TSR - 거래 시스템의 소생 - 페이지 6

[Andrey Dik]

Figar0 :

이러한 연결은 Sample에서 아무데도 없었고 미래를 향해 변화해 갑니까? 또는 샘플 이전에 시작되어 이전에 원활하게 개발되었을 수 있으므로 샘플 이전과 이후 모두에서 한동안 어떤 형태로든 있을 것입니다. ? 글쎄요, "before Sample"은 잊어버리고 다음과 같이 생각합시다. 우리는 5개월의 기간이 걸리고 1,2,4,5개월 동안 고문을 훈련합니다. 이것이 샘플입니다. 3개월은 OOS입니다. 이게 생명권이 있는건가요?

우리의 임무는 패턴을 찾는 것이며 곡선에 맞추기 위해 과도한 자유도를 가진 EA를 맞추지 않는 것입니다. OOS는 어떻게 든 하나를 다른 것과 구별하는 역할을 합니다. 실제로 눈이 멀고 "전"과 "후"가 틀립니다. 훈련 기간은 UPtrend였고, OOS에서는 "이후"에도 DOWNtrend가 빠졌습니다. OOS 배수. TS를 용광로에 넣은 다음 다시 올라가면 TS가 어디에서나 나타날 수 있고 또 나타날 것입니다. 요컨대, 모든 사람은 자신의 "특수한 재능"의 정도까지 착각하고 있습니다.

그러나 예, 이것은 모두 주제에서 벗어난 것이지만 나와 "다른 간격으로 장착된 두 개의 다른 차량을 교차하는 것과 방법이 어떻게 다른가요?"라고 묻는 사람들 모두에게 주제에 관한 것입니다. 접근 방식은 확실히 새로운 것이 아닙니다. 그러나 한 번 신경망의 세계가 나에게 열리면 일반적으로 같은 저자의 AI 신경망 고문이 아닌 모든 사람을 직업)

사실, 내가 말한 이유는 - "빨간 단어" 때문입니다. 패턴 식별에 대한 주요 아이디어는 "선은 어디에 있습니까 ..." 분기에서 저에 의해 표현되었으며 다른 분기에서 훨씬 더 일찍 이전 고려 사항이 표시되었습니다.

그러나 상황에 대한 재미있는 점은 어제 (Reshetov의 여러 지점에서 활성화하기 전에) 특정 방법 (Reshetov와 약간 다름)을 표명하여 TS에서 발견 된 패턴의 존재를 모호하지 않게 설정할 수 있다는 것입니다. 동시에 여러 패턴을 식별할 수 있는 가능성이 있습니다(숫자는 분석에 사용할 수 있는 이력의 양과 가능성 철에 의해서만 제한됨). 나는 개인적인 대화에서 지역의 존경받는 포럼 회원에게 그것을 표명했습니다 (그가 적합하다고 생각한다면 그는 방법의 존재를 확인할 것입니다).

[hrenfx]

MetaDriver :
불행히도, 나는 이익/자기자본 곡선을 거래하는 방법을 모릅니다. 가르치다? 솔직히, 나는 따라잡지 않습니다.

괜찮아요:

1. 우리는 양의(음의) 상관관계가 있는 두 개의 BP vrophytes: BP1과 BP2를 가지고 있습니다.
2. 상관 관계 - BP3 = BP1 - Koef * BP2, Koef > 0(Koef < 0)과 같은 차이(합계)가 수평 채널에 있음을 의미합니다.
3. 우리는 이 채널을 다음과 같이 거래합니다. BP3는 일정량만큼 채널을 떠났습니다. 예를 들어, 위로. 그런 다음 BP3를 판매합니다. BP1(해당 TS1 거래 신호의 반대)을 판매하고 Koef * BP2(거래량이 Koef를 곱한 해당 TS2 거래 신호)를 매수합니다.
4. VR3이 MO(선택적)에 도달하면 닫힙니다.
5. BP3가 특정 금액만큼 낮아지면 BP3를 구매합니다. - 항목 3과 동일하며 그 반대도 마찬가지입니다.

일반적으로 TS(다중 통화이지만)도 Finn이라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 클래식 FI와 같은 방식으로 거래할 수 있는 상품입니다.

[Voltaire]

joo :
... 나는 특정 방법을 표명했습니다 ... TS에서 발견 된 패턴의 존재를 모호하지 않게 설정할 수 있으며 동시에 여러 패턴을 식별 할 가능성이 있습니다 ...

매우 흥미로운! 패턴 정립의 문제가 해결된다면... VR의 비정상성은 안녕!? :) (내 말은, 그것은 훌륭합니다!) 하지만 당신이 독창성에 대해 주장할 수 있게 해주는 것은, i. 발견 결과?

hrenfx :

트릭은 창(간격)이 이동함에 따라 차량 세트가 변경되지 않은 경우에도 저울이 떠 있다는 것입니다. 글쎄, 또한 차량 세트도 변경해야합니다.

이것은 통계적으로 조사해야 하는 일종의 자가 적응형 Super-TS입니다.

동의한다! 그러나 자기 적응의 기준은 무엇입니까?

hrenfx :
...하지만 내 관점에서 볼 때 TS의 다각화에 참여하지 않는 것이 좋습니다 ... 그러나 즉시 초기 데이터에서 가격 VR의 관계 검색으로 진행하십시오. 그리고 이러한 상호 연결을 정확하게 거래하려면 ...

여기에 "ay-yay-yay"의심이 있습니다. :) - 바로 이러한 관계를 찾는 방법은 무엇입니까? (나는 악기의 이익을 공제하는 "평평한"아이디어를 높이 평가했습니다!)

[Vladimir Gomonov]

hrenfx :
링크?

https://www.mql5.com/ru/forum/125679

[hrenfx]

MetaDriver :
https://www.mql5.com/ru/forum/125679

이것은 완전히 다릅니다.

[[삭제]]

joo :

사실, 내가 말한 이유는 - "빨간 단어" 때문입니다. 패턴 식별에 대한 주요 아이디어는 "선은 어디에 있습니까 ..." 분기에서 저에 의해 표현되었으며 다른 분기에서 훨씬 더 일찍 이전 고려 사항이 표시되었습니다.

그러나 상황에 대한 재미있는 점은 어제 (Reshetov의 여러 지점에서 활성화하기 전에) 특정 방법 (Reshetov와 약간 다름)을 표명하여 TS에서 발견 된 패턴의 존재를 모호하지 않게 설정할 수 있다는 것입니다. 동시에 여러 패턴을 식별할 수 있는 가능성이 있습니다(숫자는 분석에 사용할 수 있는 이력의 양과 가능성 철에 의해서만 제한됨). 나는 개인적인 대화에서 지역의 존경받는 포럼 회원에게 그것을 표명했습니다 (그가 적합하다고 생각한다면 그는 방법의 존재를 확인할 것입니다).

불가능할 정도로 쓰레드가 넘쳐서 분별있는 생각의 파편이 있었는데 지금은 찾을 수 없습니다 ... 그러나 거기에 동의하지는 않았지만 거기에 당신의 게시물을 기억합니다.

그리고 다시 한 번 최소한 2 단어로 "TSkoy의 발견된 패턴의 존재를 명확하게 확립"하는 발명된 방법을 말하는 것이 가능하다고 생각하지 않는 것이 유감입니다. 정말 비밀스럽고 모호하지 않습니까? 무슨 말인지 힌트 주실 수 있나요?

[Vladimir Gomonov]

hrenfx :

괜찮아요:

1. 우리는 양의(음의) 상관관계가 있는 두 개의 BP vrophytes: BP1과 BP2를 가지고 있습니다.
2. 상관 관계 - BP3 = BP1 - Koef * BP2, Koef > 0(Koef < 0)과 같은 차이(합계)가 수평 채널에 있음을 의미합니다.
3. 우리는 이 채널을 다음과 같이 거래합니다. BP3는 일정량만큼 채널을 떠났습니다. 예를 들어, 위로. 그런 다음 BP3를 판매합니다. BP1(해당 TS1 거래 신호의 반대)을 판매하고 Koef * BP2(거래량이 Koef를 곱한 해당 TS2 거래 신호)를 매수합니다.
4. VR3이 MO(선택적)에 도달하면 닫힙니다.
5. BP3가 특정 금액만큼 낮아지면 BP3를 구매합니다. - 항목 3과 동일하며 그 반대도 마찬가지입니다.

일반적으로 TS(다중 통화이지만)도 Finn이라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 클래식 FI와 같은 방식으로 거래할 수 있는 상품입니다.

노력할 것 같아요. 실제로 최적화 후에 MT 옵티마이저의 상위 라인에 상관관계가 높은 TS의 지저분한 구름이 축적됩니다. (다른 매개변수를 가진 하나의 Expert Advisor를 다른 TS로 계산하는 경우). 시도할 것이 있습니다.

주요 질문: 이윤이 없는 것이 이익 부족으로 판명되지 않습니까? 그리고...드로다운은 확실히 안좋은데.. 수익이 나면 좋겠지만... :)

[hrenfx]

voltair :
Согласен! Но критерии самоадаптации какие?

무엇처럼? 그들은 창을 옮기고 내가 바 뒤에 썼던 것과 같은 일을 했습니다.

여기에 "ay-yay-yay"의심이 있습니다. :) - 바로 이러한 관계를 찾는 방법은 무엇입니까? (나는 악기의 이익을 공제하는 "평평한"아이디어를 높이 평가했습니다!)

CodeBase에서 내 작업을 볼 수 있습니다. 그들은 단지 이 주제에 관한 것입니다.

[hrenfx]

MetaDriver :

노력할 것 같아요. 실제로 최적화 후에 MT 옵티마이저의 상위 라인에 상관관계가 높은 TS의 지저분한 구름이 축적됩니다. (다른 매개변수를 가진 하나의 Expert Advisor를 다른 TS로 계산하는 경우). 시도할 것이 있습니다.

너무 높은 상관관계는 해롭습니다. 이익은 간접비(스프레드 + 수수료 + 슬리피지 + 스왑)를 커버하지 않습니다.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx :
이것은 완전히 다릅니다.

방법은 다르지만 희망은 같습니다.