나는 아무 것도 팔려고 하지 않으며 c.-l의 결정에 지원을 구하지 않습니다. 문제...:) 나는 이 아이디어를 옹호하는 사람들의 동일한 논리적 주장에 관심이 있습니다. 불행하게도, 거의 종교적인 분노와는 별개로, K.-l. 건설적인 것은 거의 없습니다(그리고 그것이 나타나면 논리적 불일치가 많이 있습니다 ...). 아이디어의 적용은 이해가 아니라 "일반적으로 인정되는"것에 기반한다는 것이 밝혀졌습니다.
그것은 아마도 범주적으로 들릴지 모르지만 강의에서 말하는 모든 것은 책에 기록되어 있습니다 - 완전한 헛소리. 일단 수익성이 있을 수 있지만 시장은 때때로 눈에 감지할 수 없을 정도로 변하지만 특정 전략에 대해 상당히 눈에 띄게 변한다는 것을 부인하지 않습니다. 세부 사항을 설명하지 않고 공개될 때 거래 아이디어에 어떤 일이 발생하는지 설명하기 위해 특정 패턴에 묶인 참가자 수가 증가함에 따라 시장이 단순히 이러한 비효율적인 영역을 갈아서 말 그대로 정보 소음. 적어도 오랫동안 시장에서 돈을 벌고 싶은 사람은 자신의 업적을 비밀로 해야 합니다. 따라서 "일반적으로 인정되는" 아이디어를 사용하는 사람은 실제로 일어나는 일을 이해하지 못하고 자신을 속이거나 병합합니다. 또는 속이고 병합합니다. 또는 다른 사람들에게 올바른 인상을 주기 위해 그는 모든 것이 괜찮은 척합니다.
그것은 아마도 범주적으로 들릴지 모르지만 강의에서 말하는 모든 것은 책에 기록되어 있습니다 - 완전한 헛소리. 일단 수익성이 있을 수 있지만 시장은 때때로 눈에 감지할 수 없을 정도로 변하지만 특정 전략에 대해 상당히 눈에 띄게 변한다는 것을 부인하지 않습니다. 세부 사항을 설명하지 않고 공개될 때 거래 아이디어에 어떤 일이 발생하는지 설명하기 위해 특정 패턴에 묶인 참가자 수가 증가함에 따라 시장이 단순히 이러한 비효율적인 영역을 갈아서 말 그대로 정보 소음. 적어도 오랫동안 시장에서 돈을 벌고 싶은 사람은 자신의 업적을 비밀로 해야 합니다. 따라서 "일반적으로 인정되는" 아이디어를 사용하는 사람은 실제로 일어나는 일을 이해하지 못하고 자신을 속이거나 병합합니다. 또는 속이고 병합합니다. 또는 다른 사람들에게 올바른 인상을 주기 위해 그는 모든 것이 괜찮은 척합니다.
MT에 테스터가 있어서 좋고, 동작 여부에 관계없이 쓰레기를 빠르게 확인할 수 있습니다.
MT에 테스터가 있어서 좋고, 동작 여부에 관계없이 쓰레기를 빠르게 확인할 수 있습니다.
동시에 테스트 주제는 "이것이 시장에서 돈을 버는 방법"이라는 책에서 놀라울 정도로 끈질기게 피합니다.)