피팅과 실제 패턴의 경계는 어디입니까? - 페이지 16

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Debugger :


정규화 알고리즘은 신경망 과적합의 영향을 방지하는 알고리즘입니다. 구글링하면 충분히 구현되고 작동하는 것을 찾을 수 있습니다.

따라서 이러한 알고리즘을 사용하면 "맞춤과 패턴의 경계"라는 주제 자체가 사라집니다.

네트워크 아키텍처에 대한 질문은 여전히 열려 있습니다.

정규화와 정규화를 혼동하지 마십시오.

정규화는 다른 척도의 데이터를 동일한 척도로 축소하는 것입니다.

그리고 결국 모든 유형의 NS가 지느러미에 잘 어울리는 것은 아닙니다. 시장.

어떤 유형이 잘 작동합니까?
 

"피팅과 실제 패턴의 경계는 어디입니까?"

나 자신은 이 문제를 매우 간단하게 해결했습니다. 동일한 TS 설정은 물론 거의 동일한 수익성을 제공해야 합니다.

여러 통화에 대해 작업할 때 동시에 최소 3-4개의 주요 통화 쌍의 변동성을 조정합니다. 이 조건이면

실행되는 것으로 나타났습니다. 피팅은 제외됩니다.

 
코드가 실제 패턴에 따라 작동하면 조정(코드 매개변수 사용 범위 테스트 최적화) 없이도 수익이 날 것이라고 생각합니다. 아마도 이것이 바로 구별되는 특징일 것입니다.
 
VNIK :

"피팅과 실제 패턴의 경계는 어디인가?"

나 자신의 경우 이 문제를 매우 간단하게 해결했습니다. 동일한 TS 설정은 물론 거의 동일한 수익성을 제공해야 합니다.

여러 통화에 대해 작업할 때 동시에 최소 3-4개의 주요 통화 쌍의 변동성을 조정합니다. 이 조건이면

수행하는 것으로 나타났습니다 - 적합은 제외됩니다.

사실이 아닙니다. 달러 쌍은 병렬로 걸어갑니다. 도움이되지 않습니다.
 
drknn :
코드가 실제 패턴에 따라 작동하면 조정(코드 매개변수 사용 범위 테스트 최적화) 없이도 수익이 날 것이라고 생각합니다. 아마도 이것이 바로 구별되는 특징일 것입니다.
이것이 성배 의 특징입니다. 금융 상품은 고정적이지 않으므로 안정적인 패턴이 없습니다. 오늘은 조밀하고 내일은 비어 있습니다.
 
Reshetov :
금융상품은 비정상적 이어서 안정적인 패턴을 가지고 있지 않습니다.
비정상성은 안정된 규칙성이 아닌가? :)
 
Andrei01 :
그리고 비정상성은 안정적인 규칙성이 아닌가요? :)

영재의 경우: 비정상성은 기대값 및 분산과 같은 통계적 패턴이 없는 것입니다.

볼린저 봉투를 차트에 던지면 비정상성의 "패턴"이 어떻게 나타나는지 알 수 있습니다. 지표의 중심은 기대값이고 중심에서 봉투까지의 거리는 분산입니다.

 
Andrei01 : 이 안정적인 패턴이 아닙니까? :)

물론 비정상성도 일종의 규칙성이다. 그것으로 돈을 벌지 마십시오.
 
LeoV :

물론 비정상성도 일종의 규칙성이다. 그것으로 돈을 벌지 마십시오.
일할 곳을 참조하십시오. ;)
 
LeoV :

물론 비정상성도 일종의 규칙성이다. 그것으로 돈을 벌지 마십시오.
예를 들어, 번영하는 국가의 주가 지수는 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 그리고 어리석은 "이익을 실행하고 손실을 줄이십시오"라는 규칙은 비정상성을 양수 mo와 함께 오랫동안 사용하는 것입니다. 따라서 하락은 성장 기간보다 훨씬 빠르게 발생합니다.))) 이익은 몇 가지 매우 비정상적 거래로 구성됩니다. :)
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