. 2006년부터 포럼에 계셨는지 궁금합니다. 당신은 거의 aksakal이므로 더 정중하게 대우해야합니다.
오 감사합니다. 똑같은 영광과 존경을 표합니다.
. 멀리서 시작합시다. 작업하려는 개체는 시계열 가격입니다. DC 화면을 통해 볼 수 있는 시장의 유일한 특징입니다. 나는 가격이 마틴게일의 주요 특징, 즉 다음 가치에 대한 최상의 예측이 현재 가치를 나타내는지 확인하기 위해 많은 시간(몇 년)과 노력을 들여야 했습니다. 그럼에도 불구하고 가격은 고전적인 martingale이 아니라 특별한 종류의 martingale("조각"으로 만들어진 martingale에 일반적인 비정상성과 다른 것을 더한 것)이지만 이것은 그다지 중요하지 않습니다. 그러므로 나는 주저하지 않고, 가격 ~= 마틴게일을 쓴다. Martingales에는 하나의 속성이 있습니다. martingale의 "변환"은 새로운 martingale을 생성합니다. 간단히 말해서, 교활한 방법으로 가격을 어떻게 변환하든 결과적으로 여전히 마틴게일 시리즈를 갖게 됩니다. 그리고 이것은 "50/50에서 스프레드를 뺀 값"(c) 누군가의 것을 의미합니다.
. 사실, 쓰여진 내용은 매우 단순하며 단지 원칙일 뿐입니다. 특히 가격이 엄격한 마틴게일이 아니기 때문에 나는 누구를 설득하지 않을 것입니다. 그러나 이러한 엄격함이 부족하다고 해서 수수료를 조정한 "시장 평균"보다 더 나은(또는 더 나쁜) 것이 가능하지는 않습니다.
나는 외부 데이터, 즉 시스템 외부의 추가 정보. 나도 이 방향으로 일하지만 그 일은 고통스러울 정도로 거대하다.
. 효율적 시장 이론과 프랙탈 시장 이론에 대한 나의 태도는 이미 포럼에서 표현되었습니다. 따라서 나는 이 두 이론 모두 충분하지 않다고 생각한다고 간단히 말하겠습니다. 그러나 두 이론 모두 저자가 책, 보조금, 기사, 강의 등으로 돈을 벌 수 있는 훌륭한 방법입니다. 음, 신경망은 수학적 장치, 도구일 뿐입니다.
위의 내용에 따라 용어의 고전적인 의미에서 어떤 TA도 이점을 제공하지 않는다는 점을 이해해야 합니다. 모든 "특징적" 극한값과 일종의 "움직임"은 사실 어떤 식으로든 인용 과정을 특징짓지 않습니다.
일반적으로 나는 이것이 프로세스를 "개방"하기 위한 이상적인 접근 방식이라고 어디에도 쓰지 않았습니다. 물론 단점도 있습니다. 하지만 작업하는 동안 개발할 것입니다.
. 마틴게일이라 '아름다움'은 없다. :) 매일, 매달, 매년 다른 방법으로 마틴게일을 끈질기게 두드려도 비현실적이기 때문에 도움이 되지 않습니다. 죄송합니다!
결과는 있지만 확고한 확신은 없습니다. 또한 당신이 언급한 이유 때문입니다.
우리는 완전히 다른 접근 방식, 다른 모습이 필요합니다.
어느? 나는 당신이 그것이 영업 비밀이라고 말할 것이라고 생각하지만.
. 특히 아직 스스로 "운이 좋은" 사람이 되지 못한 사람들에게는 중요하지 않습니다. 흥미로운 방법과 견해.
안정적인 자동화(키워드) 시스템은 아직 만들어지지 않았습니다. 하지만 여전히 내 비밀 연구소는 초무기를 연구하고 있습니다. :o) 제가 원래 선수가 아니라서 TS를 일일이 조각하고 신경을 간지럽힐 필요가 없어요.
. 글쎄, 몰라. 내가 이해하기로는 당신이 하고 있는 것은 TA, 가격 움직임 분석이며, 어떤 "교활한" 방법을 사용하든 데이터는 동일합니다(마팅게일도 동일).
TA에는 정의가 있습니다. 관심 있는 사람은 누구나 이 관심 분야를 구글링할 수 있습니다.
분석에서 TA의 메시지와 다른 기본 메시지를 사용하는 경우(게다가 운율은 어디에나 있음) 이 분석은 기술적이지 않습니다. 그리고 베이스. 제 IMHO'naya Basta입니다.
Sergey, 계속하십시오. 산만하지 마십시오.
예, 이미 완료했습니다. 나는 주제의 목적이 성취되었다고 생각합니다. 나는 꽤 흥미로운 자료에 익숙해졌고, 다툼이 있었고, 내 시스템에 대해 간략하게 알게 되었고, HideYourRichess 로부터 명예와 존경을 받았습니다. 그리고 여기에 무엇이 더 필요합니까? :o) 다음으로 모든 것이 지루합니다. 개념을 자세히 설명하고 이론으로 넘어가고 몇 가지 실험을 계획하면 무엇이 무엇인지 보여줄 것입니다.
Farnsworth : MathCAD는 날짜와 잘 작동하지 않습니다. 나는 월요일의 첫 1분을 다른 것과 구별할 수 없다. 문서를 읽을 것입니다. 아마도 일부 기능이 도입되었을 것입니다.
다른 월요일과 마찬가지로 월요일의 첫 번째 분을 구분할 필요가 없습니다.
날짜 없이 월요일부터 파일에 작성해야 합니다. 닫기, 한 줄에 하루, 5줄마다 - 일주일, 휴일은 0으로 채우고, 프로그램에서 0을 처리하지 않고, 분 스트림의 구멍은 다음으로 채워야 합니다. 마지막 이전 값, 마지막 금요일 인용으로 파일을 끝냅니다. 다른 무엇? 그런 파일을 제대로 읽을 수 없습니까?
날짜 없이 월요일부터 파일에 작성해야 합니다. 닫기, 한 줄에 하루, 5줄마다 - 일주일, 휴일은 0으로 채우고, 프로그램에서 0을 처리하지 않고, 분 스트림의 구멍은 다음으로 채워야 합니다. 마지막 이전 값, 마지막 금요일 인용으로 파일을 끝냅니다. 다른 무엇? 그런 파일을 제대로 읽을 수 없습니까?
나는 외부 데이터, 즉 시스템 외부의 추가 정보. 나도 이 방향으로 일하지만 그 일은 고통스러울 정도로 거대하다.
. 그리고 이러한 이해는 제시된 모델에 어떻게 반영되었습니까?
판스워스 :
위의 내용에 따라 용어의 고전적인 의미에서 어떤 TA도 이점을 제공하지 않는다는 점을 이해해야 합니다. 모든 "특징적" 극한값과 일종의 "움직임"은 사실 어떤 식으로든 인용 과정을 특징짓지 않습니다.
. 이것은 그러함과 동시에 그렇지 않습니다. 매복은 평소와 같이 용어 해석에 있습니다. DC 고객의 "대량" 의식에서 TA는 가격 분석입니다. 점. 단순히 이 고객에게 다른 것이 없기 때문입니다. 그리고 동의합니다. 이 쓰레기는 이런 식으로 작동하지 않습니다. 또 다른 정의에서 TA는 가격과 수량에 대한 분석입니다(이 사이트에서는 그렇게 말합니다). 그러나 이것은 이미 시장이지 싼 외환이 아닙니다. 그리고 어떤 곳에서는 TA가 그 자체로 아주 잘 작동한다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 우리가 TA가 또한 관심 분석이라는 정의를 취한다면(다시 이 사이트의 정의) - 작업은 이미 거래자들이 회고록에서 설명하는 것과 유사하기 시작했습니다. 그래서 문맥에 따라서는 "TA suck"라고 말한 다음 "TA rocks"라고 말할 수 있습니다. 그리고 나는 결코 거짓말을 하지 않을 것입니다. 하도록 하다!
. 한 인용문: " 시장에 대한 기술적 분석은 주식 시장 군중의 심리에 대한 연구입니다. 기술적 분석의 목적은 더 강한 그룹에 베팅하기 위해 황소와 약세 간의 힘의 균형을 결정하는 것입니다 ." (c) A. Elder - 그리고 노인 Elder는 매우 옳습니다. 가격, 수량 및 기타 사항에 대해서는 아무 것도 없음을 유의하십시오.
판스워스 :
어느? 나는 당신이 그것이 영업 비밀이라고 말할 것이라고 생각하지만.
. 그리고 여기에서 우리는 모든 것이 시작된 곳으로 순조롭게 돌아갑니다. 문제를 이해하려면 "당신의 프로세스는 무엇입니까"! 또는 더 간단히 "시장에서 어떤 프로세스가 일어나고 있습니까?", "누가 이러한 프로세스에 참여합니까?" 등. 그리고 나서야 "가격은 어디에서 어떻게 움직이는지"라는 질문이 나옵니다.
. 그리고 여기 나는 인용문을 양각하고 있습니다. 나는 모든 것을 직접 작성하는 데 지쳤습니다. " 이 질문에 대답하려면 시장이 무엇인지 이해해야 합니다. 이것은 공 상자가 아니라 "진공의 구형 말"이 아닙니다.
시장에는 다양한 목표를 추구하는 다양한 참가자 그룹이 있습니다. 이러한 목표를 달성하는 방법이 다르고 작업하는 프레임/기간/스케일도 다릅니다. 또한, 다른 도구는 이러한 그룹 간에 다른 비율을 갖습니다.
모든 생명 공학 주식은 펌프 및 덤프 조작자 또는 내부자에 의해 주도될 가능성이 높습니다. 퓨처 SP는 "섹스"와 빅 플레이어에게 사랑 받고 있습니다. ES 마차와 프로그램에는 소시지가 있습니다.
그러나이 모든 다양성은 가격에 "메모리"가 있다는 사실을 부정하지 않으며, 이는 Markovian 프로세스의 부동 깊이로 이어집니다. 이 "기억"은 축적된 포지션의 존재, 특정 거래 전략에 대한 광적인 헌신, 두려움/탐욕 등으로 인한 것일 수 있습니다.
무슨 일이 일어나고 있는지 이해하려면 먼저 이 시장이 어떻게 작동하는지, 어떤 그룹이 작업하는지, 어떤 목표를 추구하는지, 어떤 자산을 거래하는지에 대한 기본 사항을 알아야 합니다. 또한 포럼 및 개인적인 관찰을 읽음으로써 주어진 시간 창에서 주어진 자산에서 발생하는 프로세스를 이해하게 될 것입니다. 그리고 추정치를 구성하기 위한 일종의 수학적 장치의 적용은 이미 마지막 단계입니다.
참고 - 금융상품은 최대한 구체적으로 고유한 특성을 가지고 있습니다." (c) 거미의 견습생 .
판스워스 :
많은 사람들이 "분석"을 합니다. 기본 분석도 분석에 참여하고 상상, 가격 분석도합니다.
. FA는 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 나 자신도 그를 아주 피상적으로 알고 있기 때문에 '가격'에 영향을 미칠 수 있는 다양한 '글로벌' 데이터가 이런 식으로 분석된다는 것만 알고 있다.
물론 이론적으로 항문 전문의는 전문적인 활동에서도 산술을 사용한다고 생각합니다. 그것도 TA야?
음, 항문 전문의가 산술을 사용하여 해당 "기구"의 움직임을 예측한다면 근본적인 차이는 없습니다. :)
지금 당장 말할게, 나는 똥을 모른다. 그러나 나는 나의 어리석은 생각을 넣을 것입니다.
고전적인 마틴게일은 무작위 걷기입니다. 가격 BP는 정확히 martingale이 아닙니다. 왜냐하면 여러 가격 BP를 "혼합"하면 때때로 매우 안정적인 성능을 얻을 수 있습니다.
멀리 갈 필요가 없습니다. 상관관계가 높은 Fin. 악기. 또는 더 일반적으로 자기 자본의 일정한 MO를 갖는 포트폴리오입니다. 따라서 SKO 수준에서 자체 자본 채널 내부에서 거래되었습니다.
Out of Sample에서 일부 포트폴리오의 경우 패턴이 꽤 오랫동안 지속됩니다. 물론 내일 모든 것이 망가진다는 보장은 없지만 아무 것도 보장되지 않는 것처럼.
. 2006년부터 포럼에 계셨는지 궁금합니다. 당신은 거의 aksakal이므로 더 정중하게 대우해야합니다.
오 감사합니다. 똑같은 영광과 존경을 표합니다.
. 멀리서 시작합시다. 작업하려는 개체는 시계열 가격입니다. DC 화면을 통해 볼 수 있는 시장의 유일한 특징입니다. 나는 가격이 마틴게일의 주요 특징, 즉 다음 가치에 대한 최상의 예측이 현재 가치를 나타내는지 확인하기 위해 많은 시간(몇 년)과 노력을 들여야 했습니다. 그럼에도 불구하고 가격은 고전적인 martingale이 아니라 특별한 종류의 martingale("조각"으로 만들어진 martingale에 일반적인 비정상성과 다른 것을 더한 것)이지만 이것은 그다지 중요하지 않습니다. 그러므로 나는 주저하지 않고, 가격 ~= 마틴게일을 쓴다. Martingales에는 하나의 속성이 있습니다. martingale의 "변환"은 새로운 martingale을 생성합니다. 간단히 말해서, 교활한 방법으로 가격을 어떻게 변환하든 결과적으로 여전히 마틴게일 시리즈를 갖게 됩니다. 그리고 이것은 "50/50에서 스프레드를 뺀 값"(c) 누군가의 것을 의미합니다.
. 사실, 쓰여진 내용은 매우 단순하며 단지 원칙일 뿐입니다. 특히 가격이 엄격한 마틴게일이 아니기 때문에 나는 누구를 설득하지 않을 것입니다. 그러나 이러한 엄격함이 부족하다고 해서 수수료를 조정한 "시장 평균"보다 더 나은(또는 더 나쁜) 것이 가능하지는 않습니다.
나는 외부 데이터, 즉 시스템 외부의 추가 정보. 나도 이 방향으로 일하지만 그 일은 고통스러울 정도로 거대하다.
위의 내용에 따라 용어의 고전적인 의미에서 어떤 TA도 이점을 제공하지 않는다는 점을 이해해야 합니다. 모든 "특징적" 극한값과 일종의 "움직임"은 사실 어떤 식으로든 인용 과정을 특징짓지 않습니다.
일반적으로 나는 이것이 프로세스를 "개방"하기 위한 이상적인 접근 방식이라고 어디에도 쓰지 않았습니다. 물론 단점도 있습니다. 하지만 작업하는 동안 개발할 것입니다.
. 마틴게일이라 '아름다움'은 없다. :) 매일, 매달, 매년 다른 방법으로 마틴게일을 끈질기게 두드려도 비현실적이기 때문에 도움이 되지 않습니다. 죄송합니다!
결과는 있지만 확고한 확신은 없습니다. 또한 당신이 언급한 이유 때문입니다.
우리는 완전히 다른 접근 방식, 다른 모습이 필요합니다.
어느? 나는 당신이 그것이 영업 비밀이라고 말할 것이라고 생각하지만.
. 특히 아직 스스로 "운이 좋은" 사람이 되지 못한 사람들에게는 중요하지 않습니다. 흥미로운 방법과 견해.
안정적인 자동화(키워드) 시스템은 아직 만들어지지 않았습니다. 하지만 여전히 내 비밀 연구소는 초무기를 연구하고 있습니다. :o) 제가 원래 선수가 아니라서 TS를 일일이 조각하고 신경을 간지럽힐 필요가 없어요.
. 글쎄, 몰라. 내가 이해하기로는 당신이 하고 있는 것은 TA, 가격 움직임 분석이며, 어떤 "교활한" 방법을 사용하든 데이터는 동일합니다(마팅게일도 동일).
많은 사람들이 "분석"을 합니다. 기본 분석도 분석에 참여하고 상상, 가격 분석도합니다.
운율을 사용하는 모든 것이 TA는 아닙니다.
TA에는 정의가 있습니다. 관심 있는 사람은 누구나 이 관심 분야를 구글링할 수 있습니다.
분석에서 TA의 메시지와 다른 기본 메시지를 사용하는 경우(게다가 운율은 어디에나 있음) 이 분석은 기술적이지 않습니다. 그리고 베이스. 제 IMHO'naya Basta입니다.
Sergey, 계속하십시오. 산만하지 마십시오.
MathCAD는 날짜와 잘 작동하지 않습니다. 나는 월요일의 첫 1분을 다른 것과 구별할 수 없다. 문서를 읽을 것입니다. 아마도 일부 기능이 도입되었을 것입니다.
다른 월요일과 마찬가지로 월요일의 첫 번째 분을 구분할 필요가 없습니다.
날짜 없이 월요일부터 파일에 작성해야 합니다. 닫기, 한 줄에 하루, 5줄마다 - 일주일, 휴일은 0으로 채우고, 프로그램에서 0을 처리하지 않고, 분 스트림의 구멍은 다음으로 채워야 합니다. 마지막 이전 값, 마지막 금요일 인용으로 파일을 끝냅니다. 다른 무엇? 그런 파일을 제대로 읽을 수 없습니까?
다른 월요일과 마찬가지로 월요일의 첫 번째 분을 구분할 필요가 없습니다.
날짜 없이 월요일부터 파일에 작성해야 합니다. 닫기, 한 줄에 하루, 5줄마다 - 일주일, 휴일은 0으로 채우고, 프로그램에서 0을 처리하지 않고, 분 스트림의 구멍은 다음으로 채워야 합니다. 마지막 이전 값, 마지막 금요일 인용으로 파일을 끝냅니다. 다른 무엇? 그런 파일을 제대로 읽을 수 없습니까?
농담에 관해서는 특히 당신을 위해:
이론.
나는 외부 데이터, 즉 시스템 외부의 추가 정보. 나도 이 방향으로 일하지만 그 일은 고통스러울 정도로 거대하다.
. 그리고 이러한 이해는 제시된 모델에 어떻게 반영되었습니까?
위의 내용에 따라 용어의 고전적인 의미에서 어떤 TA도 이점을 제공하지 않는다는 점을 이해해야 합니다. 모든 "특징적" 극한값과 일종의 "움직임"은 사실 어떤 식으로든 인용 과정을 특징짓지 않습니다.
. 이것은 그러함과 동시에 그렇지 않습니다. 매복은 평소와 같이 용어 해석에 있습니다. DC 고객의 "대량" 의식에서 TA는 가격 분석입니다. 점. 단순히 이 고객에게 다른 것이 없기 때문입니다. 그리고 동의합니다. 이 쓰레기는 이런 식으로 작동하지 않습니다. 또 다른 정의에서 TA는 가격과 수량에 대한 분석입니다(이 사이트에서는 그렇게 말합니다). 그러나 이것은 이미 시장이지 싼 외환이 아닙니다. 그리고 어떤 곳에서는 TA가 그 자체로 아주 잘 작동한다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 우리가 TA가 또한 관심 분석이라는 정의를 취한다면(다시 이 사이트의 정의) - 작업은 이미 거래자들이 회고록에서 설명하는 것과 유사하기 시작했습니다. 그래서 문맥에 따라서는 "TA suck"라고 말한 다음 "TA rocks"라고 말할 수 있습니다. 그리고 나는 결코 거짓말을 하지 않을 것입니다. 하도록 하다!
. 한 인용문: " 시장에 대한 기술적 분석은 주식 시장 군중의 심리에 대한 연구입니다. 기술적 분석의 목적은 더 강한 그룹에 베팅하기 위해 황소와 약세 간의 힘의 균형을 결정하는 것입니다 ." (c) A. Elder - 그리고 노인 Elder는 매우 옳습니다. 가격, 수량 및 기타 사항에 대해서는 아무 것도 없음을 유의하십시오.
어느? 나는 당신이 그것이 영업 비밀이라고 말할 것이라고 생각하지만.
. 그리고 여기에서 우리는 모든 것이 시작된 곳으로 순조롭게 돌아갑니다. 문제를 이해하려면 "당신의 프로세스는 무엇입니까"! 또는 더 간단히 "시장에서 어떤 프로세스가 일어나고 있습니까?", "누가 이러한 프로세스에 참여합니까?" 등. 그리고 나서야 "가격은 어디에서 어떻게 움직이는지"라는 질문이 나옵니다.
. 그리고 여기 나는 인용문을 양각하고 있습니다. 나는 모든 것을 직접 작성하는 데 지쳤습니다. " 이 질문에 대답하려면 시장이 무엇인지 이해해야 합니다. 이것은 공 상자가 아니라 "진공의 구형 말"이 아닙니다.
시장에는 다양한 목표를 추구하는 다양한 참가자 그룹이 있습니다. 이러한 목표를 달성하는 방법이 다르고 작업하는 프레임/기간/스케일도 다릅니다. 또한, 다른 도구는 이러한 그룹 간에 다른 비율을 갖습니다.
모든 생명 공학 주식은 펌프 및 덤프 조작자 또는 내부자에 의해 주도될 가능성이 높습니다. 퓨처 SP는 "섹스"와 빅 플레이어에게 사랑 받고 있습니다. ES 마차와 프로그램에는 소시지가 있습니다.
그러나이 모든 다양성은 가격에 "메모리"가 있다는 사실을 부정하지 않으며, 이는 Markovian 프로세스의 부동 깊이로 이어집니다. 이 "기억"은 축적된 포지션의 존재, 특정 거래 전략에 대한 광적인 헌신, 두려움/탐욕 등으로 인한 것일 수 있습니다.
무슨 일이 일어나고 있는지 이해하려면 먼저 이 시장이 어떻게 작동하는지, 어떤 그룹이 작업하는지, 어떤 목표를 추구하는지, 어떤 자산을 거래하는지에 대한 기본 사항을 알아야 합니다. 또한 포럼 및 개인적인 관찰을 읽음으로써 주어진 시간 창에서 주어진 자산에서 발생하는 프로세스를 이해하게 될 것입니다. 그리고 추정치를 구성하기 위한 일종의 수학적 장치의 적용은 이미 마지막 단계입니다.
참고 - 금융상품은 최대한 구체적으로 고유한 특성을 가지고 있습니다. " (c) 거미의 견습생 .
많은 사람들이 "분석"을 합니다. 기본 분석도 분석에 참여하고 상상, 가격 분석도합니다.
. FA는 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 나 자신도 그를 아주 피상적으로 알고 있기 때문에 '가격'에 영향을 미칠 수 있는 다양한 '글로벌' 데이터가 이런 식으로 분석된다는 것만 알고 있다.
오 감사합니다, 똑같은 영광과 존경을.
.
농담에 관해서는 특히 당신을 위해:
이론과 실제의 차이는 실제보다 훨씬 더 큽니다.이론.