여기서 핵심은 최적화를 위한 간격 선택에 있습니다. 그것은 불도저에서 동등한 부분으로 나뉘어져 있기 때문에)) 이제 시장의 2 글로벌 단계가 있다고 가정 해 봅시다. 특정 단계의 틀 내에서 특정 전략이 최적입니다. 그러나 지금 적용할 전략(즉, 현재 시장 단계)에 대한 필터가 없습니다. 그런 다음 가장 좋은 솔루션은 이 두 시스템을 교차하는 것입니다. 두 번째(잘못된 단계에서)가 일부 트랜잭션을 거부하거나 그 반대의 경우에도 결과는 여전히 긍정적입니다.
이 경우 경험의 운은 우연한 좋은 이야기 분할로 설명 될 수 있습니다. 다른 때에는 전혀 그렇지 않을 수도 있습니다. :) 즉. 여기서 중요한 매개변수는 기록을 덩어리로 나누는 것입니다. 즉, 나누는 방법입니다. 임의의 섹션은 오른쪽 벽에서도 임의의 이익을 줄 수 있습니다
그러나 인과 관계는 과거가 아니라 미래를 향해 발전하고 있습니다(시장이 변화하고 있다고 말합니다).
....
추신: 저는 방법이 아니라 OOS BEFORE Sample을 사용하는 관행에 반대했습니다. (Reshetov가 아닌 특히 재능있는 괴짜를 위해 만든 발언)
이러한 연결은 Sample에서 아무데도 없었고 미래를 향해 변화해 갑니까? 또는 샘플 이전에 시작되어 이전에 원활하게 개발되었을 수 있으므로 샘플 이전과 이후 모두에서 한동안 어떤 형태로든 있을 것입니다. ? 글쎄요, "before Sample"은 잊어버리고 다음과 같이 생각합시다. 우리는 5개월의 기간이 걸리고 1,2,4,5개월 동안 고문을 훈련합니다. 이것이 샘플입니다. 3개월은 OOS입니다. 이게 생명권이 있는건가요?
우리의 임무는 패턴을 찾는 것이며 곡선에 맞추기 위해 과도한 자유도를 가진 EA를 맞추지 않는 것입니다. OOS는 어떻게 든 하나를 다른 것과 구별하는 역할을 합니다. 실제로 눈이 멀고 "전"과 "후"가 틀립니다. 훈련 기간은 UPtrend였고, DOWNtrend조차도 "이후" OOS에서 떨어졌습니다. OOS 배수. TS를 용광로에 넣은 다음 다시 올라가면 TS가 어디에서나 나타날 수 있고 또 나타날 것입니다. 요컨대, 모든 사람은 자신의 "특수한 재능"의 정도까지 착각하고 있습니다.
그러나 예, 이것은 모두 주제에서 벗어난 것이지만 나와 "다른 간격으로 장착된 두 개의 다른 차량을 교차하는 것과 방법이 어떻게 다른가요?"라고 묻는 사람들 모두에게 주제에 관한 것입니다. 접근 방식은 확실히 새로운 것이 아닙니다. 그러나 한 번 신경망의 세계가 나에게 열리면 일반적으로 같은 저자의 AI 신경망 고문 이 아닌 모든 사람을 직업)
Reshetov : 일반적으로 Figar0은 두 Sample 간의 OOS라는 좋은 대안을 제시했습니다. 나는 노력할 것이다. 그리고 "전"이나 "후"에 관해서는 어떤 경우에는 결과가 "전"으로, 다른 경우에는 "이후"로 보입니다. 진실은 그 중간 어딘가에 있습니다.
나는 그 사이와 그 사이를 시도했고 (많이는 아니지만 특별히 선택되고 무작위로) 섹션을 나눈 다음 실제 생활에서 데모에서 확인했습니다. 결과는 동일합니다. 모두 복권입니다. 상당히 부드럽고 수용 가능합니다. 그러나 이러한 방법은 이 특정 차량이 수익성이 있는지 여부에 대한 답변을 제공하지 않습니다.
N TS를 취하고 조정합니다. 어떻게? - 그래도. topikstarter가 제안한 방식으로 할 수 있습니다. 다르게 할 수도 있습니다.
결과적으로 우리는 N BP Equity를 얻었습니다.
우리는 그들 사이의 관계를 찾습니다.
아니면 통계처럼 거래합니다. 중재.
또는 우리는 그들 사이에서 가장 작은 상관관계를 갖는 것을 취하여 교차시킵니다.
1. 네.
2. 받을 것입니다.
3. 반드시 그런 것은 아닙니다. 제안된 방법은 "자신을 찾습니다". 이것에 Sobsno를 맛보십시오. 이것이 바로 그러한 발견의 방법이라고 가정할 수 있습니다. 그리고 자동.
4. 타는 것이 아닙니다. 둘 다 OOS/
5. 다섯째는 참으로 바람직한 것입니다. 그러나 광신주의는 아닙니다. 일반적으로 이 아이디어의 핵심은 최적화된 전략의 "추상적 진실" 구성요소가 이러한 교차 필터링에서 합산되는 반면 "노이즈 조정" 구성요소는 합산되지 않는다는 것입니다. 결과적으로 "특정 수익성"의 성장.
N TS를 취하고 조정합니다. 어떻게? - 그래도. topikstarter가 제안한 방식으로 할 수 있습니다. 다르게 할 수도 있습니다.
결과적으로 우리는 N BP Equity를 얻었습니다.
우리는 그들 사이의 관계를 찾습니다.
아니면 통계처럼 거래합니다. 중재.
또는 우리는 그들 사이에서 가장 작은 상관관계를 갖는 것을 취하여 교차시킵니다.
1. 무서운 비밀을 바로 밝힐 수 있다. 동일한 TS가 거래 신호 측면에서 가장 상관 관계가 있고 일관성이 있습니다. 그리고 잘못된 신호의 특징은 다양한 최적화 결과 에서 불일치가 존재한다는 것입니다. 또 다른 사실은 잘못된 신호가 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있으므로 완전히 제거하는 것은 간단한 작업이 아니라는 것입니다. 그리고 예를 들어 다른 TS를 취하면 하나는 추세와 거래하고 두 번째는 추세에 대해 거래하는 경우 "백조, 암 및 파이크"라는 할아버지 Krylov의 우화에서와 같이 나타납니다.
2. 피팅이 전혀 필요하지 않습니다. 저것들. 차량이 OOS 테스트를 어느 정도 통과하면 이 방법이 훨씬 더 좋고 훨씬 더 안정적입니다. 나는 골리미 견장에서도 신호를 적절하게 필터링하는 방법을 보여주기 위해 예시를 위해 의도적으로 사용자 정의된 TS를 가져왔습니다. 어리석은 사람은 적합하지 않은 상태에서 이익을 얻을 수 있기 때문입니다. 이 옵션은 좋은 예가 아닙니다. 결국, 이제 더 이상 포럼의 빈 홍수를 통해 피팅과 부재 사이의 경계를 찾을 필요가 없습니다. 규칙성은 또한 공개적으로 입증된 적합 결과로부터 선택될 수 있습니다.
이 방법은 기본적으로 일반화되어 있습니다.
실제로는 그렇지 않은 일종의 다양화입니다. 하지만 방법이기도 합니다. 왜 안 돼?
여기서 핵심은 최적화를 위한 간격 선택에 있습니다. 그것은 불도저에서 동등한 부분으로 나뉘어져 있기 때문에)) 이제 시장의 2 글로벌 단계가 있다고 가정 해 봅시다. 특정 단계의 틀 내에서 특정 전략이 최적입니다. 그러나 지금 적용할 전략(즉, 현재 시장 단계)에 대한 필터가 없습니다. 그런 다음 가장 좋은 솔루션은 이 두 시스템을 교차하는 것입니다. 두 번째(잘못된 단계에서)가 일부 트랜잭션을 거부하거나 그 반대의 경우에도 결과는 여전히 긍정적입니다.
이 경우 경험의 운은 우연한 좋은 이야기 분할로 설명 될 수 있습니다. 다른 때에는 전혀 그렇지 않을 수도 있습니다. :) 즉. 여기서 중요한 매개변수는 기록을 덩어리로 나누는 것입니다. 즉, 나누는 방법입니다. 임의의 섹션은 오른쪽 벽에서도 임의의 이익을 줄 수 있습니다
다른 차량에 대해 조금:
시장이 변하고 있다는 것은 분명하며 이 사실에 대해 논쟁할 수 없습니다.
그러나 인과 관계는 과거가 아니라 미래를 향해 발전하고 있습니다(시장이 변화하고 있다고 말합니다).
....
추신: 저는 방법이 아니라 OOS BEFORE Sample을 사용하는 관행에 반대했습니다. (Reshetov가 아닌 특히 재능있는 괴짜를 위해 만든 발언)
이러한 연결은 Sample에서 아무데도 없었고 미래를 향해 변화해 갑니까? 또는 샘플 이전에 시작되어 이전에 원활하게 개발되었을 수 있으므로 샘플 이전과 이후 모두에서 한동안 어떤 형태로든 있을 것입니다. ? 글쎄요, "before Sample"은 잊어버리고 다음과 같이 생각합시다. 우리는 5개월의 기간이 걸리고 1,2,4,5개월 동안 고문을 훈련합니다. 이것이 샘플입니다. 3개월은 OOS입니다. 이게 생명권이 있는건가요?
우리의 임무는 패턴을 찾는 것이며 곡선에 맞추기 위해 과도한 자유도를 가진 EA를 맞추지 않는 것입니다. OOS는 어떻게 든 하나를 다른 것과 구별하는 역할을 합니다. 실제로 눈이 멀고 "전"과 "후"가 틀립니다. 훈련 기간은 UPtrend였고, DOWNtrend조차도 "이후" OOS에서 떨어졌습니다. OOS 배수. TS를 용광로에 넣은 다음 다시 올라가면 TS가 어디에서나 나타날 수 있고 또 나타날 것입니다. 요컨대, 모든 사람은 자신의 "특수한 재능"의 정도까지 착각하고 있습니다.
그러나 예, 이것은 모두 주제에서 벗어난 것이지만 나와 "다른 간격으로 장착된 두 개의 다른 차량을 교차하는 것과 방법이 어떻게 다른가요?"라고 묻는 사람들 모두에게 주제에 관한 것입니다. 접근 방식은 확실히 새로운 것이 아닙니다. 그러나 한 번 신경망의 세계가 나에게 열리면 일반적으로 같은 저자의 AI 신경망 고문 이 아닌 모든 사람을 직업)
일반적으로 Figar0은 두 Sample 간의 OOS라는 좋은 대안을 제시했습니다. 나는 노력할 것이다. 그리고 "전"이나 "후"에 관해서는 어떤 경우에는 결과가 "전"으로, 다른 경우에는 "이후"로 보입니다. 진실은 그 중간 어딘가에 있습니다.
나는 그 사이와 그 사이를 시도했고 (많이는 아니지만 특별히 선택되고 무작위로) 섹션을 나눈 다음 실제 생활에서 데모에서 확인했습니다. 결과는 동일합니다. 모두 복권입니다. 상당히 부드럽고 수용 가능합니다. 그러나 이러한 방법은 이 특정 차량이 수익성이 있는지 여부에 대한 답변을 제공하지 않습니다.
당신의 새로운 고문에 관해서는, 나는 아직 보지 않았습니다.
다른 차량에 대해 조금:
1. 네.
2. 받을 것입니다.
3. 반드시 그런 것은 아닙니다. 제안된 방법은 "자신을 찾습니다". 이것에 Sobsno를 맛보십시오. 이것이 바로 그러한 발견의 방법이라고 가정할 수 있습니다. 그리고 자동.
4. 타는 것이 아닙니다. 둘 다 OOS/
5. 다섯째는 참으로 바람직한 것입니다. 그러나 광신주의는 아닙니다. 일반적으로 이 아이디어의 핵심은 최적화된 전략의 "추상적 진실" 구성요소가 이러한 교차 필터링에서 합산되는 반면 "노이즈 조정" 구성요소는 합산되지 않는다는 것입니다. 결과적으로 "특정 수익성"의 성장.
다른 차량에 대해 조금:
1. 무서운 비밀을 바로 밝힐 수 있다. 동일한 TS가 거래 신호 측면에서 가장 상관 관계가 있고 일관성이 있습니다. 그리고 잘못된 신호의 특징은 다양한 최적화 결과 에서 불일치가 존재한다는 것입니다. 또 다른 사실은 잘못된 신호가 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있으므로 완전히 제거하는 것은 간단한 작업이 아니라는 것입니다. 그리고 예를 들어 다른 TS를 취하면 하나는 추세와 거래하고 두 번째는 추세에 대해 거래하는 경우 "백조, 암 및 파이크"라는 할아버지 Krylov의 우화에서와 같이 나타납니다.
2. 피팅이 전혀 필요하지 않습니다. 저것들. 차량이 OOS 테스트를 어느 정도 통과하면 이 방법이 훨씬 더 좋고 훨씬 더 안정적입니다. 나는 골리미 견장에서도 신호를 적절하게 필터링하는 방법을 보여주기 위해 예시를 위해 의도적으로 사용자 정의된 TS를 가져왔습니다. 어리석은 사람은 적합하지 않은 상태에서 이익을 얻을 수 있기 때문입니다. 이 옵션은 좋은 예가 아닙니다. 결국, 이제 더 이상 포럼의 빈 홍수를 통해 피팅과 부재 사이의 경계를 찾을 필요가 없습니다. 규칙성은 또한 공개적으로 입증된 적합 결과로부터 선택될 수 있습니다.
여기서 핵심은 최적화를 위한 간격 선택에 있습니다. ..................
당신의 새로운 고문에 관해서는, 나는 아직 보지 않았습니다.
이것으로 시작해야했습니다. 나는 그것을 읽지 않았지만 그것에 대해 내 자신의 의견을 표현했습니다.
아니다. 당신의 잘못. 그것은 요점이 아니다. 그리고 간격의 선택은 특별히 중요하지 않습니다. 하지만... 무작위일수록 좋습니다. :)
당신은 증명할 수 있습니까? 또는 블라, 블라, 블라? :)
당신은 증명할 수 있습니까? 또는 블라, 블라, 블라? :)
당신이 처음으로 진술을 했다는 점을 감안할 때, 당신은 그것을 증명해야 합니다. 이미 시작할 수 있습니다.
팝콘 먹으러 갔는데...
;)