그건 그렇고, 여기에 어리석은 가정이 있지만 아마도 Neveteran의 기본 가설은 한 쌍의 통화가 값이 물론 무작위이지만 "기간 내에"(들) 반환되는 경향이 있는 경우입니다. 그것은 자유로운 방황의 순수한 예가 될 수 없습니다. 그런 다음 이러한 쌍을 더 많이 취할수록(반드시 절대적으로 독립적인 것은 아니지만 100% 상관 관계가 없다는 것이 중요함) 이 합성 값의 반환 기간은 평균적으로 더 짧아집니다.
이런 의미에서 아주 간단하고 어리석은 경우 전략은 가중 다중 통화에 의해 헤지되는 유예 기간에 있음이 밝혀졌습니다.
몇 가지 생각과 한 가지 아이디어: 1. 분명히 "두 번째 주기"는 별개의 것이 아니라 연속적인 것입니다(다른 시간에 다른 쌍을 갖는 일련의 동작). 2. 2차 사이클을 성공적으로 마친 후 공격성을 높이는 관점에서 볼 때, 새로운 포지션의 기반을 확대하기 위해 플러스를 청산하는 것이 합리적으로 보입니다. 아이디어: 시간(주어진 잔고 빼기 달성에 소요된 시간)과 이 결과에 대한 각 쌍의 기여도가 있으면 더 짧은 기간에 전체 바구니에서 특정 쌍의 역할 변화를 감지할 수 있습니다. 변경, 이 쌍이 우리에게 더 "결정적"입니다.
на рисунке мое вИдение, сильно не бить... оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток зеленым - профитные ордера красным - убыточные красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале
네, 저도 그런 비전을 가지고 있습니다. 즉, 이론적으로 마이너스로의 대규모 비행 상황이 배제되지 않습니다. 일반적으로 페어 선택과 자금 관리의 논리를 생각하면 일할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 Neveteran은 행운의 일부를 메가 시스템의 일부로 착각하는 것 같습니다. :)
S프로그래머 31.03.2010 18:12 일반적으로 확률이 무엇인지 이해하려면 - 상상할 필요가 있습니다 - 이것은 눈이 바람으로 인해 그러한 "언덕"을 휩쓸고 있는 방법입니다. 여기에 "분포"와 비 균일성 이 있습니다. 확률 이론은 "본질적으로" - "통계"입니다. 제 시간에".
황금 단어지만 주요 문제, 내 논리는 시간 간격의 곡률의 비율입니다. 계산된 파생 값으로 첫 번째 주기의 결과(통계)에서 두 번째 주기의 기간입니다. 두 번째 사이클의 축을 음수 위치로 이동하면 50/50 비율로 다시 교차합니다. 그리고 첫 번째 사이클의 위치 중 일부는 이미 (+)를 보유하고 있어 전체적으로 대차대조표 이익으로 이어집니다.
57쪽 답은 안개 속에 있었지만
그건 그렇고, 여기에 어리석은 가정이 있지만 아마도 Neveteran의 기본 가설은 한 쌍의 통화가 값이 물론 무작위이지만 "기간 내에"(들) 반환되는 경향이 있는 경우입니다. 그것은 자유로운 방황의 순수한 예가 될 수 없습니다. 그런 다음 이러한 쌍을 더 많이 취할수록(반드시 절대적으로 독립적인 것은 아니지만 100% 상관 관계가 없다는 것이 중요함) 이 합성 값의 반환 기간은 평균적으로 더 짧아집니다.이런 의미에서 아주 간단하고 어리석은 경우 전략은 가중 다중 통화에 의해 헤지되는 유예 기간에 있음이 밝혀졌습니다.
1. 분명히 "두 번째 주기"는 별개의 것이 아니라 연속적인 것입니다(다른 시간에 다른 쌍을 갖는 일련의 동작).
2. 2차 사이클을 성공적으로 마친 후 공격성을 높이는 관점에서 볼 때, 새로운 포지션의 기반을 확대하기 위해 플러스를 청산하는 것이 합리적으로 보입니다.
아이디어: 시간(주어진 잔고 빼기 달성에 소요된 시간)과 이 결과에 대한 각 쌍의 기여도가 있으면 더 짧은 기간에 전체 바구니에서 특정 쌍의 역할 변화를 감지할 수 있습니다. 변경, 이 쌍이 우리에게 더 "결정적"입니다.
오, 나는 상태를 연구하기 위해 더 갈 것입니다 ...
형식화되지 않은 의식의 흐름.
에그레고르와 연결된 사람들만이 이해합니다!
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행운을 빕니다!
;)
на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале
지금까지 Afftor의 권리가 침해되었습니다. 다운로드
на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале
네, 저도 그런 비전을 가지고 있습니다. 즉, 이론적으로 마이너스로의 대규모 비행 상황이 배제되지 않습니다. 일반적으로 페어 선택과 자금 관리의 논리를 생각하면 일할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 Neveteran은 행운의 일부를 메가 시스템의 일부로 착각하는 것 같습니다. :)아직도 끓이시나요? :)
.. ... ... .. ? :)
S프로그래머 31.03.2010 18:12
일반적으로 확률이 무엇인지 이해하려면 - 상상할 필요가 있습니다 - 이것은 눈이 바람으로 인해 그러한 "언덕"을 휩쓸고 있는 방법입니다. 여기에 "분포"와 비 균일성 이 있습니다. 확률 이론은 "본질적으로" - "통계"입니다. 제 시간에".
황금 단어지만 주요 문제, 내 논리는 시간 간격의 곡률의 비율입니다. 계산된 파생 값으로 첫 번째 주기의 결과(통계)에서 두 번째 주기의 기간입니다. 두 번째 사이클의 축을 음수 위치로 이동하면 50/50 비율로 다시 교차합니다. 그리고 첫 번째 사이클의 위치 중 일부는 이미 (+)를 보유하고 있어 전체적으로 대차대조표 이익으로 이어집니다.
그렇다면 첫 번째 사이클의 최적 경계를 선택하는 실험을 할 것입니다 ...
베테랑이 아니고 두 번째 주기에서 전체 창고가 낭비될 가능성을 근본적으로 허용하지 않습니까?