TSR - 거래 시스템의 소생 - 페이지 5

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내가 바벨을 당기는 동안 몇 가지 전략을 다양화하는 절대적으로 명확한 방법이 떠올랐습니다.

  1. 입력 매개 변수 값이 다른 차량이라도 별도의 차량을 고려할 것입니다.
  2. 모든 차량 중에서 수익성이 있는 차량만 남았습니다.
  3. 해당 TS의 각 VR 이익에 대해 선형 회귀 를 찾았습니다. 즉, 위로 올라가는 직선입니다(여전히 수익성 있음).
  4. 각 VR 수익에서 회귀를 뺀 다음 그 차이를 가장 오른쪽 회귀 값으로 나눕니다(같은 척도로 이어짐).
  5. 따라서 결과 VR은 MO(선택적)가 0입니다.
  6. 그들은 특정 임계값(리스크라고 함), 즉 너무 넓은 채널에 매달려 있는 것들.
  7. 이제 나머지 VR로 역 스케일링을 수행했습니다. 이전에 언급한 올바른 회귀 값을 곱했습니다.
  8. 이제 분산이 최소화되도록 이러한 VR을 추가해야 합니다. 이것은 나중에 한 TS의 수익 차트의 저점이 다른 TS의 상승과 겹치는 효과를 줄 것입니다.
  9. 가중치 요소는 모두 0보다 커야 하며 합이 1이 되어야 합니다. (거의 고전적인 Markowitz 포트폴리오 문제).

그게 다야, 우리는 무게 계수가있는 특정 차량 세트를 얻었습니다. 이에 따라 우리는 이 모든 TS를 교차했고 절대적으로 정확하게 지정된 위험 수준(항목 6 참조)으로 가장 다양한 Super-TS를 얻었습니다.

 
hrenfx :

1. 제가 제안한 방법은 3항에서 작성한 내용과 관련이 없습니다.

2. 그들이 OOS에서 무익하다는 것이 어떤 차이를 만드는지, 가장 중요한 것은 무익해 보인다는 것입니다. 그래서 그는 통계입니다. 중재.

1. 제안된 방법은 양의 상관관계가 있는 신호를 강조 표시하고 음의 상관관계가 있는 신호를 억제합니다. 그것이 인연을 찾는 방법이 아닐까요? 그런 다음 우리는 어딘가에서 용어가 갈라졌습니다.

2. 아마도 나는 그러한 거래 방식에 빠져들지 않았을 것입니다. 더? 하나의 상품에 대해 두 가지 거래 신호 시퀀스를 통계적으로 차익 거래하는 방법은 무엇입니까?

 
voltair :

고문에 관해서는 시간이 그 가치를 말해줄 것입니다.

고문 자체는 비용이 들지 않을 수 있으며, 그가 시연하는 아이디어는 가치가 있으며 그는 이것을 훌륭하게 수행합니다. 그 밖에 무엇이 필요합니까?
 
hrenfx :
그게 다야, 우리는 무게 계수가있는 특정 차량 세트를 얻었습니다. 이에 따라 우리는 이 모든 TS를 교차했고 절대적으로 정확하게 지정된 위험 수준(항목 6 참조)으로 가장 다양한 Super-TS를 얻었습니다.
믿기지 않으시겠지만 저는 해냈습니다. 결과는 좋고 때로는 인상적입니다. 그러나 여전히 그러한 Super-TS조차도 보장을 제공하지 않습니다. 그리고 다른 방법을 사용해야 합니다.
 
hrenfx :

내가 바벨을 당기는 동안 몇 가지 전략을 다양화하는 절대적으로 명확한 방법이 떠올랐습니다.

  1. 입력 매개 변수 값이 다른 차량이라도 별도의 차량을 고려할 것입니다.
  2. 모든 차량 중에서 수익성이 있는 차량만 남았습니다.
  3. 해당 TS의 각 VR 이익에 대해 선형 회귀를 찾았습니다. 즉, 위로 올라가는 직선입니다(여전히 수익성 있음).
  4. 각 VR 수익에서 회귀를 뺀 다음 그 차이를 가장 오른쪽 회귀 값으로 나눕니다(같은 척도로 이어짐).
  5. 따라서 결과 VR은 MO(선택적)가 0입니다.
  6. 그들은 특정 임계값(리스크라고 함), 즉 너무 넓은 채널에 매달려 있는 것들.
  7. 이제 나머지 VR로 역 스케일링을 수행했습니다. 이전에 언급한 올바른 회귀 값을 곱했습니다.
  8. 이제 분산이 최소화되도록 이러한 VR을 추가해야 합니다. 이것은 나중에 한 TS의 수익 차트의 저점이 다른 TS의 상승과 겹치는 효과를 줄 것입니다.
  9. 가중치 요소는 모두 0보다 커야 하고 합이 1이 되어야 합니다. (거의 고전적인 Markowitz 포트폴리오 문제).

그게 다야, 우리는 무게 계수가있는 특정 차량 세트를 얻었습니다. 이에 따라 우리는 이 모든 TS를 교차했고 절대적으로 정확하게 지정된 위험 수준(항목 6 참조)으로 가장 다양한 Super-TS를 얻었습니다.

이것이 Reshetov가 이전 프로젝트 에서 수행한 작업입니다.

여기(이 주제에서) 아이디어는 약간 다릅니다. 신호의 논리적 덧셈 대신 논리적 곱셈을 사용합니다. 노이즈의 상당 부분이 걸러질 것이라고 가정하고 실습을 통해 확인합니다.

추신 개정. 산술 덧셈 대신.. // 이하.

 
MetaDriver :

1. 제안된 방법은 양의 상관관계가 있는 신호를 강조 표시하고 음의 상관관계가 있는 신호를 억제합니다. 그것이 인연을 찾는 방법이 아닐까요? 그런 다음 우리는 어딘가에서 용어가 갈라졌습니다.

토픽 스타터가 제안한 방법에 대해 논의하고 싶지 않습니다.

2. 그런 거래 방식에 내가 끼어들지 않았을 수도 있다. 더? 하나의 상품에 대해 두 가지 거래 신호 시퀀스를 통계적으로 차익 거래하는 방법은 무엇입니까?

여러 상품에 대해 한 번에 원하는 수의 거래 신호 시퀀스를 거래할 수 있습니다.

나는 질문에 대답합니다.

  1. 두 VR 수익은 서로 상관관계가 있습니다.
  2. 따라서 그들의 확실한 차이는 수평 채널에 있을 것입니다.
  3. 글쎄, 당신은 아파트처럼이 채널을 거래합니다.
 
voltair :
믿기지 않으시겠지만 저는 해냈습니다. 결과는 좋고 때로는 인상적입니다. 그러나 여전히 그러한 Super-TS조차도 보장을 제공하지 않습니다. 그리고 다른 방법을 사용해야 합니다.
어느?
 
MetaDriver :
이것이 Reshetov가 이전 프로젝트에서 수행한 작업입니다.
링크?
 
hrenfx :

여러 상품에 대해 한 번에 원하는 수의 거래 신호 시퀀스를 거래할 수 있습니다.

나는 질문에 대답합니다.

  1. 두 VR 수익은 서로 상관관계가 있습니다.
  2. 따라서 그들의 확실한 차이는 수평 채널에 있을 것입니다.
  3. 글쎄, 당신은 아파트처럼이 채널을 거래합니다.
불행히도, 나는 이익/자기자본 곡선을 거래하는 방법을 모릅니다. 가르치다? 솔직히, 나는 따라잡지 않습니다.
 
voltair :
믿기지 않으시겠지만 저는 해냈습니다. 결과는 좋고 때로는 인상적입니다. 그러나 여전히 그러한 Super-TS조차도 보장을 제공하지 않습니다. 그리고 다른 방법을 사용해야 합니다.

트릭은 창(간격)이 이동함에 따라 차량 세트가 변경되지 않은 경우에도 저울이 떠 있다는 것입니다. 글쎄, 또한 차량 세트도 변경해야합니다.

이것은 통계적으로 조사해야 하는 일종의 자가 적응형 Super-TS입니다. 이것이 제안된 다른 모든 옵션보다 훨씬 낫다는 데 동의하지만 제 관점에서는 TS의 유사하지 않은 다양화에 참여하는 것이 좋습니다(실제로 금융 상품의 다중 변수 기능입니다. 수익 VR로 ) 즉시 초기 데이터 - 가격 VR 간의 관계 검색을 진행합니다. 그리고 이러한 관계를 정확하게 거래하는 것, 이는 확실히 터무니없는 것은 아니지만 경제적으로 정당화됩니다.

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