결론 - 당신은 거짓말을하고 있습니다. 그것은 당신의 나머지 모든 게시물에 의문을 제기합니다.
그리고 당신은 내 메시지를 반박합니다. 스튜디오의 증거가 아니라면 거짓말입니다. 그리고 MT4와 MT5의 동일한 핍 가격으로 한쪽에서만 MT4의 손실을 마감할 것임을 증명하십시오. 즉, 손실이 MT5보다 적을 것입니다. 이것은 귀하의 근거 없는 진술입니다. 브래드 더 이상. 당신은 증명할 수 없습니다. 그러므로 당신은 거짓말을 하고 있습니다.
E_mc2 && 수학친구들. 그것을 위해 내 말을 받아 ... 나는 laboucher의 주제를 오랫동안 진지하게 미루었습니다. 고문이 어딘가에 보존되었을 수도 있습니다. Laboucher는 클래식 마틴보다 시장에 대한 저항이 훨씬 적습니다. laboucher의 경우 시리즈의 분포가 중요합니다. 일련의 여러 무스, 그 다음 하나의 이익, 다른 무스, 또 다른 이익, 그리고 다시 여러 무스(표준 시장 행동 , 터무니없는 것 없음). Martin은 살아남을 것입니다. laboucher-이 상황에서 백퍼센트 콜라로 이어질 것입니다. laboucher에 따르면 이익 후에 우리는 다음 시리즈의 무스에서 시퀀스에서 극단의 숫자를 제거하기 때문에 - 우리는 훨씬 더 빠르게, 하나의 이익을, 다시 무스를 증가시킵니다 - 증가 계수는 기하 급수적으로 증가합니다 ... 나는 수학자가 아닙니다. 아마도 Mathemat는 이러한 사실을 공식화할 수 있을 것입니다. 하지만 정말입니다. 경험적으로 도출된다. 따라서 laboucher의 주제(적어도 외환과 관련하여)는 표준 마틴보다 훨씬 덜 유망합니다.
그리고 작가는 언제나처럼 화상을 입습니다 :) 나는 밤에 실을 읽습니다 ... 나는 긍정적 인 감정의 산을 얻습니다 :))) 그렇지 않으면 이것이 거짓말임을 증명하십시오 - 이것은 이미 가명입니다 :))) 그리고 그들은 그에게 자신의 게시물을 보여줍니다 - 그는 그것을 눈치 채지 못합니다 ... 마치 존재하지 않은 것처럼 표준 대답은 - 그렇지 않으면 그것이 거짓임을 증명하지만 그는 아무 것도 증명하지 않을 것입니다. 그의 진술은 공리로 받아들여져야 하며 의심의 여지가 없습니다. :)
내가 큰 은행과 기업에 대해 썼을 때 특히 재미있었습니다 ... 나는이 게시물을 비웃었습니다 ... 그리고 이제 표준을 켰습니다. 나는 그것을 말하지 않았습니다. 증명하십시오. 그렇지 않으면 거짓말입니다 ...
이 연구의 목적은 첫째, 전투에 가까운 조건에서 부지가 어떻게 될 수 있는지 확인하는 것입니다. 둘째, 드로다운을 종료하는 데 걸리는 시간을 확인합니다. 그건 그렇고, 여기에 흥미로운 예가 있습니다 (수익성있는 확률의 기본 확률은 0.5입니다. 예, 0.5, 그 이하입니다. 첫 번째 열은 거래량이고 두 번째 열은 거래의 결과입니다 ):
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이 "완성된" 시리즈에는 69개의 숫자가 있습니다. 이익과 무익의 비율은 1:2에 불과합니다. 33.3%의 수익성. 시리즈가 성공적으로 완료되었습니다. 하지만 정말 많습니다! 그 이유는 수익성있는 빈도의 지역적 다소 강한 감소가 있었고 그렇게 예외적이지 않았기 때문입니다. 그러나 시리즈 내내 우리는 시리즈를 "끝낼" 기회가 단 한 번도 없었습니다. 같은 순서의 또 다른 예는 더 나쁩니다(이 10,000번의 거래에서 이것은 기록 보유자였습니다).
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1665년
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시리즈는 조금 더 짧지만 최대 로트는 훨씬 더 큽니다. 이 시리즈에는 수익성이 있는 20개, 수익성 없는 40개가 있습니다. 이 시리즈의 가장 놀라운 점은 우리가 이 시리즈의 내내 손실을 보고 있다는 것입니다. 시리즈의 끝이 가까울수록 손실과 균형의 변동이 커집니다.
Oleg , 이것은 드문 예외가 아닙니다. Martin이 있는 시스템에서 많은 트랜잭션을 수행해야 한다는 점을 고려하면 트랜잭션당 예금의 증가가 작기 때문에(작은 초기 로트!) 수천 개의 트랜잭션에 대한 통계가 쉽게 누적되는 것으로 나타났습니다. 1~2년. 그리고 그러한 통계에서 그러한 분쇄 시리즈는 불가피합니다.
주요 질문은 무엇을 해야 합니까?
추신: 아직 코드를 게시하지 않고 있습니다. 여전히 오류가 있습니다. 그러나 그들은 이 에피소드에서 보이지 않는 것 같습니다.
MT5의 두 개의 브러시는 멋지다. 이 마진은 부분 보상보다 훨씬 많습니다))) 두 개의 다른 계정에서 각 오픈 로트에 대해 마진이 완전히 취해집니다)))) 무료 자금이 끝날 때를 상상할 수 있습니다))
즉, 한 계정에서는 많은 0.1에 대한 거래를 열고 다른 계정에서는 40p)) ,2에서 채널의 반대쪽 경계에 0.2를 주문합니다. 마진은 거기에서 그리고 거기에서 모두 취해졌습니다. 예, 확산도 마찬가지입니다. 즉, 0.3랏입니다. 보고 참조하십시오. 한 계정에서 로트 0.1이 손실됩니다. 많은 이익 0.2. 가격은 채널 경계에서 40핍을 넘었습니다. 첫 번째 로트는 -80핍이 됩니다. 그리고 채널 경계에서 두 번째는 +40핍이 됩니다. 우리는 고려합니다. 80핍 = 80달러의 손실로 첫 번째 계정의 로트 0.1. 채널 경계에서 Lot 0.2는 +40핍이 됩니다. 80달러입니다. 우리는 사용했습니다.
같은 계정에 같은 내용입니다. 0.1을 열었습니다. 0.2의 예금 경계에서. 지연이 효과가 있었습니다. 첫 번째 로트가 정류장에서 충돌합니다(40핍). 오프닝 로트 0.1 가격은 40핍입니다. 우리는 첫 번째 - 40, 두 번째 + 40을 가지고 있습니다. 같은 방식으로 우리가 사용했습니다.
차이점. 첫 번째 경우에서 바보 Katala는 0.3랏에 대해 마진을 지불했습니다. 그리고 스프레드는 0.3랏에 대한 것이기도 합니다. 두 번째 경우에는 0.1랏에 대해서만 마진을 지불했습니다. 스프레드도 0.1입니다. 첫걸음에서도 차이는 3배. 보증금에 대한 결과는 사용된 것과 동일합니다)))) 그러나 많이 사용되지는 않습니다. 결국, 그들은 0.3 랏에 대해 두 개의 브러시에 스프레드를 지불했습니다. 즉, 0.2가 더 많습니다. 여기에서 두 개의 디포 시트에 대한 이 스프레드의 양은 더 적습니다. 주문이 마감된 경우에도 중고))) 스프레드에 대해서만 스프레드가 소진됩니다. QUESTION...MT5의 두 계정에 대한 Landslide에 충분한 담보가 없고 배수가 있을 때) 바보야
E_mc2 - 진정하세요 :) 이것은 Sirius의 생물입니다. 이것은 오랫동안 모든 사람에게 명확했으며 더 이상 아무도 그의 발언을 진지하게 받아들이지 않습니다 ... 생물은 몇 가지 문구를 배웠습니다 ... "그렇지 않으면 거짓말임을 증명하십시오", "주의 깊게 읽으십시오"및 몇 가지 더 ... 그리고 케이스가 아닌 케이스를 붙입니다... 이 스레드는 순전히 농담으로 읽었습니다. 오랫동안 다른 주제들이 흐트러져 왔습니다. 눈사태와 같이 따로 분과할 가치가 없는 주제일 뿐이고... 제 생각에는 이미 오래전에 남겨진 거라는데... 그리고 작가에 대해서도 명쾌한 의견이 있는데... 그 사람은 우리가 아닙니다. 그는 삼각형의 눈, 3개의 귀, 8개의 가성 발가락, 얼룩덜룩한 보라색 피부를 가지고 있습니다. 전형적인 시리우스인입니다.
Mathemat>> : Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым. Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
하나
-하나
2
-하나
삼
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열하나
하나
십
-하나
열셋
-하나
열여섯
-하나
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-하나
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-하나
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하나
이 "완성된" 시리즈에는 69개의 숫자가 있습니다. 이익과 무익의 비율은 1:2에 불과합니다. 33.3%의 수익성. 시리즈가 성공적으로 완료되었습니다. 하지만 정말 많습니다! 그 이유는 수익성이있는 빈도의 지역적 다소 강한 감소가 있었고 그렇게 예외적이지 않았기 때문입니다. 그러나 시리즈 내내 우리는 시리즈를 "끝낼" 기회가 단 한 번도 없었습니다. 같은 순서의 또 다른 예는 더 나쁩니다(이 10,000번의 거래에서 이것은 기록 보유자였습니다).
하나
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1665년
하나
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1825년
하나
1350
하나
시리즈는 조금 더 짧지만 최대 로트는 훨씬 더 큽니다. 이 시리즈에는 20개의 수익이 있고 40개의 수익이 없는 시리즈가 있습니다. 이 시리즈의 가장 놀라운 점은 우리가 이 시리즈의 내내 손실을 보고 있다는 것입니다. 시리즈의 끝이 가까울수록 손실과 균형의 변동이 커집니다.
Oleg , 이것은 드문 예외가 아닙니다. Martin이 있는 시스템에서 많은 트랜잭션을 수행해야 한다는 점을 고려하면 트랜잭션당 예금의 증가가 작기 때문에(작은 초기 로트!) 수천 개의 트랜잭션에 대한 통계가 쉽게 누적되는 것으로 나타났습니다. 1~2년. 그리고 그러한 통계에서 그러한 분쇄 시리즈는 불가피합니다.
주요 질문은 무엇을 해야 합니까?
추신: 아직 코드를 게시하지 않고 있습니다. 여전히 오류가 있습니다. 그러나 그들은 이 에피소드에서 보이지 않는 것 같습니다.
글쎄, 그럼 어떡하지... TS는 트랜잭션의 40%로 해야 합니다. 글쎄, 당신은 이것을 거래의 33% 이익으로 계산했습니다. LAboucher의 경우 33%는 0으로의 탈출구일 뿐입니다. 그리고 만약 당신이 이 시리즈에 거래의 40% 이익을 집어넣는다면. 뭐 달라지는거 없나요?? 이것이 첫 번째입니다. 그리고 두 번째. 이익 나다 최소한 조금이라도 손실보다 아기 인형 몇 개 이상. 결국, 우리가 이미 이익에 도달했다면 아무도 시리즈가 끝날 때까지 우리를 강요하지 않습니다. 거래의 40% 이익과 손실보다 큰 이익으로 일련의 제거가 끝나기 전에 이익 또는 적어도 O로 시리즈를 종료할 수 있습니다. 귀하의 예에서는 이것이 불가능합니다. 내 생각에는 적자폭이 크지는 않을 것 같은데, 상대적으로 크지는 않은데... 결국, 우리는 두 번 거래할 때마다 이익을 얻습니다. 그리고 아주 괜찮은 부지. 글쎄, 즉, 당신이 고전 마틴에 따라 서있는 것과 같지 않을 것입니다. 결국, 우리는 이론적으로 손실을 줄여야하는 이익을 고정시킬 것입니다 ...
여기서 저는 손절매 비율에 대한 질문에 관심이 있습니다. 그가 정렬을 변경하는 방법은 다음과 같습니다. 결국, 적어도 1핍의 이익이 손실보다 크더라도. 그것은 거래의 % 이익을 높이는 것과 같습니다. 음, 즉, 이 추가 핍은 트랜잭션 수, 예를 들어 20개가 될 것입니다. 20핍을 가져가면 됩니다. 이 20p를 가져올 것입니다. 추가적인 수익성 있는 거래와 같습니다. 수익성/비수익 비율을 개선합니다.
lexandros>> : E_mc2 && Mathemat- парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники. Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии. Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем. Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
렉산드로스 ,
차종을 가리지 않고 그렇게 말하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. TS가 틀린 것보다 옳을 때가 많다면 이 방법이 고전보다 낫다고 생각합니다. $2000 보증금과 0.01랏을 가진 클래식 마틴은 몇 개의 반동 없는 무릎을 보유할 수 있습니까? 12-15? 이것은 더 오래 지속되어야 합니다. 어, 본격적인 Expert Advisor를 써야겠다. 다시 한 번 반복하지만 TS 자체는 이 방법에서 매우 중요합니다(고전에서는 그렇지 않음).
결론 - 당신은 거짓말을하고 있습니다. 그것은 당신의 나머지 모든 게시물에 의문을 제기합니다.
그리고 당신은 내 메시지를 반박합니다. 스튜디오의 증거가 아니라면 거짓말입니다. 그리고 MT4와 MT5의 동일한 핍 가격으로 한쪽에서만 MT4의 손실을 마감할 것임을 증명하십시오. 즉, 손실이 MT5보다 적을 것입니다. 이것은 귀하의 근거 없는 진술입니다. 브래드 더 이상. 당신은 증명할 수 없습니다. 그러므로 당신은 거짓말을 하고 있습니다.Laboucher는 클래식 마틴보다 시장에 대한 저항이 훨씬 적습니다. laboucher의 경우 시리즈의 분포가 중요합니다.
일련의 여러 무스, 그 다음 하나의 이익, 다른 무스, 또 다른 이익, 그리고 다시 여러 무스(표준 시장 행동 , 터무니없는 것 없음). Martin은 살아남을 것입니다. laboucher-이 상황에서 백퍼센트 콜라로 이어질 것입니다.
laboucher에 따르면 이익 후에 우리는 다음 시리즈의 무스에서 시퀀스에서 극단의 숫자를 제거하기 때문에 - 우리는 훨씬 더 빠르게, 하나의 이익을, 다시 무스를 증가시킵니다 - 증가 계수는 기하 급수적으로 증가합니다 ... 나는 수학자가 아닙니다. 아마도 Mathemat는 이러한 사실을 공식화할 수 있을 것입니다. 하지만 정말입니다. 경험적으로 도출된다.
따라서 laboucher의 주제(적어도 외환과 관련하여)는 표준 마틴보다 훨씬 덜 유망합니다.
그렇지 않으면 이것이 거짓말임을 증명하십시오 - 이것은 이미 가명입니다 :))) 그리고 그들은 그에게 자신의 게시물을 보여줍니다 - 그는 그것을 눈치 채지 못합니다 ... 마치 존재하지 않은 것처럼
표준 대답은 - 그렇지 않으면 그것이 거짓임을 증명하지만 그는 아무 것도 증명하지 않을 것입니다. 그의 진술은 공리로 받아들여져야 하며 의심의 여지가 없습니다. :)
내가 큰 은행과 기업에 대해 썼을 때 특히 재미있었습니다 ... 나는이 게시물을 비웃었습니다 ... 그리고 이제 표준을 켰습니다. 나는 그것을 말하지 않았습니다. 증명하십시오. 그렇지 않으면 거짓말입니다 ...
오로로
흥미롭게도 저자의 이름은 우연히 Khil이 아닙니다 ...
둘째, 드로다운을 종료하는 데 걸리는 시간을 확인합니다. 그건 그렇고, 여기에 흥미로운 예가 있습니다 (수익성있는 확률의 기본 확률은 0.5입니다. 예, 0.5, 그 이하입니다. 첫 번째 열은 거래량이고 두 번째 열은 거래의 결과입니다 ):
이 "완성된" 시리즈에는 69개의 숫자가 있습니다. 이익과 무익의 비율은 1:2에 불과합니다. 33.3%의 수익성. 시리즈가 성공적으로 완료되었습니다. 하지만 정말 많습니다! 그 이유는 수익성있는 빈도의 지역적 다소 강한 감소가 있었고 그렇게 예외적이지 않았기 때문입니다. 그러나 시리즈 내내 우리는 시리즈를 "끝낼" 기회가 단 한 번도 없었습니다. 같은 순서의 또 다른 예는 더 나쁩니다(이 10,000번의 거래에서 이것은 기록 보유자였습니다).
시리즈는 조금 더 짧지만 최대 로트는 훨씬 더 큽니다. 이 시리즈에는 수익성이 있는 20개, 수익성 없는 40개가 있습니다.
이 시리즈의 가장 놀라운 점은 우리가 이 시리즈의 내내 손실을 보고 있다는 것입니다. 시리즈의 끝이 가까울수록 손실과 균형의 변동이 커집니다.
Oleg , 이것은 드문 예외가 아닙니다. Martin이 있는 시스템에서 많은 트랜잭션을 수행해야 한다는 점을 고려하면 트랜잭션당 예금의 증가가 작기 때문에(작은 초기 로트!) 수천 개의 트랜잭션에 대한 통계가 쉽게 누적되는 것으로 나타났습니다. 1~2년. 그리고 그러한 통계에서 그러한 분쇄 시리즈는 불가피합니다.
주요 질문은 무엇을 해야 합니까?
추신: 아직 코드를 게시하지 않고 있습니다. 여전히 오류가 있습니다. 그러나 그들은 이 에피소드에서 보이지 않는 것 같습니다.
나는 이것에 대해 썼습니다 - 더 자세히 읽으십시오.
당신이 쓴 것에 대한 링크. 그렇지 않으면 거짓말을 하고 아무 것도 쓰지 않은 것입니다.MT5의 두 개의 브러시는 멋지다. 이 마진은 부분 보상보다 훨씬 많습니다))) 두 개의 다른 계정에서 각 오픈 로트에 대해 마진이 완전히 취해집니다)))) 무료 자금이 끝날 때를 상상할 수 있습니다))
즉, 한 계정에서는 많은 0.1에 대한 거래를 열고 다른 계정에서는 40p)) ,2에서 채널의 반대쪽 경계에 0.2를 주문합니다. 마진은 거기에서 그리고 거기에서 모두 취해졌습니다. 예, 확산도 마찬가지입니다. 즉, 0.3랏입니다. 보고 참조하십시오. 한 계정에서 로트 0.1이 손실됩니다. 많은 이익 0.2. 가격은 채널 경계에서 40핍을 넘었습니다. 첫 번째 로트는 -80핍이 됩니다. 그리고 채널 경계에서 두 번째는 +40핍이 됩니다.
우리는 고려합니다. 80핍 = 80달러의 손실로 첫 번째 계정의 로트 0.1.
채널 경계에서 Lot 0.2는 +40핍이 됩니다. 80달러입니다. 우리는 사용했습니다.
같은 계정에 같은 내용입니다.
0.1을 열었습니다. 0.2의 예금 경계에서. 지연이 효과가 있었습니다. 첫 번째 로트가 정류장에서 충돌합니다(40핍). 오프닝 로트 0.1 가격은 40핍입니다. 우리는 첫 번째 - 40, 두 번째 + 40을 가지고 있습니다. 같은 방식으로 우리가 사용했습니다.
차이점. 첫 번째 경우에서 바보 Katala는 0.3랏에 대해 마진을 지불했습니다. 그리고 스프레드는 0.3랏에 대한 것이기도 합니다. 두 번째 경우에는 0.1랏에 대해서만 마진을 지불했습니다. 스프레드도 0.1입니다. 첫걸음에서도 차이는 3배. 보증금에 대한 결과는 사용된 것과 동일합니다)))) 그러나 많이 사용되지는 않습니다. 결국, 그들은 0.3 랏에 대해 두 개의 브러시에 스프레드를 지불했습니다. 즉, 0.2가 더 많습니다. 여기에서 두 개의 디포 시트에 대한 이 스프레드의 양은 더 적습니다. 주문이 마감된 경우에도 중고))) 스프레드에 대해서만 스프레드가 소진됩니다. QUESTION...MT5의 두 계정에 대한 Landslide에 충분한 담보가 없고 배수가 있을 때)
바보야
Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым.
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
이 "완성된" 시리즈에는 69개의 숫자가 있습니다. 이익과 무익의 비율은 1:2에 불과합니다. 33.3%의 수익성. 시리즈가 성공적으로 완료되었습니다. 하지만 정말 많습니다! 그 이유는 수익성이있는 빈도의 지역적 다소 강한 감소가 있었고 그렇게 예외적이지 않았기 때문입니다. 그러나 시리즈 내내 우리는 시리즈를 "끝낼" 기회가 단 한 번도 없었습니다. 같은 순서의 또 다른 예는 더 나쁩니다(이 10,000번의 거래에서 이것은 기록 보유자였습니다).
시리즈는 조금 더 짧지만 최대 로트는 훨씬 더 큽니다. 이 시리즈에는 20개의 수익이 있고 40개의 수익이 없는 시리즈가 있습니다.
이 시리즈의 가장 놀라운 점은 우리가 이 시리즈의 내내 손실을 보고 있다는 것입니다. 시리즈의 끝이 가까울수록 손실과 균형의 변동이 커집니다.
Oleg , 이것은 드문 예외가 아닙니다. Martin이 있는 시스템에서 많은 트랜잭션을 수행해야 한다는 점을 고려하면 트랜잭션당 예금의 증가가 작기 때문에(작은 초기 로트!) 수천 개의 트랜잭션에 대한 통계가 쉽게 누적되는 것으로 나타났습니다. 1~2년. 그리고 그러한 통계에서 그러한 분쇄 시리즈는 불가피합니다.
주요 질문은 무엇을 해야 합니까?
추신: 아직 코드를 게시하지 않고 있습니다. 여전히 오류가 있습니다. 그러나 그들은 이 에피소드에서 보이지 않는 것 같습니다.
글쎄, 그럼 어떡하지... TS는 트랜잭션의 40%로 해야 합니다. 글쎄, 당신은 이것을 거래의 33% 이익으로 계산했습니다. LAboucher의 경우 33%는 0으로의 탈출구일 뿐입니다. 그리고 만약 당신이 이 시리즈에 거래의 40% 이익을 집어넣는다면. 뭐 달라지는거 없나요?? 이것이 첫 번째입니다. 그리고 두 번째. 이익 나다 최소한 조금이라도 손실보다 아기 인형 몇 개 이상. 결국, 우리가 이미 이익에 도달했다면 아무도 시리즈가 끝날 때까지 우리를 강요하지 않습니다. 거래의 40% 이익과 손실보다 큰 이익으로 일련의 제거가 끝나기 전에 이익 또는 적어도 O로 시리즈를 종료할 수 있습니다. 귀하의 예에서는 이것이 불가능합니다.내 생각에는 적자폭이 크지는 않을 것 같은데, 상대적으로 크지는 않은데... 결국, 우리는 두 번 거래할 때마다 이익을 얻습니다. 그리고 아주 괜찮은 부지. 글쎄, 즉, 당신이 고전 마틴에 따라 서있는 것과 같지 않을 것입니다. 결국, 우리는 이론적으로 손실을 줄여야하는 이익을 고정시킬 것입니다 ...
여기서 저는 손절매 비율에 대한 질문에 관심이 있습니다. 그가 정렬을 변경하는 방법은 다음과 같습니다. 결국, 적어도 1핍의 이익이 손실보다 크더라도. 그것은 거래의 % 이익을 높이는 것과 같습니다. 음, 즉, 이 추가 핍은 트랜잭션 수, 예를 들어 20개가 될 것입니다. 20핍을 가져가면 됩니다. 이 20p를 가져올 것입니다. 추가적인 수익성 있는 거래와 같습니다. 수익성/비수익 비율을 개선합니다.
... Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
같은게 뜨네요. 다양한 방법으로 거래를 성사시키려 하지만 실패한 시리즈를 떨쳐낼 수가 없다.
베르누이는 어디에나 있습니다. :)
나는 임의의 무작위 함수로 생성하지 않고 모든 종류의 여는 조건을 설정하는 실제 따옴표를 기반으로 생성합니다. SL / TP 마감(동일).
예비 결론: 클래식 Martin과 Laboucher는 부메랑이라는 동일한 클럽의 다른 끝입니다.
lexandros의 결론이 옳습니다.
E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники.
Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
렉산드로스 ,
차종을 가리지 않고 그렇게 말하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. TS가 틀린 것보다 옳을 때가 많다면 이 방법이 고전보다 낫다고 생각합니다. $2000 보증금과 0.01랏을 가진 클래식 마틴은 몇 개의 반동 없는 무릎을 보유할 수 있습니까? 12-15? 이것은 더 오래 지속되어야 합니다. 어, 본격적인 Expert Advisor를 써야겠다. 다시 한 번 반복하지만 TS 자체는 이 방법에서 매우 중요합니다(고전에서는 그렇지 않음).