Gardenn>> : А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?! Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
내 관찰에 따르면 이것은 기술적으로 불가능하며 음의 편차가 있는 가격 수익률 추세의 안정성은 편차가 0일 때보다 몇 배 더 높습니다.
정렬이 (+2) / (-8)인 경우 이미 패턴으로 수락합니다. 그러면 두 번째 사이클에서 (-2) / (+6)과 같이 문제를 해결할 것입니다. 그러나 값을 고르게 분배하는 사이클을 사용하면 아무리 많이 운전해도 후속 레이아웃이 무작위로 방황합니다. 나는 그것에 대해 썼다.
편차가 클수록 수익률이 강하고 양수 편차 - 사이클이 완료됨, (+0-) 사이클이 완료됨, (+2) / (-8) (예:) - 두 번째 사이클.
내 관찰에 따르면 이것은 기술적으로 불가능하며 음의 편차가 있는 가격 수익률 추세의 안정성은 편차가 0일 때보다 몇 배 더 높습니다.
정렬이 (+2) / (-8)인 경우 이미 패턴으로 수락합니다. 그러면 두 번째 사이클에서 (-2) / (+6)과 같이 문제를 해결할 것입니다. 그러나 값을 고르게 분배하는 사이클을 사용하면 아무리 많이 운전해도 후속 레이아웃이 무작위로 방황합니다. 나는 그것에 대해 썼다.
편차가 클수록 수익률이 강하고 양수 편차 - 사이클이 완료됨, (+0-) 사이클이 완료됨, (+2) / (-8) (예:) - 두 번째 사이클.
자, 그럼 또 다른 설명을 드리겠습니다. 내가 올바르게 이해했다면, 친구. 한계의 첫 번째 사이클 결과에 대한 기대 - 값은 음수입니다(적어도 스프레드가 있기 때문에). 이와 관련하여 가상으로 첫 번째 사이클을 수행하는 것이 좋지 않습니까?
그러나 물론 씹는 것을 꺼리는 것을 받아들이고 두 번째 주기에 응답하십시오. 각 마이너스(계획된 균형 편차에 도달한 순간)가 있는 일시적인 조치입니까, 아니면 시간적으로 간격을 둔 일련의 조치입니까? ?
내 관찰에 따르면 이것은 기술적으로 불가능하며 음의 편차가 있는 가격 수익률 추세의 안정성은 편차가 0일 때보다 몇 배 더 높습니다.
정렬이 (+2) / (-8)인 경우 이미 패턴으로 수락합니다. 그러면 두 번째 사이클에서 (-2) / (+6)과 같이 문제를 해결할 것입니다. 그러나 값을 고르게 분배하는 사이클을 사용하면 아무리 많이 운전해도 후속 레이아웃이 무작위로 방황합니다. 나는 그것에 대해 썼다.
편차가 클수록 수익률이 강하고 양수 편차 - 사이클이 완료됨, (+0-) 사이클이 완료됨, (+2) / (-8) (예:) - 두 번째 사이클.
사실, 질문이 많습니다(중요해서 죄송합니다). 가장 중요한 질문으로 제한하려고 노력할 것입니다. 1. 두 번째 사이클에서 양수가 된 쌍을 사용하지 않는 이유는 무엇입니까? (누적 이익을 고정한 상태에서 마이너스 쌍을 볼 때와 같은 방식으로 살펴보는 것은 어떻습니까?) 2. 조금 바보 같을 수도 있지만 나를 비난하지 마십시오. 그러나 "내 관찰에 따르면"이라고 말할 때 대략 몇 가지 사례가 있습니까?
자, 그럼 또 다른 설명을 드리겠습니다. 내가 올바르게 이해했다면, 친구. 한계의 첫 번째 사이클 결과에 대한 기대 - 값은 음수입니다(적어도 스프레드가 있기 때문에). 이와 관련하여 가상으로 첫 번째 사이클을 수행하는 것이 좋지 않습니까?
그러나 물론 씹기를 원하지 않는다는 사실을 받아들이고 두 번째 주기에 응답하십시오. 이것은 각 마이너스(계획된 균형 편차에 도달한 순간) 또는 아마도 ... 간격을 둔 일련의 작업입니다. 시간에 따로!!!
이것은 이 스레드의 첫 번째 게시물에서 가져온 것입니다 ........................... 1페이지
나는 TS를 도구로 사용한다 사건의 확률을 계산하는 알고리즘 예상 사건의 발생 시간에 대한 통제 가능한 요인 시스템의 첫 번째 사이클 결과의 도함수인 방향 좌표의 시작점입니다. TS에 포함된 독립적인(그러나 필수적인 부분) 요소에는 다가오는 이벤트를 물리적으로 근사화하고 활성화하는 "Thin Thread"의 논리와 "가상 주문" 실행을 위한 규칙 및 절차가 포함됩니다 . 그 결과, 탄력적이고 비선형적으로 균형 잡힌 체계적 행동 모델을 얻었습니다. 주어진 (초기) 매개변수의 균형을 안정화시키는 원리를 기반으로 합니다.
Gardenn, 나는 이미 모든 것을 씹었습니다. .............. 모든 것이 나뭇 가지에 그렇게 자세하게 그려져 있습니다 ........................... :)) )
예시... 첫 번째 주기. 10커플 로트 0.1. 평균 스프레드는 3핍이고 핍의 평균 비용은 10달러입니다. 주기 완료율 +/- $500. 스프레드를 고려하여 해당 수준에 도달할 확률을 계산해 보겠습니다. 스프레드는 10쌍 * 0.1랏 * 3n * $10 = $30입니다. 합계: P(이익)=470/1000=0.47, P(손실)=530/1000=0.53. 두 번째 주기. (+2)/(-8) 비율을 얻었습니다. 일반 -500달러. 우리는 수익성이 없는 위치에 대해 평균을 내고 예를 들어 5배만큼 로트를 늘립니다. 스프레드 = 8쌍 * 0.5랏 * 3p * $10 = $120 합계: P(이익)=380/1000=0.38, P(손실)=620/1000=0.62. 손익분기점에 도달할 확률은 -1000달러 수준에 도달할 확률보다 낮습니다. 이는 손익분기점에 도달할 확률을 높이기 위해 시간 요소를 포함한다는 것을 의미합니다. 두 번째 사이클의 종료에 대한 두 가지 기준이 있습니다. 이익 수준과 첫 번째 사이클의 지속 시간보다 작거나 같은 시간입니다. 달성 수준이 -1000달러인 경우 고려하지 않습니다. 도달 확률이 너무 높으면 시스템이 자본을 감소시킵니다. 손실에 도달하는 수준을 고려하면 잔액이 감소할 확률은 새로운 주기마다 증가합니다. 수익 달성 확률을 높이는 방법은 무엇입니까? 일반 통화 포트폴리오에서 수익성이 없는 클러스터를 선택하고 그것으로만 작업하는 것으로 나타났습니다. 원하는 만큼 빨리 오지 않을 수도 있는 조정을 예상하여 추세에 대해 새로운 포지션을 엽니다. 수정 없이 이동 시 보증금 보호 방법은 무엇인가요?
kharko писал(а)>> 예시... 첫 번째 사이클. 10커플 로트 0.1. 평균 스프레드는 3핍이고 핍의 평균 비용은 10달러입니다. 주기 완료율 +/- $500. 스프레드를 고려하여 해당 수준에 도달할 확률을 계산해 보겠습니다. 스프레드는 10쌍 * 0.1랏 * 3n * $10 = $30입니다. 합계: P(이익)=470/1000=0.47, P(손실)=530/1000=0.53. 두 번째 사이클. (+2)/(-8) 비율을 얻었습니다. 일반 -500달러. 우리는 수익성이 없는 위치에 대해 평균을 내고 예를 들어 5배만큼 로트를 늘립니다. 스프레드 = 8쌍 * 0.5랏 * 3p * $10 = $120 합계: P(이익)=380/1000=0.38, P(손실)=620/1000=0.62. 손익분기점에 도달할 확률은 -1000달러 수준에 도달할 확률보다 낮습니다. 이는 손익분기점에 도달할 확률을 높이기 위해 시간 요소를 포함한다는 것을 의미합니다. 두 번째 사이클의 종료에 대한 두 가지 기준이 있습니다. 이익 수준과 첫 번째 사이클의 지속 시간보다 작거나 같은 시간입니다. 달성 수준이 -1000달러인 경우 고려하지 않습니다. 도달 확률이 너무 높으면 시스템이 자본을 감소시킵니다. 손실에 도달하는 수준을 고려하면 잔액이 감소할 확률은 새로운 주기마다 증가합니다. 수익 달성 확률을 높이는 방법은 무엇입니까? 일반 통화 포트폴리오에서 수익성이 없는 클러스터를 선택하고 그것으로만 작업하는 것으로 나타났습니다. 원하는 만큼 빨리 오지 않을 수도 있는 조정을 예상하여 추세에 대해 새로운 포지션을 엽니다. 수정 없이 이동 시 보증금 보호 방법은 무엇인가요?
모든 것이 너무 단순하다고 생각합니까?)) 저자는 아파트 열쇠를 주었다))) 그는 벡터를 어디로 이동할지 보여주었습니다.
하르코, 당신의 의심을 지지합니다. New Veteran의 대답은 "두려워하지 마십시오. 확률은 내 주머니에 있습니다!"보다 더 깊어 질지 의문입니다. :)
지금까지 원칙적으로 이 질문에 대한 두 가지 분명한 답변만 보았습니다(서로 보완할 수 있음). 1. 잔액의 최대 총 인출액을 중지합니다. 2. 디포 제거의 경우 보험으로 이익의 가장 큰 부분을 예비( 계정에서 인출 )합니다.
나는 이 모든 것에 대해 그러한 알고리즘을 그렸습니다.
1. 가상 사이클. 우리는 바구니에서 각 쌍의 현재 지점을 표시합니다(21개 - 7개 통화의 완전한 세트). 우리는 총점 편차를 기다리고 있습니다. (*표준화를 시작하면 먼저 각 쌍에 대해 포인트를 정규화한 다음 많이 정규화해야 하기 때문에 포인트의 비용을 정규화하는 것이 중복되어 보인다는 마진에도 메모가 있습니다. 일반적인 고려 사항에서 이러한 작업은 상호 반대이며 일부는 매우 겹칩니다.) 총점 편차에 도달하면 최대 편차를 가진 쌍을 찾고 편차가 최대값의 절반 이상인 나머지를 모두 취합니다. 그리고 우리는 컴백을 위해 그들 모두에게 동일한 제비를 청구합니다. 따라서 우리는 실제 사이클을 시작합니다. 2. 실제 주기. 우리는 계획된 총 이익 또는 한계 마이너스를 기다리고 있습니다. 마이너스에 도달하면 처음과 동일한 새 포즈를 여는 작업을 다시 실행합니다. 검증 및 해명 과정에 있는 조정 미묘함이 많이 있지만 일반적인 계획은 단지 그렇습니다. 그리고 일반적으로 합리적인 자금 관리(이 게시물의 맨 처음에 2점)로 플러스가 그려지기를 바랍니다.
нет, мы уже Кодим
그리고 이미 60페이지를 작성했지만 작성자가 참조 조건을 설명할 수 없는 경우 코딩해야 합니까? :)Adam Smith의 "시장의 보이지 않는 손"이 이제 Neveteran의 "시장의 보이지 않는 축"으로 바뀌었습니다 :)
А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?!
Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
내 관찰에 따르면 이것은 기술적으로 불가능하며 음의 편차가 있는 가격 수익률 추세의 안정성은 편차가 0일 때보다 몇 배 더 높습니다.
정렬이 (+2) / (-8)인 경우 이미 패턴으로 수락합니다. 그러면 두 번째 사이클에서 (-2) / (+6)과 같이 문제를 해결할 것입니다. 그러나 값을 고르게 분배하는 사이클을 사용하면 아무리 많이 운전해도 후속 레이아웃이 무작위로 방황합니다. 나는 그것에 대해 썼다.
편차가 클수록 수익률이 강하고 양수 편차 - 사이클이 완료됨, (+0-) 사이클이 완료됨, (+2) / (-8) (예:) - 두 번째 사이클.
그림이 형태를 갖추기 시작합니다. 명백한 것을 보여주려는 당신의 시도가 열매를 맺기 시작한 것 같습니다.
존경
내 관찰에 따르면 이것은 기술적으로 불가능하며 음의 편차가 있는 가격 수익률 추세의 안정성은 편차가 0일 때보다 몇 배 더 높습니다.
정렬이 (+2) / (-8)인 경우 이미 패턴으로 수락합니다. 그러면 두 번째 사이클에서 (-2) / (+6)과 같이 문제를 해결할 것입니다. 그러나 값을 고르게 분배하는 사이클을 사용하면 아무리 많이 운전해도 후속 레이아웃이 무작위로 방황합니다. 나는 그것에 대해 썼다.
편차가 클수록 수익률이 강하고 양수 편차 - 사이클이 완료됨, (+0-) 사이클이 완료됨, (+2) / (-8) (예:) - 두 번째 사이클.
자, 그럼 또 다른 설명을 드리겠습니다. 내가 올바르게 이해했다면, 친구. 한계의 첫 번째 사이클 결과에 대한 기대 - 값은 음수입니다(적어도 스프레드가 있기 때문에). 이와 관련하여 가상으로 첫 번째 사이클을 수행하는 것이 좋지 않습니까?그러나 물론 씹는 것을 꺼리는 것을 받아들이고 두 번째 주기에 응답하십시오. 각 마이너스(계획된 균형 편차에 도달한 순간)가 있는 일시적인 조치입니까, 아니면 시간적으로 간격을 둔 일련의 조치입니까? ?
내 관찰에 따르면 이것은 기술적으로 불가능하며 음의 편차가 있는 가격 수익률 추세의 안정성은 편차가 0일 때보다 몇 배 더 높습니다.
정렬이 (+2) / (-8)인 경우 이미 패턴으로 수락합니다. 그러면 두 번째 사이클에서 (-2) / (+6)과 같이 문제를 해결할 것입니다. 그러나 값을 고르게 분배하는 사이클을 사용하면 아무리 많이 운전해도 후속 레이아웃이 무작위로 방황합니다. 나는 그것에 대해 썼다.
편차가 클수록 수익률이 강하고 양수 편차 - 사이클이 완료됨, (+0-) 사이클이 완료됨, (+2) / (-8) (예:) - 두 번째 사이클.
사실, 질문이 많습니다(중요해서 죄송합니다). 가장 중요한 질문으로 제한하려고 노력할 것입니다.1. 두 번째 사이클에서 양수가 된 쌍을 사용하지 않는 이유는 무엇입니까? (누적 이익을 고정한 상태에서 마이너스 쌍을 볼 때와 같은 방식으로 살펴보는 것은 어떻습니까?)
2. 조금 바보 같을 수도 있지만 나를 비난하지 마십시오. 그러나 "내 관찰에 따르면"이라고 말할 때 대략 몇 가지 사례가 있습니까?
자, 그럼 또 다른 설명을 드리겠습니다. 내가 올바르게 이해했다면, 친구. 한계의 첫 번째 사이클 결과에 대한 기대 - 값은 음수입니다(적어도 스프레드가 있기 때문에). 이와 관련하여 가상으로 첫 번째 사이클을 수행하는 것이 좋지 않습니까?그러나 물론 씹기를 원하지 않는다는 사실을 받아들이고 두 번째 주기에 응답하십시오. 이것은 각 마이너스(계획된 균형 편차에 도달한 순간) 또는 아마도 ... 간격을 둔 일련의 작업입니다. 시간에 따로!!!
이것은 이 스레드의 첫 번째 게시물에서 가져온 것입니다 ........................... 1페이지
나는 TS를 도구로 사용한다사건의 확률을 계산하는 알고리즘
예상 사건의 발생 시간에 대한 통제 가능한 요인
시스템의 첫 번째 사이클 결과의 도함수인 방향 좌표의 시작점입니다.
TS에 포함된 독립적인(그러나 필수적인 부분) 요소에는 다가오는 이벤트를 물리적으로 근사화하고 활성화하는 "Thin Thread"의 논리 와 "가상 주문" 실행을 위한 규칙 및 절차가 포함됩니다 .
그 결과, 탄력적이고 비선형적으로 균형 잡힌 체계적 행동 모델을 얻었습니다.
주어진 (초기) 매개변수의 균형을 안정화시키는 원리를 기반으로 합니다.
Gardenn, 나는 이미 모든 것을 씹었습니다. .............. 모든 것이 나뭇 가지에 그렇게 자세하게 그려져 있습니다 ........................... :)) )
감사합니다
이것은 이 스레드의 첫 번째 게시물에서 가져온 것입니다 ........................... 1 p.
나는 TS를 도구로 사용한다사건의 확률을 계산하는 알고리즘
예상 사건의 발생 시간에 대한 통제 가능한 요인
첫 번째 주기. 10커플 로트 0.1. 평균 스프레드는 3핍이고 핍의 평균 비용은 10달러입니다. 주기 완료율 +/- $500. 스프레드를 고려하여 해당 수준에 도달할 확률을 계산해 보겠습니다.
스프레드는 10쌍 * 0.1랏 * 3n * $10 = $30입니다. 합계: P(이익)=470/1000=0.47, P(손실)=530/1000=0.53.
두 번째 주기. (+2)/(-8) 비율을 얻었습니다. 일반 -500달러. 우리는 수익성이 없는 위치에 대해 평균을 내고 예를 들어 5배만큼 로트를 늘립니다.
스프레드 = 8쌍 * 0.5랏 * 3p * $10 = $120 합계: P(이익)=380/1000=0.38, P(손실)=620/1000=0.62.
손익분기점에 도달할 확률은 -1000달러 수준에 도달할 확률보다 낮습니다.
이는 손익분기점에 도달할 확률을 높이기 위해 시간 요소를 포함한다는 것을 의미합니다.
두 번째 사이클의 종료에 대한 두 가지 기준이 있습니다. 이익 수준과 첫 번째 사이클의 지속 시간보다 작거나 같은 시간입니다. 달성 수준이 -1000달러인 경우 고려하지 않습니다. 도달 확률이 너무 높으면 시스템이 자본을 감소시킵니다. 손실에 도달하는 수준을 고려하면 잔액이 감소할 확률은 새로운 주기마다 증가합니다.
수익 달성 확률을 높이는 방법은 무엇입니까?
일반 통화 포트폴리오에서 수익성이 없는 클러스터를 선택하고 그것으로만 작업하는 것으로 나타났습니다. 원하는 만큼 빨리 오지 않을 수도 있는 조정을 예상하여 추세에 대해 새로운 포지션을 엽니다.
수정 없이 이동 시 보증금 보호 방법은 무엇인가요?
예시...
첫 번째 사이클. 10커플 로트 0.1. 평균 스프레드는 3핍이고 핍의 평균 비용은 10달러입니다. 주기 완료율 +/- $500. 스프레드를 고려하여 해당 수준에 도달할 확률을 계산해 보겠습니다.
스프레드는 10쌍 * 0.1랏 * 3n * $10 = $30입니다. 합계: P(이익)=470/1000=0.47, P(손실)=530/1000=0.53.
두 번째 사이클. (+2)/(-8) 비율을 얻었습니다. 일반 -500달러. 우리는 수익성이 없는 위치에 대해 평균을 내고 예를 들어 5배만큼 로트를 늘립니다.
스프레드 = 8쌍 * 0.5랏 * 3p * $10 = $120 합계: P(이익)=380/1000=0.38, P(손실)=620/1000=0.62.
손익분기점에 도달할 확률은 -1000달러 수준에 도달할 확률보다 낮습니다.
이는 손익분기점에 도달할 확률을 높이기 위해 시간 요소를 포함한다는 것을 의미합니다.
두 번째 사이클의 종료에 대한 두 가지 기준이 있습니다. 이익 수준과 첫 번째 사이클의 지속 시간보다 작거나 같은 시간입니다. 달성 수준이 -1000달러인 경우 고려하지 않습니다. 도달 확률이 너무 높으면 시스템이 자본을 감소시킵니다. 손실에 도달하는 수준을 고려하면 잔액이 감소할 확률은 새로운 주기마다 증가합니다.
수익 달성 확률을 높이는 방법은 무엇입니까?
일반 통화 포트폴리오에서 수익성이 없는 클러스터를 선택하고 그것으로만 작업하는 것으로 나타났습니다. 원하는 만큼 빨리 오지 않을 수도 있는 조정을 예상하여 추세에 대해 새로운 포지션을 엽니다.
수정 없이 이동 시 보증금 보호 방법은 무엇인가요?
모든 것이 너무 단순하다고 생각합니까?)) 저자는 아파트 열쇠를 주었다))) 그는 벡터를 어디로 이동할지 보여주었습니다.지금까지 원칙적으로 이 질문에 대한 두 가지 분명한 답변만 보았습니다(서로 보완할 수 있음).
1. 잔액의 최대 총 인출액을 중지합니다.
2. 디포 제거의 경우 보험으로 이익의 가장 큰 부분을 예비( 계정에서 인출 )합니다.
나는 이 모든 것에 대해 그러한 알고리즘을 그렸습니다.
1. 가상 사이클. 우리는 바구니에서 각 쌍의 현재 지점을 표시합니다(21개 - 7개 통화의 완전한 세트). 우리는 총점 편차를 기다리고 있습니다. (*표준화를 시작하면 먼저 각 쌍에 대해 포인트를 정규화한 다음 많이 정규화해야 하기 때문에 포인트의 비용을 정규화하는 것이 중복되어 보인다는 마진에도 메모가 있습니다. 일반적인 고려 사항에서 이러한 작업은 상호 반대이며 일부는 매우 겹칩니다.)
총점 편차에 도달하면 최대 편차를 가진 쌍을 찾고 편차가 최대값의 절반 이상인 나머지를 모두 취합니다. 그리고 우리는 컴백을 위해 그들 모두에게 동일한 제비를 청구합니다. 따라서 우리는 실제 사이클을 시작합니다.
2. 실제 주기. 우리는 계획된 총 이익 또는 한계 마이너스를 기다리고 있습니다. 마이너스에 도달하면 처음과 동일한 새 포즈를 여는 작업을 다시 실행합니다.
검증 및 해명 과정에 있는 조정 미묘함이 많이 있지만 일반적인 계획은 단지 그렇습니다. 그리고 일반적으로 합리적인 자금 관리(이 게시물의 맨 처음에 2점)로 플러스가 그려지기를 바랍니다.