voltair : 유리야, 당연해. 글쎄, 누가 수표를 금지 / 제거 할 수 있습니까? 이것은 요점이 아니라 이러한 모든 검사가 ... 추가 최적화와 유사하다는 사실(내 생각)입니다! 즉, OOS에서 긍정적인 결과를 얻으면 다른 영역(현재 OOS 포함)에서 비유적으로(그리고 실제로) 최적화된 TS를 얻습니다. 미래 또는 과거에 더 강력할 확률은 얼마입니까? "나는 그렇게 생각한다" 외에 미래의 견고성을 평가하는 객관적인 기준은 무엇입니까?
어떻게 더 대중적으로 설명하겠습니까?
위에서 언급한 R. Pardo's와 같은 거래 시스템을 거부하는 다양한 방법이 있습니다. 어느 것이 더 잘 어울리는지, 하나를 선택하십시오.
나는 누구를 선동하거나 설득하거나 설득하지 않을 것입니다. 모든 사람이 볼 수 있는 방법을 게시하면 모든 사람이 운전하고 비교하고 선택할 수 있습니다. 가져 가거나 지켜보십시오. 나는 미래에 신뢰성을 보장하지 않습니다. 왜냐하면. 나는 시장의 이사도 아니고, 제3국의 허름한 중앙은행의 리더도 아닙니다. 내일 누군가가 뉴스에 대한 잘못된 정보를 퍼뜨리거나 공동 개입을 쫓기 시작하고 모든 테스트를 통과했지만 TS가 실패하면 TS 거부 방법 개발자는 이에 관여하지 않습니다.
따라서 배수 및 기타 보증의 가능성에 관해서는 저에게 연락하지 말고 주소로-연준 총재 Ben Helicopter에게 연락하십시오.
그러나 인과 관계는 과거가 아니라 미래를 향해 발전하고 있습니다(시장이 변화하고 있다고 말합니다).
규칙성에 대해 말하면, 철근 콘크리트 중력의 법칙처럼 전능자에 의해 단번에 승인된 것이 아니라 전혀 그 자체가 아니라는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 시스템 외부의 추가 요소를 고려하여 미래에 대한 결정을 내릴 때 과거 이벤트를 되돌아보기 때문입니다(인용 차트). 따라서 시장은 외부로부터의 통제 조치의 영향으로 변화합니다(차트에서 그래프를 보고 연구하려는 함수를 의미함).
따라서 Sample 앞에 있는 TS for OOS를 확인하는 것은 의미가 없습니다. TS가 이러한 OOS에서 병합되면 아무 의미가 없습니다. 아무것도. 차량이 긍정적인 결과를 보여주는 것처럼 아무 것도 아닙니다.
예, 샘플 이전의 OOS에 있는 먼 과거에 대한 "큰 회상"이 있지만 요점은 TS가 더 작은 샘플(샘플의 끝에서 적어도 OOS의 끝 ), TS는 단순히 시간이 지남에 따라 이러한 패턴을 알지 못합니다.
제 생각에 유일한 올바른 솔루션은 OOS를 샘플에 통합하여(최적화 중지 기준에 사용) 고르게 퍼뜨리는 것입니다. 그러나 그러한 OOS는 역사의 불안정한 격동의 구간에만 떨어질 가능성이 있으며 그러한 OOS의 결과는 매우 나쁠 것입니다(그러나 이것이 TS가 나쁘다는 것을 의미하지는 않음). 따라서 OOS는 커야 합니다. 충분합니다 - 최소 20%.
샘플 뒤의 OOS에서 테스트. 결과가 긍정적이면 가능한 한 현재 시간에 가깝게 종료되는 샘플에서 다시 최적화 하십시오.
추신: 저는 방법이 아니라 OOS BEFORE Sample을 사용하는 관행에 반대했습니다. (Reshetov가 아닌 특히 재능있는 괴짜를 위해 만든 발언)
hrenfx : 좋습니다. TS가 일치하지 않을 수 있는 보다 일반적인 경우를 설명했습니다. 우리는 같은 차량을 다른 간격으로 조정합니다. 그리고 우리는 교차합니다. 이것이 바로 첫 번째 게시물에서 제안한 내용입니까?
이것은 교차가 아니라 필터링입니다.
저것들. 최적화하는 동안 TS를 사용하여 기록에 맞게 조정하고 거래 신호를 사전 필터링합니다. 동일한 차량을 사용하여 다른 섹션의 신호를 필터링합니다. 우리는 충분하지 않은 것이 필터링되었는지 확인하고 이미 일관성을 기준으로 추가로 필터링합니다.
저것들. 최적화 과정에서 TS 수준의 필터링은 참 신호와 거짓 신호를 혼동할 수 있습니다. 두 번째 단계에서 이전에 TS 오류에 의해 차단되지 않은 모든 참 신호는 추가 필터를 성공적으로 통과하지만(왜냐하면 신호가 참이면 두 섹션에서 반드시 일관된 인과 관계가 있어야 함) 거짓 것들도 그들 사이로 스며들기 때문입니다. 그들은 동의할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다(왜냐하면 잘못된 신호는 인과관계를 부담하지 않기 때문입니다).
그것이 실제로 행동의 전체 원칙입니다.
사실, 그것은 2개가 아니라 더 적합한 영역으로 나눌 수 있습니다. 그러나 거래 신호의 만료 날짜가 제한되어 있기 때문에 조치를 준수해야합니다.
건설적인? 누가 뒤에서 OOC를 보고 있습니까? 이것은 명백한 것에서 나온 것입니다.
나는 불평하는 것이 아닙니다. 효과는 동일합니다. 다른 자동차 상인을 알고 있습니다. 여기 Reshetov가 있습니다. 때론 뒤에서 때론 중간에서... 한번 해보세요.
유리야, 당연해. 글쎄, 누가 수표를 금지 / 제거 할 수 있습니까? 이것은 요점이 아니라 이러한 모든 검사가 ... 추가 최적화와 유사하다는 사실(내 생각)입니다! 즉, OOS에서 긍정적인 결과를 얻으면 다른 영역(현재 OOS 포함)에서 비유적으로(그리고 실제로) 최적화된 TS를 얻습니다. 미래 또는 과거에 더 강력할 확률은 얼마입니까? "나는 그렇게 생각한다" 외에 미래의 견고성을 평가하는 객관적인 기준은 무엇입니까?
어떻게 더 대중적으로 설명하겠습니까?
위에서 언급한 R. Pardo's와 같은 거래 시스템을 거부하는 다양한 방법이 있습니다. 어느 것이 더 잘 어울리는지, 하나를 선택하십시오.
나는 누구를 선동하거나 설득하거나 설득하지 않을 것입니다. 모든 사람이 볼 수 있는 방법을 게시하면 모든 사람이 운전하고 비교하고 선택할 수 있습니다. 가져 가거나 지켜보십시오. 나는 미래에 신뢰성을 보장하지 않습니다. 왜냐하면. 나는 시장의 이사도 아니고, 제3국의 허름한 중앙은행의 리더도 아닙니다. 내일 누군가가 뉴스에 대한 잘못된 정보를 퍼뜨리거나 공동 개입을 쫓기 시작하고 모든 테스트를 통과했지만 TS가 실패하면 TS 거부 방법 개발자는 이에 관여하지 않습니다.
따라서 배수 및 기타 보증의 가능성에 관해서는 저에게 연락하지 말고 주소로-연준 총재 Ben Helicopter에게 연락하십시오.
시장이 변하고 있다는 것은 분명하며 이 사실에 대해 논쟁할 수 없습니다.
그러나 인과 관계는 과거가 아니라 미래를 향해 발전하고 있습니다(시장이 변화하고 있다고 말합니다).
규칙성에 대해 말하면, 철근 콘크리트 중력의 법칙처럼 전능자에 의해 단번에 승인된 것이 아니라 전혀 그 자체가 아니라는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 시스템 외부의 추가 요소를 고려하여 미래에 대한 결정을 내릴 때 과거 이벤트를 되돌아보기 때문입니다(인용 차트). 따라서 시장은 외부로부터의 통제 조치의 영향으로 변화합니다(차트에서 그래프를 보고 연구하려는 함수를 의미함).
따라서 Sample 앞에 있는 TS for OOS를 확인하는 것은 의미가 없습니다. TS가 이러한 OOS에서 병합되면 아무 의미가 없습니다. 아무것도. 차량이 긍정적인 결과를 보여주는 것처럼 아무 것도 아닙니다.
예, 샘플 이전의 OOS에 있는 먼 과거에 대한 "큰 회상"이 있지만 요점은 TS가 더 작은 샘플(샘플의 끝에서 적어도 OOS의 끝 ), TS는 단순히 시간이 지남에 따라 이러한 패턴을 알지 못합니다.
제 생각에 유일한 올바른 솔루션은 OOS를 샘플에 통합하여(최적화 중지 기준에 사용) 고르게 퍼뜨리는 것입니다. 그러나 그러한 OOS는 역사의 불안정한 격동의 구간에만 떨어질 가능성이 있으며 그러한 OOS의 결과는 매우 나쁠 것입니다(그러나 이것이 TS가 나쁘다는 것을 의미하지는 않음). 따라서 OOS는 커야 합니다. 충분합니다 - 최소 20%.
샘플 뒤의 OOS에서 테스트. 결과가 긍정적이면 가능한 한 현재 시간에 가깝게 종료되는 샘플에서 다시 최적화 하십시오.
추신: 저는 방법이 아니라 OOS BEFORE Sample을 사용하는 관행에 반대했습니다. (Reshetov가 아닌 특히 재능있는 괴짜를 위해 만든 발언)
분명히 나는 특별합니다. 열정적인 작가님, 다른 간격으로 장착된 두 대의 다른 차량을 횡단하는 것과 방법이 어떻게 다른지 설명해주십시오.
필터가 일관된 거래 신호로 설정되어 있고 전체 방법이 이를 기반으로 한다는 것을 재능 있는 사용자에게 상기시켜 드리겠습니다. 이제 두 개의 서로 다른 차량의 신호를 어떻게 조정할 수 있습니까?
joo :
추신: 저는 방법이 아니라 OOS BEFORE Sample을 사용하는 관행에 반대했습니다. (Reshetov가 아닌 특히 재능있는 괴짜를 위해 만든 발언)
일반적으로 Figar0은 두 Sample 간의 OOS라는 좋은 대안을 제시했습니다. 나는 노력할 것이다.
그리고 "이전" 또는 "이후"에 관해서는 어떤 경우에는 결과가 "이전"으로, 다른 경우에는 "이후"로 보입니다. 진실은 그 중간 어딘가에 있습니다.
이 방법은 기본적으로 일반화됩니다.
실제로는 그렇지 않은 일종의 다양화입니다. 하지만 방법이기도 합니다. 왜 안 돼?
좋습니다. TS가 일치하지 않을 수 있는 보다 일반적인 경우를 설명했습니다. 우리는 같은 차량을 다른 간격으로 조정합니다. 그리고 우리는 교차합니다. 이것이 바로 첫 번째 게시물에서 제안한 내용입니까?
이것은 교차가 아니라 필터링입니다.
저것들. 최적화하는 동안 TS를 사용하여 기록에 맞게 조정하고 거래 신호를 사전 필터링합니다. 동일한 차량을 사용하여 다른 섹션의 신호를 필터링합니다. 우리는 충분하지 않은 것이 필터링되었는지 확인하고 이미 일관성을 기준으로 추가로 필터링합니다.
저것들. 최적화 과정에서 TS 수준의 필터링은 참 신호와 거짓 신호를 혼동할 수 있습니다. 두 번째 단계에서 이전에 TS 오류에 의해 차단되지 않은 모든 참 신호는 추가 필터를 성공적으로 통과하지만(왜냐하면 신호가 참이면 두 섹션에서 반드시 일관된 인과 관계가 있어야 함) 거짓 것들도 그들 사이로 스며들기 때문입니다. 그들은 동의할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다(왜냐하면 잘못된 신호는 인과관계를 부담하지 않기 때문입니다).
그것이 실제로 행동의 전체 원칙입니다.
사실, 그것은 2개가 아니라 더 적합한 영역으로 나눌 수 있습니다. 그러나 거래 신호의 만료 날짜가 제한되어 있기 때문에 조치를 준수해야합니다.