데모 거래의 개시가 테스터의 개시와 일치하지 않기 때문에 실생활에서 거래를 시도하지 않았습니다. 데모가 며칠 남지 않았습니다. 수익성이 있는지 없는지 모르겠습니다. 그러나 불일치로 문제를 해결하면 모든 것이 좋을 것입니다. 오픈 오더에는 지연이 없습니다. 요점은 다릅니다.
문제는 테스터에서 각 양초의 시작 부분에서 터미널 시간은 TimeCurrent() = iTime[0]이고 항상 60으로 나눌 수 있지만 실제 거래에서는 양초 시작 부분의 터미널 시간이 걸릴 수 있다는 것입니다. 어떤 값. 시간은 새 양초 의 눈금이 나타나는 시기에 따라 다릅니다.
그런 다음 테스터에서 예를 들어 종료 시간의 1200 초에 촛불이 시작되고 다음 틱 1202, 1207, 1209, 1211 ... 1240이 시작되고 틱이 1260 인 다음 촛불이 시작됩니다. , 1380 등. 즉, 시작 시간은 항상 60으로 나뉩니다. 그러나 현재 촛불의 마지막 틱과 다음 촛불의 첫 번째 틱 사이에 20초의 차이가 있음을 알았습니다. 때때로 이 차이는 9초, 12초입니다. 그러나 이 차이는 항상 다른 진드기의 차이보다 훨씬 큽니다. 초가 시작될 때 시간이 평균화되고 초가 끝날 때 트리밍되는 그런 인상. 예를 들어 시계에서 현재 양초의 마지막 눈금과 다음 양초의 첫 번째 눈금 사이의 차이는 최대 2-3분에 이를 수 있습니다.
온라인. 모든 잘못된. 촛불은 언제든지 시작하고 언제든지 끝날 수 있습니다. 즉, 온라인 틱의 시간은 테스터의 틱의 시간과 매우 다릅니다.
문제는 테스터에서 각 양초의 시작 부분에서 터미널 시간은 TimeCurrent() = iTime[0]이고 항상 60으로 나눌 수 있지만 실제 거래에서는 양초 시작 부분의 터미널 시간이 걸릴 수 있다는 것입니다. 어떤 값. 시간은 새 양초의 눈금이 나타나는 시기에 따라 다릅니다.
그런 다음 테스터에서 예를 들어 종료 시간의 1200 초에 촛불이 시작되고 다음 틱 1202, 1207, 1209, 1211 ... 1240이 시작되고 틱이 1260 인 다음 촛불이 시작됩니다. , 1380 등. 즉, 시작 시간은 항상 60으로 나뉩니다. 그러나 현재 촛불의 마지막 틱과 다음 촛불의 첫 번째 틱 사이에 20초의 차이가 있음을 알았습니다. 때때로 이 차이는 9초, 12초입니다. 그러나 이 차이는 항상 다른 진드기의 차이보다 훨씬 큽니다. 초가 시작될 때 시간이 평균화되고 초가 끝날 때 트리밍되는 그런 인상. 예를 들어 시계에서 현재 촛불의 마지막 눈금과 다음 촛불의 첫 번째 눈금 사이의 차이는 최대 2-3분에 이를 수 있습니다.
온라인. 모든 잘못된. 촛불은 언제든지 시작하고 언제든지 끝날 수 있습니다. 즉, 온라인 틱의 시간은 테스터의 틱의 시간과 매우 다릅니다.
여기 문제가 있습니다.
1. 양초 테두리 부분의 틱 지연(시간 만료 직전)은 말하자면 인적 요소입니다. 저것들. 이 일시 중지는 시장이 그다지 좋아하지 않는 양초 시작 시 간격이 나타나는 것을 피하기 위해 거래자가 의도적으로 수행하는 경우가 가장 많습니다. 그 후에는 간격을 반환하고 닫아야 하기 때문입니다.
2. 귀하는 Expert Advisor가 개설한 포지션이 스프레드를 몇 배 초과하는 목표를 가지고 있다고 말했습니다. 이제 당신은 진드기가 거래를 방해한다고 주장하고 있습니다. 이것이 어떻게 맞는지 설명하십시오.
1. 양초 테두리 부분의 틱 지연(시간 만료 직전)은 말하자면 인적 요소입니다. 저것들. 이 일시 중지는 시장이 그다지 좋아하지 않는 양초 시작 시 간격이 나타나는 것을 피하기 위해 거래자가 의도적으로 수행하는 경우가 가장 많습니다. 그 후에는 간격을 반환하고 닫아야 하기 때문입니다.
2. 귀하는 Expert Advisor가 개설한 포지션이 스프레드를 몇 배 초과하는 목표를 가지고 있다고 말했습니다. 이제 당신은 진드기가 거래를 방해한다고 주장하고 있습니다. 이것이 어떻게 맞는지 설명하십시오.
아무것도 이해하지 못했습니다. 예를 들어, 매시간 양초에서 테스터를 시각화할 때 현재 양초의 끝에서 다음 양초로 이동할 때 2-3분의 점프가 있습니다. 이것은 테스터가 잘못된 틱 시간을 표시한다는 것을 의미합니다. 즉, TimeCurrent() 는 실제 시간을 보여주지 않습니다.
이 사실이 수익에 얼마나 영향을 미치는지는 아직 정확히 모르겠지만, 실생활에서의 거래는 테스터와 같은 방식으로 열리지 않는 것이 사실입니다.
Denis, 더 잘 말해봐, 이 걸작을 가지고 어디 가봤니? 그리고 왜 아직까지 많은 돈을 벌지 못했는지...
실제 입찰에 이견이 있습니다. 주제가 깊습니다. 문제를 해결하려고 합니다. 그리고 바로 전날에 코드를 만들었습니다. 주제를 토론하고 싶은 마음이 있으면 토론합시다.
나는 아직 모른다. 실생활에서 거래하는 것이 유리할 것입니다. 나는 단지 의견 불일치에 지쳤습니다. 나는 그것들을 해결하기 위해 노력하고 있다. 나는 그것을하는 방법을 이해하지 못합니다.
어떤 문제가 있는지 적어 봅시다. 우리는 토론 할 것입니다.
문제는 테스터에서 각 양초의 시작 부분에서 터미널 시간은 TimeCurrent() = iTime[0]이고 항상 60으로 나눌 수 있지만 실제 거래에서는 양초 시작 부분의 터미널 시간이 걸릴 수 있다는 것입니다. 어떤 값. 시간은 새 양초 의 눈금이 나타나는 시기에 따라 다릅니다.
그런 다음 테스터에서 예를 들어 종료 시간의 1200 초에 촛불이 시작되고 다음 틱 1202, 1207, 1209, 1211 ... 1240이 시작되고 틱이 1260 인 다음 촛불이 시작됩니다. , 1380 등. 즉, 시작 시간은 항상 60으로 나뉩니다. 그러나 현재 촛불의 마지막 틱과 다음 촛불의 첫 번째 틱 사이에 20초의 차이가 있음을 알았습니다. 때때로 이 차이는 9초, 12초입니다. 그러나 이 차이는 항상 다른 진드기의 차이보다 훨씬 큽니다. 초가 시작될 때 시간이 평균화되고 초가 끝날 때 트리밍되는 그런 인상. 예를 들어 시계에서 현재 양초의 마지막 눈금과 다음 양초의 첫 번째 눈금 사이의 차이는 최대 2-3분에 이를 수 있습니다.
온라인. 모든 잘못된. 촛불은 언제든지 시작하고 언제든지 끝날 수 있습니다. 즉, 온라인 틱의 시간은 테스터의 틱의 시간과 매우 다릅니다.
여기 문제가 있습니다.
문제는 테스터에서 각 양초의 시작 부분에서 터미널 시간은 TimeCurrent() = iTime[0]이고 항상 60으로 나눌 수 있지만 실제 거래에서는 양초 시작 부분의 터미널 시간이 걸릴 수 있다는 것입니다. 어떤 값. 시간은 새 양초의 눈금이 나타나는 시기에 따라 다릅니다.
그런 다음 테스터에서 예를 들어 종료 시간의 1200 초에 촛불이 시작되고 다음 틱 1202, 1207, 1209, 1211 ... 1240이 시작되고 틱이 1260 인 다음 촛불이 시작됩니다. , 1380 등. 즉, 시작 시간은 항상 60으로 나뉩니다. 그러나 현재 촛불의 마지막 틱과 다음 촛불의 첫 번째 틱 사이에 20초의 차이가 있음을 알았습니다. 때때로 이 차이는 9초, 12초입니다. 그러나 이 차이는 항상 다른 진드기의 차이보다 훨씬 큽니다. 초가 시작될 때 시간이 평균화되고 초가 끝날 때 트리밍되는 그런 인상. 예를 들어 시계에서 현재 촛불의 마지막 눈금과 다음 촛불의 첫 번째 눈금 사이의 차이는 최대 2-3분에 이를 수 있습니다.
온라인. 모든 잘못된. 촛불은 언제든지 시작하고 언제든지 끝날 수 있습니다. 즉, 온라인 틱의 시간은 테스터의 틱의 시간과 매우 다릅니다.
여기 문제가 있습니다.
1. 양초 테두리 부분의 틱 지연(시간 만료 직전)은 말하자면 인적 요소입니다. 저것들. 이 일시 중지는 시장이 그다지 좋아하지 않는 양초 시작 시 간격이 나타나는 것을 피하기 위해 거래자가 의도적으로 수행하는 경우가 가장 많습니다. 그 후에는 간격을 반환하고 닫아야 하기 때문입니다.
2. 귀하는 Expert Advisor가 개설한 포지션이 스프레드를 몇 배 초과하는 목표를 가지고 있다고 말했습니다. 이제 당신은 진드기가 거래를 방해한다고 주장하고 있습니다. 이것이 어떻게 맞는지 설명하십시오.
진행 중 :
1. 양초 테두리 부분의 틱 지연(시간 만료 직전)은 말하자면 인적 요소입니다. 저것들. 이 일시 중지는 시장이 그다지 좋아하지 않는 양초 시작 시 간격이 나타나는 것을 피하기 위해 거래자가 의도적으로 수행하는 경우가 가장 많습니다. 그 후에는 간격을 반환하고 닫아야 하기 때문입니다.
2. 귀하는 Expert Advisor가 개설한 포지션이 스프레드를 몇 배 초과하는 목표를 가지고 있다고 말했습니다. 이제 당신은 진드기가 거래를 방해한다고 주장하고 있습니다. 이것이 어떻게 맞는지 설명하십시오.
아무것도 이해하지 못했습니다. 예를 들어, 매시간 양초에서 테스터를 시각화할 때 현재 양초의 끝에서 다음 양초로 이동할 때 2-3분의 점프가 있습니다. 이것은 테스터가 잘못된 틱 시간을 표시한다는 것을 의미합니다. 즉, TimeCurrent() 는 실제 시간을 보여주지 않습니다.
이 사실이 수익에 얼마나 영향을 미치는지는 아직 정확히 모르겠지만, 실생활에서의 거래는 테스터와 같은 방식으로 열리지 않는 것이 사실입니다.
예를 들어, 여기에서 분 초의 시작 부분에서 20초의 세그먼트를 측정해야 합니다. 20초 후 테스터는 하나의 가격을 보여주고 실제 가격은 다릅니다.
차이는 이 세그먼트에 대해 2-3초가 될 수 있으며 2-3초 안에 가격이 변경될 수 있습니다.
즉, 실생활에서 분초가 시작된 지 20초 후에 10번째 틱에 도달하고 테스터에서 13번째 틱에 도달하면 해보자.