통계, 최적화 및 "행운의 동전"....
결론: 허용 가능한 거래 결과를 얻는 것이 단순한 우연의 결과(동전 던지기, 지표 사용, 가격 작업, 레이더에 사용되는 알고리즘 사용(하나가 있음) 등을 통해 얻음)의 결과인 경우, 그러면 가격 자체와 마찬가지로, 거래 신호를 생성하기 위해 지표로 표현되는 특정 기능의 형태로 가격은 단순한 코인 모금과 다르지 않다는 것이 밝혀졌습니다. "행복한" 코인이 없다는 것이 분명하기 때문에(여기서 확률 이론 전문가에게 호소합니다) 가격/가격 함수를 기반으로 하는 "행복한" 또는 "오래 지속되는" GTS는 없습니다. 이는 이 TS를 평가하는 데 사용되는 TS 또는 통계의 최적화가 의미가 없음을 의미합니다. 언제든지 "운이 좋은" 코인이 "긍정적인" 결과를 보여주지 않는 것처럼 단순한 우연에 기반한 TS도 "작동"을 멈춥니다.
두 번째 역설적인 결론은 역사\테스터\실생활에서 좋은 결과를 보인 HTS가 미래에 그러한 결과의 보존을 보장하지 않는다면, 왜 역사상 좋지 않은 결과를 보인 HTS가 할 수 없다는 것입니다. 앞으로 좋은 결과를 보여주려면? 따라서 실제 거래에 들어갈 때 "최적화"와 "최적화되지 않은"GTS의 선택 사이에는 차이가 없음이 밝혀졌습니다 ..... 어쨌든 그것은 여전히 추측 게임입니다 : "운이 좋은지 아닌지" ... .
결론: 위의 모든 사항을 감안할 때 나는 특히 "어떻게 살 것인가?"라는 질문을 제기하지 않습니다. 나는 최적화 및 통계의 목표에 관심이 있으며 이에 적극적으로 참여하는 사람들 ...
두 결론 모두 절대적으로 옳습니다. TS의 최적화와 그러한 TS의 결과에 대한 통계는 의미가 없습니다. 대답은 특히 R. Pardo가 최적화 및 테스트에 대한 기본 작업에서 설명한 방법을 사용하여 지난 몇 년 동안 "이 작업에 적극적으로 참여해 온 사람들"입니다.
Pardo는 그의 책에서 TS의 조건/결과가 상인을 만족시켜야 한다고 썼습니다(아마도 이것은 과장되지만 그럼에도 불구하고 ....). 내 생각은 가장 "훌륭한"일지라도 TS의 결과를 얻을 수 있다는 것입니다. 유일한 질문은 이에 필요한 검색 수입니다. 문제는 결과의 '성배'가 TS 자체의 신뢰도를 높이지 못한다는 점이다.
좋은 차량에는 몇 가지 기능이 있습니다.
두 결론 모두 절대적으로 옳습니다. TS의 최적화와 그러한 TS의 결과에 대한 통계는 의미가 없습니다.
두 결론 모두 완전히 미쳤습니다. 무작위 동전 던지기의 최적화와 통계는 의미가 없습니다. (일부 가을-봄 성격은 그렇게 생각하지 않지만 ㅎ), 패턴을 사용하는 거래 시스템, 즉 무작위성과 정확히 반대되는 것은 어떻습니까?
토픽스타터. 안정적인 양의 기대치를 갖는 TS가 발견되면 최적화의 목표는 최적의 매개변수 세트를 찾는 것입니다(주어진 역사에서 동전의 일부 추상 동전에 대해 유일한 수익성 있는 세트를 찾는 것이 아님). 통계 수집의 목적은 최적화할 가치가 있는 시스템 자체를 찾는 것입니다. 거래 아이디어 주기 - 통계 세트(아이디어 확인) - 최적의 매개변수 검색 에서 가장 중요한 부분인 첫 번째 부분을 해제합니다. 두 번째와 세 번째는 존재하는 경우에만 의미가 있습니다.
토픽스타터. 안정적인 양의 기대치를 갖는 TS가 발견되면 최적화의 목표는 최적의 매개변수 세트를 찾는 것입니다(주어진 역사에서 동전의 일부 추상 동전에 대해 유일한 수익성 있는 세트를 찾는 것이 아님). 통계 수집의 목적은 최적화할 가치가 있는 시스템 자체를 찾는 것입니다. 거래 아이디어 주기 - 통계 세트(아이디어 확인) - 최적의 매개변수 검색 에서 가장 중요한 부분인 첫 번째 부분을 해제합니다. 두 번째와 세 번째는 존재하는 경우에만 의미가 있습니다.
무역 아이디어가 무엇입니까? Topicaster는 코인으로 포지션을 여는 거래 아이디어를 가지고 있습니다.
좋은 차량에는 몇 가지 기능이 있습니다.
한 번 주제는 R. Pardo와 그의 책 "개발 ..."에 관한 것입니다.
그녀의 명예, "완벽한"최적화 모델 선택 기준을 이해하지 못했습니까? 그는 무엇입니까? 각 개별 기간(접근)에서 변수 값 최적화.
평균적으로 모든 것을 이기는 것은 정말 어리석은 일입니까?
내 질문에 대한 설명에 감사드립니다.
주말을 기대하며.... 주제는 TS 최적화의 의미, TS 기능의 통계 지표 등에 대한 인접 지점의 토론에서 영감을 받았습니다. 나는 k.-l을 고려하려는 것이 아닙니다. 실용적인 측면에서 저는 보다 개념적인 접근 방식에 관심이 있습니다.
그래서, Thesis #1: 특정한 TS가 있습니다: TP - X 포인트, SL - Y 포인트; 진입 - 마지막 거래가 종료될 때(즉, TP 또는 SL 달성 시) 진입 방향 - 동전 던지기로 결정. 1000개의 물리적 코인을 사용할 수 있는 경우 100개의 코인이 기록에서 허용 가능한 결과를 나타낼 것이라고 가정할 수 있습니다. 그 중 10개의 코인은 실시간 데모에서 허용되는 결과이고 1개의 코인은 실제 센트에서 허용되는 결과입니다. 계정 (.. 그런 다음 결과를 자랑스럽게 생각하여 표준 계정을 열고 최대 XXXXX 달러를 채우고 PAMM 계정을 통해 투자자를 모집하여 이전 거래의 통계를 보여줍니다...; 질문 번호 1(수사적): 이 이야기는 어떻게 끝나나요?) - 참고: 수학자들이 갑자기 1000개의 코인에서 허용 가능한 결과를 얻을 가능성에 대해 이의를 제기하면 20,000개의 코인을 가져갈 수 있습니다(문제는 숫자가 아니라 아이디어 자체에 대해 논의 중입니다)....
이 경우 코인이 1000(또는 20,000) 코인 대신 난수 생성기(RNG) 역할을 하는 것이 분명하기 때문에 바로 이 RNG를 어드바이저에 삽입할 수 있습니다(MQL의 소프트웨어 기능은 고려하지 않음) 이 작업을 수행하기 위해 아이디어 자체를 고려하고 있습니다...) 1000(또는 20,000) 실행 후에 테스터의 "중대한" 결과를 얻게 됩니다... 즉, 내 생각: 테스트, 포워드 등에서 충분히 많은 시도를 하면 거래 시스템 통계를 가장 좋아하는 사람들의 요구 사항을 충족하는 결과를 무작위로 얻을 수 있습니다....
논문 #2: 100개의 다른 MT-4 지표가 있습니다. 조정 가능한 매개변수가 서로 다른 2, 3, 4, 5개의 서로 다른 표시기의 가능한 모든 조합으로 1000을 얻습니다(원하는 경우 다른 기기 및/또는 TF에서 표시기의 동일한 조합의 표시기를 가져옴으로써 20,000) 거래 생성기 신호(GTS)를 얻습니다. 앞서 언급한 TS를 사용하지만 코인 대신 BUY 또는 CELL로 들어가는 방향을 GTS에서 알려줍니다. 1000(또는 20,000) GTS를 사용할 수 있는 경우 100GTS가 기록에 대해 허용 가능한 결과를 표시한다고 가정할 수 있습니다.
질문 번호 2(수사적): GTS와 같은 지표의 조합은 RNG와 같은 코인과 근본적으로 어떻게 다른가요...? - 답을 미리 예상합니다. 코인은 순수한 "케이스"이고 지표는 가격 함수입니다. ...., 따라서 ..... 논문 3번을 생각해 봅시다 ...
Thesis No. 3: 동일한 TS가 있습니다... 이번에는 다음과 같이 거래 신호가 생성됩니다. 옵션 1: 마지막 막대의 종가가 시가보다 높으면 - BUY, 종가가 시가보다 낮으면 - CELL ; 옵션 2: 마지막 막대의 종가가 시가보다 높은 경우 - 매도, 종가가 시가보다 낮은 경우 - 매수... "전체 상품 및 기간에 따른" 결과는 다소 부진할 것입니다... 이제 옵션 3을 추가합니다: 마지막 막대의 닫기/열기 비율에 끝에서 두 번째 막대의 닫기/열기 추가 옵션 4: 마지막 두 막대의 닫기/열기 추가 이 두 막대의 높은 위치 추가 .... 옵션 97: 옵션 4를 고려하고 "이웃" 계측기의 데이터만 가져오는 등... 따라서 1000(또는 20,000) 입력 옵션을 얻습니다. 사용 가능한 입력 옵션이 1,000개(또는 20,000개)인 경우 다음과 같이 가정할 수 있습니다.
이해할 수 있습니다...).... 질문 #3: 어떤 경우에는 가격이 다소 약한 신호를 생성하지만 다른 경우에는 매우 좋은 신호를 생성합니다(큰(!!!) 세트 중에서 다른 신호의 경우 적어도 하나의 "훌륭한" 결과가 반드시 얻어질 것입니다.) 그렇다면 시장의 근본적인 패턴을 발견하는 것입니까 아니면 단순한 우연의 일치입니까?
결론: 허용 가능한 거래 결과를 얻는 것이 단순한 우연의 결과(동전 던지기, 지표 사용, 가격 작업, 레이더에 사용되는 알고리즘 사용(하나가 있음) 등을 통해 얻음)의 결과인 경우, 그러면 가격 자체와 마찬가지로, 거래 신호를 생성하기 위해 지표로 표현되는 특정 기능의 형태로 가격은 단순한 코인 모금과 다르지 않다는 것이 밝혀졌습니다. "행복한" 코인이 없다는 것이 분명하기 때문에(여기서 확률 이론 전문가에게 호소합니다) 가격/가격 함수를 기반으로 하는 "행복한" 또는 "오래 지속되는" GTS는 없습니다. 이는 이 TS를 평가하는 데 사용되는 TS 또는 통계의 최적화가 의미가 없음을 의미합니다. 언제든지 "운이 좋은" 코인이 "긍정적인" 결과를 보여주지 않는 것처럼 단순한 우연에 기반한 TS도 "작동"을 멈춥니다.
두 번째 역설적인 결론은 역사\테스터\실생활에서 좋은 결과를 보인 HTS가 미래에 그러한 결과의 보존을 보장하지 않는다면, 왜 역사상 좋지 않은 결과를 보인 HTS가 할 수 없다는 것입니다. 앞으로 좋은 결과를 보여주려면? 따라서 실제 거래에 들어갈 때 "최적화"와 "최적화되지 않은"GTS의 선택 사이에는 차이가 없음이 밝혀졌습니다 ..... 어쨌든 그것은 여전히 추측 게임입니다 : "운이 좋은지 아닌지" ... .
결론: 위의 모든 사항을 감안할 때 나는 특히 "어떻게 살 것인가?"라는 질문을 제기하지 않습니다. 나는 최적화 및 통계의 목표에 관심이 있으며 이에 적극적으로 참여하는 사람들 ...