분산에 관한 것이었습니까? 나는 가격 예측을 의미했다. 제 생각에는 분 또는 시간 가격보다 일간 또는 주간 가격을 예측하는 것이 더 쉽습니다.
아니, 글쎄, 내 말은 당신이 예측하고 있다는 것을 의미합니다 - 그리고 어떤 종류의 예측 오류가 있습니다 - 회귀 불일치 ... 그래프에서 그것은 일부 영역에서 그것이 상당히 크다는 것을 알 수 있습니다 ... 글쎄, 어쨌든, 그러한 더 작은 시간 프레임의 구성은 오류의 크기가 더 작아야 합니다 ... 하지만, 물론, 당신이 더 잘 압니다 ... 아마도 제가 기술의 복잡성을 이해하지 못하는 것일 수도 있습니다
아니, 글쎄, 내 말은 당신이 예측하고 있다는 것을 의미합니다 - 그리고 어떤 종류의 예측 오류가 있습니다 - 회귀 불일치 ... 그래프에서 그것은 일부 영역에서 그것이 상당히 크다는 것을 알 수 있습니다 ... 글쎄, 어쨌든, 그러한 더 작은 시간 프레임의 구성은 오류의 크기가 더 작아야 합니다 ... 하지만, 물론, 당신이 더 잘 압니다 ... 아마도 제가 기술의 복잡성을 이해하지 못하는 것일 수도 있습니다
곡선을 보지 않고 가능한 추세를 식별하거나 마음을 흐리게 하는 역할을 합니다 =) 내 경험에 따르면 높을수록 tf가 높을수록 ts가 더 안정적입니다.
쿨... 이제 회귀선에서 추세 곡선을 얻는 방법에 대해 깊이 들어가지 않겠습니다... 대략적으로 상상할 수 있습니다(솔직히 이 방법의 적절성에 대한 의구심이 있지만 오 글쎄)...
그러나 그래프에서조차 일부 영역에서 임의 항(노이즈 성분)의 분산이 매우 크다는 것이 분명합니다... 어쨌든, 나는 분산이 더 작은 시간 프레임에서 훨씬 더 크다는 것을 거의 믿을 수 없습니다... 비록 그것이 일종의 기술 기능일 수 있습니다.
어쨌든, 나는 일반적인 선형 회귀가 큰 것보다 작은 기간에서 더 큰 분산을 가질 것이라고 상상할 수 없습니다...
분산에 관한 것이었습니까? 나는 가격 예측을 의미했다. 제 생각에는 분 또는 시간 가격보다 일간 또는 주간 가격을 예측하는 것이 더 쉽습니다.
분산에 관한 것이었습니까? 나는 가격 예측을 의미했다. 제 생각에는 분 또는 시간 가격보다 일간 또는 주간 가격을 예측하는 것이 더 쉽습니다.
아니, 글쎄, 내 말은 당신이 예측하고 있다는 것을 의미합니다 - 그리고 어떤 종류의 예측 오류가 있습니다 - 회귀 불일치 ... 그래프에서 그것은 일부 영역에서 그것이 상당히 크다는 것을 알 수 있습니다 ... 글쎄, 어쨌든, 그러한 더 작은 시간 프레임의 구성은 오류의 크기가 더 작아야 합니다 ... 하지만, 물론, 당신이 더 잘 압니다 ... 아마도 제가 기술의 복잡성을 이해하지 못하는 것일 수도 있습니다
아니, 글쎄, 내 말은 당신이 예측하고 있다는 것을 의미합니다 - 그리고 어떤 종류의 예측 오류가 있습니다 - 회귀 불일치 ... 그래프에서 그것은 일부 영역에서 그것이 상당히 크다는 것을 알 수 있습니다 ... 글쎄, 어쨌든, 그러한 더 작은 시간 프레임의 구성은 오류의 크기가 더 작아야 합니다 ... 하지만, 물론, 당신이 더 잘 압니다 ... 아마도 제가 기술의 복잡성을 이해하지 못하는 것일 수도 있습니다
곡선을 보지 않고 가능한 추세를 식별하거나 마음을 흐리게 하는 역할을 합니다 =) 내 경험에 따르면 높을수록 tf가 높을수록 ts가 더 안정적입니다.
곡선을 보지 않고 가능한 추세를 식별하거나 마음을 흐리게 하는 역할을 합니다 =) 내 경험에 따르면 높을수록 tf가 높을수록 ts가 더 안정적입니다.
이 곡선이 단지 마음을 흐리게 하는 것이라면, 물론 분산에 대해 이야기할 필요가 없습니다... :)
포럼의 신경망 지점, 여기에 확률적 네트워크(RBF, PNN) 전문가가 있습니까? 몇 가지 질문이 있습니다.
1. VNS를 어디선가 빼면 MLP를 대체할 수 있고 시스템도 작동할 것이므로 작업 시간과 훈련 시간만 변경됩니다. 사실이야?
(저도 한때 MLP로 공부를 시작했고, 실시간으로 추가 교육을 위해 제 GA를 작성하기도 했지만 Entries/Exit를 검색하는 TIME은 어리석게도 오랜 시간 동안 저에게 어울리지 않았습니다. VNS는 각 막대의 새로운 데이터를 기억합니다. )
2. 한 번에 예측을 위해 여러 네트워크를 사용한 적이 있으며 결과는 무엇입니까?
(여기서 인디케이터에 pnn을 넣었는데 한번에 10개 이상의 네트워크를 사용할 수 있는데 컴퓨터가 과열되어 지금까지 결과가 0이여서 오래 기다려야 하는게 아쉽네요)
3. VNS + GA 내 미래 계획, 누가 GA의 도움으로 입력을 선택하려고 할 이유가 있다고 생각합니까?
(나는 프로그래머이고 (아직) 시장의 철학을 이해하지 못하고, 많은 시간이 소요되는 타이핑으로 모든 작업을 수행하므로 아직 스마트 진입/출구를 찾지 못했습니다)
그렇다면 이 H-변동성을 알아낸 사람이 있습니까? https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564
... 우리는 통과하고 군중하지 않습니다 ...
따라서 신경망은 강력한 것이지만 Forex에는 적용되지 않습니다.
나는 이미 이 포럼에 글을 썼지만 다시 반복할 것입니다. 아마도 누군가에게 수십억 개의 신경 세포와 많은 개인 시간을 절약할 수 있을 것입니다.
따라서 신경망은 강력한 것이지만 Forex에는 적용되지 않습니다.
신경망의 단점은 다음과 같은 방법을 알면 수정할 수 있습니다.
신경망이 재훈련되는 이유를 참조하세요.
그리고 당신이 알지 못하고 방법을 모르는 경우, 즉. 손이 엉덩이에서 나거나 두뇌가 초등 교육에 충분하지 않으면 모든 것이 적용되지 않는 것처럼 보입니다.