Forox에서 돈을 버는 것은 불가능합니다!! - 페이지 8

 
Svinozavr >> :

예, 이미 대화가 있었습니다. 나는 예측(시장 모델 거래)에 대해 일하는 성공한 사람을 한 명도 알지 못합니다. 엠비. 핸디캡에서는 모든 것이 다르지만 의심되는 점이 있습니다.))) 다음과 같은 시장에서의 거래는 절대적으로 실제적인 방법입니다. 사실 여기 까지 였습니다. 거래된 컨텍스트 모델이 있으며 그에 따라 작동합니다.

여기에 다시 입장/출구를 그리는 칠면조가 로드됩니다. - 오늘(빨간색/초록색 - 포즈 열기, 파란색 퇴장):

이전의 사진이 있습니다.

모든 것이 너무 간단하다는 것이 밝혀졌습니다 ... 그리고 토론의 배수는 무엇입니까? 그리고 이 멍청한 헤지 펀드는 일반적으로 프로그래머, 수학자, 물리학자, 점성학자로 구성된 전체 과학 부서를 돌보지 않습니다.

 
OAE >> :

모든 것이 너무 간단하다는 것이 밝혀졌습니다 ... 그리고 토론의 배수는 무엇입니까? 그리고 이 멍청한 헤지 펀드는 일반적으로 프로그래머, 수학자, 물리학자, 점성학자로 구성된 전체 과학 부서를 돌보지 않습니다.

단지? 음, 반복하십시오.))) 보세요 - 수학자, 물리학자 등은 다양한 성공 수준으로 반복합니다.

아무도 쉽다고 말하지 않습니다. 그냥 해결된 문제입니다. 요점은 그러한 접근 방식의 구현이 가능하다는 것입니다. 시장 모델 거래에 관해서는 잘 모르겠습니다. 개인적으로 나는 그런 사람들을 만나지 못했다.

===

나는 자랑을 위해 그것을 게시하지 않았습니다. 단지 내 논문의 예시일 뿐입니다. (네, 그리고 이것들은 제 논문이 아닙니다.)

 
Svinozavr >> :

))) 그렇게. 다른 한편으로는 근본적인 차이가 있습니다. 예측에 따르면 거래 컨텍스트가 존재하지 않고 단순히 현재에 존재한다는 것입니다. 가격 예측 순간은 없습니다. 그러나 이미 추세 모델의 예를 참조하여 이 모든 것을 자세히 설명했습니다.

흐류노포탐 그게 또 말장난이야

컨텍스트는 예측에 따르지 않지만 실제로는 어떤 경우에도 입력하고 예측하고 자신의 것을 남깁니다.

잔디가 오면 다시 양쪽에서 위키를 말릴 것입니다.

 

OAE писал(а) >>


그리고 사람들이 이 질문을 진지하게 즐겼던 포럼을 발견했습니다. 솔직히 말해서 그들의 수학적 의사 소통 수준은 내가 종종 이해할 수 있는 정도였습니다.

구두점과 전치사 :) 그래서 남은 것은 읽는 것뿐이었습니다. 그래서 30분이 지나도 세세하게 반복할 수가 없었다. 하지만 중요한 순간이 있었다

시장 움직임의 질서를 심각하게 의심하게 만들었습니다. 예를 들어, 다음과 같은 실험이 수행되었습니다. 컴퓨터에서 생성되지 않은 난수를 취했습니다.

사용자 및 University of Mathematics의 일부 웹 사이트에서 또는 일반적으로 아무리 재미있는 과학 연구를 위한 유료 생성기가 있습니다.

얻을 수 있는 최대의 난수성은 캔들스틱 차트의 틱, 스틱 차트의 틱에서 형성되었으며, 이를 임의로 취한 통화쌍 차트와 구별하기 위해 제안되었습니다.

이 사람들의 "과학적" 정도는 단순히 놀랍습니다. 그런 쓰레기에 너무 많은 노력을 기울였습니다. 그리고 아무것도 입증되지 않았습니다.

 
Svinozavr >> :

))) 그렇게. 다른 한편으로는 근본적인 차이가 있습니다. 예측에 따르면 거래 컨텍스트가 존재하지 않고 단순히 현재에 존재한다는 것입니다. 가격 예측 순간은 없습니다. 그러나 이미 추세 모델의 예를 참조하여 이 모든 것을 자세히 설명했습니다.

뭐!!! 다시? 그리고 평화협정? 그럼 도끼를 파러 가볼까?

 

30분 전에 임의의 틱으로 .hst 파일을 만들었습니다(첫 번째 견적은 2008년 1월 1일에 가져왔고 시간당 틱 수는 Eurodollar에서 가져왔습니다).

MT4에서 열렸습니다.

실제 H1 일정이 아닌 이유는 무엇입니까?

 

그리고 이것은 스크립트입니다

 int start ( ) {
   int HistoryHandle = FileOpenHistory ( "EURUDD60.hst" , FILE_BIN | FILE_WRITE ) ;
   if ( HistoryHandle < 0 ) return ( - 1 ) ;
   int temp [ 13 ] ;

   FileWriteInteger ( HistoryHandle , 400 , LONG_VALUE ) ;
   FileWriteString ( HistoryHandle , "Copyright © 2009, student" , 64 ) ;
   FileWriteString ( HistoryHandle , "EURUDD" , 12 ) ;
   FileWriteInteger ( HistoryHandle , PERIOD_H1 , LONG_VALUE ) ;
   FileWriteInteger ( HistoryHandle , 5 , LONG_VALUE ) ;
   FileWriteInteger ( HistoryHandle , 0 , LONG_VALUE ) ;        //timesign
   FileWriteInteger ( HistoryHandle , 0 , LONG_VALUE ) ;        //last_sync
   FileWriteArray ( HistoryHandle , temp , 0 , 13 ) ;

   int i ;
   double p ;
  i = iBarShift ( "EURUSD" , PERIOD_H1 , D'2008-01-01' ) - 1 ;
  p = iOpen ( "EURUSD" , PERIOD_H1 , i ) ;
   while ( i > 0 ) {
     int V = iVolume ( "EURUSD" , PERIOD_H1 , i ) ;
     int t = V ;
     double O = 0 , H = 0 , L = 0 , C = 0 ;
     while ( t > 0 ) {
       if ( MathRand ( ) - 32768 / 2 > 0 ) p = p + 0.00007 ; else p = p - 0.00007 ;
       if ( O = = 0 ) O = p ;
       if ( H = = 0 | | p > H ) H = p ;
       if ( L = = 0 | | p < L ) L = p ;
       if ( t = = 1 ) C = p ;
      t - - ;
     }
     FileWriteInteger ( HistoryHandle , iTime ( "EURUSD" , PERIOD_H1 , i ) , LONG_VALUE ) ;
     FileWriteDouble ( HistoryHandle , NormalizeDouble ( O , 5 ) , DOUBLE_VALUE ) ;
     FileWriteDouble ( HistoryHandle , NormalizeDouble ( L , 5 ) , DOUBLE_VALUE ) ;
     FileWriteDouble ( HistoryHandle , NormalizeDouble ( H , 5 ) , DOUBLE_VALUE ) ;
     FileWriteDouble ( HistoryHandle , NormalizeDouble ( C , 5 ) , DOUBLE_VALUE ) ;
     FileWriteDouble ( HistoryHandle , NormalizeDouble ( V , 5 ) , DOUBLE_VALUE ) ;
    i - - ;
   }
   FileClose ( HistoryHandle ) ;
   return ( 0 ) ;
}

 
Mischek >> :

흐류노포탐 그게 또 말장난이야

컨텍스트는 예측에 따르지 않지만 실제로는 어떤 경우에도 입력하고 예측하고 자신의 것을 남깁니다.

잔디가 오면 다시 양쪽에서 위키를 말릴 것입니다.

근본적인 차이를 숨기고 싶다면 이것과 저것을 모두 예측이라고 부르는 말로 장난을 치는 것입니다.

아니면 당신이 말하는 것을 정말로 이해하지 못합니까? 방법이 없습니다.

 
yu-sha >> :

30분 전에 임의의 틱으로 .hst 파일을 만들었습니다(첫 번째 견적은 2008년 1월 1일에 가져왔고 시간당 틱 수는 Eurodollar에서 가져왔습니다).

MT4에서 열렸습니다.

실제 H1 일정이 아닌 이유는 무엇입니까?


가격과의 첫 번째 차이의 확률 밀도를 확인하십시오. 획일적인 법에 따라 고문을 운전할 기회가 있습니다.
 
yu-sha писал(а) >>

30분 전에 임의의 틱으로 .hst 파일을 만들었습니다(첫 번째 견적은 2008년 1월 1일에 가져왔고 시간당 틱 수는 Eurodollar에서 가져왔습니다).

MT4에서 열렸습니다.

실제 H1 일정이 아닌 이유는 무엇입니까?

그렇다면 시계열의 인용문을 무작위로 고려한다면 왜 모든 종류의 레벨과 ma'shki가 필요합니까? 결국, TA나 웨이브 등이 무작위 시리즈에서 수익을 내는 데 도움이 되지 않을 것이 분명합니다.

ps 그리고 임의의 변수는 어떤 분포로 취했습니까? :)