피팅과 실제 패턴의 경계는 어디입니까? - 페이지 15

 
Jingo :

피팅과 실제 패턴의 경계는 어디입니까?

시장을 살펴보면 기존 패턴이 매개변수적으로 일정할 수 없음을 알 수 있습니다. 모든 시스템에는 하나 이상의 이벤트에 대한 적합성 수준과 규칙성 수준이 있습니다.

어쨌든 법 자체는 배후에서 남아있었습니다. TS가 패턴을 자세히 설명할수록 더 구체적인 패턴을 찾고 있으며 패턴이 설명까지 반복된다는 사실이 아니라 단어의 나쁜 의미에 들어갈 가능성이 커집니다.

예를 들어, TS, EURUSD(그나저나 뿐만 아니라), 일간 차트, 이전. 촛불 아래로 구매하기 전에. 우리가 양초를 팔면 시스템은 되돌릴 수 있습니다. 이 시스템은 가라앉는 것이 아니라 유로화 창설 이후 큰 단절 없이 꾸준히 상승하고 있습니다. 왜요? 싸게 사는 패턴이 있기 때문에 가격 상승 후 매도는 모든 거래의 기본이며 원칙적으로 훈련이 필요하지 않습니다. 시스템에 1-2개의 매개변수를 추가하는 것이 좋습니다(예: min. 크기 이전 양초, 우리는 훈련 기간 동안 성장과 OOS의 악화를 얻습니다.

그러나 설정의 직접 선택은 나에게 부차적인 문제이며 그렇게 중요하지 않은 것 같습니다.

 
paukas :
예, MO가 무엇인지 밝히기 위해. 그런 다음 압축할 수 있는 항목을 테스트합니다.

기본적으로 그렇습니다. 스프레드와 즉시 비교하려면 lot=0.1을 사용하는 것이 특히 편리합니다. 음, 초기 선택을 위한 다른 기준을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 PF<1.5이면 MM은 상황을 확실히 고칠 수 있지만 MM은 추가 적합이며 작을수록 더 조용합니다)))) 취향의 문제 일 수 있지만 무엇 조정합니다 :)
 
Avals :

기본적으로 그렇습니다. 스프레드와 즉시 비교하려면 lot=0.1을 사용하는 것이 특히 편리합니다. 음, 초기 선택을 위한 다른 기준을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 PF<1.5이면 MM은 상황을 바로잡을 수 있지만 MM은 추가 조정이며 작을수록 조용합니다)))) 취향의 문제 일 수 있지만 무엇 조정합니다 :)
많은 수의 PF 거래 에서 PF가 작다는 사실은 그다지 중요하지 않습니다.
 
paukas :
많은 수의 PF 거래에서 PF가 작다는 사실은 그다지 중요하지 않습니다.

1보다 작은데 트랜잭션의 수가 매우 많다면? 글쎄, 또는 1.01, 하지만 아마도 몇 가지 포인트? :)
 
정규화 알고리즘을 사용하면 만족할 것입니다. :))
 
Debugger :
정규화 알고리즘을 사용하면 만족할 것입니다. :))

어쩌면 조금 더...
 
Roman. :

어쩌면 조금 더...
이것은 다시 신경망인 것 같습니다.
 
paukas :
이것은 다시 신경망인 것 같습니다.

예, 맞습니다 - 주제는 이미 정규화를 위해 생성되었습니다 - https://www.mql5.com/en/forum/131347 :-)))
 
Roman. :

예, 맞습니다 - 주제는 이미 정규화를 위해 생성되었습니다 - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-)))

이런 뜻이었을 가능성은 희박하다
 
Roman. :

어쩌면 조금 더...


정규화 알고리즘은 신경망 과적합의 영향을 방지하는 알고리즘입니다. 구글링하면 충분히 구현되고 작동하는 것을 찾을 수 있습니다.

따라서 이러한 알고리즘을 사용하면 "맞춤과 패턴의 경계"라는 주제 자체가 사라집니다.

네트워크 아키텍처에 대한 질문은 여전히 열려 있습니다.

정규화와 정규화를 혼동하지 마십시오.

정규화는 다른 척도의 데이터를 동일한 척도로 축소하는 것입니다.

그리고 결국 모든 유형의 NS가 지느러미에 잘 어울리는 것은 아닙니다. 시장.