요컨대, 가격 분석을 위해 Neuronka보다 더 나은 것을 생각해내는 것은 내부 정보를 제외하고는 불가능하지는 않지만 어렵습니다.
이 모든 것이 한 번부터 시작되었습니다. 가격과 관련하여 NA를 연구했지만 슬라이딩 시간 창 모드에서 배기를 얻기가 어렵다는 것이 밝혀졌습니다. 따라서 우리는 Khaykin, Bishop 및 Shumsky를 선반에 놓고 시간이 아닌 Renko 규모에 앉아야 합니다. 나는 이 방향의 전망에 대한 직간접적인 증거를 모두 가지고 있습니다. 그 증명 중 하나가 Neutron 님이 하셔서 Kagi의 어깨에서 2H를 빼서 국회에 출마해서 좋은 결과를 얻었습니다.
카기 쪼개지는 추세의 변화에 더 빨리 반응하는 것으로 알려져 있습니다. 이것은 복잡성 측면에서 실제 구현이 구분할 수 없고 세 줄의 코드가 필요하다는 사실에도 불구하고.
나도 그렇게 생각했지만 흥미로운 뉘앙스가 나왔습니다(Spider에서 "트레이딩 움직임" 섹션에서 읽었습니다): 전략이 최적화되고 있는 Renko 규모는 테스트된 영역, 즉 테스트된 영역에서 미래에 유지되어야 합니다. 상자의 크기(저울 수준 간의 차이와 동일함) 외에, 척도 수준도 같은 위치에 유지되어야 합니다. 그리고 이 경우 Kagi를 어떻게 해야할지 개인적으로 아직 결정하지 않았지만 아마도 할 수 있습니다.
...Renko 스케일을 유지해야 합니다. 상자의 크기 외에도 눈금 수준도 한 위치에 유지되어야 합니다.
니아실릴! 척도 수준이란 무엇입니까?
여기에서 매복이 발생합니다. Renko 분할은 절대적이지 않습니다. 시계열(TS)에 미치는 영향의 결과는 분할을 시작할 TS의 시간 프레임에 따라 다릅니다. 이 불확실성은 가격 척도에서 상자 크기와 같은 크기입니다. 즉, VR을 여러 가지 다른 방법으로 분할할 수 있으며 Renko의 최대 차이는 분할 단계 - H 를 초과하지 않습니다. Kagi 파티셔닝에는 이러한 단점이 없습니다. 이 분할을 시작하는 방법에 관계없이 모든 것이 명확합니다.
여기에서 매복이 발생합니다. Renko 분할은 절대적이지 않습니다. 시계열(TS)에 미치는 영향의 결과는 분할을 시작할 TS의 시간 프레임에 따라 다릅니다. 이 불확실성은 가격 척도에서 상자 크기와 같은 크기입니다. 즉, VR을 여러 가지 방법으로 분할할 수 있으며 Renko의 최대 차이는 분할 단계 - H를 초과하지 않습니다. Kagi 분할에는 이러한 단점이 없습니다. 이 분할을 시작하는 방법에 관계없이 모든 것이 명확합니다.
요컨대, 누가 뭐라고 해도 - Kagi-Breaking이 더 멋지다!
나도 이것에 대해 썼지만, 이해가 잘 되지 않는 것 같다. 나는 컴퓨터를 멀리하고 Kagi에 대해 생각하고 그가이 단점이 없다고 결정했습니다. 반면에 Renko에서 극단뿐만 아니라 모든 상자를 고려하면 +/-H 수준을 알고 즉시 실행되는 주문이 아닌 보류 중인 주문을 할 수 있습니다. 그러나 이러한 모든 상황을 시도할 수 있습니다.
나는 MT4에서 Renko/Kagi 건설의 조직에 대해 우려하고 있습니다. 결국, 이러한 구성에 대해 Expert Advisor를 작성하면 초기화 중에 잠시 히스토리를 다운로드하고 구성 버퍼를 채워야 하며 우리는 이 버퍼로만 작업합니다. 그리고 Renko/Kagi 칠면조를 별도로 작성하고 해당 값을 참조할 수 없습니다. MT4에서는 타임라인이 어디에나 있습니다. 내가 올바르게 말하고 있습니까?
당신은 올바르게 주장하지만 MT에서 구현될 때 모든 것이 얼마나 단순해 보이는지 완전히 상상할 수 없습니다. 이 문제에 대해 지표를 울부 짖을 필요가 없으며 모든 것이 즉시 고문에 쑤셔 넣을 수 있습니다. 여기 , 내 마지막 게시물을 살펴보십시오. 이것은 거의 Kagi 파티션의 조립식입니다(꼭짓점이 표시되지만 파티션 자체로 이동하는 데 문제는 없습니다).
2는 분할 극값과 분할 단계 H (포인트) 사이의 평균 거리(포인트)의 비율인 상대적 무차원 값입니다. Wiener 프로세스의 경우 이 값은 n 이 크면 2가 되는 경향이 있습니다. 실제 시장 VR에서 이 값은 항상 2와 다르며 상품의 비차익거래/차익거래 정도를 특성화합니다.
2는 분할 극값과 분할 단계 H (포인트) 사이의 평균 거리(포인트)의 비율인 상대적 무차원 값입니다. Wiener 프로세스의 경우 이 값은 n 이 크면 2가 되는 경향이 있습니다. 실제 시장 VR에서 이 값은 항상 2와 다르며 상품의 비차익거래/차익거래 정도를 특성화합니다.
요컨대, 가격 분석을 위해 Neuronka보다 더 나은 것을 생각해내는 것은 내부 정보를 제외하고는 불가능하지는 않지만 어렵습니다.
이 모든 것이 한 번부터 시작되었습니다. 가격과 관련하여 NA를 연구했지만 슬라이딩 시간 창 모드에서 배기를 얻기가 어렵다는 것이 밝혀졌습니다. 따라서 우리는 Khaykin, Bishop 및 Shumsky를 선반에 놓고 시간이 아닌 Renko 규모에 앉아야 합니다. 나는 이 방향의 전망에 대한 직간접적인 증거를 모두 가지고 있습니다. 그 증명 중 하나가 Neutron 님이 하셔서 Kagi의 어깨에서 2H를 빼서 국회에 출마해서 좋은 결과를 얻었습니다.
왜 카기가 아니라 렌코야?
카기 쪼개지는 추세의 변화에 더 빨리 반응하는 것으로 알려져 있습니다. 이것은 복잡성 측면에서 실제 구현이 구분할 수 없고 세 줄의 코드가 필요하다는 사실에도 불구하고.
왜 카기가 아니라 렌코야?
카기 쪼개지는 추세의 변화에 더 빨리 반응하는 것으로 알려져 있습니다. 이것은 복잡성 측면에서 실제 구현이 구분할 수 없고 세 줄의 코드가 필요하다는 사실에도 불구하고.
나도 그렇게 생각했지만 흥미로운 뉘앙스가 나왔습니다(Spider에서 "트레이딩 움직임" 섹션에서 읽었습니다): 전략이 최적화되고 있는 Renko 규모는 테스트된 영역, 즉 테스트된 영역에서 미래에 유지되어야 합니다. 상자의 크기(저울 수준 간의 차이와 동일함) 외에, 척도 수준도 같은 위치에 유지되어야 합니다. 그리고 이 경우 Kagi를 어떻게 해야할지 개인적으로 아직 결정하지 않았지만 아마도 할 수 있습니다.
...Renko 스케일을 유지해야 합니다. 상자의 크기 외에도 눈금 수준도 한 위치에 유지되어야 합니다.
니아실릴! 척도 수준이란 무엇입니까?
여기에서 매복이 발생합니다. Renko 분할은 절대적이지 않습니다. 시계열(TS)에 미치는 영향의 결과는 분할을 시작할 TS의 시간 프레임에 따라 다릅니다. 이 불확실성은 가격 척도에서 상자 크기와 같은 크기입니다. 즉, VR을 여러 가지 다른 방법으로 분할할 수 있으며 Renko의 최대 차이는 분할 단계 - H 를 초과하지 않습니다. Kagi 파티셔닝에는 이러한 단점이 없습니다. 이 분할을 시작하는 방법에 관계없이 모든 것이 명확합니다.
요컨대, 누가 뭐라고 해도 - Kagi-Breaking이 더 멋지다!
니아실릴! 척도 수준이란 무엇입니까?
여기에서 매복이 발생합니다. Renko 분할은 절대적이지 않습니다. 시계열(TS)에 미치는 영향의 결과는 분할을 시작할 TS의 시간 프레임에 따라 다릅니다. 이 불확실성은 가격 척도에서 상자 크기와 같은 크기입니다. 즉, VR을 여러 가지 방법으로 분할할 수 있으며 Renko의 최대 차이는 분할 단계 - H를 초과하지 않습니다. Kagi 분할에는 이러한 단점이 없습니다. 이 분할을 시작하는 방법에 관계없이 모든 것이 명확합니다.
요컨대, 누가 뭐라고 해도 - Kagi-Breaking이 더 멋지다!
나도 이것에 대해 썼지만, 이해가 잘 되지 않는 것 같다. 나는 컴퓨터를 멀리하고 Kagi에 대해 생각하고 그가이 단점이 없다고 결정했습니다. 반면에 Renko에서 극단뿐만 아니라 모든 상자를 고려하면 +/-H 수준을 알고 즉시 실행되는 주문이 아닌 보류 중인 주문을 할 수 있습니다. 그러나 이러한 모든 상황을 시도할 수 있습니다.
나는 MT4에서 Renko/Kagi 건설의 조직에 대해 우려하고 있습니다. 결국, 이러한 구성에 대해 Expert Advisor를 작성하면 초기화 중에 잠시 히스토리를 다운로드하고 구성 버퍼를 채워야 하며 우리는 이 버퍼로만 작업합니다. 그리고 Renko/Kagi 칠면조를 별도로 작성하고 해당 값을 참조할 수 없습니다. MT4에서는 타임라인이 어디에나 있습니다. 내가 올바르게 말하고 있습니까?
http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267
다른 흥미로운 것은 H 값입니다. 보고서 중 하나(첨부된 파일)에서 Shiryaev는 항상 숫자 2에 대해 이야기하고 그 주위를 돌고 있습니다. 누가 어떤 의견을 가지고 있습니까? 이 듀스는 무엇으로 측정됩니까?
이 계산 2에서 내가 맞는지 확인하고 싶습니다.
안녕하세요, 세르게이입니다.
2는 분할 극값과 분할 단계 H (포인트) 사이의 평균 거리(포인트)의 비율인 상대적 무차원 값입니다. Wiener 프로세스의 경우 이 값은 n 이 크면 2가 되는 경향이 있습니다. 실제 시장 VR에서 이 값은 항상 2와 다르며 상품의 비차익거래/차익거래 정도를 특성화합니다.
안녕하세요, 세르게이입니다.
2는 분할 극값과 분할 단계 H (포인트) 사이의 평균 거리(포인트)의 비율인 상대적 무차원 값입니다. Wiener 프로세스의 경우 이 값은 n 이 크면 2가 되는 경향이 있습니다. 실제 시장 VR에서 이 값은 항상 2와 다르며 상품의 비차익거래/차익거래 정도를 특성화합니다.
이상해 랜덤이야
나는 다른 h가 있습니다. 다르게 계산됩니다. 내가 당신을 혼란스럽게 할지라도.