TSR - 거래 시스템의 소생 - 페이지 10

 
voltair :
나는 믿는다. 글쎄, 어떻게 (만약 있다면 - 당신이 할 수 있는, 개인적으로), pls!
개인 없이도 할 수 있습니다. 프로세스를 반복적으로 만들기만 하면 됩니다. 기술적으로 조금 더 어렵지만 얼마나 더 많은 정보를 나타내는지 알 수 있습니다.
 
TheXpert :
개인 없이도 할 수 있습니다. 프로세스를 반복적으로 만들기만 하면 됩니다. 기술적으로 조금 더 어렵지만 얼마나 더 많은 정보를 나타내는지 알 수 있습니다.
잡지 않았다. 반복에 무엇이 있습니까? 최적화 테스트 거래? 가지 않았다 - 다시?
 
voltair :
잡지 않았다. 반복에 무엇이 있습니까? 최적화 테스트 거래? 가지 않았다 - 다시?

즉, 거의 전체 테스트 기간을 OOC로 전환합니다.

:

그러나 상황에 대한 재미있는 점은 어제 (Reshetov의 여러 지점에서 활성화하기 전에) 특정 방법 (Reshetov와 약간 다름)을 표명하여 TS에서 발견 된 패턴의 존재를 모호하지 않게 설정할 수 있다는 것입니다. 동시에 여러 패턴을 식별할 수 있는 가능성이 있습니다(숫자는 분석에 사용할 수 있는 이력의 양과 가능성 철에 의해서만 제한됨). 나는 개인적인 대화에서 지역의 존경받는 포럼 회원에게 그것을 표명했습니다 (그가 적합하다고 생각한다면 그는 방법의 존재를 확인할 것입니다).

네, 우리는 생산적인 대화를 나눴습니다. 그건 확실합니다.

 
TheXpert :
개인 없이도 할 수 있습니다. 프로세스를 반복적으로 만들기만 하면 됩니다. 기술적으로 조금 더 어렵지만 얼마나 더 많은 정보를 나타내는지 알 수 있습니다.

실제로 joo가 패턴을 고르는 방법을 찾은 것이 가능할까요? 그러나 이 방법은 이 주제의 첫 번째 게시물에 있는 데모와 비교했을 때 더 시사적일 가능성이 높지만, 제 일꾼보다 더 암시적이지는 않습니다.


1. joo는 컴퓨터에 많은 양의 히스토리와 고성능 요구 사항을 로드할 필요가 있다고 보고합니다. 나는 동일한 볼륨의 Sample 2개월과 OOS 1개월에서 R-Net을 사용하며 성능 요구 사항은 최소입니다. 500MB RAM이 있는 Celeron - 더 낮은 성능으로 찾지 못했기 때문입니다. mql 어드바이저는 2개월 동안 테스트를 실행하고 결과를 거래 이전의 표시기 신호 형태로 덤프하고 거래가 완료된 후 받은 이익을 CSV 파일에 덤프합니다. 외부 프로그램은 이 데이터를 가져와서 두 부분으로 분할하고 mql 코드로 공식화하고 단일 필터링 모드를 사용하여 기성품 Expert Advisor로 발행합니다. 모든 것이 잘되고 이미 거래할 수 있는지 확인하기 위해 OOS에서 이 고문을 실행하는 것만 남아 있습니다. 또한 R-Net은 Sample에 대한 단일 거래가 수익성이 없도록 조정됩니다. TS 레벨의 초기 필터링은 100%이므로 이 단계에서도 모든 거짓 및 참 거래 신호가 이미 서로 명확하게 구분됩니다. 오류가 있는 경우 마지막 단계에만 있고 최소입니다.

2. joo님은 자신의 방식대로 지속적으로 다시 최적화해야 한다고 말합니다. 내 OOS 수익은 3~5개월 이내에 꾸준히 증가하고 있습니다. 저것들. 컴퓨터를 체계적이고 지속적으로 구동할 필요가 없습니다.


그러니 여러분, 패턴을 골라내는 joo의 일급 비밀 기밀 방법에 대한 끔찍한 비밀을 무덤까지 가지고 갈 수 있습니다. 그녀는 적어도 나를 위해 전혀 신경 쓰지 않습니다.

 
Reshetov :

실제로 joo가 패턴을 고르는 방법을 찾은 것이 가능할까요? 그러나 이 방법은 이 주제의 첫 번째 게시물에 있는 데모와 비교했을 때 더 시사적일 가능성이 높지만, 제 일꾼보다 더 암시적이지는 않습니다.


1. joo는 컴퓨터에 많은 양의 히스토리와 고성능 요구 사항을 로드할 필요가 있다고 보고합니다. 저는 동일한 볼륨의 Sample 2개월과 OOS 1개월에서 R-Net을 사용합니다. 성능 요구 사항은 최소입니다. - 500MB RAM이 있는 Celeron - 성능이 더 낮은 것을 찾지 못했기 때문입니다. mql 어드바이저는 2개월 동안 테스트를 실행하고 결과를 거래 이전의 표시기 신호 형태로 덤프하고 거래가 완료된 후 받은 이익을 CSV 파일에 덤프합니다. 외부 프로그램은 이 데이터를 가져와서 두 부분으로 분할하고 mql 코드로 공식화하고 단일 필터링 모드를 사용하여 기성품 Expert Advisor로 발행합니다. 모든 것이 잘되고 이미 거래할 수 있는지 확인하기 위해 OOS에서 이 고문을 실행하는 것만 남아 있습니다. 또한 R-Net은 Sample에 대한 단일 거래가 수익성이 없도록 조정됩니다. TS 레벨의 초기 필터링은 100%이므로 이 단계에서도 모든 거짓 및 참 거래 신호가 이미 서로 명확하게 구분됩니다. 오류가 있는 경우 두 번째 단계에 있을 뿐이며 최소입니다.

2. joo님은 자신의 방식대로 지속적으로 다시 최적화해야 한다고 말합니다. 내 OOS 수익은 3~5개월 이내에 꾸준히 증가하고 있습니다. 저것들. 컴퓨터를 체계적이고 지속적으로 구동할 필요가 없습니다.


그러니 여러분, 패턴을 골라내는 joo의 일급 비밀 기밀 방법에 대한 끔찍한 비밀을 무덤까지 가지고 갈 수 있습니다. 그녀는 적어도 나를 위해 전혀 신경 쓰지 않습니다.

Reshetov , 당신은 내 게시물을 다소 오해했습니다.

1. 글쎄, 너! 예를 들어 스포츠에 대한 관심을 위해 가능한 한 많은 패턴을 찾으려면 많은 양의 기록이 필요합니다. 수익성있는 거래를 위해서는 1-2 패턴으로 충분하며 큰 날짜가 필요하지 않습니다.

2. 추가 최적화가 바람직하지만 특정 TS뿐만 아니라 일반적으로 모든 TS에 대해 선택 사항이며 이러한 "바람직함"은 시간 경과에 따른 패턴의 가변성 때문에 따릅니다. 컴퓨터를 지속적으로 운전할 필요는 없습니다. 즉, compophilia에 참여할 필요가 전혀 없습니다.


그리고 나는 진심으로 당신에게 최선을 다하기를 바랍니다!

 
주, 당신이 Xpert와 논의한 것은 내가 표명한 접근 방식과 관련이 있습니까? 제가 제대로 이해했다면(추측) 비정상 프리즘을 통한 관점을 말씀하시는 건가요? 이 경우 실제로 상당히 많은 계산이 필요합니다.
 
joo :


그리고 나는 진심으로 당신에게 최선을 다하기를 바랍니다!

확인. 따라서 질문은 "맞춤 패턴과 실제 패턴 사이의 경계는 어디입니까?"입니다. 해결된 것으로 간주할 수 있기 때문에 현재 완전히 쓸모가 없습니다.


1. 맞춤에서 패턴을 식별하는 다양한 방법과 잘못된 신호를 식별하고 제거하는 방법이 있습니다.

2. 피팅은 악이 아니라 패턴이나 잘못된 신호에 대한 정보의 소스입니다.

 
joo :

그러나 상황에 대한 재미있는 점은 어제 (Reshetov의 여러 지점에서 활성화하기 전에) 특정 방법 (Reshetov와 약간 다름)을 표명하여 TS에서 발견 된 패턴의 존재를 모호하지 않게 설정할 수 있다는 것입니다. 동시에 여러 패턴을 식별할 수 있는 가능성이 있습니다(숫자는 분석에 사용할 수 있는 이력의 양과 가능성 철에 의해서만 제한됨).

그건 그렇고, 두 배로 재미있는 바로 그날 나는 나 자신을 위해 같은 딜레마를 결정했습니다. 별이 그렇게 누워 있거나 "똑똑한"사람들이 그룹으로 걷거나 Nibiru가 우리를 위해 차크라를 열거나 텔레파시가 가능합니까?) 기적. 그러나 사실은 거기에 있습니다. 이제 방법론에 대한 매우 포괄적인 테스트를 완료했으며 NN 학습 결과의 최소 80-90%가 성공적으로 작동할 수 있습니다. 나 자신이 믿기지 않을 뿐...
 
Figar0 :
그건 그렇고, 두 배로 재미있는 바로 그날 나는 나 자신을 위해 같은 딜레마를 결정했습니다. 별이 그렇게 누워 있거나 "똑똑한"사람들이 그룹으로 걷거나 Nibiru가 우리를 위해 차크라를 열거나 텔레파시가 가능합니까?) 기적. 그러나 사실은 거기에 있습니다. 이제 방법론에 대한 매우 포괄적인 테스트를 완료했으며 NN 학습 결과의 최소 80-90%가 성공적으로 작동할 수 있습니다. 나 자신이 믿기지 않을 뿐...

나는 이 모든 것을 훨씬 더 일찍 가지고 있었다. 날짜를 명확히 하려면 가장자리에 대한 마지막 분기를 살펴봐야 합니다. 그날 나는 그곳에서 소음에 대해 뭔가 설명하려고 했지만 모두가 소음을 내고 아무도 듣지 않았습니다. Paukas조차도 소음이 머리에서만 발생한다는 사실에 대해 좋은 농담을했습니다. 이유 없이 설명해야 할 것이 명확해졌습니다. (나는 어떤 작은 동물과 구슬에 대한 비유를 지정하지 않을 것입니다). 구체적인 예가 필요합니다. 저녁이 되자 나는 마침내 필터의 원리를 공식화했습니다. 그리고 다음날 첫 번째 Expert Advisor가 준비되었고 포워드에게 긍정적인 결과를 주었습니다.


데모용 TS를 선택하는 데 시간이 더 오래 걸렸다고 가정해 보겠습니다. 그 중 다수가 최소한 하나의 피팅 후에 어느 정도 성공적으로 전달 테스트를 통과했기 때문입니다. 그리고 둘 다 필터 없이 OOS에 부어야 했습니다.


이 기간 동안 나는 이미 전체 기사를 작성했지만 나중에 밝혀진 것처럼 선택한 주제에 대해 실패한 것으로 판명되었다는 사실은 말할 것도 없습니다. 그리고 바로 이 기사를 위해 데모가 선택되었습니다.


이것들은 파이들입니다.


따라서 별은 동시에 정렬되지 않았습니다. 차이점은 무엇입니까? 결국 가장 중요한 것은 거의 모든 사람들 (아무것도 증명하거나 입증 할 필요가없는 완고한 징징거림 제외)의 결과가 이익에 동의하고 이제 (un)promising의 문제입니다. TA는 끝낼 수 있습니다.

 

흠. 이 모든 것이 훌륭하고 모두에게 정말 행복합니다. 저에게도 오랜 기간(1년 반) ~ 70~90%의 선택된 시스템이 어느 정도의 생존성을 보입니다. 그러나 나는 경험적 방법이 아니라 수학적 방법을 원합니다.

그건 그렇고, 나는 이미 Reshetov가 제안한 것과 유사한 내 아이디어 중 하나에 대해 이야기했습니다. 이것은 일반적으로 추가 필터링입니다. 필터의 아이디어는 간단하지만 구현하기가 쉽지 않습니다. 그래서 이제 무작위로 특정 TS를 가져와서 다른 기기와 시간대에 배치하고 샘플에 대한 추가 필터를 선택하고(TS 자체 의 매개변수는 변경되지 않음) OOS를 살펴보았습니다. 작업할 수 있습니다. :)