kharko>> : Пример... Первый цикл. 10 пар. Лот 0.1. Средний спред 3 п. Средняя стоимость пункта 10 долларов. Уровень завершения цикла +/- 500 долларов. Подсчитаем вероятность достижения уровня с учетом спреда. Спред равен 10 пар * 0.1 лот * 3 п * 10 долларов = 30 долларов. Итого: Р(прибыли)=470/1000=0.47, Р(убытка)=530/1000=0.53. Второй цикл. Получили соотношение (+2)/(-8). Общий -500 долларов. Усредняемся по убыточным позициям и увеличиваем лот, например, в 5 раз. Спред = 8 пар * 0.5 лот * 3п *10 долларов = 120 долларов.Итого: Р(прибыли)=380/1000=0.38, Р(убытка)=620/1000=0.62. Получаем, что вероятность достижения уровня безубытка меньше вероятности достижения уровня -1000 долларов. Значит, что для увеличения вероятности достижения безубытка, включаем временной фактор. Имеем 2 критерия окончания 2 -го цикла: уровень профита и время, которое меньше или равно продолжительности 1-го цикла. Если уровень достижения -1000 долларов не учитываем, т.к. слишком велика вероятность его достижения, то система даст просадки по эквити. Если учитываем уровень достижения убытка, то вероятность получения просадки по балансу увеличивается с каждым новым циклом. Каким образом вы увеличиваете вероятность достижения профита? Получается, что вы выделяете из общего портфеля валют убыточный кластер и работаете только с ним, т.е. открываете новые позиции против тренда в расчете на коррекцию, которая может наступить не так скоро, как хотелось бы. Каковы методы защиты депозита в случае движения без коррекции?
Andrei01>> : 1. Но ведь Вы наверно имели ввиду "управление временем" для достижения какого-то общего позитивного результата, а не по отдельным профитным сделкам? А иначе кому такое "управление временем" нужно, себе в убыток? :)
2. Согласно вышесказаного выходит, что само по себе нет смысла "ускорять время" появления отдельных небольших профитных ордеров приводящих к общему убытку из-за большей просадки остальных сильно-убыточных сделок. Правильно?
3. Если Вы контролируете куда идет цена (к стопу или профиту), то тогда вы приходите к обычной схеме слежения за трендом, о которой Вы не упомянули ни словом. Может это и есть та "половина логики", о которой Вы благоразумно умолчали и которая является сутью ТС? ;)
3. 가격이 어디로 가는지(정지 또는 이익)를 제어하면 일반적인 추세 추종 계획에 도달하게 됩니다. 완전히 넌센스입니다! 으어어어어어어어어어...........
가격 움직임을 어떻게 통제할 수 있습니까? 오히려 나는 이 이상향을 최대한 피하고 더 많은(조건부 이익)을 얻기 위해 도달하지 않은 SL(나는 시스템에 SL도 TP도 없음)을 할당된 시간으로 사용하여 사이클 타임을 관리합니다. 결과적으로 전진이 있지만 (조건부로 정적) 마이너스를 걸고 있지만 짧은 (수익성있는)주기로 인해 균형을 가속화합니다. 그리고 나는 주어진 수준에서 균형 우월성을 얻습니다. (나는 심각한 불균형에 도달하기 전에 나에게 할당된 평균 시간을 알고 있다)
양을 질로 바꾸는 방법을 배웠습니다.
여러분, 제가 지금 쓰고 있는 것은 이미 여기에 쓰여진 내용의 반복입니다. 스레드를 더 자세히 읽으십시오.
... 그러나 값을 균등하게 분배하는 사이클에서는 아무리 많이 몰더라도 아무 일도 일어나지 않으며 후속 레이아웃은 무작위로 떠돌아다닙니다. 나는 그것에 대해 썼습니다 ...
거기에서 몇 가지 긍정적 인 거래를 선택하고 이러한 "추가"쌍으로 시장에 진입하지 않았다고 가정하는 것이 가능하지 않습니까? 글쎄, 거래가 있었다, (+10)/(-10) ... 시장은 내가 추가로 입력했는지 여부에 대해 절대적으로 무관심 (+5), 가져 갔고, 나머지를 (+5)로 계산했습니다. )/(-10) 및 앞으로 ! 조금 달라지면 끝...
... 그러면 동일한 속도로 이익이 마감되고 정지하는 데 2배의 시간이 더 걸린다는 것을 알 수 있습니다.
Пример...
Первый цикл. 10 пар. Лот 0.1. Средний спред 3 п. Средняя стоимость пункта 10 долларов. Уровень завершения цикла +/- 500 долларов. Подсчитаем вероятность достижения уровня с учетом спреда.
Спред равен 10 пар * 0.1 лот * 3 п * 10 долларов = 30 долларов. Итого: Р(прибыли)=470/1000=0.47, Р(убытка)=530/1000=0.53.
Второй цикл. Получили соотношение (+2)/(-8). Общий -500 долларов. Усредняемся по убыточным позициям и увеличиваем лот, например, в 5 раз.
Спред = 8 пар * 0.5 лот * 3п *10 долларов = 120 долларов.Итого: Р(прибыли)=380/1000=0.38, Р(убытка)=620/1000=0.62.
Получаем, что вероятность достижения уровня безубытка меньше вероятности достижения уровня -1000 долларов.
Значит, что для увеличения вероятности достижения безубытка, включаем временной фактор.
Имеем 2 критерия окончания 2 -го цикла: уровень профита и время, которое меньше или равно продолжительности 1-го цикла. Если уровень достижения -1000 долларов не учитываем, т.к. слишком велика вероятность его достижения, то система даст просадки по эквити. Если учитываем уровень достижения убытка, то вероятность получения просадки по балансу увеличивается с каждым новым циклом.
Каким образом вы увеличиваете вероятность достижения профита?
Получается, что вы выделяете из общего портфеля валют убыточный кластер и работаете только с ним, т.е. открываете новые позиции против тренда в расчете на коррекцию, которая может наступить не так скоро, как хотелось бы.
Каковы методы защиты депозита в случае движения без коррекции?
Neveteran , 내 질문에 대답하십시오 ....
1. 나는 단지 예를 들었습니다 ........... 그리고 제기된 질문에 대답했습니다.
2. 아이디어를 드리겠습니다. 실행 시간(이익)과 (중지)를 분배할 수 있고 이러한 값을 실제로 제어할 수 있다면 평균 주기 시간과 주문 실행 확률을 미리 알고 있습니다.
3. 이 시간에 내가 멈출 때까지(... 조건부로 말하자) 같은 계획에 따라 편히 앉아서 이익을 얻지 않는 이유는 무엇입니까? 아마도 곡선보다 앞서서 작업하고 초기 값과 제어된 값이 그렇게 많다고 해도 안정적인 긍정적인 결과를 가져올까요? :-)))
2. 위의 내용에 따르면 수익성이 낮은 개별 주문의 출현이 "시간을 가속화"하여 수익성이 매우 낮은 다른 거래의 더 큰 축소로 인한 총 손실로 이어지는 것은 의미가 없습니다. 바르게?
3. 가격이 어디로 가는지(정지 또는 이익)를 제어하면 한 마디로 언급하지 않은 일반적인 추세 추종 계획에 도달하게 됩니다. 이것이 당신이 신중하게 침묵하고있는 "논리의 절반"이며 TS의 본질은 무엇입니까? ;)
1. Но ведь Вы наверно имели ввиду "управление временем" для достижения какого-то общего позитивного результата, а не по отдельным профитным сделкам? А иначе кому такое "управление временем" нужно, себе в убыток? :)
2. Согласно вышесказаного выходит, что само по себе нет смысла "ускорять время" появления отдельных небольших профитных ордеров приводящих к общему убытку из-за большей просадки остальных сильно-убыточных сделок. Правильно?
3. Если Вы контролируете куда идет цена (к стопу или профиту), то тогда вы приходите к обычной схеме слежения за трендом, о которой Вы не упомянули ни словом. Может это и есть та "половина логики", о которой Вы благоразумно умолчали и которая является сутью ТС? ;)
3. 가격이 어디로 가는지(정지 또는 이익)를 제어하면 일반적인 추세 추종 계획에 도달하게 됩니다. 완전히 넌센스입니다! 으어어어어어어어어어...........
가격 움직임을 어떻게 통제할 수 있습니까? 오히려 나는 이 이상향을 최대한 피하고 더 많은(조건부 이익)을 얻기 위해 도달하지 않은 SL(나는 시스템에 SL도 TP도 없음)을 할당된 시간으로 사용하여 사이클 타임을 관리합니다. 결과적으로 전진이 있지만 (조건부로 정적) 마이너스를 걸고 있지만 짧은 (수익성있는)주기로 인해 균형을 가속화합니다. 그리고 나는 주어진 수준에서 균형 우월성을 얻습니다. (나는 심각한 불균형에 도달하기 전에 나에게 할당된 평균 시간을 알고 있다)
양을 질로 바꾸는 방법을 배웠습니다.
여러분, 제가 지금 쓰고 있는 것은 이미 여기에 쓰여진 내용의 반복입니다. 스레드를 더 자세히 읽으십시오.
Neveteran , 내 질문에 대답하십시오 ....
가격 움직임에 반대하는 작업 (추세는 없으며 거기에서 본 사람들이 발명했습니다. 가격 움직임이 위아래로 있음) 이것은 순수한 자살 마틴입니다. 심지어 거꾸로, 심지어 직선, 심지어 비스듬한, 조만간 스스로 느끼고 조금 보여주지 않을 것입니다.
100% 잠금에서 어떻게 이익을 얻을 수 있습니까?
위치의 50%에서?
위치의 30%에서?
서로 다른 시간 간격으로 상호 작용하고 앞서고 뒤처지게 합니다.
이것은 귀하의 모든 질문에 대한 (기본) 답변입니다.............
100% 잠금에서 어떻게 이익을 얻을 수 있습니까?
위치의 50%에서?
위치의 30%에서?
서로 다른 시간 간격으로 상호 작용하고 앞서고 뒤처지게 합니다.
이것은 귀하의 모든 질문에 대한 (기본) 답변입니다.............
서커스 왼쪽 - 광대가 머물렀다 :)
링크 줄 수 있니? 물론이죠
https://forum.mql4.com/en/29890가격 움직임에 반대하는 작업 (추세는 없으며 거기에서 본 사람들이 발명했습니다. 가격 움직임이 위아래로 있음) 이것은 조만간 순수한 자살, 심지어 거꾸로 된 직선, 심지어 비스듬한 마틴입니다. 스스로 느낄 것이고 조금 보여주지 않을 것입니다.
100% 잠금에서 어떻게 이익을 얻을 수 있습니까?
위치의 50%에서?
위치의 30%에서?
서로 다른 시간 간격으로 상호 작용하고 앞서고 뒤처지게 합니다.
이것은 귀하의 모든 질문에 대한 (기본) 답변입니다.............
이것은 단순히 놀랍습니다. 당신의 아이디어는 훌륭합니다. 이해하기 위해서는 고정 관념을 버리고 신선한 생각으로 볼 필요가 있습니다 !!!... 그러나 값을 균등하게 분배하는 사이클에서는 아무리 많이 몰더라도 아무 일도 일어나지 않으며 후속 레이아웃은 무작위로 떠돌아다닙니다. 나는 그것에 대해 썼습니다 ...
글쎄, 거래가 있었다, (+10)/(-10) ... 시장은 내가 추가로 입력했는지 여부에 대해 절대적으로 무관심 (+5), 가져 갔고, 나머지를 (+5)로 계산했습니다. )/(-10) 및 앞으로 ! 조금 달라지면 끝...
작동하지 않습니까? 아니면 그냥 연구였나요?