재미있는 수학. 매개변수 f 의 값과 평균 거래 규모 h (거래 손실도 고려)에서 2,000번의 거래에서 보증금을 200만 배 늘릴 수 있는지 보여줄 수 있습니까? 매개변수 f < c/K0, 여기서 c 는 포인트 비용, K0 은 한 로트 작업을 위한 최소 저장소입니다(EURUSD의 경우 f < 10/1500 = 1/150).
그리고 한 순간. 실제로 분포 g[i] 는 유한한 간격에서만 0과 다릅니다. 그리고 이론적으로 넌센스를 발명하지 않으면 매우 빠르게 감소합니다. 당신이 옳고 비율 K[n]/K[0] 이 수백만에 도달할 수 있다고 해도(즉, 6차의 ln(S) ), 이 경우 ln(1+h*f) 는 크게 다르지 않을 것입니다 제로에서. 그래서 문제가 무엇입니까? 표현의 정확성?
f는 거래에 참여하는 자본의 몫이라는 것을 이해해야 합니다(이것이 주제 작성자가 이 변수를 정의한 방식입니다). 따라서 정의 간격은 임의의 조건(depot 및 pip 값)에 대해 0에서 1까지입니다.
내 의견은 주로 작성자를 돕기 위한 것입니다. 나는 그들이 여전히 그에게 유용하기를 바랍니다.
내 실행에서 f 는 우리가 작업하는 도구의 핍당 자본 비율입니다. 따라서 1포인트는 저장소의 약 1% 또는 그 미만(현실적으로)의 몫을 설명할 수 있습니다. 예를 들어, 100 및 0.1 랏(예금 $100)의 레버리지로 EURUSD 쌍 에서 거래할 때 호가 이동 포인트당 $1이 있습니다. 1% 자금.
내 실행에서 f 는 우리가 작업하는 도구의 핍당 자본 비율입니다. 따라서 1포인트는 저장소의 약 1% 또는 그 미만(현실적으로)의 몫을 설명할 수 있습니다. 예를 들어, 100 및 0.1 랏(예금 $100)의 레버리지로 EURUSD 쌍에서 거래할 때 호가 이동 포인트당 $1이 있습니다. 1% 자금.
사실 보증금은 거래마다 바뀌고 f는 모든 거래에 대해 일정한 값입니다. 당신은 이것을 고려합니까?
사실 보증금은 거래마다 바뀌고 f는 모든 거래에 대해 일정한 값입니다. 당신은 이것을 고려합니까?
물론 수락합니다!
이 결론에 이르는 논리적 추론/공식을 더 자세히 설명하십시오.
물론이죠.
따라서 우리는 우리나라의 가격 책정 과정이 무작위적이라고 믿습니다. 1차원 브라운 운동과 유사하다. 아인슈타인의 법칙(원하는 경우 엄격하게 유도할 수 있음)에 따르면 y축 상의 점 변위 투영의 제곱은 시간 t 에 비례합니다. 그런 다음, 가격 V 의 진폭(방향은 고려하지 않음)은 다음과 같이 오픈 포지션 t 를 유지하는 시간, 기간 t0 에서 상품 V0 의 변동성에 따라 달라집니다.
거래당 이익은 이 진폭과 스프레드 간의 차이에 의해 결정됩니다(이상적인 TS의 경우 모든 방향이 추측됨). 수익성은 단위 시간당 포인트 수로 정의됩니다.
내가 말했듯이 이 표현은 오픈 포지션을 유지하는 시간의 관점에서 뚜렷한 최대 수익성을 가지고 있습니다.
시간에 대한 결과 표현식의 도함수를 취하고 이를 0과 동일시하고 t에 대해 풀면 이를 찾는 것이 어렵지 않습니다.
우리는 포지션을 유지하기 위한 최적의 시간이
이 시기를 알면 오픈 포지션을 최적으로 보유하는 동안 가격이 평균적으로 몇 포인트가 될지 찾는 것은 어렵지 않습니다. 이를 위해 첫 번째 표현식에서 찾은 최적값을 t 대신 진폭으로 대체합니다. H=Vopt=2Sp 를 얻습니다.
재미있는 수학. 매개변수 f 의 값과 평균 거래 규모 h (거래 손실도 고려)에서 2,000번의 거래에서 보증금을 200만 배 늘릴 수 있는지 보여줄 수 있습니까? 매개변수 f < c/K0, 여기서 c 는 포인트 비용, K0 은 한 로트 작업을 위한 최소 저장소입니다(EURUSD의 경우 f < 10/1500 = 1/150).
그리고 한 순간. 실제로 분포 g[i] 는 유한한 간격에서만 0과 다릅니다. 그리고 이론적으로 넌센스를 발명하지 않으면 매우 빠르게 감소합니다. 당신이 옳고 비율 K[n]/K[0] 이 수백만에 도달할 수 있다고 해도(즉, 6차의 ln(S) ), 이 경우 ln(1+h*f) 는 크게 다르지 않을 것입니다 제로에서. 그래서 문제가 무엇입니까? 표현의 정확성?
f는 거래에 참여하는 자본의 몫이라는 것을 이해해야 합니다(이것이 주제 작성자가 이 변수를 정의한 방식입니다). 따라서 정의 간격은 임의의 조건(depot 및 pip 값)에 대해 0에서 1까지입니다.
내 의견은 주로 작성자를 돕기 위한 것입니다. 나는 그들이 여전히 그에게 유용하기를 바랍니다.
예, 우리는 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 확실히 유용합니다!
내 실행에서 f 는 우리가 작업하는 도구의 핍당 자본 비율입니다. 따라서 1포인트는 저장소의 약 1% 또는 그 미만(현실적으로)의 몫을 설명할 수 있습니다. 예를 들어, 100 및 0.1 랏(예금 $100)의 레버리지로 EURUSD 쌍 에서 거래할 때 호가 이동 포인트당 $1이 있습니다. 1% 자금.
...즉, 시간 간격을 이전 간격보다 2배 더 길게 하면 2배 더 큰 루트까지 가격 하락의 진폭을 얻습니다. 이를 고려하여 뇌물 H 의 최적 크기를 결정할 수 있으며 이는 이상적인 TS에 대한 이중 스프레드와 동일한 것으로 판명되었습니다...
이 결론에 이르는 논리적 추론/공식을 더 자세히 설명하십시오.
예, 우리는 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 확실히 유용합니다!
내 실행에서 f 는 우리가 작업하는 도구의 핍당 자본 비율입니다. 따라서 1포인트는 저장소의 약 1% 또는 그 미만(현실적으로)의 몫을 설명할 수 있습니다. 예를 들어, 100 및 0.1 랏(예금 $100)의 레버리지로 EURUSD 쌍에서 거래할 때 호가 이동 포인트당 $1이 있습니다. 1% 자금.
사실 보증금은 거래마다 바뀌고 f는 모든 거래에 대해 일정한 값입니다. 당신은 이것을 고려합니까?
M1kha1l писал(а) >>
그것에서 유사한 단어를 삭제하고 https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957 을 얻으십시오.
잘 :) . 답변을 할 때 HTML 모드로 전환하는 것이 관례라 앵커가 있는 다른 곳은 찾지 않았다.
사실 보증금은 거래마다 바뀌고 f는 모든 거래에 대해 일정한 값입니다. 당신은 이것을 고려합니까?
물론 수락합니다!
이 결론에 이르는 논리적 추론/공식을 더 자세히 설명하십시오.
물론이죠.
따라서 우리는 우리나라의 가격 책정 과정이 무작위적이라고 믿습니다. 1차원 브라운 운동과 유사하다. 아인슈타인의 법칙(원하는 경우 엄격하게 유도할 수 있음)에 따르면 y축 상의 점 변위 투영의 제곱은 시간 t 에 비례합니다. 그런 다음, 가격 V 의 진폭(방향은 고려하지 않음)은 다음과 같이 오픈 포지션 t 를 유지하는 시간, 기간 t0 에서 상품 V0 의 변동성에 따라 달라집니다.
거래당 이익은 이 진폭과 스프레드 간의 차이에 의해 결정됩니다(이상적인 TS의 경우 모든 방향이 추측됨). 수익성은 단위 시간당 포인트 수로 정의됩니다.
내가 말했듯이 이 표현은 오픈 포지션을 유지하는 시간의 관점에서 뚜렷한 최대 수익성을 가지고 있습니다.
시간에 대한 결과 표현식의 도함수를 취하고 이를 0과 동일시하고 t에 대해 풀면 이를 찾는 것이 어렵지 않습니다.
우리는 포지션을 유지하기 위한 최적의 시간이
이 시기를 알면 오픈 포지션을 최적으로 보유하는 동안 가격이 평균적으로 몇 포인트가 될지 찾는 것은 어렵지 않습니다. 이를 위해 첫 번째 표현식에서 찾은 최적값을 t 대신 진폭으로 대체합니다. H=Vopt=2Sp 를 얻습니다.
Q.E.D.
Looker에 대해 - 몇 년이 채 안되어 앵무새처럼 계속 반복하는 지경에 이르렀고 특수 지표를 만든 것도 기억합니다. 멋지긴 하지만 M.은 그제서야 영리했던 것을 기억했습니다. :) 주제는 "약 100마리의 원숭이" 영역 어딘가에 있습니다. :)
그러나 진전이 있습니다.
Дай направление на ближайшие пару лет6-)
글쎄, 이것은 ... - 당신에게 송곳니처럼 안전 힌트의 한계가 소진되었습니다! :) 그러나 몇 사람이 그들을 모두 똑같이 잡았습니다.
그 당시의 주제를 다시 읽으면 모든 것을 이해할 수 있습니다. :) 예, 내 생각에는 그 지표의 코드가 여기에 남아있었습니다. 아니면 삭제됐는지 기억이 안나네요. :)
H=Vopt=2Sp 를 얻습니다.
Sp=2인 EURUSD의 경우 그렇습니다. 우리는 거래당 이익을 얻습니다 = 2 또는 H=4.
저것들. 우리는 핍세이터를 얻습니다.
pts. 진실의 일부인 것 같습니다 :)
고주파 거래에 대한 기사와 RTS에 대한 최신 경쟁 결과에 의해 확인됨(승자 상태 참조)
Sergey, Sl 및 f 값과 관련하여 참을성이 없습니다. :)