yosuf : 감사합니다. 지금은 부분적으로 읽겠습니다. 하지만 조직에 대한 모든 정보를 사용할 수 있는 것처럼 보이지만 왜 틱 차트가 없는지 질문에 관심이 있습니다. 아니면 누구든지 그러한 그래프를 만들기 위해 프로그래밍을 시도한 적이 있습니까?
가격 변동의 틱 차트는 문제가되지 않으며 그 이력이 있습니다. 또 다른 질문은 틱에 실제 볼륨이 얼마인지입니다. 결정하기 어렵습니다. 이 변화의 형성과 관련된 시장 주문량의 틱 변화 를 고려해야 합니다. 나는 그러한 기회를 구현할 방법이 보이지 않습니다. 너무 많은 참가자가 있습니다.
FION : 가격 변동의 틱 차트는 문제가되지 않으며 그 이력이 있습니다. 또 다른 질문은 틱에 실제 볼륨이 얼마인지입니다. 결정하기 어렵습니다. 이 변화의 형성과 관련된 시장 주문량의 틱 변화를 고려해야 합니다. 나는 그러한 기회를 구현할 방법이 보이지 않습니다. 너무 많은 참가자가 있습니다.
가격 책정 시 볼륨이 자동으로 고려되지 않습니까? 가격 외에 무엇을 더 고려하고 분석해야 합니까?
FION : ... 또 다른 질문은 틱에 실제 볼륨이 얼마인지입니다. 이 변화의 형성과 관련된 시장 주문량의 틱 변화를 고려해야 합니다. ...
틱에는 틱 볼륨이 없고 주어진 가격의 특정 거래 볼륨만 있으며 소매업체 핸디캡에 대한 이러한 정보가 없으므로 불일치가 발생합니다.
괜찮으시다면 DOM 예제로 돌아가 보겠습니다. $20.05 Bid - 200 lot <=> $20.06 Ask - 300 lot, 즉 총 200랏의 매수호가 지정가 주문이 있고, 300랏의 매도 지정가 주문이 있으며, 모두 이른바 수동적 주문입니다. 공격적인 주문(예: 시장 주문)이 없으면 시장은 아무데도 움직이지 않고 입찰-매도 수준에 변화가 없습니다. 이제 10개의 랏을 판매하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 두 가지 옵션이 있습니다.
1) 요청에 지정가 주문(Sell-Limit)을 설정합니다. $20.06의 수준으로 요청 볼륨이 10랏만큼 증가하는 동안(즉, 요청이 310랏이 됨), 우리의 10랏은 실행을 위해 대기열의 끝에 있을 것이며 대기열이 우리에게 도달하지 못하고 시장은 우리의 판매 주문을 실행하지 않고 하락할 것입니다.
2) 적극적으로 매도하고 $20.05의 가격으로 판매 제한 주문을 보내거나 시장 주문(요청 시 가장 좋은 가격으로)을 보냅니다. 이 경우 어떻게 될까요? 비데의 볼륨은 10랏 감소하여 190이 되고 "time - $20.05 - 10 lot - ESN code" 라인이 T&S 피드에 추가됩니다(소매 외환의 경우 "time - $20.05"만 있음). 거래의 모든 속성은 고정됩니다: 시간-가격-물량-경로. 그러나 동시에 Bid-Ask는 동일한 수준으로 유지됩니다.
공격적인 판매 주문 의 흐름이 입찰 수량을 소진하는 경우에만 입찰 수준을 변경할 수 있습니다. 20.05의 가격으로 수동 구매를 원하는 모든 사람들이 완전히 만족하고 충족될 것입니다. 이러한 공격적인 매도 주문의 흐름은 모두 T&S에 반영될 것입니다. 동시에 Forex에서 이 흐름이 공격적인 구매로 변경되지 않으면 입찰가가 변경될 때까지 5월 20일에 하나의 틱이 있습니다. 이 판매 흐름이 진행되는 동안 Aksk에 따르면 단일 공격적인 구매도 발생하면 20.06에 단일 틱이 발생합니다.
Forex 틱 볼륨은 형성된 막대에만 적용됩니다. 막대가 형성되는 동안의 틱 수. 일부 리서치 트레이더는 특정 기간 동안 틱 거래량과 일반 BARA 거래량 사이에 상당히 높은 상관관계가 있다고 주장합니다. 그러나 이 IMHO는 정확한 분석에 적용할 수 없습니다.
Forex 틱 볼륨은 형성된 막대에만 적용됩니다. 막대가 형성되는 동안의 틱 수. 일부 리서치 트레이더는 특정 기간 동안 틱 거래량과 일반 거래량 사이에 상당히 높은 상관관계가 있다고 주장합니다. 그러나 이 IMHO는 정확한 분석에 적용할 수 없습니다.
틱의 수가 참가자의 수와 함께 증가하기 때문에 이러한 상관관계가 있어야 합니다. 예를 들어, 활성 거래 기간 동안의 미국 세션에서 동일한 "바 높이"의 틱 수는 이전 시간보다 훨씬 클 수 있습니다. 그리고 막대의 눈금 볼륨의 증가는 "아이디어"가 나타날 때까지 어떤 방향으로든 가격 움직임을 크게 가속화하지 않습니다. 저것들. 정보 또는 소문의 거래로 돌아갑니다.
틱 볼륨을 특정 기능으로 간주하면 여러 매개 변수, 특히 실제 볼륨과 "아이디어"에 따라 달라집니다.
따라서 "아이디어"에 대한 의존성을 고려하지 않으면 틱 볼륨이 대수적으로 실제 볼륨에 의존한다는 의심이 있습니다. 대략적으로 말하면 Vt ~ logx(V)*F("아이디어").
UPD: "아이디어"는 틱 볼륨이 의존하는 실제 볼륨을 제외한 모든 것을 의미합니다. 그리고 로그는 거의 자연스럽지 않습니다.
또한 견적 제공자에 의한 틱 스트림 필터링을 고려해야 합니다. "필터링되지 않은" 틱 스트림을 비교하면 일종의 대응에 대해 이야기할 수 있습니다. 진입 관점에서 이것은 고주파 거래에 흥미로울 수 있습니다. 틱 "장애"를 사용하려는 시도는 허용 가능한 결과로 이어지지 않았습니다. 내가 제대로 파고 있지 않은 건 아닐까?
예, 물론 여기에서도 견적 제공자 간에 "합의"가 없습니다. 따라서 그들의 진지한 분석에 공을 들인다는 것은 어쩐지 진지하지 않습니다. 제 생각에 MT4에서 거래할 때 실제 거래량을 사용하는 유일한 방법은 T&S, 레벨 2(DOM) 및 해당 선물 또는 주식에 대한 시장 프로필을 보고, 분석하고, 결정을 내리고, MT4에서 실행하는 것입니다.
감사합니다. 지금은 부분적으로 읽겠습니다. 하지만 조직에 대한 모든 정보를 사용할 수 있는 것처럼 보이지만 왜 틱 차트가 없는지 질문에 관심이 있습니다. 아니면 누구든지 그러한 그래프를 만들기 위해 프로그래밍을 시도한 적이 있습니까?
가격 변동의 틱 차트는 문제가되지 않으며 그 이력이 있습니다. 또 다른 질문은 틱에 실제 볼륨이 얼마인지입니다. 결정하기 어렵습니다. 이 변화의 형성과 관련된 시장 주문량의 틱 변화를 고려해야 합니다. 나는 그러한 기회를 구현할 방법이 보이지 않습니다. 너무 많은 참가자가 있습니다.
... 또 다른 질문은 틱에 실제 볼륨이 얼마인지입니다. 이 변화의 형성과 관련된 시장 주문량의 틱 변화를 고려해야 합니다. ...
틱에는 틱 볼륨이 없고 주어진 가격의 특정 거래 볼륨만 있으며 소매업체 핸디캡에 대한 이러한 정보가 없으므로 불일치가 발생합니다.
괜찮으시다면 DOM 예제로 돌아가 보겠습니다. $20.05 Bid - 200 lot <=> $20.06 Ask - 300 lot, 즉 총 200랏의 매수호가 지정가 주문이 있고, 300랏의 매도 지정가 주문이 있으며, 모두 이른바 수동적 주문입니다. 공격적인 주문(예: 시장 주문)이 없으면 시장은 아무데도 움직이지 않고 입찰-매도 수준에 변화가 없습니다. 이제 10개의 랏을 판매하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 두 가지 옵션이 있습니다.
1) 요청에 지정가 주문(Sell-Limit)을 설정합니다. $20.06의 수준으로 요청 볼륨이 10랏만큼 증가하는 동안(즉, 요청이 310랏이 됨), 우리의 10랏은 실행을 위해 대기열의 끝에 있을 것이며 대기열이 우리에게 도달하지 못하고 시장은 우리의 판매 주문을 실행하지 않고 하락할 것입니다.
2) 적극적으로 매도하고 $20.05의 가격으로 판매 제한 주문을 보내거나 시장 주문(요청 시 가장 좋은 가격으로)을 보냅니다. 이 경우 어떻게 될까요? 비데의 볼륨은 10랏 감소하여 190이 되고 "time - $20.05 - 10 lot - ESN code" 라인이 T&S 피드에 추가됩니다(소매 외환의 경우 "time - $20.05"만 있음). 거래의 모든 속성은 고정됩니다: 시간-가격-물량-경로. 그러나 동시에 Bid-Ask는 동일한 수준으로 유지됩니다.
공격적인 판매 주문 의 흐름이 입찰 수량을 소진하는 경우에만 입찰 수준을 변경할 수 있습니다. 20.05의 가격으로 수동 구매를 원하는 모든 사람들이 완전히 만족하고 충족될 것입니다. 이러한 공격적인 매도 주문의 흐름은 모두 T&S에 반영될 것입니다. 동시에 Forex에서 이 흐름이 공격적인 구매로 변경되지 않으면 입찰가가 변경될 때까지 5월 20일에 하나의 틱이 있습니다. 이 판매 흐름이 진행되는 동안 Aksk에 따르면 단일 공격적인 구매도 발생하면 20.06에 단일 틱이 발생합니다.
Forex 틱 볼륨은 형성된 막대에만 적용됩니다. 막대가 형성되는 동안의 틱 수. 일부 리서치 트레이더는 특정 기간 동안 틱 거래량과 일반 BARA 거래량 사이에 상당히 높은 상관관계가 있다고 주장합니다. 그러나 이 IMHO는 정확한 분석에 적용할 수 없습니다.
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Forex 틱 볼륨은 형성된 막대에만 적용됩니다. 막대가 형성되는 동안의 틱 수. 일부 리서치 트레이더는 특정 기간 동안 틱 거래량과 일반 거래량 사이에 상당히 높은 상관관계가 있다고 주장합니다. 그러나 이 IMHO는 정확한 분석에 적용할 수 없습니다.
또 다른 질문은 틱에 실제 볼륨이 얼마인지입니다. 결정하기 어렵습니다. 이 변화의 형성과 관련된 시장 주문량의 틱 변화를 고려해야 합니다. 나는 그러한 기회를 구현할 방법이 보이지 않습니다. 너무 많은 참가자가 있습니다.
별도의 틱을 고려하는 것이 의미가 있습니까?
틱 볼륨 을 특정 기능으로 간주하면 여러 매개 변수, 특히 실제 볼륨과 "아이디어"에 따라 달라집니다.
따라서 "아이디어"에 대한 의존성을 고려하지 않으면 틱 볼륨이 대수적으로 실제 볼륨에 의존한다는 의심이 있습니다. 대략적으로 말하면 Vt ~ logx(V)*F("아이디어").
UPD: "아이디어"는 틱 볼륨이 의존하는 실제 볼륨을 제외한 모든 것을 의미합니다. 그리고 로그는 거의 자연스럽지 않습니다.
별도의 틱을 고려하는 것이 의미가 있습니까?
틱 볼륨을 특정 기능으로 간주하면 여러 매개 변수, 특히 실제 볼륨과 "아이디어"에 따라 달라집니다.
따라서 "아이디어"에 대한 의존성을 고려하지 않으면 틱 볼륨이 대수적으로 실제 볼륨에 의존한다는 의심이 있습니다. 대략적으로 말하면 Vt ~ logx(V)*F("아이디어").
UPD: "아이디어"는 틱 볼륨이 의존하는 실제 볼륨을 제외한 모든 것을 의미합니다. 그리고 로그는 거의 자연스럽지 않습니다.
또한 견적 제공자에 의한 틱 스트림 필터링을 고려해야 합니다.
또한 견적 제공자에 의한 틱 스트림 필터링을 고려해야 합니다.
예, 물론 여기에서도 견적 제공자 간에 "합의"가 없습니다. 따라서 그들의 진지한 분석에 공을 들인다는 것은 어쩐지 진지하지 않습니다. 제 생각에 MT4에서 거래할 때 실제 거래량을 사용하는 유일한 방법은 T&S, 레벨 2(DOM) 및 해당 선물 또는 주식에 대한 시장 프로필을 보고, 분석하고, 결정을 내리고, MT4에서 실행하는 것입니다.
MT5에는 실제 볼륨이 있습니다. (하지만 외환은 아님)