Vitya>> : так не нужно готовых, хоть пару строк...))
오-오-오, 코드베이스에서 수백 줄의 이 "좋음" - 샤프트!
흥미로운 점입니다. GTS FR의 일반관과 TS의 동작을 설명하는 기능관을 분석적 형태로 구성할 때 가격대의 가장 일반적인 속성과 기본적인 상식부터 진행하여 본의 아니게 끌리지 않도록 주의 깊게 관찰하였다. 추가 개체. 그리고 우리는 어디에도 명시 적으로 시간이 없습니다. 우연일까? 잘 모르겠지만 FR의 전체적인 모습은 가격대비 면에서 훌륭하게 묘사되어 있습니다. 위에서 저는 가격 계열의 두 매개변수인 시간 t 와 진폭 V(t) 사이에 통계적 관계가 있음을 보여주었습니다.
따라서 이 분기의 모든 분석 자료는 매개변수를 통해 시간 함수 및/또는 가격 함수로 두 가지 방식으로 표시될 수 있습니다. 인수 h 가 있는 임의의 TS의 DF(그림 빨간색)와 시간이 인수로 사용되었을 때의 모양(파란색)을 다시 살펴보겠습니다.
변수 h 를 인수로 사용하면 DF의 더 엄격한 경계를 가질 수 있고 결과적으로 이러한 표현이 분석에 더 간단하다는 것을 알 수 있습니다. 시간적 표현은 윙윙거리지 않는 평균값 등의 분석이 필요하다. 하지만 물론 트레이딩 스타일을 고를 때 그려진 미모가 논점이 될 수 없다는 저에게 이의를 제기할 수 있습니다 - 유용하고 유익한 것들이 많이 시간 속에 묻혀 있습니다 ... 일반적으로 나는 여전히 반대하는 방법을 모릅니다 이에. 묻혔을 수도 있지만 h 의 FR에서는 이 모든 것이 이미 고려되었습니다. 이 두 가지 경우에 수행된 거래의 수가 같지 않음을 분명히 밝힙니다. 그러나 이것이 일반적인 견해에는 영향을 미치지 않습니다. 나는 단지 경계의 확장을 강조하고 싶었다.
일반적으로 나는 분석에서 주장의 가격 표현을 계속 고수할 것입니다. 저에게는 더 쉽고 명확합니다. 결과 시스템은 이러한 용어로 연구 대상을 완벽하게 설명하며 추가 중복 매개 변수를 포함하는 것은 부당한 사치로 보입니다.
HideYourRichess>> : Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
HideYourRichess 는 TP=k*SL 일 때 TS가 고정 정지점과 함께 작동한다는 것을 의미했다고 생각합니다. 여기서 k 는 상수입니다. 그가 그의 기사 에서 고려한 것은 그러한 경우에 대한 MM이었습니다. TS의 뇌물을 수락하는 값이 결정되는 영역(마이너스에서 플러스 무한대까지의 자연수)이 결정될 때 가장 일반적인 경우에 대해 MM을 연구하고 있음을 상기시켜 드리겠습니다.
Vitya писал(а) >>
Ветка очень интересная, вот если бы ещё результаты в виде кода оформлялись проще было бы понять как всё это можно применить.
이 분기는 시장에서 특정 현상을 설명할 수 있는 매개변수의 위상 공간을 크게 줄이고 결과적으로 코딩 자체를 의미 있는 활동(일부 매개변수의 어리석은 열거가 아님)으로 만드는 하나의 목표로 (때로는 교묘하게) 생각하기 위한 것입니다 몇 주 동안 테스터에서).
따라서 여기에서 기성품 고문을 볼 수 없을 것입니다.
PS 내 이전 게시물을 업데이트했습니다.
так не нужно готовых, хоть пару строк...))
오-오-오, 코드베이스에서 수백 줄의 이 "좋음" - 샤프트!
흥미로운 점입니다. GTS FR의 일반관과 TS의 동작을 설명하는 기능관을 분석적 형태로 구성할 때 가격대의 가장 일반적인 속성과 기본적인 상식부터 진행하여 본의 아니게 끌리지 않도록 주의 깊게 관찰하였다. 추가 개체. 그리고 우리는 어디에도 명시 적으로 시간이 없습니다. 우연일까? 잘 모르겠지만 FR의 전체적인 모습은 가격대비 면에서 훌륭하게 묘사되어 있습니다. 위에서 저는 가격 계열의 두 매개변수인 시간 t 와 진폭 V(t) 사이에 통계적 관계가 있음을 보여주었습니다.
따라서 이 분기의 모든 분석 자료는 매개변수를 통해 시간 함수 및/또는 가격 함수로 두 가지 방식으로 표시될 수 있습니다. 인수 h 가 있는 임의의 TS의 DF(그림 빨간색)와 시간이 인수로 사용되었을 때의 모양(파란색)을 다시 살펴보겠습니다.
변수 h 를 인수로 사용하면 DF의 더 엄격한 경계를 가질 수 있고 결과적으로 이러한 표현이 분석에 더 간단하다는 것을 알 수 있습니다. 시간적 표현은 윙윙거리지 않는 평균값 등의 분석이 필요하다. 하지만 물론 트레이딩 스타일을 고를 때 그려진 미모가 논점이 될 수 없다는 저에게 이의를 제기할 수 있습니다 - 유용하고 유익한 것들이 많이 시간 속에 묻혀 있습니다 ... 일반적으로 나는 여전히 반대하는 방법을 모릅니다 이에. 묻혔을 수도 있지만 h 의 FR에서는 이 모든 것이 이미 고려되었습니다. 이 두 가지 경우에 수행된 거래의 수가 같지 않음을 분명히 밝힙니다. 그러나 이것이 일반적인 견해에는 영향을 미치지 않습니다. 나는 단지 경계의 확장을 강조하고 싶었다.
일반적으로 나는 분석에서 주장의 가격 표현을 계속 고수할 것입니다. 저에게는 더 쉽고 명확합니다. 결과 시스템은 이러한 용어로 연구 대상을 완벽하게 설명하며 추가 중복 매개 변수를 포함하는 것은 부당한 사치로 보입니다.
Sergey , 어떻게 파란색 곡선을 얻었습니까? 그리고 SL이 왜 거기에 번져 있습니까?
그건 그렇고, 빨간색은 H ort에서 수동으로 이익을 자르면 이해할 수 없습니다. ( 하지만 오른쪽 가장자리의 경우 모양을 변경할 수 있고 어느 정도 자유도가 있습니다. 이것은 분명히 우리가 가지고 있다는 사실 때문입니다. 수익성있는 거래를 마감 할 때를 선택할 수있는 권리 ) 그러면 귀가 커야 할 것 같습니다.
그리고 저는 제 시간에 정확히 문을 닫았습니다 :-) 음, 저는 "시간을 엄수"하려고 노력했습니다. 저는 SL을 결정하고 가격이 평균적으로 포인트로 계산되어야 하는 시간으로 교체했습니다. 여기 그는 "평균"에 있고 운동했습니다.
글쎄요, 제가 가시성에 대해 너무 영리했던 것은 분명합니다. 요컨대, 가격이 특정 수준에 도달할 때 "엄격한" 거래 를 시간 유지에 의한 거래로 대체하면 TC 뇌물 FR의 명확한 경계가 흐려질 것이라는 점을 강조하고 싶었습니다.
도면을 파헤치지 마십시오. 예시입니다!
Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
그리고 어떤 종류의 비 베르누이 속성입니까? 증분 간의 상관관계는?
그리고 어떤 종류의 비 베르누이 속성입니까? 증분 간의 상관관계는?
HideYourRichess 는 TP=k*SL 일 때 TS가 고정 정지점과 함께 작동한다는 것을 의미했다고 생각합니다. 여기서 k 는 상수입니다. 그가 그의 기사 에서 고려한 것은 그러한 경우에 대한 MM이었습니다. TS의 뇌물을 수락하는 값이 결정되는 영역(마이너스에서 플러스 무한대까지의 자연수)이 결정될 때 가장 일반적인 경우에 대해 MM을 연구하고 있음을 상기시켜 드리겠습니다.그리고 어떤 종류의 비 베르누이 속성입니까? 증분 간의 상관관계?
만약에. 대략적으로 말하면, 조화롭고 예측 가능한 베르누이 계획은 혼란스럽고 견고하지 않은 것으로 바뀝니다. 그러나 이것은 관찰과 감각의 수준이며 아직 증거가 없습니다.