나의 깊은 확신은 이것이 막다른 길로 가는 길이라는 것입니다. 가격의 "조각" 이면에 있는 프로세스를 분석해야 합니다. 그러면 모델은 사물의 최소한 일부 본질을 반영하여 "물리적으로 의미 있는" 것이 됩니다. 설명만 하는 것이 아닙니다. 여기에 지금 가지고 있는 형식으로 가격의 "그림"을 설명합니다(이렇게 하려고 시도). 여기에는 "물리학"이 없습니다. 그리고 그래야 한다. 그 이유는 가격이 시장 상태를 완전히 특성화하지 않기 때문입니다. 가격만 보면 못된 마틴게일처럼 보이는 작은 정보가 있다. 그리고 여기에서 당신은 마팅게일을 "조각"으로 나누는 방법에 관계없이 shish가 될 것으로 알려져 있기 때문에 Oak에 대해 이마를 두드릴 것입니다. 동시에 시장에 나와 있는 프로세스 자체는 마틴게일이 아닙니다. 하도록 하다.
이것이 바로 내가 하는 일입니다. 주요 임무는 "조각"을 제어하는 프로세스를 식별하는 것입니다. 시계열 에 있는 동안 . 지금은 그대로 두십시오. 미래에 우리가 형성되면 영향 요인을 연결하지만 다시 시계열로 연결합니다. 아마도 나는 개별 이벤트와 시리즈에 미치는 영향을 평가할 때 베이지안 논리를 망칠 것입니다. 그러나 가까운 장래에 복잡한 기본 모델을 구축할 것 같지는 않습니다. 실제 물리학. 이 모든 것이 어렵기 때문에 나는 이것을 정말로 하고 싶지 않습니다.
이것이 바로 내가 하는 일입니다. 주요 임무는 "조각"을 제어하는 프로세스를 식별하는 것입니다. 시계열에 있는 동안. 지금은 그대로 두십시오. 우리가 미래에 형성되면 영향 요인을 연결하지만 다시 시계열로 연결합니다. 아마도 나는 개별 이벤트와 시리즈에 미치는 영향을 평가할 때 베이지안 논리를 망칠 것입니다. 그러나 가까운 장래에 복잡한 기본 모델을 구축할 것 같지는 않습니다. 실제 물리학. 이 모든 것이 어렵 기 때문에 나는 이것을 정말로하고 싶지 않습니다.
. 그리고 시계열이 마틴게일인 경우 시계열 에서 "조각"을 식별하는 문제를 어떻게 해결하시겠습니까?
판스워스 :
피곤한...
. 발로 차지 않고 지나가는 것은 불가능했다.
판스워스 :
"여기 있습니다 - 순록" (C) 감사합니다. 몰랐다. 모든 것이 너무 간단합니다.
. 우연히도 성공하지 못한 트레이더 그룹의 폭로에 대한 연구는 그 수가 상당히 확고한 것으로 나타났습니다. 복잡한 수학적 장치를 가진 성공적인 거래자에 대한 드문 이야기는 확인되지 않은 채로 남아 있습니다. 그건 그렇고, 이것은 내 관찰뿐만 아니라 포럼의 다른 누군가가 이것을 지적했습니다.
. 그러나 물론, 아무도 당신이 고도로 과학적으로 성공한 트레이더가 되는 것을 막을 수는 없습니다. 글쎄, 아마도 두 번째, 같은 것은 나쁘지 않습니다. 가장 중요한 것은 이것이 80 년 전에 발생한다는 것입니다. :)
아니요. 나는 기본적으로 셔플 후에 동일한 정현파를 얻지 못할 것입니다(셔플하기 전에 "시장"을 완벽하게 정의했다고 상상해보십시오). 그러한 단순한 객체에서 작동하지 않으면 더 복잡한 객체에서 작동하지 않을 것입니다.
길이가 N인 유한한 VR이라는 데이터가 있다고 가정해 보겠습니다. 모델의 의미는 N보다 훨씬 작은 매개변수를 사용하여 VR의 동작을 설명하는 것입니다. 그렇지 않으면 모든 VR을 N 사인곡선으로 나타낼 수 있습니다. 물론 바쁠 것입니다. VR의 패턴은 항상 원래 N보다 적은 수의 매개변수로 설명됩니다.
한 스레드에서 그는 VR을 설명하는 최소 매개변수인 "정보"의 개념에 대해 이야기했습니다. 그러나 나는 용어 논의로 돌아가지 않을 것이다.
위의 견적에 대해. 정현파 세트와 같은 시장 모델은 모델이 아닙니다. 따라서 사인곡선의 집합이며 잘못될 수 없다고 말할 수 있습니다. 트리는 또한 정현파 세트입니다. 정현파로 트리를 설명하기 위해서만 다항식으로 트리를 설명하려는 경우만큼 많은 정현파 매개변수를 사용해야 합니다.
섞기 전과 동일한 모델 점수가 섞인 데이터에 유지됩니다.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
시장 모델은 가산 및 승법 혼합을 고려합니다.
당신이 그것을 읽은 링크를 던져. 아이디어 자체는 좋지만 평소와 같이 컨텍스트를 생략하거나 자신만의 여러 가지를 생각해 냅니다.
시계열 에 대한 모든 작업은 고유한 불변성을 의미합니다. 그리고 이 "믹싱"에도 그것들이 있습니다.
당신이 그것을 읽은 링크를 던져. 아이디어 자체는 좋지만 평소와 같이 컨텍스트를 생략합니다.
시계열에 대한 모든 작업은 고유한 불변성을 의미합니다. 그리고 이 "믹싱"에도 그것들이 있습니다.
어디에서 읽었는지 기록하지 않았습니다. 하지만 논리적으로 보입니다. 처음에 그는 Fin의 전체에 대한 연구를 제안했습니다. 도구.
한 달 전에 제안 된 구현 된 분석 방법은 혼합을 우회하므로 결과에 영향을 미치지 않습니다.
시장에는 일정한 패턴이 있습니다. 일부 데이터를 서로 혼합했다는 사실에서 패턴이 사라지지 않은 것이 분명합니다.
혼합은 가역적이어야 하므로 주로 덧셈 및 곱셈 유형에 대해 이야기하고 있습니다.
그리고 하나의 지느러미만 분석한다면. 도구. 일반적으로 말도 안되는 방식으로 다른 것을 혼합하는 것이 가능합니다. 따라서 전체 인구를 분석해야 할 필요성에 대해 말합니다.
아, 당신은 모델의 동일한 매개 변수를 의미합니다. 음, 시장이 알려진 매개변수를 가진 정현파 세트인 경우 무작위로 섞습니다. 새 데이터에서 동일한 매개변수를 얻을 수 있습니까?
나의 깊은 확신은 이것이 막다른 길로 가는 길이라는 것입니다. 가격의 "조각" 이면에 있는 프로세스를 분석해야 합니다. 그러면 모델은 사물의 최소한 일부 본질을 반영하여 "물리적으로 의미 있는" 것이 됩니다. 설명만 하는 것이 아닙니다. 여기에 지금 가지고 있는 형식으로 가격의 "그림"을 설명합니다(이렇게 하려고 시도). 여기에는 "물리학"이 없습니다. 그리고 그래야 한다. 그 이유는 가격이 시장 상태를 완전히 특성화하지 않기 때문입니다. 가격만 보면 못된 마틴게일처럼 보이는 작은 정보가 있다. 그리고 여기에서 당신은 마팅게일을 "조각"으로 나누는 방법에 관계없이 shish가 될 것으로 알려져 있기 때문에 Oak에 대해 이마를 두드릴 것입니다. 동시에 시장에 나와 있는 프로세스 자체는 마틴게일이 아닙니다. 하도록 하다.
이것이 바로 내가 하는 일입니다. 주요 임무는 "조각"을 제어하는 프로세스를 식별하는 것입니다. 시계열 에 있는 동안 . 지금은 그대로 두십시오. 미래에 우리가 형성되면 영향 요인을 연결하지만 다시 시계열로 연결합니다. 아마도 나는 개별 이벤트와 시리즈에 미치는 영향을 평가할 때 베이지안 논리를 망칠 것입니다. 그러나 가까운 장래에 복잡한 기본 모델을 구축할 것 같지는 않습니다. 실제 물리학. 이 모든 것이 어렵기 때문에 나는 이것을 정말로 하고 싶지 않습니다.
. 예, 미세한 구조가 필요하지 않습니다.
피곤한...
시장에서 알아야 할 것은 싸게 사야 할 때와 비싸게 팔아야 할 때입니다. 모든 것.
"여기 있습니다 - 순록" (C) 감사합니다. 몰랐다. 모든 것이 너무 간단합니다.
추신: 왜 항상 단락의 시작 부분에 점을 두나요? 이것이 영업비밀이 아니길 바랍니다.
저는 오랫동안 MQL과 함께 일해 왔습니다. 이어 유리 는 가능한 모든 지원을 약속했다.
이 때 내가 이것을 약속할 수 있을까? (놀란 얼굴)
Sergey, 이제 나는 거의 당신을 도울 수 없습니다. 한 달 동안 나는 간단한 일 하나를 끝내기 위해 자신을 가져올 수 없습니다. 이번 달에는 단 한 줄의 코드도 없습니다. 여기서 허스트를 다루는 것이 얼마나 해로운지 알 수 있습니다. :-((
Alexey가 나보다 더 잘 이해할 것이라고 생각합니다. 각 중개인이 견적을 시작하고 종료하는 정확한 시간이 있다는 점만 고려하면 됩니다. 이를 감안할 때 월요일(또는 일요일) 거래 시작과 금요일 종료를 구별하는 것은 매우 쉽습니다.
그리고 과거 데이터는 물론 hrenfx 가 제안한 대로 처리되어야 합니다. 휴일에만 이전 값(예: 홀)이 아닌 0으로 점수를 매겨야 합니다. 그리고 0을 처리하지 않는 방식으로 프로그램을 작성하십시오.
나는 당신이 같은 매개 변수를 얻을 것이라고 생각합니다.
아니요. 나는 기본적으로 셔플 후에 동일한 정현파를 얻지 못할 것입니다(셔플하기 전에 "시장"을 완벽하게 정의했다고 상상해보십시오). 그러한 단순한 객체에서 작동하지 않으면 더 복잡한 객체에서 작동하지 않을 것입니다.
어쩌면 당신은 약간 혼란 스럽습니다. 믹싱은 일반적으로 발견된 패턴을 확인하는 데 사용되며 일부 예약과 함께 사용됩니다.
이것이 바로 내가 하는 일입니다. 주요 임무는 "조각"을 제어하는 프로세스를 식별하는 것입니다. 시계열에 있는 동안. 지금은 그대로 두십시오. 우리가 미래에 형성되면 영향 요인을 연결하지만 다시 시계열로 연결합니다. 아마도 나는 개별 이벤트와 시리즈에 미치는 영향을 평가할 때 베이지안 논리를 망칠 것입니다. 그러나 가까운 장래에 복잡한 기본 모델을 구축할 것 같지는 않습니다. 실제 물리학. 이 모든 것이 어렵 기 때문에 나는 이것을 정말로하고 싶지 않습니다.
. 그리고 시계열이 마틴게일인 경우 시계열 에서 "조각"을 식별하는 문제를 어떻게 해결하시겠습니까?
피곤한...
. 발로 차지 않고 지나가는 것은 불가능했다.
"여기 있습니다 - 순록" (C) 감사합니다. 몰랐다. 모든 것이 너무 간단합니다.
. 우연히도 성공하지 못한 트레이더 그룹의 폭로에 대한 연구는 그 수가 상당히 확고한 것으로 나타났습니다. 복잡한 수학적 장치를 가진 성공적인 거래자에 대한 드문 이야기는 확인되지 않은 채로 남아 있습니다. 그건 그렇고, 이것은 내 관찰뿐만 아니라 포럼의 다른 누군가가 이것을 지적했습니다.
. 그러나 물론, 아무도 당신이 고도로 과학적으로 성공한 트레이더가 되는 것을 막을 수는 없습니다. 글쎄, 아마도 두 번째, 같은 것은 나쁘지 않습니다. 가장 중요한 것은 이것이 80 년 전에 발생한다는 것입니다. :)
추신: 왜 항상 단락의 시작 부분에 점을 두나요? 이것이 영업비밀이 아니길 바랍니다.
. 몰라요, 매번 놀라요.
이번 달에는 단 한 줄의 코드도 없습니다. 여기에서 허스트를 다루는 것이 얼마나 해로운지 알 수 있습니다. :-((
나는 이것에 더 많은 시간을 보냈다. 그리고 우리의 토론 작업은 아직 시작도 하지 않았습니다. :에 대한(
이 때 내가 이것을 약속할 수 있을까? (놀란 얼굴)
그래서 나는 이것을 어떻게 든 잘못 해석했습니다.
그렇게 정교하지 않은 다른 고문을 생각해보십시오. :-))
수학 으로
나는 Alexei가 그것을 나보다 더 잘 이해할 것이라고 생각한다.
Alexey , ... 모든 종류의 넌센스를 확인하는 스크립트를 제공
(나는 Mishek 이 이것에 대한 저작권을 주장하지 않기를 바랍니다... 그는 도대체 누구입니까?).
추신 : 시간이 없으신 것 같지만. 이 쓰레기로 지옥에.
아니요. 나는 기본적으로 셔플 후에 동일한 정현파를 얻지 못할 것입니다(셔플하기 전에 "시장"을 완벽하게 정의했다고 상상해보십시오). 그러한 단순한 객체에서 작동하지 않으면 더 복잡한 객체에서 작동하지 않을 것입니다.
길이가 N인 유한한 VR이라는 데이터가 있다고 가정해 보겠습니다. 모델의 의미는 N보다 훨씬 작은 매개변수를 사용하여 VR의 동작을 설명하는 것입니다. 그렇지 않으면 모든 VR을 N 사인곡선으로 나타낼 수 있습니다. 물론 바쁠 것입니다. VR의 패턴은 항상 원래 N보다 적은 수의 매개변수로 설명됩니다.
한 스레드에서 그는 VR을 설명하는 최소 매개변수인 "정보"의 개념에 대해 이야기했습니다. 그러나 나는 용어 논의로 돌아가지 않을 것이다.
위의 견적에 대해. 정현파 세트와 같은 시장 모델은 모델이 아닙니다. 따라서 사인곡선의 집합이며 잘못될 수 없다고 말할 수 있습니다. 트리는 또한 정현파 세트입니다. 정현파로 트리를 설명하기 위해서만 다항식으로 트리를 설명하려는 경우만큼 많은 정현파 매개변수를 사용해야 합니다.
저것들. "set of something"이라는 문구는 모델이지만 형편없는 것입니다.