HideYourRichess 는 TP=k*SL 일 때 TS가 고정 정지점과 함께 작동한다는 것을 의미했다고 생각합니다. 여기서 k 는 상수입니다. 그가 그의 기사 에서 고려한 것은 그러한 경우에 대한 MM이었습니다. TS의 뇌물을 수락하는 값이 결정되는 영역(마이너스에서 플러스 무한대까지의 자연수)이 결정될 때 가장 일반적인 경우에 대해 MM을 연구하고 있음을 상기시켜 드리겠습니다.
k 가 상수인 경우 TP=k*SL 은 고전적인 분포가 아닌 실제 분포에 대해 이야기하는 경우 매우 어렵습니다.
추신. 내 의견이 흥미로운 토론을 방해하지 않기를 바랍니다. 결국 non-Bernullicity는 간단한 경우에 해결책이 있을 때 나중에 다룰 수 있습니다.
OTS FR에 대한 연구는 잠시 접어두고 인용문과 함께 OTS FR 작업의 특성에주의를 기울이십시오.
임의의 TS는 가격 시리즈(녹색 그림 참조)를 간격이 없는 일련의 세그먼트로 나눕니다. 여기서 각 세그먼트는 "오픈 포지션" 및 "아웃 오브 마켓" - "아웃"으로 특성화될 수 있습니다. 차례로 "오픈 포지션"은 "매도"와 "베이"의 두 가지 상태로 나뉩니다.
무화과에. "매수" 포지션을 담당하는 가격 시리즈의 세그먼트는 빨간색으로 강조 표시되고 "매도"는 파란색으로 강조 표시됩니다. 우리는 포지션을 개설/청산하는 행위를 "트랜잭션"이라고 부를 것이며 완료된 각 거래에 대해 거래 자체의 결과에 관계없이 스프레드 -Sp 형태로 DC 커미션을 제공하는 데 동의할 것입니다. 각 거래에서 얻는 이익은 h [i] 포지션의 개시 가격과 종가의 차이에 열려 있는 포지션의 부호를 곱한 값입니다. sign(tr[i]) - "-1"인 경우 포지션이 베이로 열린 경우 매도이고 "+1"입니다. 그러면 임의의 TS에 대한 소득 Р 은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.
모든 커밋된 트랜잭션에 대해 합산이 수행되는 곳입니다.
임의의 TS의 논리는 다음과 같습니다. 선택한 방향으로 가격이 이동할 확률이 0이 아닌 특정 상수를 초과하면 포지션을 열고 선택한 방향으로 계속 가격이 움직일 확률이 이보다 작으면 포지션을 닫습니다. 끊임없는. 모든 것.
OTS의 임무는 주어진 가격대에서 가능한 최대의 이익을 얻는 것이며, 이는 결과적인 기능 P 를 최대화하는 것과 같습니다.
함수에서 같은 숫자를 더하거나 빼는 것으로 시작하겠습니다. 물론 아무 영향도 미치지 않습니다. 이 숫자를 차량이 Out 상태에 있었던 모든 섹션의 y축을 따른 합과 같게 하고"Bay" 및 "Sell" 속성에 따라 모든 트랜잭션을 그룹화(합계의 가산성 속성 사용)해 보겠습니다.
이전에 연속적인 양방향 트랜잭션이 있었던 섹션(아래 그림의 가는 선) - 합병 전 트랜잭션 수에 비례하는 수수료가 있는 단방향 트래픽의 새로운 병합 섹션(굵은 라인):
이러한 결합된 동방향 섹션은 새로운 "가상" TS의 거래와 동일해져서 스프레드를 절약할 수 있기 때문입니다. 새로운 거래당 한 번만 제공합니다. 수익성 기능은 다음과 같습니다.
표현식의 오른쪽에는 TS가 Out 으로 정의한 가격 범위 간격을 담당하는 멤버가 있습니다. 이 섹션은 TS 논리의 관점에서 martingale로 특징지어지며 kotir의 움직임을 예측하는 것은 무의미하므로 TS는 "재생"하지 않는 것을 선호합니다. 그러나 통계적 관점에서 볼 때 섹션의 마틴게일은 그러한 섹션의 합에 대한 필연적인 마틴게일을 의미하며, 이는 다시 합의 MO가 0을 보장합니다. 따라서 충분히 많은 수의 트랜잭션이 수행된 상태에서 함수의 이 구성원을 0으로 유지하여 완전히 자신 있게 제거할 수 있습니다(수식 참조, 합계 주위의 삼각형 괄호는 평균화 절차를 의미함). 결과적으로 우리는 항상 시장에 있는 "반전" TS에 대한 표현을 얻었습니다(마지막 표현의 오른쪽). 그러한 차량의 경우 출구 지점을 결정하는 것은 의미가 없습니다. 그들은 반대 위치에 대한 진입점과 일치합니다.
우리는 OTS가 확실히 가질 두 가지 주요 속성을 더 받았습니다.
1. 시장에서의 지속적인 존재.
2. 모든 트랜잭션은 부호 변수입니다.
기능을 최대화할 수 있도록 가격 시리즈를 전환점(진입점/출구점)으로 최적의 분류를 결정해야 합니다.
여기서 N 은 견적의 총 횟수이고, h[i] 는 포인트 단위의 뇌물 규모이며, 합계는 1에서 n 까지 완료된 모든 거래에 대해 수행됩니다. 단위 시간당 포인트 수를 최대화하고 있음을 알려드립니다. 우리의 시간 측정은 가격 시리즈의 판독값입니다. 따라서 1/N 이라는 용어가 표현에 등장했습니다.
선택한 방향으로 가격이 움직일 확률에 대한 지식이 제한되어 있는 경우 주어진 가격 시리즈에서 가능한 최대 이익을 얻습니다...
나는 사실 가장 수익성이 좋은 전환점과 VR의 오른쪽 가장자리에서 정확하게 다른 모든 거래를 알고 있는 "이상적이지 않은" TS의 작업을 고려하여 그렇게 가정했습니다. 따라서 귀하의 추가는 설명으로 받아들여집니다.
공식 IMHO의 확장에서 부호가 변경되어야 합니다. 판매 거래의 이익은 부호로 인해 이미 양수이며 스프레드는 항상 비용입니다.
권리! 자료에 대한 세심한 접근에 대해 Michael, 감사합니다. 잘못된 기호입니다.
조종사의 물고기에 관해서는, 나는 잘 이해하지 못했습니다. 어부들은 어획량에 영향을 미치는 요인에 대해 어느 지점에서 험담을 합니까?
우리에게 이것은 우리 위치의 한계로 인해 역사에서만 가능하지만 열린 오른쪽 경계에서 필요합니다. 그렇지 않다면 IMHO, 우리 TS의 정의를 변경하거나 왜 우리가 이 연관성을 역사에서 제외할 수 있는지 증명해야 합니다.
그리고 여기에서 주의 깊은 마음을 깨울 수 있는 것은 무엇입니까? 우리는 임의의 차량 작동의 역사를 고려합니다. 어떤 식 으로든 이미 BP를 섹션으로 나눴습니다. 우리는 TS가 시장을 떠날 필요가 없는지 분석하고 확인합니다. 오히려 포지션을 뒤집는 신호를 기다립니다. 모든 것. 우리는 한 곳 이상에서 인과관계의 원칙을 위반하지 않습니다. 예, 우리는 VR의 오른쪽 가장자리에 있으며 종료 신호를 받았지만 무시하고 위치를 계속 유지하고 반대쪽을 열라는 신호를 받으면 뒤집습니다. 의심은 무엇입니까? 신호가 정확하지 않을 수 있습니까? 글쎄, 그것이 차량 작동을 위한 최적의 알고리즘을 개발하기 위해 우리가 말하는 것입니다.
우리는 TS가 시장을 떠날 필요가 없는지 분석하고 확인합니다. 오히려 포지션을 뒤집는 신호를 기다립니다. 모든 것. 우리는 한 곳 이상에서 인과성의 원칙을 위반하지 않습니다. 예, 우리는 VR의 오른쪽 가장자리에 있으며 종료 신호를 받았지만 무시하고 위치를 계속 유지하고 반대쪽을 열라는 신호를 받으면 뒤집습니다. 의심은 무엇입니까? 신호가 정확하지 않을 수 있습니까? 글쎄, 그것이 차량 작동을 위한 최적의 알고리즘을 개발하기 위해 우리가 말하는 것입니다.
pts. 간단한 예:
일정 시간 동안의 예측이 현재 위치와 반대 입장을 청산하기로 결정하기 위한 신뢰 임계값 미만인 경우에도
TS와 관련하여 TS의 우선 순위에 대한 가정이 사실인 경우 TS가 SL 또는 TP를 뚫고 TS를 공개 거래 상태에서 벗어나게 하는 것은 없습니다.
이것은 딜레마를 야기합니다. 더 큰 손실은 어디에 있습니까?
- 시장에 지속적으로 존재하지 않는 스프레드의 수, 또는
- "나쁜" 종료에서 예측의 신뢰도 임계값을 무시할 때 공개 거래로 공동 지시됩니다. IMHO, 당신은 선택했지만 증거를 제공하지 않았습니다.
하지만 솔직히 말해서 저는 최적화의 목표에 대한 이전 게시물의 제 발언에 대한 귀하의 반응에 더 관심이 있습니다.
공식 IMHO의 확장에서 부호가 변경되어야 합니다. 판매 거래의 이익은 부호로 인해 이미 양수이며 스프레드는 항상 비용입니다.
이 수정은 또 하나의 결과를 가져옵니다. 매도 다음 섹션에 대한 아웃 합계의 기호를 변경해야 합니다. 즉, 한 쌍(Out, -Out) 대신 두 쌍(Out Buy, -Out Buy)과 (Out Sell, -Out Sell)을 작성하고 한 쌍에서 플러스, 마이너스가 있는 항을 취합니다. 다른. 그러면 예외적으로 강력한 가정에 대한 필요성이 사라집니다. 즉, TS가 마팅게일을 올바르게 결정하고, 바이셀과 관련하여 시스템의 대칭성을 가정하는 것으로 충분합니다.
표현식의 오른쪽에는 TS가 Out 으로 정의한 가격 범위 간격을 담당하는 멤버가 있습니다. 이 섹션은 TS 논리의 관점에서 martingale로 특징지어지며 kotir의 움직임을 예측하는 것은 무의미하므로 TS는 "재생"하지 않는 것을 선호합니다. 그러나 통계적 관점에서 볼 때 섹션의 마틴게일은 그러한 섹션의 합에 대한 필연적인 마틴게일을 의미하며, 이는 다시 합의 MO가 0을 보장합니다. 따라서 충분히 많은 수의 트랜잭션이 수행된 상태에서 함수의 이 구성원을 0으로 유지하여 완전히 자신 있게 제거할 수 있습니다(수식 참조, 합계 주위의 삼각형 괄호는 평균화 절차를 의미함). 결과적으로 우리는 항상 시장에 있는 "반전" TS에 대한 표현을 얻었습니다(마지막 표현의 오른쪽). 그러한 차량의 경우 출구 지점을 결정하는 것은 의미가 없습니다. 그들은 반대 위치에 대한 진입점과 일치합니다.
하지만 결국 임의의 TS를 고려한다면 예측 불가능한 구간뿐만 아니라 손익이 알 수는 없지만 상당히 높을 수 있는 구간에 대해서도 '플레이하지 않는 것을 선호'할 수 있다. 예를 들어 뉴스 중 급격한 가격 변동에 대해 이야기하고 있습니다. 나는 그러한 가격 움직임을 무시할 수 있다고 생각하지 않으며, 평균적으로 0을 제공해야 한다고 믿고 가만히 놔둡니다.
주체-객체 관계 모델의 개념은 과학주의에 도입되었습니다. 시장 또는 CR과 관련하여 상인 또는 TS의 위치를 결정하는 것이 논리적입니다. IMHO, 이것은 개체입니다. 모델의 주도되고 종속적인 부분, 즉 주체의 행동에 반응하는 부분입니다. 그리고 이것은 초기 가정입니다.
이것은 모든 추가 추론과 가정으로 기억할 NUNA입니다.
이것은 내가 이해하기 어렵습니다. 아마도 지금은.
아니요, 깨지지 않았지만 지속적으로 거래 결정을 내려야 하는 상태에 있습니다. 히스토리를 분석하지 않지만 오른쪽 가장자리에 있으며 현재 상태만 알고 있습니다.- 열려 있는 위치가 있습니까? 그리고예후 는 무엇입니까?그것이 그녀가 아는 전부입니다.pts. 간단한 예:일정 시간 동안의 예측이 현재 포지션을 청산하기로 결정하기 위한 신뢰 임계값보다 낮고 반대 항목이 있더라도디지털 은행이 SL을 돌파하여 열린 거래 상태에서 TS를 철회하는 것을 막을 수는 없습니다. 또는 TP, TS와 관련된 디지털 시장의 우위 가정이 사실인 경우.
우리는 여전히 보호 명령 없이 건설을 고려하고 있음을 상기시켜 드리겠습니다. 그리고 두 번째로, 우리는 (우리에게 관심이 없는) CR 알고리즘에 따라 이미 깨진 임의의 TS 작업을 고려하고 있습니다. 그리고 이것을 보면서 우리는 거래의 수익성에 대한 질문을 스스로에게 묻지 않고 기존 수익성을 높이는 방법을 제공하여 "OUT"상태를 포기합니다. 이것은 어떤 경우에도 스프레드를 절약할 수 있게 해줍니다.
이것은 딜레마를 야기합니다. 더 큰 손실은 어디에 있습니까? - 시장에 지속적으로 존재하지 않는 스프레드의 수, 또는 - "나쁜" 종료에서 예측의 신뢰도 임계값을 무시할 때 공개 거래로 공동 지시됩니다. IMHO, 당신은 선택했지만 증거를 제공하지 않았습니다.
마이클 , 여기서 문제의 본질을 공식의 형태로 단순히 표현하는 것보다 더 오래 말할 수 있습니다. 그리고 나는 그것을 했다. 공식에 따르면 모든 TS(심지어 수익성이 없는 경우에도)에 대해 거래의 MO를 높이는 유일한 방법은 쿠데타를 위해 출구를 거부하는 것입니다. 터무니없는 것으로 간주될 수 있는 유일한 점은 Candid 가 절대적으로 올바르게 지적한 것처럼 "OUT" 섹션에 martingale에 대한 요구 사항이라는 것입니다. 그러나 Nikolai 가 위에서 제안한 것처럼 이 요구 사항은 덜 엄격한 것으로 대체될 수 있습니다. 즉, 이 영역에서 가격 증분 분포의 대칭에 대한 요구 사항입니다(나는 증분의 FR에 대해 이야기하고 있습니다). 후자의 옵션은 CR에 대한 MO RPR이 0과 같기 때문에 명백합니다. 그건 그렇고, 증거에서 martingale을 사용한 것은 TS 자체의 관점에서 시리즈의 그러한 속성에 오히려 호소했습니다. 설명하겠습니다. VR이 이 속성을 엄격하게 가져야 한다고 말하지는 않았지만 TS는 이 섹션에서 VR이 어디로 이동할지 알지 못하는 것으로 충분합니다. 또는 그것에 대해 생각하면 추측할 수도 있지만(약한 예측), 이 예측은 다른 섹션에 대해 무작위로 부호를 변경해야 합니다. 그런 다음 우리는 논리적으로 Nikolai 가 이미 말한 것으로 돌아갑니다. 요컨대, 이들은 동일한 계란입니다 - 측면보기! 그리고 제가 한 선택이 충분히 합리적이고 입증되었다고 믿습니다.
하지만 솔직히 말해서 나는 최적화의 목표에 대한 이전 게시물의 내 발언에 대한 당신의 반응에 더 관심이 있습니다.
이 수정은 또 하나의 결과를 가져옵니다. 매도 다음 섹션에 대한 아웃 합계의 기호를 변경해야 합니다. 즉, 한 쌍(Out, -Out) 대신 두 쌍(Out Buy, -Out Buy) 및 (Out Sell, -Out Sell)을 작성하고 한 쌍에서 플러스, 마이너스가 있는 항을 취합니다. 다른. 그러면 예외적으로 강력한 가정에 대한 필요성이 사라집니다. 즉, TS가 마팅게일을 올바르게 결정하고, 바이셀과 관련하여 시스템의 대칭성을 가정하는 것으로 충분합니다.
걱정 해주셔서 감사합니다. 오히려 그게 더 편합니다. 위에서 나는 이미 당신의 접근 방식의 장점을 언급했습니다.
Ztec 작성 >> 하지만 결국 임의의 TS를 고려한다면 예측 불가능한 구간뿐만 아니라 손익이 알 수는 없지만 상당히 높을 수 있는 구간에 대해서도 '플레이하지 않는 것을 선호'할 수 있다. 예를 들어 뉴스 중 급격한 가격 변동에 대해 이야기하고 있습니다. 나는 그러한 가격 움직임을 무시할 수 있다고 생각하지 않으며, 평균적으로 0을 제공해야 한다고 믿으며 가만히 놔둡니다.
예, aZtec , 문제의 본질을 올바르게 인식했습니다. 그러나 TA 내에서는 뉴스를 그렇게 취급하지 않습니다. 그러나 보도 자료에서 거래되는 상품의 변동성 증가를 언급할 수 있습니다. 불행히도 나는 OTS에 대한 적절한 설명과 관련된 모든 다양한 문제를 한 번에 다룰 수 없습니다. 내가 채택한 형식에서 우리는 이 스레드에서 시장의 고정 프로세스를 고려합니다. 그리고 주제의 시작 부분에서 나는 이 접근 방식의 한계에 대해 유보했습니다. 특히, 견적 프로세스의 비-에르고딕성(non-ergodicity)의 매력은 변동성(또 다른 매개변수)에 대한 1포인트당 자본 몫 f 의 강한 의존성의 출현에 영향을 미칠 것이라고 주장할 수 있습니다. 분명히 변동성이 증가함에 따라(뉴스 릴리스 중) f 는 감소해야 합니다. 그러나이 모든 것은 2 차 작은 것들에 적용되지만 실제 악기에서 OTS의 수명을 관리하는 사람은 그들임을 배제하지 않으며 이것에 의해서만 안정적인 돈을 벌 수 있습니다 (아무리 역설적이더라도 소리). 동적 매개변수와 같은 흥미로운 방향이 나타날 수 있는 것은 후자 문제의 솔루션에서 비롯됩니다. 한마디로 이 질문은 아직 체계적인 해결을 기다리고 있다. 그 동안 우리는 시장의 ergodicity의 관점에서 최적의 거래 과정에 대한 분석적인 설명을 얻으려고 노력하고 있습니다.
OTS의 주제를 계속합니다.
차량에 얼마나 많은 사용자 정의 가능한 매개변수가 있어야 하는지 궁금해한 사람은 아무도 없었습니다. 실제로 "없음"이라는 대답은 받아들여지지 않습니다. TS를 어떻게든 조정해야 합니다. 그렇지 않으면 일식, 아프리카 날씨 및 유가를 예측하는 데 똑같이 성공할 것입니다. 아마도 "더 나은"? 또한 작동하지 않는 것 같습니다. 그렇지 않으면 우리는 결코 조정하지 않을 것입니다. 그렇다면 황금의 의미는 어디에 있습니까? 이것은 우리가 여기서 재미있는 문제와 동일한 최적화 문제라는 것이 밝혀졌습니다. 아직 일관된 증거는 없지만 결과의 본질은 예측 가능한 환경에서 작업할 때 조정 가능한 매개변수의 수가 증가할 수 있고 예측의 신뢰도가 1에 가까운 경향이 있다는 것입니다. 그러나 약한 예측 가능한 환경에서 작업할 때 또는 예측할 수 없는 환경에서 조정 가능한 매개변수의 최적 수는 1이 되고 예측 정확도는 0이 되는 경향이 있습니다. 역설이 사실입니까(최적의 매개변수 수에 대해 말하는 것입니다)? 결과는 놀랍습니다! 우리가 무언가에 대해 덜 알수록 더 적은 수의 분석 매개변수가 관리하기에 가장 적합하다는 것이 밝혀졌습니다... 이상하지 않습니까? 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 결정을 내려야 하는 환경에 더 익숙할수록 더 많은 매개변수를 사용하는 것이 좋습니다. 어떻게! 지금까지 나는 정반대의 생각을 해왔다. 우리가 거의 아무것도 모르는 환경에 있다면 우리는 귀를 막고 눈을 뜨고 듣고, 듣고, 우리 같은 사람들의 의견을 묻고 어려운 결정을 내려야 할 것 같습니다 ... 그러나, 아니, 한 가지를 취하는 것이 가장 좋지만 가장 정확하고 주저하지 않고 결정을 내리십시오. 아마도 이런 이유로 전쟁에서 지휘관의 명령은 논의되지 않습니다.
따라서 나에 의해 입증되지 않은 이 진술에 따르면 OTC에는 조정 가능한 매개변수가 하나만 있어야 합니다 (결국 가격 시리즈가 매우 잘 예측할 수 없다는 사실에 아무도 이의를 제기하지 않을 것입니다).
그래서 OTS가 갖추어야 할 많은 속성을 고려했습니다. 동굴 벽에 불의 섬광에 의해 드리워진 그림자를 알고, 우리는 다양성으로 불 주위에서 춤추는 사람들의 이미지를 복원하려고 노력할 것입니다. UTS 자체를 이미지에 따라 재현해 봅시다. 주요 속성을 나열합니다.
1. 뇌물의 RF는 직각삼각형(첫 번째 근사치에서)의 형태를 가지며, 후자의 방향은 시장의 속성(트렌드니스/롤백)에 따라 달라집니다.
2. OTS에는 CR에 적응할 수 있는 구성 가능한 매개변수가 하나만 있습니다.
3. OTS는 항상 시장에 있습니다.
4. 모든 트랜잭션은 부호 변수입니다.
5. 조정 가능한 유일한 매개변수의 치수는 포인트입니다.
6. OTS에 보호 중지 명령이 필요한 경우 그 중 하나만 사용됩니다(두 번째 명령은 RF의 날카로운 경계 때문에 관련이 없음).
네, Ztec, 당신은 문제의 본질을 정확히 알아차렸습니다. 그러나 TA 내에서는 뉴스를 그렇게 취급하지 않습니다. 그러나 보도 자료에서 거래되는 상품의 변동성 증가를 언급할 수 있습니다. 불행히도 나는 OTS에 대한 적절한 설명과 관련된 모든 다양한 문제를 한 번에 다룰 수 없습니다. 내가 채택한 형식에서 우리는 이 지점에서 시장의 고정 프로세스를 고려합니다. 그리고 주제의 시작 부분에서 이 접근 방식의 한계에 대해 유보했습니다. 특히, 견적 프로세스의 비-에르고딕성(non-ergodicity)의 매력은 변동성(또 다른 매개변수)에 대한 1포인트당 자본 몫 f의 강한 의존성의 출현에 영향을 미칠 것이라고 주장할 수 있습니다. 분명히 변동성이 증가하면(뉴스 릴리스 중) f는 감소해야 합니다. 그러나이 모든 것은 2 차 작은 것들에 적용되지만 실제 악기에서 OTS의 수명을 관리하는 사람은 그들임을 배제하지 않으며 이것에 의해서만 안정적인 돈을 벌 수 있습니다 (아무리 역설적이더라도 소리). 동적 매개변수와 같은 흥미로운 방향이 나타날 수 있는 것은 후자의 문제의 솔루션에서 비롯됩니다. 한마디로 이 질문은 아직 체계적인 해결을 기다리고 있다. 그 동안 시장의 ergodicity의 관점에서 최적의 거래 과정에 대한 분석적인 설명을 얻으려고 노력하고 있습니다.
하지만 뉴스만 있는 것은 아닙니다. 우리는 예측할 수 없는 모든 움직임에 대해 이야기하고 있습니다. 예를 들어 추세 전략을 적용하고 그러한 예측 가능한(추세) 섹션의 끝에 대해 (통계적으로 신뢰할 수 있는 정보를 가지고 있다고 가정) 우리는 여전히 시장에 남아 있어야 한다고 주장할 수 있습니까(이 정보 무시). 스프레드를 절약하고 통계적 이점을 얻으려면? 아니면 시장의 추세/평활기가 더 이상 정체 상태가 아니며 아직 그러한 시장을 고려하고 있지 않습니까? 게다가, 그것은 고려된 기간에 대한 가격 변동의 평균 값에 대한 스프레드의 비율에 의존해서는 안 됩니다. 저것들. 스프레드 순서의 변동을 앉히는 것이 정말 이치에 맞지만 수십/수백 스프레드의 변동은 무엇입니까?
글쎄요, 게다가 이제 최적의 전략을 개발할 때 고려하는 유일한 매개변수는 총 수익성입니다. 물론 그러한 접근에는 생명권이 있습니다. 그러나 고정 로트 거래에서 고정 주식 거래로 전환할 때 고정으로 거래할 때 동일한 수입을 보여주는 두 가지 전략에서 주목할 가치가 있습니다. 많은 양의 긍정적 인 거래가 많은 소득 중 하나가 더 높은 수입으로 표시됩니다. 그리고 시장에 진입할 시기를 신중하게 선택하여 그러한 거래의 점유율을 높일 수 있습니다.
나는 첫 번째 단계에서 당신이 작업을 가능한 한 많이 단순화하려고 노력하고 있으며 결과적으로 시장에 지속적으로 있어야 할 필요가 있다는 조건을 얻는다는 것을 이해합니다. 그러나 이러한 조건은 실제 거래 시스템에 최적이라고 보기 어렵습니다.
HideYourRichess 는 TP=k*SL 일 때 TS가 고정 정지점과 함께 작동한다는 것을 의미했다고 생각합니다. 여기서 k 는 상수입니다. 그가 그의 기사 에서 고려한 것은 그러한 경우에 대한 MM이었습니다. TS의 뇌물을 수락하는 값이 결정되는 영역(마이너스에서 플러스 무한대까지의 자연수)이 결정될 때 가장 일반적인 경우에 대해 MM을 연구하고 있음을 상기시켜 드리겠습니다.k 가 상수인 경우 TP=k*SL 은 고전적인 분포가 아닌 실제 분포에 대해 이야기하는 경우 매우 어렵습니다.
추신. 내 의견이 흥미로운 토론을 방해하지 않기를 바랍니다. 결국 non-Bernullicity는 간단한 경우에 해결책이 있을 때 나중에 다룰 수 있습니다.
OTS FR에 대한 연구는 잠시 접어두고 인용문과 함께 OTS FR 작업의 특성에주의를 기울이십시오.
임의의 TS는 가격 시리즈(녹색 그림 참조)를 간격이 없는 일련의 세그먼트로 나눕니다. 여기서 각 세그먼트는 "오픈 포지션" 및 "아웃 오브 마켓" - "아웃"으로 특성화될 수 있습니다. 차례로 "오픈 포지션"은 "매도"와 "베이"의 두 가지 상태로 나뉩니다.
무화과에. "매수" 포지션을 담당하는 가격 시리즈의 세그먼트는 빨간색으로 강조 표시되고 "매도"는 파란색으로 강조 표시됩니다. 우리는 포지션을 개설/청산하는 행위를 "트랜잭션"이라고 부를 것이며 완료된 각 거래에 대해 거래 자체의 결과에 관계없이 스프레드 -Sp 형태로 DC 커미션을 제공하는 데 동의할 것입니다. 각 거래에서 얻는 이익은 h [i] 포지션의 개시 가격과 종가의 차이에 열려 있는 포지션의 부호를 곱한 값입니다. sign(tr[i]) - "-1"인 경우 포지션이 베이로 열린 경우 매도이고 "+1"입니다. 그러면 임의의 TS에 대한 소득 Р 은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.
모든 커밋된 트랜잭션에 대해 합산이 수행되는 곳입니다.
임의의 TS의 논리는 다음과 같습니다. 선택한 방향으로 가격이 이동할 확률이 0이 아닌 특정 상수를 초과하면 포지션을 열고 선택한 방향으로 계속 가격이 움직일 확률이 이보다 작으면 포지션을 닫습니다. 끊임없는. 모든 것.
OTS의 임무는 주어진 가격대에서 가능한 최대의 이익을 얻는 것이며, 이는 결과적인 기능 P 를 최대화하는 것과 같습니다.
함수에서 같은 숫자를 더하거나 빼는 것으로 시작하겠습니다. 물론 아무 영향도 미치지 않습니다. 이 숫자를 차량이 Out 상태에 있었던 모든 섹션의 y축을 따른 합과 같게 하고 "Bay" 및 "Sell" 속성에 따라 모든 트랜잭션을 그룹화(합계의 가산성 속성 사용)해 보겠습니다.
이전에 연속적인 양방향 트랜잭션이 있었던 섹션(아래 그림의 가는 선) - 합병 전 트랜잭션 수에 비례하는 수수료가 있는 단방향 트래픽의 새로운 병합 섹션(굵은 라인):
이러한 결합된 동방향 섹션은 새로운 "가상" TS의 거래와 동일해져서 스프레드를 절약할 수 있기 때문입니다. 새로운 거래당 한 번만 제공합니다. 수익성 기능은 다음과 같습니다.
표현식의 오른쪽에는 TS가 Out 으로 정의한 가격 범위 간격을 담당하는 멤버가 있습니다. 이 섹션은 TS 논리의 관점에서 martingale로 특징지어지며 kotir의 움직임을 예측하는 것은 무의미하므로 TS는 "재생"하지 않는 것을 선호합니다. 그러나 통계적 관점에서 볼 때 섹션의 마틴게일은 그러한 섹션의 합에 대한 필연적인 마틴게일을 의미하며, 이는 다시 합의 MO가 0을 보장합니다. 따라서 충분히 많은 수의 트랜잭션이 수행된 상태에서 함수의 이 구성원을 0으로 유지하여 완전히 자신 있게 제거할 수 있습니다(수식 참조, 합계 주위의 삼각형 괄호는 평균화 절차를 의미함). 결과적으로 우리는 항상 시장에 있는 "반전" TS에 대한 표현을 얻었습니다(마지막 표현의 오른쪽). 그러한 차량의 경우 출구 지점을 결정하는 것은 의미가 없습니다. 그들은 반대 위치에 대한 진입점과 일치합니다.
우리는 OTS가 확실히 가질 두 가지 주요 속성을 더 받았습니다.
1. 시장에서의 지속적인 존재.
2. 모든 트랜잭션은 부호 변수입니다.
기능을 최대화할 수 있도록 가격 시리즈를 전환점(진입점/출구점)으로 최적의 분류를 결정해야 합니다.
여기서 N 은 견적의 총 횟수이고, h[i] 는 포인트 단위의 뇌물 규모이며, 합계는 1에서 n 까지 완료된 모든 거래에 대해 수행됩니다. 단위 시간당 포인트 수를 최대화하고 있음을 알려드립니다. 우리의 시간 측정은 가격 시리즈의 판독값입니다. 따라서 1/N 이라는 용어가 표현에 등장했습니다.
임의의 TS의 논리는 다음과 같습니다. 선택한 방향으로 가격이 이동할 확률이 0이 아닌 특정 상수를 초과하면 포지션을 열고 선택한 방향으로 계속 가격이 움직일 확률이 이보다 작으면 포지션을 닫습니다. 끊임없는. 모든 것.
OTS의 임무는 주어진 가격대에서 가능한 최대의 이익을 얻는 것이며, 이는 결과적인 기능 P 를 최대화하는 것과 같습니다.
Sergey, IMHO, 다음과 같은 소리를 포함하여 보다 완전한 작업 및 OTS:
주어진 가격 시리즈에서 가능한 최대 이익을 얻으십시오 . 선택한 방향의 가격 변동 확률에 대한 지식이 제한적 이며 결과 기능 Р 을 최대화하는 것과 같습니다.
왜냐하면 CR의 일부 지점에서만 임계값을 초과하는 확실성을 가진 예측을 갖게 됩니다.
"철학적" 입장에서 시장과 관련하여 우리의 위치를 반영하는 것은 - 다음 지점에서는 파일럿 물고기라고 합니다 - 즉, 심각하게 제한되고 수반됩니다.
공식 IMHO의 확장에서 부호가 변경되어야 합니다. 판매 거래의 이익은 부호로 인해 이미 양수이며 스프레드는 항상 비용입니다.
OTS의 임무는 주어진 가격대에서 가능한 최대의 이익을 얻는 것이며, 이는 결과적인 기능 P 를 최대화하는 것과 같습니다.
예, 하지만 상어 시장과 관련된 파일럿 물고기 위치의 제한 사항이 적용됩니다.
이전에 연속적인 양방향 트랜잭션이 있었던 섹션(아래 그림의 가는 선) - 합병 전 트랜잭션 수에 비례하는 수수료가 있는 단방향 트래픽의 새로운 병합 섹션(굵은 라인):
우리에게 이것은 우리 위치의 한계로 인해 역사에서만 가능하지만 열린 오른쪽 경계에서 필요합니다.
그렇지 않다면 IMHO, 우리 TS의 정의를 변경하거나 왜 우리가 이 연관성을 역사에서 제외할 수 있는지 증명해야 합니다.
우리는 OTS가 확실히 가질 두 가지 주요 속성을 더 받았습니다.
1. 시장에서의 지속적인 존재.
2. 모든 트랜잭션은 부호 변수입니다.
이것은 작업이 위치에서 공식화되는 곳입니다. 시장 상어 신. 문제 IMHO에 대한 그러한 진술의 정당성은 증거가 필요합니다.
단위 시간당 포인트 수를 최대화하고 있음을 알려드립니다. 우리의 시간 측정은 가격 시리즈의 판독값입니다.
이 공식에서 그것은 가격 움직임을 통제하려는 우리의 시도로 읽힙니다. 엠비. 다른 문구가 있습니다.
이 댓글은 일식의 영향으로 탄생했습니다 :)
그러나 당신이 만든 일반적인 가정이 수학적 문제를 해결한 결과에 영향을 미치지 않을 가능성은 매우 높습니다. 그러면 유효합니다.
Sergey, IMHO, 다음과 같은 소리를 포함하여 보다 완전한 작업 및 OTS:
선택한 방향으로 가격이 움직일 확률에 대한 지식이 제한되어 있는 경우 주어진 가격 시리즈에서 가능한 최대 이익을 얻습니다...
나는 사실 가장 수익성이 좋은 전환점과 VR의 오른쪽 가장자리에서 정확하게 다른 모든 거래를 알고 있는 "이상적이지 않은" TS의 작업을 고려하여 그렇게 가정했습니다. 따라서 귀하의 추가는 설명으로 받아들여집니다.
공식 IMHO의 확장에서 부호가 변경되어야 합니다. 판매 거래의 이익은 부호로 인해 이미 양수이며 스프레드는 항상 비용입니다.
권리! 자료에 대한 세심한 접근에 대해 Michael, 감사합니다. 잘못된 기호입니다.
조종사의 물고기에 관해서는, 나는 잘 이해하지 못했습니다. 어부들은 어획량에 영향을 미치는 요인에 대해 어느 지점에서 험담을 합니까?
우리에게 이것은 우리 위치의 한계로 인해 역사에서만 가능하지만 열린 오른쪽 경계에서 필요합니다.
그렇지 않다면 IMHO, 우리 TS의 정의를 변경하거나 왜 우리가 이 연관성을 역사에서 제외할 수 있는지 증명해야 합니다.
그리고 여기에서 주의 깊은 마음을 깨울 수 있는 것은 무엇입니까? 우리는 임의의 차량 작동의 역사를 고려합니다. 어떤 식 으로든 이미 BP를 섹션으로 나눴습니다. 우리는 TS가 시장을 떠날 필요가 없는지 분석하고 확인합니다. 오히려 포지션을 뒤집는 신호를 기다립니다. 모든 것. 우리는 한 곳 이상에서 인과관계의 원칙을 위반하지 않습니다. 예, 우리는 VR의 오른쪽 가장자리에 있으며 종료 신호를 받았지만 무시하고 위치를 계속 유지하고 반대쪽을 열라는 신호를 받으면 뒤집습니다. 의심은 무엇입니까? 신호가 정확하지 않을 수 있습니까? 글쎄, 그것이 차량 작동을 위한 최적의 알고리즘을 개발하기 위해 우리가 말하는 것입니다.
조종사의 물고기에 관해서는, 나는 잘 이해하지 못했습니다. 어부들은 어획량에 영향을 미치는 요인에 대해 어느 지점에서 험담을 합니까?
주체-객체 관계 모델의 개념은 과학에 도입되었습니다. 시장 또는 CR과 관련하여 상인 또는 TS의 위치를 결정하는 것이 논리적입니다.
IMHO, 이것은 개체입니다. 모델의 주도되고 종속적인 부분, 즉 주체의 행동에 반응하는 부분입니다. 그리고 이것은 초기 가정입니다.
이것은 모든 추가 추론과 가정으로 기억할 NUNA입니다.
"추격 중" 분기에 파일럿 물고기의 이미지, 내 기억이 실패하지 않기를 바랍니다.
그리고 여기서 주의 깊은 마음을 깨울 수 있는 것은 무엇입니까? 우리는 임의의 차량 작동의 역사를 고려합니다. 어떤 식 으로든 이미 BP를 섹션으로 나눴습니다.
아니요, 깨지지 않았지만 지속적으로 거래 결정을 내려야 하는 상태에 있습니다. 기록을 분석하지 않지만 오른쪽 가장자리에 있으며 현재 상태만 알고 있습니다.
- 열린 자리가 있습니까? 그리고
- 예후는 어떻습니까?
그것이 그녀가 아는 전부입니다.
우리는 TS가 시장을 떠날 필요가 없는지 분석하고 확인합니다. 오히려 포지션을 뒤집는 신호를 기다립니다. 모든 것. 우리는 한 곳 이상에서 인과성의 원칙을 위반하지 않습니다. 예, 우리는 VR의 오른쪽 가장자리에 있으며 종료 신호를 받았지만 무시하고 위치를 계속 유지하고 반대쪽을 열라는 신호를 받으면 뒤집습니다. 의심은 무엇입니까? 신호가 정확하지 않을 수 있습니까? 글쎄, 그것이 차량 작동을 위한 최적의 알고리즘을 개발하기 위해 우리가 말하는 것입니다.
pts. 간단한 예:
일정 시간 동안의 예측이 현재 위치와 반대 입장을 청산하기로 결정하기 위한 신뢰 임계값 미만인 경우에도
TS와 관련하여 TS의 우선 순위에 대한 가정이 사실인 경우 TS가 SL 또는 TP를 뚫고 TS를 공개 거래 상태에서 벗어나게 하는 것은 없습니다.
이것은 딜레마를 야기합니다. 더 큰 손실은 어디에 있습니까?
- 시장에 지속적으로 존재하지 않는 스프레드의 수, 또는
- "나쁜" 종료에서 예측의 신뢰도 임계값을 무시할 때 공개 거래로 공동 지시됩니다.
IMHO, 당신은 선택했지만 증거를 제공하지 않았습니다.
하지만 솔직히 말해서 저는 최적화의 목표에 대한 이전 게시물의 제 발언에 대한 귀하의 반응에 더 관심이 있습니다.
공식 IMHO의 확장에서 부호가 변경되어야 합니다. 판매 거래의 이익은 부호로 인해 이미 양수이며 스프레드는 항상 비용입니다.
이 수정은 또 하나의 결과를 가져옵니다. 매도 다음 섹션에 대한 아웃 합계의 기호를 변경해야 합니다. 즉, 한 쌍(Out, -Out) 대신 두 쌍(Out Buy, -Out Buy)과 (Out Sell, -Out Sell)을 작성하고 한 쌍에서 플러스, 마이너스가 있는 항을 취합니다. 다른. 그러면 예외적으로 강력한 가정에 대한 필요성이 사라집니다. 즉, TS가 마팅게일을 올바르게 결정하고, 바이셀과 관련하여 시스템의 대칭성을 가정하는 것으로 충분합니다.
표현식의 오른쪽에는 TS가 Out 으로 정의한 가격 범위 간격을 담당하는 멤버가 있습니다. 이 섹션은 TS 논리의 관점에서 martingale로 특징지어지며 kotir의 움직임을 예측하는 것은 무의미하므로 TS는 "재생"하지 않는 것을 선호합니다. 그러나 통계적 관점에서 볼 때 섹션의 마틴게일은 그러한 섹션의 합에 대한 필연적인 마틴게일을 의미하며, 이는 다시 합의 MO가 0을 보장합니다. 따라서 충분히 많은 수의 트랜잭션이 수행된 상태에서 함수의 이 구성원을 0으로 유지하여 완전히 자신 있게 제거할 수 있습니다(수식 참조, 합계 주위의 삼각형 괄호는 평균화 절차를 의미함). 결과적으로 우리는 항상 시장에 있는 "반전" TS에 대한 표현을 얻었습니다(마지막 표현의 오른쪽). 그러한 차량의 경우 출구 지점을 결정하는 것은 의미가 없습니다. 그들은 반대 위치에 대한 진입점과 일치합니다.
하지만 결국 임의의 TS를 고려한다면 예측 불가능한 구간뿐만 아니라 손익이 알 수는 없지만 상당히 높을 수 있는 구간에 대해서도 '플레이하지 않는 것을 선호'할 수 있다. 예를 들어 뉴스 중 급격한 가격 변동에 대해 이야기하고 있습니다. 나는 그러한 가격 움직임을 무시할 수 있다고 생각하지 않으며, 평균적으로 0을 제공해야 한다고 믿고 가만히 놔둡니다.
주체-객체 관계 모델의 개념은 과학주의에 도입되었습니다. 시장 또는 CR과 관련하여 상인 또는 TS의 위치를 결정하는 것이 논리적입니다.
IMHO, 이것은 개체입니다. 모델의 주도되고 종속적인 부분, 즉 주체의 행동에 반응하는 부분입니다. 그리고 이것은 초기 가정입니다.
이것은 모든 추가 추론과 가정으로 기억할 NUNA입니다.
이것은 내가 이해하기 어렵습니다. 아마도 지금은.
아니요, 깨지지 않았지만 지속적으로 거래 결정을 내려야 하는 상태에 있습니다. 히스토리를 분석하지 않지만 오른쪽 가장자리에 있으며 현재 상태만 알고 있습니다. - 열려 있는 위치가 있습니까? 그리고 예후 는 무엇입니까? 그것이 그녀가 아는 전부입니다. pts. 간단한 예: 일정 시간 동안의 예측이 현재 포지션을 청산하기로 결정하기 위한 신뢰 임계값보다 낮고 반대 항목이 있더라도 디지털 은행이 SL을 돌파하여 열린 거래 상태에서 TS를 철회하는 것을 막을 수는 없습니다. 또는 TP, TS와 관련된 디지털 시장의 우위 가정이 사실인 경우.
우리는 여전히 보호 명령 없이 건설을 고려하고 있음을 상기시켜 드리겠습니다. 그리고 두 번째로, 우리는 (우리에게 관심이 없는) CR 알고리즘에 따라 이미 깨진 임의의 TS 작업을 고려하고 있습니다. 그리고 이것을 보면서 우리는 거래의 수익성에 대한 질문을 스스로에게 묻지 않고 기존 수익성을 높이는 방법을 제공하여 "OUT"상태를 포기합니다. 이것은 어떤 경우에도 스프레드를 절약할 수 있게 해줍니다.
이것은 딜레마를 야기합니다. 더 큰 손실은 어디에 있습니까?
- 시장에 지속적으로 존재하지 않는 스프레드의 수, 또는
- "나쁜" 종료에서 예측의 신뢰도 임계값을 무시할 때 공개 거래로 공동 지시됩니다.
IMHO, 당신은 선택했지만 증거를 제공하지 않았습니다.
마이클 , 여기서 문제의 본질을 공식의 형태로 단순히 표현하는 것보다 더 오래 말할 수 있습니다. 그리고 나는 그것을 했다. 공식에 따르면 모든 TS(심지어 수익성이 없는 경우에도)에 대해 거래의 MO를 높이는 유일한 방법은 쿠데타를 위해 출구를 거부하는 것입니다. 터무니없는 것으로 간주될 수 있는 유일한 점은 Candid 가 절대적으로 올바르게 지적한 것처럼 "OUT" 섹션에 martingale에 대한 요구 사항이라는 것입니다. 그러나 Nikolai 가 위에서 제안한 것처럼 이 요구 사항은 덜 엄격한 것으로 대체될 수 있습니다. 즉, 이 영역에서 가격 증분 분포의 대칭에 대한 요구 사항입니다(나는 증분의 FR에 대해 이야기하고 있습니다). 후자의 옵션은 CR에 대한 MO RPR이 0과 같기 때문에 명백합니다. 그건 그렇고, 증거에서 martingale을 사용한 것은 TS 자체의 관점에서 시리즈의 그러한 속성에 오히려 호소했습니다. 설명하겠습니다. VR이 이 속성을 엄격하게 가져야 한다고 말하지는 않았지만 TS는 이 섹션에서 VR이 어디로 이동할지 알지 못하는 것으로 충분합니다. 또는 그것에 대해 생각하면 추측할 수도 있지만(약한 예측), 이 예측은 다른 섹션에 대해 무작위로 부호를 변경해야 합니다. 그런 다음 우리는 논리적으로 Nikolai 가 이미 말한 것으로 돌아갑니다. 요컨대, 이들은 동일한 계란입니다 - 측면보기! 그리고 제가 한 선택이 충분히 합리적이고 입증되었다고 믿습니다.
하지만 솔직히 말해서 나는 최적화의 목표에 대한 이전 게시물의 내 발언에 대한 당신의 반응에 더 관심이 있습니다.
무슨 뜻이에요?
이 수정은 또 하나의 결과를 가져옵니다. 매도 다음 섹션에 대한 아웃 합계의 기호를 변경해야 합니다. 즉, 한 쌍(Out, -Out) 대신 두 쌍(Out Buy, -Out Buy) 및 (Out Sell, -Out Sell)을 작성하고 한 쌍에서 플러스, 마이너스가 있는 항을 취합니다. 다른. 그러면 예외적으로 강력한 가정에 대한 필요성이 사라집니다. 즉, TS가 마팅게일을 올바르게 결정하고, 바이셀과 관련하여 시스템의 대칭성을 가정하는 것으로 충분합니다.
걱정 해주셔서 감사합니다. 오히려 그게 더 편합니다. 위에서 나는 이미 당신의 접근 방식의 장점을 언급했습니다.
Ztec 작성 >>
하지만 결국 임의의 TS를 고려한다면 예측 불가능한 구간뿐만 아니라 손익이 알 수는 없지만 상당히 높을 수 있는 구간에 대해서도 '플레이하지 않는 것을 선호'할 수 있다. 예를 들어 뉴스 중 급격한 가격 변동에 대해 이야기하고 있습니다. 나는 그러한 가격 움직임을 무시할 수 있다고 생각하지 않으며, 평균적으로 0을 제공해야 한다고 믿으며 가만히 놔둡니다.
예, aZtec , 문제의 본질을 올바르게 인식했습니다. 그러나 TA 내에서는 뉴스를 그렇게 취급하지 않습니다. 그러나 보도 자료에서 거래되는 상품의 변동성 증가를 언급할 수 있습니다. 불행히도 나는 OTS에 대한 적절한 설명과 관련된 모든 다양한 문제를 한 번에 다룰 수 없습니다. 내가 채택한 형식에서 우리는 이 스레드에서 시장의 고정 프로세스를 고려합니다. 그리고 주제의 시작 부분에서 나는 이 접근 방식의 한계에 대해 유보했습니다. 특히, 견적 프로세스의 비-에르고딕성(non-ergodicity)의 매력은 변동성(또 다른 매개변수)에 대한 1포인트당 자본 몫 f 의 강한 의존성의 출현에 영향을 미칠 것이라고 주장할 수 있습니다. 분명히 변동성이 증가함에 따라(뉴스 릴리스 중) f 는 감소해야 합니다. 그러나이 모든 것은 2 차 작은 것들에 적용되지만 실제 악기에서 OTS의 수명을 관리하는 사람은 그들임을 배제하지 않으며 이것에 의해서만 안정적인 돈을 벌 수 있습니다 (아무리 역설적이더라도 소리). 동적 매개변수와 같은 흥미로운 방향이 나타날 수 있는 것은 후자 문제의 솔루션에서 비롯됩니다.
한마디로 이 질문은 아직 체계적인 해결을 기다리고 있다. 그 동안 우리는 시장의 ergodicity의 관점에서 최적의 거래 과정에 대한 분석적인 설명을 얻으려고 노력하고 있습니다.
OTS의 주제를 계속합니다.
차량에 얼마나 많은 사용자 정의 가능한 매개변수가 있어야 하는지 궁금해한 사람은 아무도 없었습니다. 실제로 "없음"이라는 대답은 받아들여지지 않습니다. TS를 어떻게든 조정해야 합니다. 그렇지 않으면 일식, 아프리카 날씨 및 유가를 예측하는 데 똑같이 성공할 것입니다. 아마도 "더 나은"? 또한 작동하지 않는 것 같습니다. 그렇지 않으면 우리는 결코 조정하지 않을 것입니다. 그렇다면 황금의 의미는 어디에 있습니까? 이것은 우리가 여기서 재미있는 문제와 동일한 최적화 문제라는 것이 밝혀졌습니다. 아직 일관된 증거는 없지만 결과의 본질은 예측 가능한 환경에서 작업할 때 조정 가능한 매개변수의 수가 증가할 수 있고 예측의 신뢰도가 1에 가까운 경향이 있다는 것입니다. 그러나 약한 예측 가능한 환경에서 작업할 때 또는 예측할 수 없는 환경에서 조정 가능한 매개변수의 최적 수는 1이 되고 예측 정확도는 0이 되는 경향이 있습니다. 역설이 사실입니까(최적의 매개변수 수에 대해 말하는 것입니다)? 결과는 놀랍습니다! 우리가 무언가에 대해 덜 알수록 더 적은 수의 분석 매개변수가 관리하기에 가장 적합하다는 것이 밝혀졌습니다... 이상하지 않습니까? 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 결정을 내려야 하는 환경에 더 익숙할수록 더 많은 매개변수를 사용하는 것이 좋습니다. 어떻게! 지금까지 나는 정반대의 생각을 해왔다. 우리가 거의 아무것도 모르는 환경에 있다면 우리는 귀를 막고 눈을 뜨고 듣고, 듣고, 우리 같은 사람들의 의견을 묻고 어려운 결정을 내려야 할 것 같습니다 ... 그러나, 아니, 한 가지를 취하는 것이 가장 좋지만 가장 정확하고 주저하지 않고 결정을 내리십시오. 아마도 이런 이유로 전쟁에서 지휘관의 명령은 논의되지 않습니다.
따라서 나에 의해 입증되지 않은 이 진술에 따르면 OTC에는 조정 가능한 매개변수가 하나만 있어야 합니다 (결국 가격 시리즈가 매우 잘 예측할 수 없다는 사실에 아무도 이의를 제기하지 않을 것입니다).
그래서 OTS가 갖추어야 할 많은 속성을 고려했습니다. 동굴 벽에 불의 섬광에 의해 드리워진 그림자를 알고, 우리는 다양성으로 불 주위에서 춤추는 사람들의 이미지를 복원하려고 노력할 것입니다. UTS 자체를 이미지에 따라 재현해 봅시다. 주요 속성을 나열합니다.
1. 뇌물의 RF는 직각삼각형(첫 번째 근사치에서)의 형태를 가지며, 후자의 방향은 시장의 속성(트렌드니스/롤백)에 따라 달라집니다.
2. OTS에는 CR에 적응할 수 있는 구성 가능한 매개변수가 하나만 있습니다.
3. OTS는 항상 시장에 있습니다.
4. 모든 트랜잭션은 부호 변수입니다.
5. 조정 가능한 유일한 매개변수의 치수는 포인트입니다.
6. OTS에 보호 중지 명령이 필요한 경우 그 중 하나만 사용됩니다(두 번째 명령은 RF의 날카로운 경계 때문에 관련이 없음).
그는 아무것도 잊지 않은 것 같습니다. 의견이나 추가 사항이 있으면 수정하십시오.
네, Ztec, 당신은 문제의 본질을 정확히 알아차렸습니다. 그러나 TA 내에서는 뉴스를 그렇게 취급하지 않습니다. 그러나 보도 자료에서 거래되는 상품의 변동성 증가를 언급할 수 있습니다. 불행히도 나는 OTS에 대한 적절한 설명과 관련된 모든 다양한 문제를 한 번에 다룰 수 없습니다. 내가 채택한 형식에서 우리는 이 지점에서 시장의 고정 프로세스를 고려합니다. 그리고 주제의 시작 부분에서 이 접근 방식의 한계에 대해 유보했습니다. 특히, 견적 프로세스의 비-에르고딕성(non-ergodicity)의 매력은 변동성(또 다른 매개변수)에 대한 1포인트당 자본 몫 f의 강한 의존성의 출현에 영향을 미칠 것이라고 주장할 수 있습니다. 분명히 변동성이 증가하면(뉴스 릴리스 중) f는 감소해야 합니다. 그러나이 모든 것은 2 차 작은 것들에 적용되지만 실제 악기에서 OTS의 수명을 관리하는 사람은 그들임을 배제하지 않으며 이것에 의해서만 안정적인 돈을 벌 수 있습니다 (아무리 역설적이더라도 소리). 동적 매개변수와 같은 흥미로운 방향이 나타날 수 있는 것은 후자의 문제의 솔루션에서 비롯됩니다.
한마디로 이 질문은 아직 체계적인 해결을 기다리고 있다. 그 동안 시장의 ergodicity의 관점에서 최적의 거래 과정에 대한 분석적인 설명을 얻으려고 노력하고 있습니다.
하지만 뉴스만 있는 것은 아닙니다. 우리는 예측할 수 없는 모든 움직임에 대해 이야기하고 있습니다. 예를 들어 추세 전략을 적용하고 그러한 예측 가능한(추세) 섹션의 끝에 대해 (통계적으로 신뢰할 수 있는 정보를 가지고 있다고 가정) 우리는 여전히 시장에 남아 있어야 한다고 주장할 수 있습니까(이 정보 무시). 스프레드를 절약하고 통계적 이점을 얻으려면? 아니면 시장의 추세/평활기가 더 이상 정체 상태가 아니며 아직 그러한 시장을 고려하고 있지 않습니까? 게다가, 그것은 고려된 기간에 대한 가격 변동의 평균 값에 대한 스프레드의 비율에 의존해서는 안 됩니다. 저것들. 스프레드 순서의 변동을 앉히는 것이 정말 이치에 맞지만 수십/수백 스프레드의 변동은 무엇입니까?
글쎄요, 게다가 이제 최적의 전략을 개발할 때 고려하는 유일한 매개변수는 총 수익성입니다. 물론 그러한 접근에는 생명권이 있습니다. 그러나 고정 로트 거래에서 고정 주식 거래로 전환할 때 고정으로 거래할 때 동일한 수입을 보여주는 두 가지 전략에서 주목할 가치가 있습니다. 많은 양의 긍정적 인 거래가 많은 소득 중 하나가 더 높은 수입으로 표시됩니다. 그리고 시장에 진입할 시기를 신중하게 선택하여 그러한 거래의 점유율을 높일 수 있습니다.
나는 첫 번째 단계에서 당신이 작업을 가능한 한 많이 단순화하려고 노력하고 있으며 결과적으로 시장에 지속적으로 있어야 할 필요가 있다는 조건을 얻는다는 것을 이해합니다. 그러나 이러한 조건은 실제 거래 시스템에 최적이라고 보기 어렵습니다.
여기 :) 그런데 - 연구를 위한 누적 도구입니다. SL과 TP.
https://www.mql5.com/ru/forum/113106