고문이 아무 가치가 없다면 느슨한 시스템의 조합은 느슨해집니다. 하나의 임의의 걷기를 다른 것으로 필터링하는 것과 같습니다. 모두 동일하게 SB가 나타납니다. 교차 시스템 중 적어도 하나가 강력하면 의미가 있을 수 있습니다. 여기에서 이 두 시스템의 간단한 포트폴리오와 비교할 필요가 있습니다. 이 두 시스템은 더 수익성이 높거나 어떤 조건에서
또 징징이가 나타났다. 아무도 느슨한 TS를 사용하도록 강요하지 않습니다. 헛소리 Expert Advisor는 예로서만 제공되었습니다. 나는 의도적으로 퍼셉트론 입력을 엉터리 입력으로 교체하여 데모 예제에서 기록에 맞게 조정할 수 있지만 동시에 추가 필터링을 사용하지 않고 순방향 테스트에서 병합할 수 있습니다. TS는 절대적으로 적합하지 않습니다. R. Pardo의 방법에 따라 순수한 형태로 거래합니다 . 목표는 일치하지 않는 거래 신호를 차단하는 필터(영재를 위해 다시 한 번: 거래 신호 필터, TS 아님) 사용의 이점을 보여주는 것이었습니다. 저것들. 잘못된 거래 신호를 부분적으로 필터링하여 의도적으로 느슨한 TS에서 수익성 있는 것을 얻는 방법을 보여주기 위해.
영재를 위해 다시 한 번: 이 주제의 첫 번째 메시지에 예시로 첨부된 Expert Advisor는 자동 거래를 위한 TS로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이는 이를 위한 것이 아닙니다.이것은 주력이 아니라 의도적으로 제거된 데모일 뿐입니다.
또 징징이가 나타났다. 아무도 느슨한 TS를 사용하도록 강요하지 않습니다. 헛소리 Expert Advisor는 단지 예로서 제공되었습니다. 나는 의도적으로 퍼셉트론 입력을 엉터리 입력으로 교체하여 데모 예제에서 기록에 맞게 조정할 수 있지만 동시에 추가 필터링을 사용하지 않고 순방향 테스트에서 병합할 수 있습니다. TS는 절대적으로 적합하지 않습니다. R. Pardo의 방법에 따라 순수한 형태로 거래합니다 . 목표는 일치하지 않는 거래 신호를 차단하는 필터(영재를 위해 다시 한 번: 거래 신호 필터, TS 아님) 사용의 이점을 보여주는 것이었습니다. 저것들. 잘못된 거래 신호를 부분적으로 필터링하여 의도적으로 느슨한 TS에서 수익성 있는 것을 얻는 방법을 보여주기 위해.
영재를 위해 다시 한 번: 이 주제의 첫 번째 메시지에 예시로 첨부된 Expert Advisor는 자동 거래를 위한 TS로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이는 이를 위한 것이 아닙니다.이것은 주력이 아니라 의도적으로 제거된 데모일 뿐입니다.
이상한 사람, 두 개의 토 중에서 무작위로 수익성 있는 세 번째 토트를 생성하여 개발로 전달하고 몇 가지 결론을 도출했습니다. 유치원 - 주니어 그룹 :)
이상한 사람, 두 개의 토 중에서 무작위로 수익성 있는 세 번째 토트를 생성하여 개발로 전달하고 몇 가지 결론을 도출했습니다. 유치원 - 주니어 그룹 :)
다시 한번 유치원에서 온 영재를 위해: 저는 이것이 미래의 결과를 100% 보장하는 초강력 개발이라고 주장한 적이 없습니다. 또한 그는 위의 필터가 모든 잘못된 신호를 걸러낼 수 없으며 일부는 감지되지 않아 결과적으로 균형에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다. 최고의 거래 조건이 아닌(의도적으로 악화된) 이익이 달성된 데모 예만 제공되었습니다. 다시 한 번 반복합니다. 이것은 개발이 아니라 게임이 양초의 가치가 있는지 여부에 대한 독립적인 결정을 내리기 위해 누구나 취하고 다시 확인할 수 있는 데모 예입니다.
누가 좋아하지 않는지, 즉. 운명에 의해 기분이 상하고 굴욕을 당하고 실증적인 예가 주어진 모든 징징거림은 ZOB 에 가야하며 가지에 빈 홍수가 나는 똥이 아닙니다.
joo : 일반적으로 받아 들여지는 것과는 다른 일종의 "비정상성"이라는 개념에 투자합니다. 프로세스가 고정적이지 않다고 해서 패턴이 없는 것은 아닙니다. 또한 프로세스가 고정되어 있으면 반드시 패턴이 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 백색 잡음이 있고 프로세스가 고정되어 있지만 패턴이 없습니다(유일한 패턴은 채널의 존재이며, 수익성 있는 거래를 허용합니다).
글쎄, 실제로, 농담의 몫이 있습니다 ... 결국, 우리가 VR의 일부를 가져 가면 특히 그 안에서 우리는 항상 (비) 선형 회귀 또는 푸리에 또는 c NS 또는 무언가를 사용한다고 이미 썼습니다. 그렇지 않으면 다음 섹션에서 무너질 "패턴"을 찾을 것입니다. 따라서 일부 패턴은 찾을 수 있지만 그 의미 만 ...
백색잡음에 관해서는 실제로 경계값이 이미 사용될 수 있다는 것, 즉 의미가 나타나지만, 이에 대해서는 정지과정에서 안정적인 MO이다.
따라서 " 발견된 패턴의 존재를 명확하게 설정할 수 있도록 하는 특정 방법을 표명했습니다 ... "라고 말할 때, 저는 명확히 하고 싶습니다. 이것이 제가 말한 고정되지 않은 VR의 "무의미한" 패턴입니까 아니면 다른 것입니까? , "유용한" 것? 그러면 어떻게 하나를 다른 것으로 분리합니까?
따라서 " 발견된 패턴의 존재를 명확하게 설정할 수 있도록 하는 특정 방법을 표명했습니다 ... "라고 말할 때, 저는 명확히 하고 싶습니다. 이것이 제가 말한 고정되지 않은 VR의 "무의미한" 패턴입니까 아니면 다른 것입니까? , "유용한" 것?
Sample 외부에서 사용할 수 있는 유용한 것들.
전압 :
그러면 어떻게 하나를 다른 것으로 분리합니까?
아무 말 않고. :)
네, 분리하지 않습니다. 저는 "유용한" 패턴만을 찾고 있습니다. 그러나 수명 과 규칙성의 변화율에 대한 질문은 당분간 열려 있으며 사실 이 단계에서는 그다지 중요하지 않습니다(이 질문은 순전히 학문적이며 관행). 시장은 결코 완전히 예측할 수 없고 혼돈이 되지 않을 것입니다. 이것은 권력자의 이익이 아니며 실제로 누구의 이익도 아닙니다. 차량을 더 자주 최적화하는 것만 남아 있습니다.
전압 :
그리고 비정상성에 대한 귀하의(또는 일반적으로 인정되는) 정의를 제공하십시오.
위키에서:
" 정상 은 시간이 지남에 따라 특성이 변하지 않는 과정의 속성입니다. 여러 과학 분야에서 의미가 있습니다."
이것은 물론 이해할 수 있지만 "이점"의 의식적이고 객관적인 기준에 대해서는 아무 말도하지 않습니다. 그리고 싶습니다!
주 : ... 수명과 규칙성의 변화율에 대한 질문은 당분간 열려 있습니다. 사실 이 단계에서는 그다지 중요하지 않습니다(질문은 순전히 학문적이며 흥미롭거나 적용할 수 없을 것 같습니다. 실제로).
여기에 동의하지 않습니다. 질문은 흥미롭고 적용 가능합니다. IMHO.
주 : ... 시장은 결코 완전히 예측할 수 없고 혼란스러워지지 않을 것입니다. 이것은 권력자의 이익이 아니며 실제로 누구의 이익도 아닙니다. 차량을 더 자주 최적화하는 것만 남아 있습니다.
제 생각에 이것은 (완전하지는 않지만) 믿음의 요소입니다. :) 그리고 나는 ... 과학, 객관성, 최소한 통계를 원합니다. 동일한 최적화 빈도 - 명확한 기준도, 데이터도 없습니다. 그렇죠? 그러나 경험적으로 최적을 찾는 것이 확실히 가능합니다. 그리고 아마도 그것들을 찾은 후에는 일부(전역적이든 그렇지 않든) 주기와의 상관 관계를 결정할 수 있을 것입니다.
고문이 아무 가치가 없다면 느슨한 시스템의 조합은 느슨해집니다. 하나의 임의의 걷기를 다른 것으로 필터링하는 것과 같습니다. 모두 동일하게 SB가 나타납니다. 교차 시스템 중 적어도 하나가 강력하면 의미가 있을 수 있습니다. 여기에서 이 두 시스템의 간단한 포트폴리오와 비교할 필요가 있습니다. 이 두 시스템은 더 수익성이 높거나 어떤 조건에서
또 징징이가 나타났다. 아무도 느슨한 TS를 사용하도록 강요하지 않습니다. 헛소리 Expert Advisor는 예로서만 제공되었습니다. 나는 의도적으로 퍼셉트론 입력을 엉터리 입력으로 교체하여 데모 예제에서 기록에 맞게 조정할 수 있지만 동시에 추가 필터링을 사용하지 않고 순방향 테스트에서 병합할 수 있습니다. TS는 절대적으로 적합하지 않습니다. R. Pardo의 방법에 따라 순수한 형태로 거래합니다 . 목표는 일치하지 않는 거래 신호를 차단하는 필터(영재를 위해 다시 한 번: 거래 신호 필터, TS 아님) 사용의 이점을 보여주는 것이었습니다. 저것들. 잘못된 거래 신호를 부분적으로 필터링하여 의도적으로 느슨한 TS에서 수익성 있는 것을 얻는 방법을 보여주기 위해.
영재를 위해 다시 한 번: 이 주제의 첫 번째 메시지에 예시로 첨부된 Expert Advisor는 자동 거래를 위한 TS로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이는 이를 위한 것이 아닙니다. 이것은 주력이 아니라 의도적으로 제거된 데모일 뿐입니다.
또 징징이가 나타났다. 아무도 느슨한 TS를 사용하도록 강요하지 않습니다. 헛소리 Expert Advisor는 단지 예로서 제공되었습니다. 나는 의도적으로 퍼셉트론 입력을 엉터리 입력으로 교체하여 데모 예제에서 기록에 맞게 조정할 수 있지만 동시에 추가 필터링을 사용하지 않고 순방향 테스트에서 병합할 수 있습니다. TS는 절대적으로 적합하지 않습니다. R. Pardo의 방법에 따라 순수한 형태로 거래합니다 . 목표는 일치하지 않는 거래 신호를 차단하는 필터(영재를 위해 다시 한 번: 거래 신호 필터, TS 아님) 사용의 이점을 보여주는 것이었습니다. 저것들. 잘못된 거래 신호를 부분적으로 필터링하여 의도적으로 느슨한 TS에서 수익성 있는 것을 얻는 방법을 보여주기 위해.
영재를 위해 다시 한 번: 이 주제의 첫 번째 메시지에 예시로 첨부된 Expert Advisor는 자동 거래를 위한 TS로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이는 이를 위한 것이 아닙니다. 이것은 주력이 아니라 의도적으로 제거된 데모일 뿐입니다.
이상한 사람, 두 개의 토 중에서 무작위로 수익성 있는 세 번째 토트를 생성하여 개발로 전달하고 몇 가지 결론을 도출했습니다. 유치원 - 주니어 그룹 :)
비정상성은 왜 안녕? 비정상성은 절대 가지 않습니다. 그렇기 때문에 성배는 결코 나타나지 않을 것입니다.
내가 이해하는 정상성은 확률적 패턴의 존재를 의미합니다. 따라서 VR에서 패턴이 드러나면 더 이상 고정적이지 않습니다. :)
내가 이해하는 정상성은 확률적 패턴의 존재를 의미합니다. 따라서 VR에서 패턴이 드러나면 더 이상 고정적이지 않습니다. :)
일반적으로 받아 들여지는 것과는 다른 일종의 "비정상성"이라는 개념에 투자합니다.
프로세스가 고정적이지 않다고 해서 패턴이 없는 것은 아닙니다. 또한 프로세스가 고정되어 있으면 반드시 패턴이 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 백색 잡음이 있고 프로세스가 고정되어 있기는 하지만 패턴이 없습니다. 수익성 있는 거래를 허용합니다).
이상한 사람, 두 개의 토 중에서 무작위로 수익성 있는 세 번째 토트를 생성하여 개발로 전달하고 몇 가지 결론을 도출했습니다. 유치원 - 주니어 그룹 :)
다시 한번 유치원에서 온 영재를 위해: 저는 이것이 미래의 결과를 100% 보장하는 초강력 개발이라고 주장한 적이 없습니다. 또한 그는 위의 필터가 모든 잘못된 신호를 걸러낼 수 없으며 일부는 감지되지 않아 결과적으로 균형에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다. 최고의 거래 조건이 아닌(의도적으로 악화된) 이익이 달성된 데모 예만 제공되었습니다. 다시 한 번 반복합니다. 이것은 개발이 아니라 게임이 양초의 가치가 있는지 여부에 대한 독립적인 결정을 내리기 위해 누구나 취하고 다시 확인할 수 있는 데모 예입니다.
누가 좋아하지 않는지, 즉. 운명에 의해 기분이 상하고 굴욕을 당하고 실증적인 예가 주어진 모든 징징거림은 ZOB 에 가야하며 가지에 빈 홍수가 나는 똥이 아닙니다.
일반적으로 받아 들여지는 것과는 다른 일종의 "비정상성"이라는 개념에 투자합니다. 프로세스가 고정적이지 않다고 해서 패턴이 없는 것은 아닙니다. 또한 프로세스가 고정되어 있으면 반드시 패턴이 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 백색 잡음이 있고 프로세스가 고정되어 있지만 패턴이 없습니다(유일한 패턴은 채널의 존재이며, 수익성 있는 거래를 허용합니다).
글쎄, 실제로, 농담의 몫이 있습니다 ... 결국, 우리가 VR의 일부를 가져 가면 특히 그 안에서 우리는 항상 (비) 선형 회귀 또는 푸리에 또는 c NS 또는 무언가를 사용한다고 이미 썼습니다. 그렇지 않으면 다음 섹션에서 무너질 "패턴"을 찾을 것입니다. 따라서 일부 패턴은 찾을 수 있지만 그 의미 만 ...
백색잡음에 관해서는 실제로 경계값이 이미 사용될 수 있다는 것, 즉 의미가 나타나지만, 이에 대해서는 정지과정에서 안정적인 MO이다.
따라서 " 발견된 패턴의 존재를 명확하게 설정할 수 있도록 하는 특정 방법을 표명했습니다 ... "라고 말할 때, 저는 명확히 하고 싶습니다. 이것이 제가 말한 고정되지 않은 VR의 "무의미한" 패턴입니까 아니면 다른 것입니까? , "유용한" 것? 그러면 어떻게 하나를 다른 것으로 분리합니까?
그리고 비정상성에 대한 귀하의(또는 일반적으로 인정되는) 정의를 제공하십시오.
따라서 " 발견된 패턴의 존재를 명확하게 설정할 수 있도록 하는 특정 방법을 표명했습니다 ... "라고 말할 때, 저는 명확히 하고 싶습니다. 이것이 제가 말한 고정되지 않은 VR의 "무의미한" 패턴입니까 아니면 다른 것입니까? , "유용한" 것?
Sample 외부에서 사용할 수 있는 유용한 것들.
전압 :
그러면 어떻게 하나를 다른 것으로 분리합니까?
아무 말 않고. :)
네, 분리하지 않습니다. 저는 "유용한" 패턴만을 찾고 있습니다. 그러나 수명 과 규칙성의 변화율에 대한 질문은 당분간 열려 있으며 사실 이 단계에서는 그다지 중요하지 않습니다(이 질문은 순전히 학문적이며 관행). 시장은 결코 완전히 예측할 수 없고 혼돈이 되지 않을 것입니다. 이것은 권력자의 이익이 아니며 실제로 누구의 이익도 아닙니다. 차량을 더 자주 최적화하는 것만 남아 있습니다.
전압 :
그리고 비정상성에 대한 귀하의(또는 일반적으로 인정되는) 정의를 제공하십시오.
위키에서:
" 정상 은 시간이 지남에 따라 특성이 변하지 않는 과정의 속성입니다. 여러 과학 분야에서 의미가 있습니다."
따라서 "비정상"은 반대의 의미를 갖는다.Sample 외부에서 사용할 수 있는 유용한 것들.
이것은 물론 이해할 수 있지만 "이점"의 의식적이고 객관적인 기준에 대해서는 아무 말도하지 않습니다. 그리고 싶습니다!
... 수명과 규칙성의 변화율에 대한 질문은 당분간 열려 있습니다. 사실 이 단계에서는 그다지 중요하지 않습니다(질문은 순전히 학문적이며 흥미롭거나 적용할 수 없을 것 같습니다. 실제로).
여기에 동의하지 않습니다. 질문은 흥미롭고 적용 가능합니다. IMHO.
... 시장은 결코 완전히 예측할 수 없고 혼란스러워지지 않을 것입니다. 이것은 권력자의 이익이 아니며 실제로 누구의 이익도 아닙니다. 차량을 더 자주 최적화하는 것만 남아 있습니다.
제 생각에 이것은 (완전하지는 않지만) 믿음의 요소입니다. :) 그리고 나는 ... 과학, 객관성, 최소한 통계를 원합니다. 동일한 최적화 빈도 - 명확한 기준도, 데이터도 없습니다. 그렇죠? 그러나 경험적으로 최적을 찾는 것이 확실히 가능합니다. 그리고 아마도 그것들을 찾은 후에는 일부(전역적이든 그렇지 않든) 주기와의 상관 관계를 결정할 수 있을 것입니다.
나는 불평하는 것이 아닙니다. 효과는 동일합니다. 다른 자동차 상인을 알고 있습니다. 여기 Reshetov가 있습니다. 때론 뒤에서 때론 중간에서... 한번 해보세요.
그래서 이것은, Sergey:
애초에 왜? 이 모든 것이 OOS를 앞에 두고 훨씬 더 쉽게 구성할 수 있으며 문제에 대한 약간 다른 접근 방식으로 테스트 직후에 거래할 수 있습니다. ;)
둘째, 수익성 있는 전략을 최적화하는 것과 기본이 전혀 없이 핏으로 플레이하는 것과는 별개입니다. 첫 번째 경우에는 설명된 접근 방식이 이점을 제공할 가능성이 높지만 이 모든 것이 완전히 다른 방식으로 구성될 수 있습니다.
이 모든 것이 OOS를 앞에 두고 훨씬 더 쉽게 구성할 수 있으며 문제에 대한 약간 다른 접근 방식으로 테스트 직후에 거래할 수 있습니다. ;)