2. 예측 결과는 정성적(일치 - 일치하지 않음)이며 MM 및 스프레드를 고려하지 않습니다. 예를 들어, 마지막 날인 금요일의 정산가는 1.3514이고 고가는 1.3613입니다. DX 예측을 사용할 때 잠재적 이익은 100핍 더 높았습니다. 반면에 Low=1.3447이고 SL에 대한 추적을 사용하여 EURUSD에 대해 실패한 예측을 사용하는 경우 손실이 최소화됩니다.
3. 제시된 표는 표본이 작기 때문에 모형을 사용하는 기준이 될 수 없습니다. 모든 사람에게 테스터를 사용해야 할 필요성은 분명합니다. 그런 가능성이 있습니다. 해당 코드는 내 기사 의 첨부 파일에 게시되어 있습니다. 그러나 제 생각에는 모델이 준비되지 않았고 최종 테스트 전에 마무리해야 하기 때문에 이 작업을 수행하지 않을 것입니다.
그건 그렇고, 갑자기 뭔가에 성공하면 기사와 코드에 게시하지 않는 것이 좋습니다.
특수 교육을 받은 사람들이 우리와 경쟁하고 있다는 것을 잊지 마십시오. 여기서 우리가 논의하는 내용은 첫 수업에서 그들에게 씹혀 있었습니다. 우리의 유령 지식을 너무 자랑스러워하지 맙시다.
그건 그렇고, 갑자기 뭔가에 성공하면 기사와 코드에 게시하지 않는 것이 좋습니다.
특수 교육을 받은 사람들이 우리와 경쟁하고 있다는 것을 잊지 마십시오. 여기서 우리가 논의하는 내용은 첫 수업에서 그들에게 씹혀 있었습니다. 우리의 유령 지식을 너무 자랑스러워하지 맙시다.
홍보에 전념하는 모델은 매우 빠르게 효율성을 잃습니다. 이것은 자주 논의되는 사실이며 한 사람이 아닌 두 번 이상 확인했습니다. 그리고 누가 거기에서 플레이하는지 덜 중요합니다. :)
나도 알아
저는 여기서 모델을 구축하는 기술에 대해 논의하려고 하며 모델 의 수명 이 정확히 한 단계라고 믿습니다. 그래서 완전 멋진 차를 위한 공식을 올렸습니다.
그 의미를 논할 정도로 통계적 이점을 얻으려면 100건의 거래가 필요하지 않고 몇 배는 더 많은 수만 건이 필요합니다.
N 개의 거래가 있다고 가정하면 통계적 이점(2% * N)은 sqrt(N)보다 최소 2배 이상 커야 합니다. 동시에 통계적 이점의 유의성을 약 95% 확신할 수 있습니다.
faa: 그래서 완전 화려한 마스카라 포뮬러를 올렸어요.
이 기계의 97% 품질은 무엇입니까(HP에 대해 말하는 경우)? 공식이 있습니까?
이 기계의 97% 품질은 무엇입니까(HP에 대해 말하는 경우)? 공식이 있습니까?
개인적으로 위의 게시물에서 복사한 내용:
EURUSD = -1552.7613734 * DXM_HP (-1) + 4731.89082764 * DXM_HP (-2) -4360.68995095 * DXM_HP (-3) + 1287.82064375 * DXM_HP (-4) -98.924444404 * DXM_HP (-3) + 1287.82064375 * DXM_HP (-3).
HP는 일부입니다.
R-square가 알려진 코드 기반의 지표를 알려주십시오.
아, 이제 명확해졌습니다. 97%는 HP 품질이 아니라 모델의 R-제곱일 뿐입니다.
다른 독자들을 위해 다음 사항에 유의하고 싶습니다.
확실성 측정이라고도 하는 R-제곱 값은 결과 회귀의 품질을 특성화합니다. 이 품질은 원본 데이터와 회귀 모델 (계산된 데이터) 사이의 일치 정도에 의해 표현됩니다. 확실성의 척도는 항상 간격 [0;1] 내에 있습니다.
우리의 경우 회귀는 견적의 97%에 해당합니다.
스레드에 대한 관심이 사라졌기 때문에 금요일부터 내 게시물을 반복합니다.
나는 Close로 금요일에 대한 예측을 닫습니다. 결과는 다음과 같습니다.
몇 가지 결론:
1. DX에 대한 예측은 EURUSD 쌍 자체의 시차 값보다 훨씬 좋습니다.
2. 예측 결과는 정성적(일치 - 일치하지 않음)이며 MM 및 스프레드를 고려하지 않습니다. 예를 들어, 마지막 날인 금요일의 정산가는 1.3514이고 고가는 1.3613입니다. DX 예측을 사용할 때 잠재적 이익은 100핍 더 높았습니다. 반면에 Low=1.3447이고 SL에 대한 추적을 사용하여 EURUSD에 대해 실패한 예측을 사용하는 경우 손실이 최소화됩니다.
3. 제시된 표는 표본이 작기 때문에 모형을 사용하는 기준이 될 수 없습니다. 모든 사람에게 테스터를 사용해야 할 필요성은 분명합니다. 그런 가능성이 있습니다. 해당 코드는 내 기사 의 첨부 파일에 게시되어 있습니다. 그러나 제 생각에는 모델이 준비되지 않았고 최종 테스트 전에 마무리해야 하기 때문에 이 작업을 수행하지 않을 것입니다.
내 계획은 다음과 같습니다.
1. 나는 예측을 그만둔다.
2. 나는 모든 사람에게 다음을 제안합니다.
) 이러한 결과에 대해 논의
b) 이 모델을 업그레이드
c) 모델 제공
3. 토론과 현대화의 결과를 코드로 구현하고 결과를 게시할 준비가 되었습니다.
모델 유형을 기억합니다.
a) 후행 EURUSD의 경우: EURUSD = hp(-1 ~ -4) + hp_d(-1 ~ -2)
b) DX의 경우:
DXM = 1/DX - 견적의 역수 사용
EURUSD = DXM_HP(-1 ~ -4) + DXM_HP_D(-1 ~ -2)
이 공식에서 HP는 Headrick-Prescott 지표이고 HP_D는 나머지 = kotir는 지표입니다. 괄호 안은 현재 막대 이전의 막대이고 (-1 ~ -4)는 마지막 4개 막대를 의미합니다.
변수에 대한 계수를 추정한 후의 실제 방정식은 다음과 같습니다.
EURUSD = -1552.7613734 * DXM_HP (-1) + 4731.89082764 * DXM_HP (-2) -4360.68995095 * DXM_HP (-3) + 1287.82064375 * DXM_HP (-4) -98.924444404 * DXM_HP (-3) + 1287.82064375 * DXM_HP (-3).
모두 - 계량 경제학의 연습에 참여하십시오!이 오류가 무엇인지 모르겠습니다.
이것이 표준편차(s.s.d.)이고 예측값 자체가 바로 그러한 s.d.를 갖는 정규 분포 값이라면 무시하는 것이 좋을 것입니다. 그런 다음 예측 계수가 2s.c.d. 미만인 경우. (약 118포인트), 약 95% 확률로 예측 값을 0으로 참조하여 실수하지 않을 것입니다.
모듈러스가 2s.c.o.보다 작은 예측은 흥미롭지 않은 것으로 간주되어야 합니다(이것은 움직임이 0일 것이라는 예측입니다).
그러나 예측 자체가 모델의 수학적 기대 가 아닌가? 이 경우 오류의 크기는 중요하지 않습니다. 모델의 평균 이득은 항상 양수(m.e. > 0)이고 예측 값 * 예측 수와 같습니다. 예, 큰 오류로 인해 결과의 분산이 증가하지만 더 이상 증가하지는 않습니다.
예측 자체가 모델의 수학적 기대 가 아닌가요?
오류가 고정되어 있으면 모든 것이 정상입니다. 여러 번 나는 매우 복잡한 모양의 오류 그래프를 작성하고 인용했습니다.