IMHO, 위상 공간은 선형 벡터 공간일 필요는 없으며 요소에 대한 두 개뿐 아니라 한 번의 연산도 포함할 필요는 없습니다. 고려해야 할 단 하나의 요구 사항이 있다고 생각합니다. 위상 공간 좌표가 될 수 있는 시스템의 상태 매개변수는 시간적으로 연속적이어야 합니다. 이 요구 사항은 위상 공간에서 시스템 궤적의 연속성을 보장합니다. 그러한 연속성이 없다면 가까운 장래에라도 시스템의 행동에 대한 결론을 내리려는 모든 시도는 의미없는 시도로 변합니다.
반면에 우리가 연속적인 궤적을 가지고 있다면 점의 근접성 개념을 정의해야 합니다. 이로부터 위상 공간은 미터법이어야 합니다. 이 메트릭의 명시적 형식은 중요하지 않으며 유클리드 메트릭을 사용할 수 있습니다. 그러나 이것이 없으면 무언가가 이루어지지 않을 것입니다.
논리적으로. 아래 링크의 기사를 참조하세요.
나는 지원한다. 나는 단지 대중의 욕망에 고정되지 않을 것입니다. 논거는 이렇습니다.
아시다시피, 군중의 욕망은 긍정적인 피드백을 설정합니다. 욕망이 클수록 군중은 어디로 달려야 하는지 더 명확하게 이해할수록 더 많은 사람들이 그 방향으로 이끌려 가고 욕망은 더 커집니다. 이 추세의 끝은 사로잡을 사람이 없을 때 발생합니다. 욕망이 최대일 때. 은행과 대기업은 이것을 이용하여 군중을 조작합니다. 따라서 은행과 대기업의 분위기를 반영하고 군중의 욕구를 능가할 악기를 찾는 것이 가장 유망하다고 생각합니다. 그러나 이것은 "이 대중의 욕망을 가능한 한 가장 잘 반영하는 도구"에 반대되는 것이 아니라 균형을 위해, 그림의 완전성을 위해입니다.
군중에 대한 이야기.
생각해 볼 그림은 다음과 같습니다.
반환 시계열은 몇 가지 기준에 따라 두 개의 계열로 나뉩니다. 첫 번째 행의 길이는 두 번째 행의 길이보다 몇 퍼센트 짧은 것으로 나타났습니다. 얻어진 시리즈의 히스토그램은 위에 나와 있습니다. 첫 번째 분포는 쌍봉이고 꼬리가 있고 두 번째 분포는 단봉이고 꼬리가 거의 없습니다. 무작위 반환의 경우 이것은 분명히 작동하지 않습니다.
이러한 도구를 검색하려면 주어진 컨텍스트의 구현 예를 마음대로 사용할 수 있어야 합니다. 즉, 역사를 강조 할 수 있습니다. 수학은 정확히 과거의 맥락의 실현을 찾는 수단으로 떠오릅니다.
그러한 도구를 찾는 실용적인 접근 방식을 어떻게 보십니까?
많은 옵션. 그것은 모두 우리가 추적하는 감정에 달려 있습니다.
순전히 형식적인 접근 방식으로 다음과 같이 할 수 있습니다.
IMHO, 흥미로울 수 있습니다. 과정. 옵션: 가격 변동만 고려합니다. K1*(C0-C1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN, 여기서 C0은 현재 가격, CN은 N개 전 가격, VN은 N개 전 거래량, KN은 N개 전 가격의 영향 계수입니다. 사실, 우리는 군중의 일부의 형평성을 고려합니다. 거래자가 포지션을 열면 가격 자체가 아니라 가격 변동을 기반으로 결정을 내립니다. 전체 트릭은 KN 계수의 올바른 선택에 있으며 시작된 거래자 그룹의 거래 방법에 따라 선택하는 것이 더 논리적입니다. 예를 들어, 브레이크아웃의 총 자본을 구하려는 경우 계수는 브레이크아웃 수준에서 가격 편차에 따라 달라질 수 있습니다. 이 지분을 더 분석해 보겠습니다. Mb 흥미로운 순간. 이 곡선의 임계값과 임계값 변경(예: 드로다운). 가장 중요한 것은 특정 대상 그룹에 대한 계수를 조정하는 것입니다. 다음으로 주요 거래 방법(브레이커/치퍼, 미들 트레이더, 채널러)을 고려합니다. 그리고 우리는 이 그룹들의 상호작용을 숫자 형태로 얻습니다. 시야가 다른 그룹이라도 가능하지만 그럴 수도 있습니다. 이건 너무해. 표준지표와 다른 점은 대상집단과의 대상작업이며, 모든 가격을 혼합하기가 쉽지 않다. 그리고 불연속성 - 분석된 이력의 깊이는 고정되어 있지 않지만 주어진 거래자 그룹에 대한 진입 신호 발생 시간에 따라 다릅니다. 우리는 특정 참가자 그룹의 거래에서 이탈하는 데 중점을 둡니다. sl, tp 및 시간 모두.
그러나 이것은 순전히 이론적인 접근입니다. 실제로 모든 것은 무작위 발견에 달려 있습니다. 즉, 다양한 아이디어와 가설을 테스트하고 결과를 이해합니다. 따라서 개념 자체는 실제로 유용합니다. 발견된 패턴을 시장 논리에 연결하려는 끊임없는 시도(그리고 컨텍스트/감정이 중요한 부분입니다). 검색은 거의 맹목적이기 때문에 현대 무역, 참가자들이 무엇을 기준으로 하는지, 일반적으로 투기 외에 어떻게 벌고 있는지에 대해 확실하게 알려진 것은 없습니다. 그리고 알려진 것처럼 보이는 것은 검증과 정반대로 작동하며 더 자주 전혀 작동하지 않습니다.
따라서 ZZ의 도움으로 특정 컨텍스트를 구별할 수 있는 방법을 따르게 되어 기쁩니다. 아마도 나는 이해하고 이해하기 위해 연구하고 흥미로운 것을 찾을 것입니다 :)
아시다시피, 군중의 욕망은 긍정적인 피드백을 설정합니다. 욕망이 클수록 군중은 어디로 달려야 하는지 더 명확하게 이해할수록 더 많은 사람들이 그 방향으로 이끌려 가고 욕망은 더 커집니다. 이 추세의 끝은 마음을 사로 잡을 사람이 없을 때 발생합니다. 욕망이 최대일 때. 은행과 대기업은 이것을 이용하고 이런 식으로 군중을 조작합니다. 따라서 은행과 대기업의 분위기를 반영하고 군중의 욕구를 능가할 악기를 찾는 것이 가장 유망하다고 생각합니다. 그러나 이것은 "이 대중의 욕망을 가능한 한 가장 잘 반영하는 도구"에 반대되는 것이 아니라 균형을 위해, 그림의 완전성을 위해입니다.
동의한다. 나는 정보가 없는 평신도와 같은 군중을 의미하는 것이 아니라 재정적으로 중요하고 고정 관념적인 방식으로 행동하는 그룹을 의미했습니다(유사하게). 한 명의 참가자일지라도 - 예를 들어, 대규모 시장 조성자.
특정 수의 저자가 시장 자체보다 시장의 거래 시스템 상태를 설명하는 것이 더 쉽다는 인상을 받습니다.
문맥을 어떻게 이해합니까? 시장이 실제로 어떻게 작동하는지 본질적으로 알지 못한 채 시장을 설명하려면 어떻게 제안합니까?
시세의 일반 소비자에게 시장은 전능자(귀하가 거래하는 DC)에서 오는 데이터 스트림일 뿐입니다. 빅 플레이어, 컨소시엄, 시장 조성자, 심지어 옵션 수준에 대해 이야기하는 것은 우리가 그들의 행동을 설명하는 정확한 모델을 갖기 전까지는 아무 의미가 없습니다. 입력 형식에서 시장은 알 수 없는 채우기가 있지만 몇 가지 알려진 출력이 있는 블랙박스입니다.
시장 컨텍스트의 적어도 일부 유사점을 보려는 시도가 보이므로 세부 사항에 더 가까이 다가가려고 합니다. 이 시도는 최종적인 것이 아닙니다. 저는 단지 논의를 현실로 가져오려고 노력하고 있습니다.
첫째, 단순히 서로 다른 행동 범위를 가진 플레이어가 있기 때문에 컨텍스트 매개변수로서 시간 프레임 에서 벗어날 수 있는 방법이 없는 것 같습니다. 몇 주 동안 포지션을 유지하는 선수의 엔트리는 몇 핍을 잡는 스캘퍼의 엔트리와 질적으로 다릅니다. 기간이 차트의 소스 데이터 모양을 고유하게 정의할 필요는 없습니다. 플레이어가 작업하는 최소 시간입니다. 천문학적으로 표시된 양초, Renko 또는 33이 있는 차트일 수 있습니다.
자, TF H1을 선택하고 가장 좋아하는 유로를 살펴보세요. 우선 이 차트의 기준점인 앵커를 설정해야 합니다. 이 기준에서 앞으로 춤을 추어야 합니다. 이러한 앵커는 현실과 분리된 이상적인 마크업(예: 마크업 33)이 아니라 실시간으로 작동하는 실제 알고리즘의 신호(미래를 내다보지 않고)여야 합니다. 그건 그렇고, 내가 ZZ를 좋아하지 않는 이유입니다. 왜냐하면. 신호를 등록하는 순간은 "이상적인 입력"의 순간과 매우 다릅니다.
이 실제 알고리즘의 선택에는 완전한 임의성이 있습니다. 거래 시스템일 필요는 없습니다. 과거 가격, 거래량, 주문 수준 등을 임의로 조합할 수 있습니다. 이 알고리즘이 실시간이라는 것이 중요합니다.
아이디어를 설명하기 위해 원시적인 것으로 시작합시다. 기본 시스템은 "첫 번째 막대의 종가와 10주기의 비둘기 교차"입니다. 테스트를 위해 실행해 보겠습니다. 이 시스템은 차트를 세그먼트로 표시합니다 [Open_position; 닫기_위치]. 이 세그먼트 시스템을 조건부로 "10-마킹"이라고 부를 것입니다.
다음으로 유사하게 N = 2..500에 대한 N-마킹을 구축합니다. 우리는 왜 이것을 하고 있습니까? 우리는 "매개변수 N에 의한 컨볼루션"을 수행합니다. 즉, 컨텍스트와 아무 관련이 없는 임의의 매개변수 N을 제거합니다. 우리는 N-마킹의 특정 논리적 기능(인수 측면에서 대칭, 즉 마킹)이 결국 약간의 제한적 마킹을 제공할 수 있도록 노력합니다. 이 기능이 표시의 교차점인 경우 한계 표시가 모든 N 표시의 결합이라고 가정해 보겠습니다. 꼭 이것이 접속사일 필요는 없지만, 지금까지 가장 논리적으로 보이는 접속사라는 점을 말씀드리고 싶습니다.
우리의 기본 시스템의 경우 한계 표시가 없을 것이 분명합니다. 비어 있을 것입니다. 올바른 기본 시스템을 선택하는 것은 일종의 예술입니다. 그는 배워야 합니다.
그런데 기본 시스템에 두 개의 매개변수가 있는 경우(예: "두 개의 체커 M, N의 교차" 시스템) 두 매개변수에 의해 컨볼루션이 얻어집니다.
모든 매개변수에 대한 컨볼루션 연산의 결과로 비어 있지 않은 Limit 레이블을 제공하는 좋은 기본 시스템을 여전히 찾았다고 가정해 보겠습니다. 이것은 첫 번째 단계일 뿐입니다.
한계 라벨링은 이미 주어진 기본 매개변수화에 대해 안정적인 것입니다. 나중에 컨텍스트에 대한 검색을 빌드할 수 있는 것은 이 제한 마크업에 있습니다. 우리가 쉬는 동안.
추신: 이미 제안된 내용에 단점이 있습니다. 그러나 나는 이 버전을 수정하지 않을 것입니다. 남은 것은 남겨두십시오.
문맥을 어떻게 이해합니까? 시장이 실제로 어떻게 작동하는지 본질적으로 알지 못한 채 시장을 설명하려면 어떻게 제안합니까?
... 우리에게 시장은 알 수 없는 충전재가 있지만 몇 가지 알려진 출구가 있는 블랙박스입니다.
나는 컨텍스트의 정의를 참조 프레임으로 선호합니다.
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени , связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
참조 본체는 울타리에 앉아 지켜보는 "관심 없는 관찰자"가 될 수 있습니다. ;)
그것과 관련된 가격은 시간이 지남에 따라 그 주위에 .. 그 다음에는 정말 올라갑니다. 그리고 때로는 아래로.
(여기서 그러한 척도를 상당한 수준의 "실행"으로 나누는 오류에 대해서도 질문이 제기되지만 조만간 이것에 대해서도 생각해야 할 것입니다) 극한값 33을 다음과 같이 사용하는 것이 허용되는지에 대한 topikstarter의 아이디어 기준점이 나에게 적합한 것 같습니다.
첫째, 단순히 서로 다른 행동 범위를 가진 플레이어가 있기 때문에 컨텍스트 매개변수로서 시간 프레임 에서 벗어날 수 있는 방법이 없는 것 같습니다. 몇 주 동안 포지션을 유지하는 선수의 엔트리는 몇 핍을 잡는 스캘퍼의 엔트리와 질적으로 다릅니다. 기간이 차트의 소스 데이터 모양을 고유하게 정의할 필요는 없습니다. 플레이어가 작업하는 최소 시간입니다. 천문학적으로 표시된 양초, Renko 또는 33이 있는 차트일 수 있습니다.
여기서 나는 지금까지 우리의 무관심한 신체에 대한 좌표축의 의미있는 표시의 바로 이 문제를 해결하려는 시도를 봅니다.
우선 이 차트의 기준점인 앵커를 설정해야 합니다. 이 기준에서 앞으로 춤을 추어야 합니다.
정확히. 그러면 시장 상황의 맥락에서 볼 수 있습니다.
이러한 앵커는 현실과 분리된 이상적인 마크업(예: 마크업 33)이 아니라 실시간으로 작동하는 실제 알고리즘의 신호(미래를 내다보지 않고)여야 합니다. 그건 그렇고, 내가 ZZ를 좋아하지 않는 이유입니다. 왜냐하면. 신호를 등록하는 순간은 "이상적인 입력"의 순간과 매우 다릅니다.
.... 쉬는 동안.
컨셉이 바뀔 줄은 몰랐습니다. 33 - 신호를주지 않지만 관찰자의 자리. 때로는 황폐한 울타리. 가끔은 요새.
그리고 무관심한 관찰자가 울타리의 황폐함을 알아차리면 즉시 다음 장소로 이동합니다.
(나는 그것의 목표가 머리의 위치를 위나 아래로 바꾸는 빈도를 최소화하는 것이라고 가정하겠습니다.
그러나 무관심하지 않은 우리("nebayduzhim" :)는 그의 행동과 전략을 기반으로 하는 것은 고사하고 행동하는 방법을 가르쳐야 합니다.
모두 새해 복 많이 받으세요!
특정 수의 저자가 시장 자체보다 시장의 거래 시스템 상태를 설명하는 것이 더 쉽다는 인상을 받습니다.
로켓이 있고 목표물이 접근하는 것처럼. ;)
그렇다면 맥락에서 우리는 어떤 종류의 시스템을 볼 수 있습니까?
IMHO, 위상 공간은 선형 벡터 공간일 필요는 없으며 요소에 대한 두 개뿐 아니라 한 번의 연산도 포함할 필요는 없습니다. 고려해야 할 단 하나의 요구 사항이 있다고 생각합니다. 위상 공간 좌표가 될 수 있는 시스템의 상태 매개변수는 시간적으로 연속적이어야 합니다. 이 요구 사항은 위상 공간에서 시스템 궤적의 연속성을 보장합니다. 그러한 연속성이 없다면 가까운 장래에라도 시스템의 행동에 대한 결론을 내리려는 모든 시도는 의미없는 시도로 변합니다.
반면에 우리가 연속적인 궤적을 가지고 있다면 점의 근접성 개념을 정의해야 합니다. 이로부터 위상 공간은 미터법이어야 합니다. 이 메트릭의 명시적 형식은 중요하지 않으며 유클리드 메트릭을 사용할 수 있습니다. 그러나 이것이 없으면 무언가가 이루어지지 않을 것입니다.
논리적으로. 아래 링크의 기사를 참조하세요.
나는 지원한다. 나는 단지 대중의 욕망에 고정되지 않을 것입니다. 논거는 이렇습니다.
아시다시피, 군중의 욕망은 긍정적인 피드백을 설정합니다. 욕망이 클수록 군중은 어디로 달려야 하는지 더 명확하게 이해할수록 더 많은 사람들이 그 방향으로 이끌려 가고 욕망은 더 커집니다. 이 추세의 끝은 사로잡을 사람이 없을 때 발생합니다. 욕망이 최대일 때. 은행과 대기업은 이것을 이용하여 군중을 조작합니다. 따라서 은행과 대기업의 분위기를 반영하고 군중의 욕구를 능가할 악기를 찾는 것이 가장 유망하다고 생각합니다. 그러나 이것은 "이 대중의 욕망을 가능한 한 가장 잘 반영하는 도구"에 반대되는 것이 아니라 균형을 위해, 그림의 완전성을 위해입니다.
군중에 대한 이야기.
생각해 볼 그림은 다음과 같습니다.
반환 시계열은 몇 가지 기준에 따라 두 개의 계열로 나뉩니다. 첫 번째 행의 길이는 두 번째 행의 길이보다 몇 퍼센트 짧은 것으로 나타났습니다. 얻어진 시리즈의 히스토그램은 위에 나와 있습니다. 첫 번째 분포는 쌍봉이고 꼬리가 있고 두 번째 분포는 단봉이고 꼬리가 거의 없습니다. 무작위 반환의 경우 이것은 분명히 작동하지 않습니다.
이에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?
이 기사에서 아이디어를 부분적으로 개발했습니다. http://www.waset.org/journals/waset/v30/v30-62.pdf
나는 또한 이제 우리가 관심을 가질 최소 m 이 있는 섹션이라는 사실에서 진행합니다.
잘 모르겠습니다.
보다 효율적인 알고리즘에 대한 링크를 제공할 수 있습니까?
저 할 수 있어요. 또한 Google은 요청하는 것이 좋은 경우 첫 번째 줄에 이러한 링크를 제공합니다.
http://public.lanl.gov/jt/Papers/box-assisted-correlation.pdf // O(N*logN)
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.4138.pdf // -||-
http://matematicas.uclm.es/abueno/webpdfs/ebaalgor2.pdf // -||-
http://www.pittsburgh.intel-research.net/people/gibbons/papers/ipl05.pdf // 인텔의 O(N) 알고리즘
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1998/saborovkova/c2.pdf // 방법의 좋은 개요
http://repository.tudelft.nl/file/333955/202549 // 그게 다야, 생각해봐
http://www.adamgrare.com/docs/Ning2008c.pdf // 재미있습니다.
잘 모르겠습니다.
자유도가 너무 낮은 것이 무슨 문제입니까?
자유도가 너무 낮은 것이 무슨 문제입니까?
내가 이해하는 바와 같이 자유도가 높을수록(독립적인 행동을 하는 에이전트 그룹) - 가격이 더 안정적으로 행동합니다. 따라서 가격은 특정 평균으로 돌아오고 우리는 철수를 사용하여 이익을 얻을 수 있습니다. // 이전 게시물의 두 번째 히스토그램
자유도가 작으면 가격이 어느 방향으로든 계속 움직이는 경향이 있지만 이 움직임은 불안정할 가능성이 높기 때문입니다. 한 그룹의 행동 변화는 가격에 매우 큰 영향을 미치고 단순히 가격을 뒤집을 수 있습니다.
틀리면 정정해주세요.
그건 그렇고, 여기에 또 다른 유용한 링크가 있습니다: http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserfilatov.pdf (나는 거기에서 Wege-Ising 모델에 관심이 있었습니다).
특정 수의 저자가 시장 자체보다 시장의 거래 시스템 상태를 설명하는 것이 더 쉽다는 인상을 받습니다.
어느 것이 더 쉬운지는 사실 명확하지 않습니다. :)
생각의 기차는 이렇습니다.
이러한 도구를 검색하려면 주어진 컨텍스트의 구현 예를 마음대로 사용할 수 있어야 합니다. 즉, 역사를 강조 할 수 있습니다. 수학은 정확히 과거의 맥락의 실현을 찾는 수단으로 떠오릅니다.
그러한 도구를 찾는 실용적인 접근 방식을 어떻게 보십니까?
많은 옵션. 그것은 모두 우리가 추적하는 감정에 달려 있습니다.
순전히 형식적인 접근 방식으로 다음과 같이 할 수 있습니다.
IMHO, 흥미로울 수 있습니다. 과정. 옵션: 가격 변동만 고려합니다.
K1*(C0-C1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
여기서 C0은 현재 가격, CN은 N개 전 가격, VN은 N개 전 거래량, KN은 N개 전 가격의 영향 계수입니다.
사실, 우리는 군중의 일부의 형평성을 고려합니다. 거래자가 포지션을 열면 가격 자체가 아니라 가격 변동을 기반으로 결정을 내립니다. 전체 트릭은 KN 계수의 올바른 선택에 있으며 시작된 거래자 그룹의 거래 방법에 따라 선택하는 것이 더 논리적입니다.
예를 들어, 브레이크아웃의 총 자본을 구하려는 경우 계수는 브레이크아웃 수준에서 가격 편차에 따라 달라질 수 있습니다.
이 지분을 더 분석해 보겠습니다. Mb 흥미로운 순간. 이 곡선의 임계값과 임계값 변경(예: 드로다운). 가장 중요한 것은 특정 대상 그룹에 대한 계수를 조정하는 것입니다.
다음으로 주요 거래 방법(브레이커/치퍼, 미들 트레이더, 채널러)을 고려합니다. 그리고 우리는 이 그룹들의 상호작용을 숫자 형태로 얻습니다. 시야가 다른 그룹이라도 가능하지만 그럴 수도 있습니다. 이건 너무해.
표준지표와 다른 점은 대상집단과의 대상작업이며, 모든 가격을 혼합하기가 쉽지 않다. 그리고 불연속성 - 분석된 이력의 깊이는 고정되어 있지 않지만 주어진 거래자 그룹에 대한 진입 신호 발생 시간에 따라 다릅니다. 우리는 특정 참가자 그룹의 거래에서 이탈하는 데 중점을 둡니다. sl, tp 및 시간 모두.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/page/0/fpart/1/vc/1
그러나 이것은 순전히 이론적인 접근입니다. 실제로 모든 것은 무작위 발견에 달려 있습니다. 즉, 다양한 아이디어와 가설을 테스트하고 결과를 이해합니다. 따라서 개념 자체는 실제로 유용합니다. 발견된 패턴을 시장 논리에 연결하려는 끊임없는 시도(그리고 컨텍스트/감정이 중요한 부분입니다). 검색은 거의 맹목적이기 때문에 현대 무역, 참가자들이 무엇을 기준으로 하는지, 일반적으로 투기 외에 어떻게 벌고 있는지에 대해 확실하게 알려진 것은 없습니다. 그리고 알려진 것처럼 보이는 것은 검증과 정반대로 작동하며 더 자주 전혀 작동하지 않습니다.
따라서 ZZ의 도움으로 특정 컨텍스트를 구별할 수 있는 방법을 따르게 되어 기쁩니다. 아마도 나는 이해하고 이해하기 위해 연구하고 흥미로운 것을 찾을 것입니다 :)
나는 지원한다. 나는 단지 대중의 욕망에 고정되지 않을 것입니다. 논거는 이렇습니다.
아시다시피, 군중의 욕망은 긍정적인 피드백을 설정합니다. 욕망이 클수록 군중은 어디로 달려야 하는지 더 명확하게 이해할수록 더 많은 사람들이 그 방향으로 이끌려 가고 욕망은 더 커집니다. 이 추세의 끝은 마음을 사로 잡을 사람이 없을 때 발생합니다. 욕망이 최대일 때. 은행과 대기업은 이것을 이용하고 이런 식으로 군중을 조작합니다. 따라서 은행과 대기업의 분위기를 반영하고 군중의 욕구를 능가할 악기를 찾는 것이 가장 유망하다고 생각합니다. 그러나 이것은 "이 대중의 욕망을 가능한 한 가장 잘 반영하는 도구"에 반대되는 것이 아니라 균형을 위해, 그림의 완전성을 위해입니다.
동의한다. 나는 정보가 없는 평신도와 같은 군중을 의미하는 것이 아니라 재정적으로 중요하고 고정 관념적인 방식으로 행동하는 그룹을 의미했습니다(유사하게). 한 명의 참가자일지라도 - 예를 들어, 대규모 시장 조성자.
어느 것이 더 쉬운지는 사실 명확하지 않습니다. :)
그렇게 하면 가치가 무엇인지 결정할 수 있습니다.
결국 시스템의 정의가 없으면 위상 공간에 대한 모든 추론은 "reshetovism"입니다 ...
;)
특정 수의 저자가 시장 자체보다 시장의 거래 시스템 상태를 설명하는 것이 더 쉽다는 인상을 받습니다.
문맥을 어떻게 이해합니까? 시장이 실제로 어떻게 작동하는지 본질적으로 알지 못한 채 시장을 설명하려면 어떻게 제안합니까?
시세의 일반 소비자에게 시장은 전능자(귀하가 거래하는 DC)에서 오는 데이터 스트림일 뿐입니다. 빅 플레이어, 컨소시엄, 시장 조성자, 심지어 옵션 수준에 대해 이야기하는 것은 우리가 그들의 행동을 설명하는 정확한 모델을 갖기 전까지는 아무 의미가 없습니다. 입력 형식에서 시장은 알 수 없는 채우기가 있지만 몇 가지 알려진 출력이 있는 블랙박스입니다.
시장 컨텍스트의 적어도 일부 유사점을 보려는 시도가 보이므로 세부 사항에 더 가까이 다가가려고 합니다. 이 시도는 최종적인 것이 아닙니다. 저는 단지 논의를 현실로 가져오려고 노력하고 있습니다.
첫째, 단순히 서로 다른 행동 범위를 가진 플레이어가 있기 때문에 컨텍스트 매개변수로서 시간 프레임 에서 벗어날 수 있는 방법이 없는 것 같습니다. 몇 주 동안 포지션을 유지하는 선수의 엔트리는 몇 핍을 잡는 스캘퍼의 엔트리와 질적으로 다릅니다. 기간이 차트의 소스 데이터 모양을 고유하게 정의할 필요는 없습니다. 플레이어가 작업하는 최소 시간입니다. 천문학적으로 표시된 양초, Renko 또는 33이 있는 차트일 수 있습니다.
자, TF H1을 선택하고 가장 좋아하는 유로를 살펴보세요. 우선 이 차트의 기준점인 앵커를 설정해야 합니다. 이 기준에서 앞으로 춤을 추어야 합니다. 이러한 앵커는 현실과 분리된 이상적인 마크업(예: 마크업 33)이 아니라 실시간으로 작동하는 실제 알고리즘의 신호(미래를 내다보지 않고)여야 합니다. 그건 그렇고, 내가 ZZ를 좋아하지 않는 이유입니다. 왜냐하면. 신호를 등록하는 순간은 "이상적인 입력"의 순간과 매우 다릅니다.
이 실제 알고리즘의 선택에는 완전한 임의성이 있습니다. 거래 시스템일 필요는 없습니다. 과거 가격, 거래량, 주문 수준 등을 임의로 조합할 수 있습니다. 이 알고리즘이 실시간이라는 것이 중요합니다.
아이디어를 설명하기 위해 원시적인 것으로 시작합시다. 기본 시스템은 "첫 번째 막대의 종가와 10주기의 비둘기 교차"입니다. 테스트를 위해 실행해 보겠습니다. 이 시스템은 차트를 세그먼트로 표시합니다 [Open_position; 닫기_위치]. 이 세그먼트 시스템을 조건부로 "10-마킹"이라고 부를 것입니다.
다음으로 유사하게 N = 2..500에 대한 N-마킹을 구축합니다. 우리는 왜 이것을 하고 있습니까? 우리는 "매개변수 N에 의한 컨볼루션"을 수행합니다. 즉, 컨텍스트와 아무 관련이 없는 임의의 매개변수 N을 제거합니다. 우리는 N-마킹의 특정 논리적 기능(인수 측면에서 대칭, 즉 마킹)이 결국 약간의 제한적 마킹을 제공할 수 있도록 노력합니다. 이 기능이 표시의 교차점인 경우 한계 표시가 모든 N 표시의 결합이라고 가정해 보겠습니다. 꼭 이것이 접속사일 필요는 없지만, 지금까지 가장 논리적으로 보이는 접속사라는 점을 말씀드리고 싶습니다.
우리의 기본 시스템의 경우 한계 표시가 없을 것이 분명합니다. 비어 있을 것입니다. 올바른 기본 시스템을 선택하는 것은 일종의 예술입니다. 그는 배워야 합니다.
그런데 기본 시스템에 두 개의 매개변수가 있는 경우(예: "두 개의 체커 M, N의 교차" 시스템) 두 매개변수에 의해 컨볼루션이 얻어집니다.
모든 매개변수에 대한 컨볼루션 연산의 결과로 비어 있지 않은 Limit 레이블을 제공하는 좋은 기본 시스템을 여전히 찾았다고 가정해 보겠습니다. 이것은 첫 번째 단계일 뿐입니다.
한계 라벨링은 이미 주어진 기본 매개변수화에 대해 안정적인 것입니다. 나중에 컨텍스트에 대한 검색을 빌드할 수 있는 것은 이 제한 마크업에 있습니다. 우리가 쉬는 동안.
추신: 이미 제안된 내용에 단점이 있습니다. 그러나 나는 이 버전을 수정하지 않을 것입니다. 남은 것은 남겨두십시오.
문맥을 어떻게 이해합니까? 시장이 실제로 어떻게 작동하는지 본질적으로 알지 못한 채 시장을 설명하려면 어떻게 제안합니까?
... 우리에게 시장은 알 수 없는 충전재가 있지만 몇 가지 알려진 출구가 있는 블랙박스입니다.나는 컨텍스트의 정의를 참조 프레임으로 선호합니다.
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени , связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
참조 본체는 울타리에 앉아 지켜보는 "관심 없는 관찰자"가 될 수 있습니다. ;)
그것과 관련된 가격은 시간이 지남에 따라 그 주위에 .. 그 다음에는 정말 올라갑니다. 그리고 때로는 아래로.
(여기서 그러한 척도를 상당한 수준의 "실행"으로 나누는 오류에 대해서도 질문이 제기되지만 조만간 이것에 대해서도 생각해야 할 것입니다) 극한값 33을 다음과 같이 사용하는 것이 허용되는지에 대한 topikstarter의 아이디어 기준점이 나에게 적합한 것 같습니다.
첫째, 단순히 서로 다른 행동 범위를 가진 플레이어가 있기 때문에 컨텍스트 매개변수로서 시간 프레임 에서 벗어날 수 있는 방법이 없는 것 같습니다. 몇 주 동안 포지션을 유지하는 선수의 엔트리는 몇 핍을 잡는 스캘퍼의 엔트리와 질적으로 다릅니다. 기간이 차트의 소스 데이터 모양을 고유하게 정의할 필요는 없습니다. 플레이어가 작업하는 최소 시간입니다. 천문학적으로 표시된 양초, Renko 또는 33이 있는 차트일 수 있습니다.
여기서 나는 지금까지 우리의 무관심한 신체에 대한 좌표축의 의미있는 표시의 바로 이 문제를 해결하려는 시도를 봅니다.
우선 이 차트의 기준점인 앵커를 설정해야 합니다. 이 기준에서 앞으로 춤을 추어야 합니다.
정확히. 그러면 시장 상황의 맥락에서 볼 수 있습니다.
이러한 앵커는 현실과 분리된 이상적인 마크업(예: 마크업 33)이 아니라 실시간으로 작동하는 실제 알고리즘의 신호(미래를 내다보지 않고)여야 합니다. 그건 그렇고, 내가 ZZ를 좋아하지 않는 이유입니다. 왜냐하면. 신호를 등록하는 순간은 "이상적인 입력"의 순간과 매우 다릅니다.
.... 쉬는 동안.컨셉이 바뀔 줄은 몰랐습니다. 33 - 신호를주지 않지만 관찰자의 자리. 때로는 황폐한 울타리. 가끔은 요새.
그리고 무관심한 관찰자가 울타리의 황폐함을 알아차리면 즉시 다음 장소로 이동합니다.
(나는 그것의 목표가 머리의 위치를 위나 아래로 바꾸는 빈도를 최소화하는 것이라고 가정하겠습니다.
그러나 무관심하지 않은 우리("nebayduzhim" :)는 그의 행동과 전략을 기반으로 하는 것은 고사하고 행동하는 방법을 가르쳐야 합니다.
;)