한 시간 만에 평가하는 것은 매우 어렵습니다. 책은 글로벌합니다. 계량 경제학에 대한 매우 진지한 안내서. 제가 공부할 곳입니다. 프레젠테이션은 매우 간단하며 특히 지느러미 줄에 대한 많은 그림과 응용 프로그램이 있습니다.
제 경험을 공유하고 싶습니다.
1년 전에 나는 EViews를 보았다. 그 전에는 계량 경제학과 관련된 것은 90% 알고 있었지만 머리로는 연결되지 않았습니다. EViews와 1년 간의 커뮤니케이션 후 무언가가 전체로 연결되기 시작했고, 그 결과 꽤 괜찮은 거래 시스템을 얻을 수 있었습니다. 그러나 EViews는 당신이 아무 것도 믿을 수 없다고 가르쳤습니다. 당신은 그것을 사용할 수 있다는 증거가 필요합니다. 이것은 순방향 테스트일 뿐만 아니라 그다지 많지 않습니다.
예를 들어, 위에서 R-square를 완전히 신뢰할 수 없다고 올바르게 언급했습니다. 그러나 기존의 천 지표를 사용하는 사람들은 R-제곱에 대해 들어본 적이 있습니까?
R-square도 중요하지만 그것보다 더 많은 것이 있습니다.
EViews를 보면, 언제, 어떻게 적용해야 할지 모르고, 적용했을 때 결과를 어떻게 평가해야 할지 모르는 도구들이 잔뜩 있습니다.
EViews와 MQL4에 대한 두 개의 기사와 코드 형식으로 준비하면서 이 주제를 열었습니다.
현재, 나는 괜찮은 TS를 구축하기에 충분한 여러 계량 경제학 도구와 EViews에 대한 확실한 의견을 가지고 있습니다. 그러나 저는 제 생각을 명확히 하고 가능하다면 확장하고 싶습니다. 상태 공간은 매우 흥미롭습니다. 기계는 주말 이후에 모델을 주기로 약속했습니다.
나는 계량경제학을 옹호하는 것은 물론이고 누구에게도 계량경제학을 가르치지 않을 것입니다.
나는 주제의 시작 부분에서 내 계획을 설명했습니다. 나는 모델을 제안하고 그 결과를 보여주고 다음을 제안합니다.
) 이러한 결과에 대해 논의
b) 이 모델을 업그레이드
지금은 모델 #2를 사용하고 있습니다. 그녀가 작동하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 개선합시다. 모델을 구축할 때 특정 아이디어가 있습니다. 추세를 강조하고 노이즈를 고려하는 것입니다.
2. 예측 결과는 정성적(일치 - 일치하지 않음)이며 MM 및 스프레드를 고려하지 않습니다. 예를 들어, 마지막 날인 금요일의 정산가는 1.3514이고 고가는 1.3613입니다. DX 예측을 사용할 때 잠재적 이익은 100핍 더 높았습니다. 반면에 Low=1.3447이고 SL에 대한 추적을 사용하여 EURUSD에 대해 실패한 예측을 사용하는 경우 손실이 최소화됩니다.
3. 제시된 표는 표본이 작기 때문에 모형을 사용하는 기준이 될 수 없습니다. 모든 사람에게 테스터를 사용해야 할 필요성은 분명합니다. 그런 가능성이 있습니다. 해당 코드는 내 기사 의 첨부 파일에 게시되어 있습니다. 그러나 제 생각에는 모델이 준비되지 않았고 최종 테스트 전에 마무리해야 하기 때문에 이 작업을 수행하지 않을 것입니다.
지점을 닫기 위해 서두르지 마십시오. 하루나 이틀 동안의 예측 - 결론을 내리기에는 매우 적음
스레드가 닫히지 않았습니다 . 그러나 나는 특정한 목표를 가지고 그것을 열었습니다. 세계에서 일반적으로 받아 들여지는 과학을 사용하여 ES를 개발하는 기술을 집합적으로 이해하는 것입니다.
어쨌든 어떻게 든 코드로 이동하여 기록을 통해 운전할 수 있습니다. tk. 흥미로운 결과?
특정 모델에 대한 통계 집합은 관심이 없습니다. 이미 효율적이지 않다는 것을 알고 있습니다. 그리고 이 지식은 테스터의 결과나 포워드 테스트가 아니라 내가 알고 있는 모델의 내부 구조의 단점을 기반으로 합니다. TA와 같은 것은 제공하지 않습니다. 물론 테스트로 확인된 모델 구성의 정확성에 대한 확신만이 수익성 있는 거래를 유발할 수 있습니다. 이것이 없으면 모든 테스트는 안일합니다.
질문: DXM_HP(-1 TO -4) - 마지막 4개 막대에 대한 DXM_HP 함수 또는 무엇입니까?
공식은 아래에서 해독됩니다.
또한 무슨 TF?
D1 - 이것은 테이블에서 볼 수 있습니다. 결과
당분간 이 스레드에 관심이 있습니다. 나는 아직도 이해하지 못한다 - 예측은 통계를 기반으로 한다? 그렇다면 나는 간다.
예, 전체 TA와 같은 다른 방법. 예측 오차조차 계산되지 않는 경우, 나는 그것들을 인식하지 못하고 알리치야, 점성술 및 기타 "과학"에 귀속시킵니다.
그런 질문에 관심이 있습니다. 테스트 확인을 위한 준비가 되어 있고 결과가 단순 거래의 경우 51/49, 플러스 포인트의 경우 51/49이더라도 빈약한 통계를 실현하려면 약 100거래일을 기다려야 합니다. 이익. 트랜잭션 수를 늘리고 이 기간을 줄이려면 더 짧은 기간으로 전환해야 합니다. 거기에서 좋아하는 프로그램을 수동으로 사용하는 것은 불편하기 때문입니다. 자주. 실제로 문제는 - 적합한 모델을 찾으면 로봇 코드에서 사용하는 모든 E-views 알고리즘을 구현할 것입니까? 이것에 몇 년을 보낼 준비가 되셨습니까?
1. (18) 일하고 나에게 이익을 가져다주고, 이 분야에서 비슷한 것을 보여줍니다.
rar 아카이브를 ifolder에 업로드할 수 없습니까? 흥미로운. 다운로드, 확장명 변경, 모든 것이 열렸습니다. 감사합니다.
한 시간 만에 평가하는 것은 매우 어렵습니다. 책은 글로벌합니다. 계량 경제학 에 대한 매우 진지한 안내서. 제가 공부할 곳입니다. 프레젠테이션은 매우 간단하며 특히 지느러미 줄에 대한 많은 그림과 응용 프로그램이 있습니다.
추신
다음에서는 실증적 예시에서 S-Plus를 사용합니다. 다른 소프트웨어 패키지(예: Eviews, SCA, R 및 RATS)도 사용할 수 있습니다.
이것은 그다지 좋지는 않지만 아마도 이것에 익숙해 질 수 있습니다.
그리고 여기 책 자체가 있습니다. 안타깝게도 번역본만 찾았습니다. 제가 직접 번역했습니다. 누군가에게 도움이 될 수 있습니다. 계량 경제학
한 시간 만에 평가하는 것은 매우 어렵습니다. 책은 글로벌합니다. 계량 경제학에 대한 매우 진지한 안내서. 제가 공부할 곳입니다. 프레젠테이션은 매우 간단하며 특히 지느러미 줄에 대한 많은 그림과 응용 프로그램이 있습니다.
제 경험을 공유하고 싶습니다.
1년 전에 나는 EViews를 보았다. 그 전에는 계량 경제학과 관련된 것은 90% 알고 있었지만 머리로는 연결되지 않았습니다. EViews와 1년 간의 커뮤니케이션 후 무언가가 전체로 연결되기 시작했고, 그 결과 꽤 괜찮은 거래 시스템을 얻을 수 있었습니다. 그러나 EViews는 당신이 아무 것도 믿을 수 없다고 가르쳤습니다. 당신은 그것을 사용할 수 있다는 증거가 필요합니다. 이것은 순방향 테스트일 뿐만 아니라 그다지 많지 않습니다.
예를 들어, 위에서 R-square를 완전히 신뢰할 수 없다고 올바르게 언급했습니다. 그러나 기존의 천 지표를 사용하는 사람들은 R-제곱에 대해 들어본 적이 있습니까?
R-square도 중요하지만 그것보다 더 많은 것이 있습니다.
EViews를 보면, 언제, 어떻게 적용해야 할지 모르고, 적용했을 때 결과를 어떻게 평가해야 할지 모르는 도구들이 잔뜩 있습니다.
EViews와 MQL4에 대한 두 개의 기사와 코드 형식으로 준비하면서 이 주제를 열었습니다.
현재, 나는 괜찮은 TS를 구축하기에 충분한 여러 계량 경제학 도구와 EViews에 대한 확실한 의견을 가지고 있습니다. 그러나 저는 제 생각을 명확히 하고 가능하다면 확장하고 싶습니다. 상태 공간은 매우 흥미롭습니다. 기계는 주말 이후에 모델을 주기로 약속했습니다.
나는 계량경제학을 옹호하는 것은 물론이고 누구에게도 계량경제학을 가르치지 않을 것입니다.
나는 주제의 시작 부분에서 내 계획을 설명했습니다. 나는 모델을 제안하고 그 결과를 보여주고 다음을 제안합니다.
) 이러한 결과에 대해 논의
b) 이 모델을 업그레이드
지금은 모델 #2를 사용하고 있습니다. 그녀가 작동하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 개선합시다. 모델을 구축할 때 특정 아이디어가 있습니다. 추세를 강조하고 노이즈를 고려하는 것입니다.
http://ifolder.ru/27037398
흔하게 흔든다
처음 읽기에 괜찮은 책 그 이상
베이스 북
해밀턴. 시계열 분석
온라인에서 찾을 수 있습니다. 무게 23MB
Nosko Econometrics - 시리즈 회귀 분석 소개
초보자를 위한 Nosko 계량경제학
초보자를 위한 Nosko 계량경제학
초보자를 위한 Nosko 계량경제학
모든 책은 공개적으로 사용할 수 있습니다.
나는 Close로 금요일에 대한 예측을 닫습니다. 결과는 다음과 같습니다.
몇 가지 결론:
1. DX에 대한 예측은 EURUSD 쌍 자체의 시차 값보다 훨씬 좋습니다.
2. 예측 결과는 정성적(일치 - 일치하지 않음)이며 MM 및 스프레드를 고려하지 않습니다. 예를 들어, 마지막 날인 금요일의 정산가는 1.3514이고 고가는 1.3613입니다. DX 예측을 사용할 때 잠재적 이익은 100핍 더 높았습니다. 반면에 Low=1.3447이고 SL에 대한 추적을 사용하여 EURUSD에 대해 실패한 예측을 사용하는 경우 손실이 최소화됩니다.
3. 제시된 표는 표본이 작기 때문에 모형을 사용하는 기준이 될 수 없습니다. 모든 사람에게 테스터를 사용해야 할 필요성은 분명합니다. 그런 가능성이 있습니다. 해당 코드는 내 기사 의 첨부 파일에 게시되어 있습니다. 그러나 제 생각에는 모델이 준비되지 않았고 최종 테스트 전에 마무리해야 하기 때문에 이 작업을 수행하지 않을 것입니다.
내 계획은 다음과 같습니다.
1. 나는 예측을 그만둔다.
2. 나는 모든 사람에게 다음을 제안합니다.
) 이러한 결과에 대해 논의
b) 이 모델을 업그레이드
c) 모델 제공
3. 토론과 현대화의 결과를 코드로 구현하고 결과를 게시할 준비가 되었습니다.
모델 유형을 기억합니다.
a) 후행 EURUSD의 경우: EURUSD = hp(-1 ~ -4) + hp_d(-1 ~ -2)
b) DX의 경우:
DXM = 1/DX - 견적의 역수 사용
EURUSD = DXM_HP(-1 ~ -4) + DXM_HP_D(-1 ~ -2)
이 공식에서 HP는 Headrick-Prescott 지표이고 HP_D는 나머지 = kotir는 지표입니다. 괄호 안은 현재 막대 이전의 막대이고 (-1 ~ -4)는 마지막 4개 막대를 의미합니다.
변수에 대한 계수를 추정한 후의 실제 방정식은 다음과 같습니다.
EURUSD = -1552.7613734 * DXM_HP (-1) + 4731.89082764 * DXM_HP (-2) -4360.68995095 * DXM_HP (-3) + 1287.82064375 * DXM_HP (-4) -98.924444404 * DXM_HP (-3) + 1287.82064375 * DXM_HP (-3).
원하는 사람은 이 공식을 지표 형태로 구현할 수 있으며, 이에 대해 97% 견적과 일치함을 알 수 있습니다. 매우 높은 품질의 마우스!
나는 Close로 금요일에 대한 예측을 닫습니다. 결과는 다음과 같습니다.
몇 가지 결론:
1. DX에 대한 예측은 EURUSD 쌍 자체의 시차 값보다 훨씬 좋습니다.
내 계획은 다음과 같습니다.a) 후행 EURUSD의 경우: EURUSD = hp(-1 ~ -4) + hp_d(-1 ~ -2)
b) DX의 경우:
DXM = 1/DX - 견적의 역수 사용
EURUSD = DXM_HP(-1 ~ -4) + DXM_HP_D(-1 ~ -2)
지점을 닫기 위해 서두르지 마십시오. 하루나 이틀 동안의 예측 - 결론을 내리기에는 매우 적음
DXM 모델은 예측에 더 현실적입니다.
어쨌든 어떻게 든 코드로 이동하여 기록을 통해 운전할 수 있습니다. tk. 흥미로운 결과?
질문: DXM_HP(-1 TO -4) - 마지막 4개 막대에 대한 DXM_HP 함수 또는 무엇입니까? 또한 무슨 TF?
아니면 너무 많은 말을 하고 긍정적인 결과를 얻었다고 이미 결정했습니까?
당분간 이 스레드에 관심이 있습니다. 나는 아직도 이해하지 못한다 - 예측은 통계를 기반으로 한다? 그렇다면 나는 간다.
new-rena :
지점을 닫기 위해 서두르지 마십시오. 하루나 이틀 동안의 예측 - 결론을 내리기에는 매우 적음
스레드가 닫히지 않았습니다 . 그러나 나는 특정한 목표를 가지고 그것을 열었습니다. 세계에서 일반적으로 받아 들여지는 과학을 사용하여 ES를 개발하는 기술을 집합적으로 이해하는 것입니다.
어쨌든 어떻게 든 코드로 이동하여 기록을 통해 운전할 수 있습니다. tk. 흥미로운 결과?
특정 모델에 대한 통계 집합은 관심이 없습니다. 이미 효율적이지 않다는 것을 알고 있습니다. 그리고 이 지식은 테스터의 결과나 포워드 테스트가 아니라 내가 알고 있는 모델의 내부 구조의 단점을 기반으로 합니다. TA와 같은 것은 제공하지 않습니다. 물론 테스트로 확인된 모델 구성의 정확성에 대한 확신만이 수익성 있는 거래를 유발할 수 있습니다. 이것이 없으면 모든 테스트는 안일합니다.
질문: DXM_HP(-1 TO -4) - 마지막 4개 막대에 대한 DXM_HP 함수 또는 무엇입니까?
공식은 아래에서 해독됩니다.
또한 무슨 TF?
D1 - 이것은 테이블에서 볼 수 있습니다. 결과
당분간 이 스레드에 관심이 있습니다. 나는 아직도 이해하지 못한다 - 예측은 통계를 기반으로 한다? 그렇다면 나는 간다.
예, 전체 TA와 같은 다른 방법. 예측 오차조차 계산되지 않는 경우, 나는 그것들을 인식하지 못하고 알리치야, 점성술 및 기타 "과학"에 귀속시킵니다.
faa1947 :
2. 나는 모든 사람에게 다음을 제안합니다.
) 이러한 결과에 대해 논의