잠금의 경우: 1 - 3 - 9, 적절한 네팅의 경우 다음과 같아야 합니다. 1 - 2 - 7
MT4에서 두 번째 주문을 열 때 먼저 볼륨 3의 주문을 연 다음 CloseBy를 수행하고 최종 볼륨은 귀하의 계획과 같이 2로 유지됩니다. 그런 다음 볼륨 9로 주문을 열고 closeBy 이후 볼륨은 7로 유지됩니다. 따라서 처음 개설된 주문의 볼륨은 두 옵션에서 동일합니다. 이것이 내가 의미한 것입니다. MT5에서는 어떻게 이 플랫폼을 다루지 않았는지 모르겠지만 MT4에서는 맞는 것 같아요.
MT4에서 두 번째 주문을 열 때 먼저 볼륨 3의 주문을 연 다음 CloseBy를 수행하고 최종 볼륨은 귀하의 계획과 같이 2로 유지됩니다. 그런 다음 볼륨 9로 주문을 열고 closeBy 이후 볼륨은 7로 유지됩니다. 따라서 처음 개설된 주문의 볼륨은 두 옵션에서 동일합니다. 이것이 내가 의미하는 바입니다.
이 접근 방식을 사용하면 이익의 차이를 얻지 못할 것입니다. 스왑을 저장하고 담보를 해제하기만 하면 됩니다.
비교.
로트를 올바르게 조작하면 "로컬 버전"이 0.1 0.2 0.4 0.8이면 "네트 버전"이 0.1 0.1 0.3 0.5이면 최종 결과는 동일합니다. (그리고 이것은 이 스레드에서도 논의되었습니다).
로트를 배치하기 위한 동일한 알고리즘의 경우 이들은 두 가지 다른 시스템입니다.
그러나 거래가 제 시간에 일치하는지 확인하는 것이 더 어렵습니다. 즉, "불량 영역"으로의 진입이 동기식임을 의미합니다.
여전히 지연 및 시장 진입 등. 자세한 내용은 다음 스레드 "MT4 테스터는 훌륭합니다";)
글쎄, 발동하기 전에 "총 손실" .... 더 ..... ;)
요컨대, 저는 진폭이 350핍(내 생각으로는 +10/-0)이고 기간이 7주기인 정현파를 기다리고 있습니다. ;)
명확히 할 수 있습니까?
당신의 논문에서 그물을 칠 때 취하는 손실(그런데 Catala는 그것에 대해 "명백하지 않게" 말했습니다)이 관련 마진보다 MANDATORY가 적다는 것을 알 수 있습니까?
그렇다면 이것은 "다소 큰" 채널의 크기에 대한 기준/제한이 아닙니까?
;)
당신의 논문에서 그물을 칠 때 취하는 손실(그런데 Catala는 그것에 대해 "명백하지 않게" 말했습니다)이 관련 마진보다 MANDATORY가 적다는 것을 알 수 있습니까?
통화 쌍에 대한 다중 거래에 대한 증거금 계산의 예
세 가지 거래가 있습니다.
1. 가중 평균 가격을 계산합니다.
평균 = (1.00*1.48354 + 1.50*1.48349 + 0.80*1.48319)/(1.00 + 1.50 + 0.80) = 1.4834324
2. 잠긴 볼륨의 마진을 계산합니다. 고정된 위치의 양은 0.8*2=1.6랏이고 EURUSD의 hedged_margin 매개변수는 100유로입니다.
M1 = 1.4834324*1.60*100 = 237.349184
3. 나머지(잠기지 않은) 볼륨에 대한 마진을 계산합니다. 나머지 포지션의 거래량은 3.3-1.6=1.7랏이며 EURUSD의 마진 은 200 EUR입니다.
M2 = 1.4834324*1.70*200 = 504.367016
4. 최종 마진을 계산합니다.
마진 = 237.349184+504.367016 = 741.7162
쉿, 즉 ....
그렇다면 이것은 "다소 큰" 채널의 크기에 대한 기준/제한이 아닙니까?
사실, 시장이 속임수를 쓰고 MC 또는 총 매수 제한..
"소액" 보증금이 있는 경우(예: 놀고 있지만 벌지 않음) 예, MC를 한 단계(한 번의 작업) 이동할 수 있습니다. 그리고 그것은 사실이 아닙니다.
결국 채널 너비는 시장 OT의 기대치이며 예금의 OT 값의 함수가 아닙니다.
나는 예금에서 채널 너비를 계산하는 알고리즘도 제시하지 않을 것입니다. 유형:
- 보증금은 "7 부족"을 견딜 것입니다.
- 과거 데이터에서 "7 무릎"이 ???????의 채널 너비로 관찰되었습니다. ;(
바에 일찍/나중에 입력하면(모든 신호에서) "7 무릎"이 없지만 Avalanche를 켜지 않아도 이익이 발생합니다.
저도 네팅옵션을 하나 만들었는데 같은 방식으로 랏을 늘리는 등의 조건을 같게 하면 네팅옵션이 덜 이익 이 나는데 이것을 간단하게 설명 합니다.
이것은 정말 간단하게 설명됩니다. 산술을 알고 쓸 수 있어야 합니다(프로그래밍의 의미에서).
내가 무엇을 잘못했는지 설명하십시오.
인용문:
<<두 옵션 모두 1, 3, 9 ...를 늘리는 계획을 봅시다.>>
동일한 스키마를 가질 수 없습니다.
잠금의 경우: 1 - 3 - 9, 적절한 네팅의 경우 다음과 같아야 합니다. 1 - 2 - 7
인용문:
<<두 옵션 모두 1, 3, 9 ...를 늘리는 계획을 봅시다.>>
동일한 스키마를 가질 수 없습니다.
잠금의 경우: 1 - 3 - 9, 적절한 네팅의 경우 다음과 같아야 합니다. 1 - 2 - 7
MT4에서 두 번째 주문을 열 때 먼저 볼륨 3의 주문을 연 다음 CloseBy를 수행하고 최종 볼륨은 귀하의 계획과 같이 2로 유지됩니다. 그런 다음 볼륨 9로 주문을 열고 closeBy 이후 볼륨은 7로 유지됩니다. 따라서 처음 개설된 주문의 볼륨은 두 옵션에서 동일합니다. 이것이 내가 의미한 것입니다. MT5에서는 어떻게 이 플랫폼을 다루지 않았는지 모르겠지만 MT4에서는 맞는 것 같아요.
MT4에서 두 번째 주문을 열 때 먼저 볼륨 3의 주문을 연 다음 CloseBy를 수행하고 최종 볼륨은 귀하의 계획과 같이 2로 유지됩니다. 그런 다음 볼륨 9로 주문을 열고 closeBy 이후 볼륨은 7로 유지됩니다. 따라서 처음 개설된 주문의 볼륨은 두 옵션에서 동일합니다. 이것이 내가 의미하는 바입니다.
이 접근 방식을 사용하면 이익의 차이를 얻지 못할 것입니다. 스왑을 저장하고 담보를 해제하기만 하면 됩니다.
그러나 내 예에서는 눈사태 원칙이 사용되었음을 의미합니다. 상계 옵션에서 처음 두 거래는 수익성이 없으며,
지역 거래에서는 단 하나의 거래만 수익성이 없습니다. 당신은 이것을 반박할 준비가 되셨습니까? 정말 잘 듣고 있습니다. :-))))
이해합니다. 호스 척하는 것은 쉽습니다.
세 번째 볼륨을 열 때 잠금에서 - 3 계약 손실 + 열기 1+9=10(마지막 이동 방향으로) 및 3 - 반대. 총계: 3패, 10-3=7 오픈.
세 번째 볼륨이 열리는 순간의 그물에서 - 손실 1+2=3 계약 + 오픈 7(마지막 움직임 방향으로). 총계: 3패, 7경기
추신.
일반적으로 멍청하고 대답하는 척하는 데 지쳤습니다.
똑똑하게 놀고 나가려고 애쓸 필요 없어
젠장, 내가 스비노사우루스를 이해하는 것처럼.
제가 알기로는 답변 드릴 말씀이 없을 경우 특정 기관에 문의하셔야 합니다.
나는 모든 것을 말했습니다. 1 + 9-3을 셀 수 없다면 이것이 당신의 문제입니다.