알다시피 이상적인 TS에는 발이 필요하지 않습니다. 그렇다면 특정 TS의 경우 발은 "이상적인" 함수여야 하며, 이론적으로 알고리즘에 대한 가능한 입력과 실제로 만들어진 입력이 있어야 합니다. 저것. TS의 "불완전성"의 특정 계수를 계산하고 보증금, 로트 크기 및 기타 MM 쓰레기에서 계산된 스톱의 "기본 요율"과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 접근 방식은 이와 같아야 한다고 생각합니다.
이상적인 TC는 아시다시피 발이 필요하지 않습니다. 그렇다면 특정 TS의 경우 발은 "이상적인" 함수여야 하며, 이론적으로 알고리즘에 대한 가능한 입력과 실제로 만들어진 입력이 있어야 합니다. 저것. TS의 "불완전성"의 특정 계수를 계산하고 보증금, 로트 크기 및 기타 MM 쓰레기에서 계산된 스톱의 "기본 요율"과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 접근 방식은 이와 같아야 한다고 생각합니다.
이 주제에서는 임의의 TS의 매개변수를 최적화하기 위한 분석 솔루션을 얻을 가능성에 대한 생각을 표현하려고 합니다. 여기에는 보호 명령 SL 및 TP 의 값이 포인트로 표시되고 보증금의 최적 몫이 무차원 값 f 로 표시되며, 이는 루블의 총 루블 수에 대한 포인트 가격의 비율입니다. 계정.
예금 위험의 몫에 대한 나의 의견(내가 정확히 무엇에 대해 이해하고 있다면): 일정한 위험 가치(예금의 %)는 유리한 가격을 잡았기 때문에 TS(내 경험)에 부정적인 영향을 미칩니다. / 시간 세그먼트(그리고 각 TS마다 고유한 TS가 있음) 어드바이저는 디포를 늘리고 그에 따라 로트도 증가합니다. 결국 수익이 발생하는 섹션이 종료되고 어드바이저의 검은색 선이 설정됩니다. 최대 부지로 비행하고 차량에 따라 흰색 줄무늬에서 얻은 것보다 많거나 적은 차고를 설정합니다. 종료: 현재 잔액/자본/평균(잔액/자본)에서 로트를 계산하지 않습니다. 로트는 사이클이 끝날 때 자금 금액에서 계산해야 합니다. 사이클이 단순화된 경우 블랙 + 화이트입니다. 띠, 그리고 주기는 흰색의 중간에서 시작하여 중간 흰색 띠에서 끝나거나, 최적화 중에 이 주기에 대해 제어 시스템이 선택한 다른 지점에서 시작/종료할 수 있습니다.
현재 디포에서 리스크가 상시 있는 Expert Advisor가 좋은 모습을 보인다면 수익이 조정될 가능성이 높다.
Neutron, 그들이 생각하는 SL과 TP에 대해 어떻게 생각하지만 DC는 말하지 않습니까?
예, 리치 , 저는 비밀을 모릅니다... 배제하지 않습니다. 많은 양의 철회된 포지션과 DC의 주방적 사고방식, 스톱 오더 배치 수준에 대한 지식으로 인해 호가를 의도적으로 왜곡할 수 있으며 이는 스프레드의 증가와 동일합니다.
grasn 은 (a)>> " 임의의 TS 에 대한 SL 및 TP 차수의 최적값"이라는 주제의 의미를 조금 벗어났습니다. TP의 수준을 결정하지 않는다면 TS는 무엇을 합니까? 그러면 누가 필요합니까? SL 레벨에 관해서는, 네, 한동안 TP 설정 전략에 관계없이 그것을 할당하기 위한 보편적인 메커니즘을 만드는 것이 가능할 것 같았습니다. 나는 아직 이 아이디어의 부조리를 이해하지 못했습니다.확실히 말할 수 있는 유일한 것은 SL이 항상 특정 위치에 대한 특정 TP 전략과 연관된다는 것입니다. 일반적으로 SL을 설정하는 작업은 TP를 설정하는 것보다 복잡하고 훨씬 더 어렵기 때문에 함께 해결해야 합니다.
여기서 개념적으로 정의할 필요가 있습니다. 나는 TS가 입구/출구 지점을 모호하지 않게 결정하고 보호 명령의 존재가 DC에 유리하게 때때로 발생하고 필연적으로 TS의 작업을 "개선"하는 "미끄러짐"을 방지하기 위해서만 필요하다고 생각하는 것이 옳다고 생각합니다. 다음 요점은 불가항력 사건과 관련이 있으며 예금이 고갈될 수 있는 드문 사건을 방지합니다. 불행히도 TS의 정상적인 작동을 위해서는 보호 주문을 사용해야 하며 가능한 위험을 확실히 줄여 거래와 관련된 예금 f 의 몫을 효과적으로 늘릴 수 있습니다. 따라서 출력 매개변수가 위에서 언급한 의미에서 SL 및 TP 차수의 최적 값이 되는 TS-MM 링크에 대한 최적화 문제를 해결하는 것이 가능하고 필요합니다.
storm 은 다음과 같이 썼습니다. (a)>> 비둘기의 교차점에 있는 가장 원시적인 TS라도 다음 두 가지 사항을 포함합니다. 1. " TS 가 가격대를 최적으로 줄이는규칙 집합 " 2 "슬라이스된 섹션"이 분석되는 일련의 규칙과 true(조건을 충족)이면 작업(열기/수정/닫기), 전체 시스템이 두 번째 것과 같이 작동합니다. 지식이 풍부한 사람들은 어떻습니까 (: "가격 범위를 줄입니다." 개인적으로 나는 지그재그와 유사한 봉우리를 사용합니다. 그리고 당신은?
1. "최적"이란 특정 TS 내에서 절단의 최적성을 의미하는 것이 아니라 자연에서 더 나은 것은 전혀 가능하지 않다는 측면에서 "최적"을 의미합니다. 가능한 모든 컷 중 가장 최적입니다.
2. 나는 이해하지 못했다.
아래에서 내가 사용하는 것에 대해 이야기합시다.
Figar0 은 (a)>> 이상적인 TS 발은 알다시피 필요하지 않습니다. 그렇다면 특정 TS의 경우 발은 "이상적인" 함수여야 하며, 이론적으로 알고리즘에 대한 가능한 입력과 실제로 만들어진 입력이 있어야 합니다.
이것은 완전히 사실이 아니며 그 이유는 다음과 같습니다.
1. 불가항력이 있습니다.
2. 이론적으로 손실이 무제한인 TS가 있지만 그럼에도 불구하고 양의 MO가 있습니다. 이러한 TS의 경우 SL을 사용하면 최적 f 가 더 높은 것으로 판명됩니다.
후자의 경우 역설은 상상의 것이며 인간의 삶의 유한함(계정 또는 DC가 존재하는 특징적인 시간)을 고려하면 성공적으로 해결됩니다.
Richie 는>> 확률은 TP와 SL의 크기에 반비례한다고 썼습니다. 그래서 전체 비밀은 판매하는 것보다 "낮게" 사는 방법 입니다.
이것은 가격 책정 프로세스가 무작위로 간주될 수 있는 첫 번째 근사치에서 사실입니다. 이미 두 번째 근사에서 가격 시리즈의 이벤트 간의 0이 아닌 상관 관계를 고려하기 시작할 때 이 진술은 사실이 아니며 TP 또는 SL에 도달할 확률은 수정 요소를 고려해야 합니다. 이러한 사실 때문에 이러한 인공 비대칭을 이용하는 포지티브 MO TS를 구축하는 것이 가능합니다. 불행히도 그러한 TS의 수익성은 평균적으로 작으며 DC 수수료를 결코 덮지 않습니다.
폭풍 은 (a)>> 예금 위험의 몫에 대한 내 의견(내가 정확히 무엇에 대해 이해하고 있는지): 일정한 위험 가치(예금의 %)는 TS(내 경험)에 부정적인 영향을 미칩니다. , 유리한 가격/시간 세그먼트를 잡기 때문에(그리고 각 TS마다 고유함) 어드바이저가 디포를 늘리고 그에 따라 로트가 증가하여 결국 수익이 발생하는 영역이 종료되고 검은색 줄무늬가 설정됩니다. 그가 최대 부지로 날아가는 고문의 경우 TS에 따라 흰색 줄무늬에서 얻은 것보다 많거나 적은 차고를 설정합니다. 종료: 현재 잔액/자본/평균(잔액/자본)에서 로트를 계산하지 않습니다. 로트는 사이클이 끝날 때 자금 금액에서 계산해야 합니다. 사이클이 단순화된 경우 블랙 + 화이트입니다. 띠, 그리고 주기는 흰색의 중간에서 시작하여 중간 흰색 띠에서 끝나거나, 최적화 중에 이 주기에 대해 제어 시스템이 선택한 다른 지점에서 시작/종료할 수 있습니다.
추론할 때 가격 책정 프로세스의 고정성 가설에 의존할 수 있습니다. 이 경우 모든 것이 올바르게 인식되지만 현실은 이 프로세스가 에르고딕(고정)이 아니며 가설이 충분히 큰 샘플에 대한 직접 실험의 테스트를 견디지 못한다는 것입니다. 안타깝게도.
어떤 사람이 말하더라도 "임의적" 시스템에 대해 "방어적인" SL만이 "최적"이라고 할 수 있습니다. TP - "보호" 요소이기도 합니다. 어떤 이유로 거래에서 쫓겨나지 않으면 시스템 자체가 상황에서 이익을 얻을 때와 손실을 볼 때를 계산해야 합니다. 그렇지 않으면 - 네비게이터 없이 고속도로에서 운전대를 잡는 것과 똑같습니다. 특정 상황에 대한 명확한 데이터가 없으면 기다립니다. 상황이 확인되면 우리는 진입하여 보호 명령으로 자신을 방어하고 "표시된 상황" 내부를 절단합니다. 그러나 어떤 구체적인 방법으로 자르는지 - 상황에 따라 다릅니다. 소규모 탐색 주문이있는 곳, 크고 대담한 주문이있는 곳 - 이것은 이미 특정 TS입니다. 아니면 내 전략이 "임의"의 개념에 맞지 않는다는 의미입니까? 또는 "임의의 TS"는 "임의의 특정 거래"를 의미합니까? 이 경우 공식을 도출하기 위해서는 반대로 일반(그러나 이탈하지 않고)에서 특수로 이동한 다음 특정 구체적인 거래를 고려한 다음 일반을 도출하려고 노력해야 한다고 생각합니다. 공식 ... (흥미로워야합니다 ...)
Serega , 차이점 - 왕새우가 먹었습니다 (C) (모르면 이것은 강에서 끌어내어 남자인지 여자인지 확인하려고 시도한 죽은 사람에 관한 것입니다)
여기서 개념적으로 정의할 필요가 있습니다. 나는 TS가 입구/출구 지점을 모호하지 않게 결정하고 보호 명령의 존재가 DC에 유리하게 때때로 발생하고 필연적으로 TS의 작업을 "개선"하는 "미끄러짐"을 방지하기 위해서만 필요하다고 생각하는 것이 옳다고 생각합니다. 다음 요점은 불가항력 사건과 관련이 있으며 예금이 고갈될 수 있는 드문 사건을 방지합니다. 불행히도 TS의 정상적인 작동을 위해서는 보호 주문을 사용해야 하며 가능한 위험을 확실히 줄여 거래와 관련된 예금 f 의 몫을 효과적으로 늘릴 수 있습니다. 따라서 출력 매개변수가 위에서 언급한 의미에서 SL 및 TP 차수의 최적 값이 되는 TS-MM 링크에 대한 최적화 문제를 해결하는 것이 가능하고 필요합니다.
오, 여기 일이 당신에게 얼마나 쉬운 일이 아닙니다. 이제 어떤 이유로 SL 수준이 아니라 보호 명령에 대해 이야기하고 있으며 이것은 훨씬 더 어렵습니다. 그리고 일반적으로 복잡성에 대한 복잡성, 예를 들어 이제 주문이 열려 있고 수익성이 없습니다. 이것이 불가항력입니까 아니면 잘못된 항목이 있습니까? 그리고 언제쯤 이해하게 될까요?
당신이 말하는 것이 얼마나 이상한지, 당신은 Seryoga 를 이해합니다. 한편으로, 주제가 표시되어 있고 이해하기 쉬우면서도 이해할 수 있을 것 같습니다. " 임의의 TS 에 대한 SL 및 TP 주문의 최적값." 스너프박스의 악마처럼 전략의 실을 꺼낼 때마다 - 차이를 느껴보세요! 아니, 직접 느껴보고, 더군다나 그런 전략이 있다면 써라, 뭐가 문제야? 범용 SL 및 TP에 대해 이 주제가 필요한 이유는 무엇입니까? 여기에는 보편성이 없고 있을 수 없음을 당신 자신이 증명한 것으로 나타났습니다. 그렇다면 동의합니다.
시장은 역동적이고 빠르게 변화하는 대상입니다 ... 이것이 본질입니다 ... 여기에 몇 가지 상수를 첨부하는 방법 ... 정지 등. 저에게는 엄청난 미스테리입니다...
"역동적인 말을 위한 역동적인 굴레" ... IMHO ... 논리적 정지만 ... 즉. Expert Advisor에서 모든 것이 신속하게 계산되고 해결됩니다... 그리고 언제 이익을 마감하고 언제 손실을... 그리고 언제 개설하고 어디서 얼마를...
저것들. 모든 것이 역동적이고 고정적이지 않습니다... 그런 시스템만이 오래 지속되고 정상적인 결과를 줄 수 있습니다... 또는 주제를 잘 연결하더라도 항상 수익성이 있을 것입니다...
나는 계속해서 일부 매개 변수가 한 섹션에는 좋고 다른 섹션에는 좋지 않다고 말합니다 ... 글쎄, 결론은 표면에 있습니다. 다른 섹션에는 다른 매개 변수가 필요합니다 ... 동일한 갈퀴가 이미 지워졌습니다. 구멍에 .. :) ...
예, 모든 것이 올바르게 인식되었습니다 ... 시장은 고정되어 있지 않으며 이것이 우리의 모든 문제입니다. 게다가, MO를 증가시키기 위해 TS에 대한 동적 매개변수의 가능한 사용에 대한 귀하의 가설은 불행히도 직접 실험에 의한 검증을 견뎌냅니다. 그리고 여기서 요점은 발견된 규칙성의 긴 특성 수명이 없다는 것입니다. 시장에서 프로세스의 준정상성에 대해 이야기할 필요조차 없습니다. 그래서 ... 당신의 비용으로 자신을 아첨하지 마십시오.
그럼에도 불구하고 가격 시리즈에서 약한 고정 종속성을 가장 효율적으로 활용하는 방법이 있습니다. 간단한 차량은 이에 적합하지 않습니다. tk. 그들은 이것을 위해 특별히 날카롭게하지 않았지만 "최적의"차량을 만드는 것은 YES입니다! 그 일은 가치 있고 흥미롭다. 그러나 나는 동적 매개변수의 완전한 무익함에 서명하지 않습니다. 주제는 더 자세한 연구가 필요합니다.
DDFedor 는 (a)>> 이 경우 공식을 도출하기 위해 반대로 일반에서 (그러나 이탈하지 않고) 특정으로 이동 한 다음 특정 특정을 고려해야한다고 생각합니다. 거래, 일반 공식을 도출하려고 시도하십시오 ... (흥미로운 것으로 판명되어야합니다. ..)
그것은 아름답게 밝혀졌습니다. 나는 문제의 진술을 기억했고, 우리는 그것을 시행할 것입니다!
grasn 은 (a)>> 범용 SL 및 TP에 대해 이 주제가 필요한 이유는 무엇입니까? 여기에는 보편성이 없고 있을 수 없음을 당신 자신이 증명한 것으로 나타났습니다. 그렇다면 동의합니다.
알다시피 이상적인 TS에는 발이 필요하지 않습니다. 그렇다면 특정 TS의 경우 발은 "이상적인" 함수여야 하며, 이론적으로 알고리즘에 대한 가능한 입력과 실제로 만들어진 입력이 있어야 합니다. 저것. TS의 "불완전성"의 특정 계수를 계산하고 보증금, 로트 크기 및 기타 MM 쓰레기에서 계산된 스톱의 "기본 요율"과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 접근 방식은 이와 같아야 한다고 생각합니다.
이상적인 TC는 아시다시피 발이 필요하지 않습니다. 그렇다면 특정 TS의 경우 발은 "이상적인" 함수여야 하며, 이론적으로 알고리즘에 대한 가능한 입력과 실제로 만들어진 입력이 있어야 합니다. 저것. TS의 "불완전성"의 특정 계수를 계산하고 보증금, 로트 크기 및 기타 MM 쓰레기에서 계산된 스톱의 "기본 요율"과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 접근 방식은 이와 같아야 한다고 생각합니다.
맞아요.
두 MA의 교차에만 기반한 TS는 오랫동안 채워지지 않으며,
어떤 TP와 SL을 선택하든 상관 없습니다.
그리고 이러한 MA 기간이 길수록 가격 변동 기간과 비교하여 더 강력해집니다.
하나의 MA와 가격의 교차에만 기반한 TS는 더 오래 병합됩니다. 그렇다면 왜 두 번째 MA가 필요합니까?
-
이익 = 합계(Vt*TP-Vs*SL-Spred, n);
어디,
n은 트랜잭션 수, pcs입니다.
Vt, Vs - 각각 TP 및 SL에 도달할 확률;
확률은 크기 TP와 SL에 반비례하여 의존합니다.
TR과 SL에서 정확히 무엇을 추출하고 싶습니까? 그들의 가치를 선택하는 방법? 비율을 선택하는 방법?
단순화를 위해 TR=SL을 사용합니다. 우리는 항상 우리가 판매하는 것보다 "낮은 가격"으로 구매하며 흑자 상태가 됩니다(스프레드를 고려하지 않는 경우)
많은 거래와 함께. 그래서 전체 비밀은 판매하는 것보다 "낮게" 사는 방법 입니다.
이 주제에서는 임의의 TS의 매개변수를 최적화하기 위한 분석 솔루션을 얻을 가능성에 대한 생각을 표현하려고 합니다. 여기에는 보호 명령 SL 및 TP 의 값이 포인트로 표시되고 보증금의 최적 몫이 무차원 값 f 로 표시되며, 이는 루블의 총 루블 수에 대한 포인트 가격의 비율입니다. 계정.
예금 위험의 몫에 대한 나의 의견(내가 정확히 무엇에 대해 이해하고 있다면): 일정한 위험 가치(예금의 %)는 유리한 가격을 잡았기 때문에 TS(내 경험)에 부정적인 영향을 미칩니다. / 시간 세그먼트(그리고 각 TS마다 고유한 TS가 있음) 어드바이저는 디포를 늘리고 그에 따라 로트도 증가합니다. 결국 수익이 발생하는 섹션이 종료되고 어드바이저의 검은색 선이 설정됩니다. 최대 부지로 비행하고 차량에 따라 흰색 줄무늬에서 얻은 것보다 많거나 적은 차고를 설정합니다. 종료: 현재 잔액/자본/평균(잔액/자본)에서 로트를 계산하지 않습니다. 로트는 사이클이 끝날 때 자금 금액에서 계산해야 합니다. 사이클이 단순화된 경우 블랙 + 화이트입니다. 띠, 그리고 주기는 흰색의 중간에서 시작하여 중간 흰색 띠에서 끝나거나, 최적화 중에 이 주기에 대해 제어 시스템이 선택한 다른 지점에서 시작/종료할 수 있습니다.
현재 디포에서 리스크가 상시 있는 Expert Advisor가 좋은 모습을 보인다면 수익이 조정될 가능성이 높다.
Neutron , 그들이 생각하는 SL과 TP에 대해 어떻게 생각하지만 DC는 말하지 않습니까?
예, 리치 , 저는 비밀을 모릅니다... 배제하지 않습니다. 많은 양의 철회된 포지션과 DC의 주방적 사고방식, 스톱 오더 배치 수준에 대한 지식으로 인해 호가를 의도적으로 왜곡할 수 있으며 이는 스프레드의 증가와 동일합니다.
grasn 은 (a) >> " 임의의 TS 에 대한 SL 및 TP 차수의 최적값"이라는 주제의 의미를 조금 벗어났습니다. TP의 수준을 결정하지 않는다면 TS는 무엇을 합니까? 그러면 누가 필요합니까? SL 레벨에 관해서는, 네, 한동안 TP 설정 전략에 관계없이 그것을 할당하기 위한 보편적인 메커니즘을 만드는 것이 가능할 것 같았습니다. 나는 아직 이 아이디어의 부조리를 이해하지 못했습니다.확실히 말할 수 있는 유일한 것은 SL이 항상 특정 위치에 대한 특정 TP 전략과 연관된다는 것입니다. 일반적으로 SL을 설정하는 작업은 TP를 설정하는 것보다 복잡하고 훨씬 더 어렵기 때문에 함께 해결해야 합니다.
여기서 개념적으로 정의할 필요가 있습니다. 나는 TS가 입구/출구 지점을 모호하지 않게 결정하고 보호 명령의 존재가 DC에 유리하게 때때로 발생하고 필연적으로 TS의 작업을 "개선"하는 "미끄러짐"을 방지하기 위해서만 필요하다고 생각하는 것이 옳다고 생각합니다. 다음 요점은 불가항력 사건과 관련이 있으며 예금이 고갈될 수 있는 드문 사건을 방지합니다. 불행히도 TS의 정상적인 작동을 위해서는 보호 주문을 사용해야 하며 가능한 위험을 확실히 줄여 거래와 관련된 예금 f 의 몫을 효과적으로 늘릴 수 있습니다. 따라서 출력 매개변수가 위에서 언급한 의미에서 SL 및 TP 차수의 최적 값이 되는 TS-MM 링크에 대한 최적화 문제를 해결하는 것이 가능하고 필요합니다.
storm 은 다음과 같이 썼습니다. (a) >> 비둘기의 교차점에 있는 가장 원시적인 TS라도 다음 두 가지 사항을 포함합니다. 1. " TS 가 가격대를 최적으로 줄이는 규칙 집합 " 2 "슬라이스된 섹션"이 분석되는 일련의 규칙과 true(조건을 충족)이면 작업(열기/수정/닫기), 전체 시스템이 두 번째 것과 같이 작동합니다. 지식이 풍부한 사람들은 어떻습니까 (: "가격 범위를 줄입니다." 개인적으로 나는 지그재그와 유사한 봉우리를 사용합니다. 그리고 당신은?
1. "최적"이란 특정 TS 내에서 절단의 최적성을 의미하는 것이 아니라 자연에서 더 나은 것은 전혀 가능하지 않다는 측면에서 "최적"을 의미합니다. 가능한 모든 컷 중 가장 최적입니다.
2. 나는 이해하지 못했다.
아래에서 내가 사용하는 것에 대해 이야기합시다.
Figar0 은 (a) >> 이상적인 TS 발은 알다시피 필요하지 않습니다. 그렇다면 특정 TS의 경우 발은 "이상적인" 함수여야 하며, 이론적으로 알고리즘에 대한 가능한 입력과 실제로 만들어진 입력이 있어야 합니다.
이것은 완전히 사실이 아니며 그 이유는 다음과 같습니다.
1. 불가항력이 있습니다.
2. 이론적으로 손실이 무제한인 TS가 있지만 그럼에도 불구하고 양의 MO가 있습니다. 이러한 TS의 경우 SL을 사용하면 최적 f 가 더 높은 것으로 판명됩니다.
후자의 경우 역설은 상상의 것이며 인간의 삶의 유한함(계정 또는 DC가 존재하는 특징적인 시간)을 고려하면 성공적으로 해결됩니다.
grasn 은 (a) >> 를 썼습니다. 맞습니다.
그냥 말하자 - 그것은 거의 항상 사실입니다 ... 느낌, Seryoga , 차이점!
Richie 는 >> 확률은 TP와 SL의 크기에 반비례한다고 썼습니다. 그래서 전체 비밀은 판매하는 것보다 "낮게" 사는 방법 입니다.
이것은 가격 책정 프로세스가 무작위로 간주될 수 있는 첫 번째 근사치에서 사실입니다. 이미 두 번째 근사에서 가격 시리즈의 이벤트 간의 0이 아닌 상관 관계를 고려하기 시작할 때 이 진술은 사실이 아니며 TP 또는 SL에 도달할 확률은 수정 요소를 고려해야 합니다. 이러한 사실 때문에 이러한 인공 비대칭을 이용하는 포지티브 MO TS를 구축하는 것이 가능합니다. 불행히도 그러한 TS의 수익성은 평균적으로 작으며 DC 수수료를 결코 덮지 않습니다.
폭풍 은 (a) >> 예금 위험의 몫에 대한 내 의견(내가 정확히 무엇에 대해 이해하고 있는지): 일정한 위험 가치(예금의 %)는 TS(내 경험)에 부정적인 영향을 미칩니다. , 유리한 가격/시간 세그먼트를 잡기 때문에(그리고 각 TS마다 고유함) 어드바이저가 디포를 늘리고 그에 따라 로트가 증가하여 결국 수익이 발생하는 영역이 종료되고 검은색 줄무늬가 설정됩니다. 그가 최대 부지로 날아가는 고문의 경우 TS에 따라 흰색 줄무늬에서 얻은 것보다 많거나 적은 차고를 설정합니다. 종료: 현재 잔액/자본/평균(잔액/자본)에서 로트를 계산하지 않습니다. 로트는 사이클이 끝날 때 자금 금액에서 계산해야 합니다. 사이클이 단순화된 경우 블랙 + 화이트입니다. 띠, 그리고 주기는 흰색의 중간에서 시작하여 중간 흰색 띠에서 끝나거나, 최적화 중에 이 주기에 대해 제어 시스템이 선택한 다른 지점에서 시작/종료할 수 있습니다.
추론할 때 가격 책정 프로세스의 고정성 가설에 의존할 수 있습니다. 이 경우 모든 것이 올바르게 인식되지만 현실은 이 프로세스가 에르고딕(고정)이 아니며 가설이 충분히 큰 샘플에 대한 직접 실험의 테스트를 견디지 못한다는 것입니다. 안타깝게도.
당신은 말한 내용의 주제가 아니므로 본질을 이해하지 못했습니다.
이 포럼의 또 다른 영원한 주제인 것 같습니다...
시장은 역동적이고 빠르게 변화하는 대상입니다 ... 이것이 본질입니다 ... 여기에 몇 가지 상수를 첨부하는 방법 ... 정지 등. 저에게는 엄청난 미스테리입니다...
"역동적인 말을 위한 역동적인 굴레"... IMHO ... 논리적 정지만 ... 즉. Expert Advisor에서 모든 것이 신속하게 계산되고 해결됩니다... 그리고 언제 이익을 마감하고 언제 손실을... 그리고 언제 개설하고 어디서 얼마를...
저것들. 모든 것이 역동적이고 고정적이지 않습니다... 그런 시스템만이 오래 지속되고 정상적인 결과를 줄 수 있습니다... 또는 주제를 잘 연결하더라도 항상 수익성이 있을 것입니다...
나는 계속해서 일부 매개 변수가 한 섹션에는 좋고 다른 섹션에는 좋지 않다고 말합니다 ... 글쎄, 결론은 표면에 있습니다. 다른 섹션에는 다른 매개 변수가 필요합니다 ... 동일한 갈퀴가 이미 지워졌습니다. 구멍에 .. :) ...
어떤 사람이 말하더라도 "임의적" 시스템에 대해 "방어적인" SL만이 "최적"이라고 할 수 있습니다. TP - "보호" 요소이기도 합니다. 어떤 이유로 거래에서 쫓겨나지 않으면 시스템 자체가 상황에서 이익을 얻을 때와 손실을 볼 때를 계산해야 합니다. 그렇지 않으면 - 네비게이터 없이 고속도로에서 운전대를 잡는 것과 똑같습니다. 특정 상황에 대한 명확한 데이터가 없으면 기다립니다. 상황이 확인되면 우리는 진입하여 보호 명령으로 자신을 방어하고 "표시된 상황" 내부를 절단합니다. 그러나 어떤 구체적인 방법으로 자르는지 - 상황에 따라 다릅니다. 소규모 탐색 주문이있는 곳, 크고 대담한 주문이있는 곳 - 이것은 이미 특정 TS입니다. 아니면 내 전략이 "임의"의 개념에 맞지 않는다는 의미입니까? 또는 "임의의 TS"는 "임의의 특정 거래"를 의미합니까? 이 경우 공식을 도출하기 위해서는 반대로 일반(그러나 이탈하지 않고)에서 특수로 이동한 다음 특정 구체적인 거래를 고려한 다음 일반을 도출하려고 노력해야 한다고 생각합니다. 공식 ... (흥미로워야합니다 ...)
그냥 말하자 - 그것은 거의 항상 사실입니다 ... 느낌, Seryoga , 차이점!Serega , 차이점 - 왕새우가 먹었습니다 (C) (모르면 이것은 강에서 끌어내어 남자인지 여자인지 확인하려고 시도한 죽은 사람에 관한 것입니다)
여기서 개념적으로 정의할 필요가 있습니다. 나는 TS가 입구/출구 지점을 모호하지 않게 결정하고 보호 명령의 존재가 DC에 유리하게 때때로 발생하고 필연적으로 TS의 작업을 "개선"하는 "미끄러짐"을 방지하기 위해서만 필요하다고 생각하는 것이 옳다고 생각합니다. 다음 요점은 불가항력 사건과 관련이 있으며 예금이 고갈될 수 있는 드문 사건을 방지합니다. 불행히도 TS의 정상적인 작동을 위해서는 보호 주문을 사용해야 하며 가능한 위험을 확실히 줄여 거래와 관련된 예금 f 의 몫을 효과적으로 늘릴 수 있습니다. 따라서 출력 매개변수가 위에서 언급한 의미에서 SL 및 TP 차수의 최적 값이 되는 TS-MM 링크에 대한 최적화 문제를 해결하는 것이 가능하고 필요합니다.
오, 여기 일이 당신에게 얼마나 쉬운 일이 아닙니다. 이제 어떤 이유로 SL 수준이 아니라 보호 명령에 대해 이야기하고 있으며 이것은 훨씬 더 어렵습니다. 그리고 일반적으로 복잡성에 대한 복잡성, 예를 들어 이제 주문이 열려 있고 수익성이 없습니다. 이것이 불가항력입니까 아니면 잘못된 항목이 있습니까? 그리고 언제쯤 이해하게 될까요?
당신이 말하는 것이 얼마나 이상한지, 당신은 Seryoga 를 이해합니다. 한편으로, 주제가 표시되어 있고 이해하기 쉬우면서도 이해할 수 있을 것 같습니다. " 임의의 TS 에 대한 SL 및 TP 주문의 최적값." 스너프박스의 악마처럼 전략의 실을 꺼낼 때마다 - 차이를 느껴보세요! 아니, 직접 느껴보고, 더군다나 그런 전략이 있다면 써라, 뭐가 문제야? 범용 SL 및 TP에 대해 이 주제가 필요한 이유는 무엇입니까? 여기에는 보편성이 없고 있을 수 없음을 당신 자신이 증명한 것으로 나타났습니다. 그렇다면 동의합니다.
이 포럼의 또 다른 영원한 주제인 것 같습니다...
시장은 역동적이고 빠르게 변화하는 대상입니다 ... 이것이 본질입니다 ... 여기에 몇 가지 상수를 첨부하는 방법 ... 정지 등. 저에게는 엄청난 미스테리입니다...
"역동적인 말을 위한 역동적인 굴레" ... IMHO ... 논리적 정지만 ... 즉. Expert Advisor에서 모든 것이 신속하게 계산되고 해결됩니다... 그리고 언제 이익을 마감하고 언제 손실을... 그리고 언제 개설하고 어디서 얼마를...
저것들. 모든 것이 역동적이고 고정적이지 않습니다... 그런 시스템만이 오래 지속되고 정상적인 결과를 줄 수 있습니다... 또는 주제를 잘 연결하더라도 항상 수익성이 있을 것입니다...
나는 계속해서 일부 매개 변수가 한 섹션에는 좋고 다른 섹션에는 좋지 않다고 말합니다 ... 글쎄, 결론은 표면에 있습니다. 다른 섹션에는 다른 매개 변수가 필요합니다 ... 동일한 갈퀴가 이미 지워졌습니다. 구멍에 .. :) ...
예, 모든 것이 올바르게 인식되었습니다 ... 시장은 고정되어 있지 않으며 이것이 우리의 모든 문제입니다. 게다가, MO를 증가시키기 위해 TS에 대한 동적 매개변수의 가능한 사용에 대한 귀하의 가설은 불행히도 직접 실험에 의한 검증을 견뎌냅니다. 그리고 여기서 요점은 발견된 규칙성의 긴 특성 수명이 없다는 것입니다. 시장에서 프로세스의 준정상성에 대해 이야기할 필요조차 없습니다. 그래서 ... 당신의 비용으로 자신을 아첨하지 마십시오.
그럼에도 불구하고 가격 시리즈에서 약한 고정 종속성을 가장 효율적으로 활용하는 방법이 있습니다. 간단한 차량은 이에 적합하지 않습니다. tk. 그들은 이것을 위해 특별히 날카롭게하지 않았지만 "최적의"차량을 만드는 것은 YES입니다! 그 일은 가치 있고 흥미롭다. 그러나 나는 동적 매개변수의 완전한 무익함에 서명하지 않습니다. 주제는 더 자세한 연구가 필요합니다.
DDFedor 는 (a) >> 이 경우 공식을 도출하기 위해 반대로 일반에서 (그러나 이탈하지 않고) 특정으로 이동 한 다음 특정 특정을 고려해야한다고 생각합니다. 거래, 일반 공식을 도출하려고 시도하십시오 ... (흥미로운 것으로 판명되어야합니다. ..)
그것은 아름답게 밝혀졌습니다. 나는 문제의 진술을 기억했고, 우리는 그것을 시행할 것입니다!
grasn 은 (a) >> 범용 SL 및 TP에 대해 이 주제가 필요한 이유는 무엇입니까? 여기에는 보편성이 없고 있을 수 없음을 당신 자신이 증명한 것으로 나타났습니다. 그렇다면 동의합니다.
비판이 필요해, 그게 못생기지 않는 유일한 방법이야.