Prival : 파란색 곡선이 생성된 공식을 사용할 수 있습니다. 주석과 함께 각 구성 요소, 생성된 방법 및 내용. 고맙습니다. 아니면 그냥 파일, 내가 스스로 알아낼 것입니다 Matkad는 알고있는 것 같습니다
1. 선택된 TF에 원래 TS의 일련의 첫 번째 차이(RDD)를 작성합니다(5분으로 두십시오).
2. RPR의 변동성을 찾으십시오 - let m;
3. 증분의 부호를 고려하여 RPR의 모든 증분을 m으로 바꾸고 일련의 등가 증분(RP)의 첫 번째 차이를 얻습니다.
4. RP의 첫 번째 차이를 통합하고 출력에 합성 시리즈인 RP가 있습니다.
모두.
rsi는 다음과 같이 썼습니다. 그러나 나는 마지막 가정에 동의하지 않습니다. 근거 없는 가설, 그 이상은 아닙니다. 군중의 움직임은 RP를 위반하는 "과대 광고"(양자 집합체의 행동과 유사)를 만드는 것 같으므로 여기에서 음모 이론의 확인을 입증하지 않을 것입니다. :). 그리고 결론은 그 자체가 더 평범하다는 것을 암시합니다. 우리는 꾸준히 접근하고 있습니다. 훨씬 더.
글쎄, 어떻게!
군중은 다수에 속한 사람들입니다. 가격 증분 분포를 구축하면 주요 볼륨은 작은 증분(절대 다수)으로 떨어지며 이는 군중을 의미합니다. 원래 가격 시리즈에서 일부보다 큰 증분을 제거하고 "작은"만 남겨 둡니다. - "군중에서", 그리고 우리는 RP 시리즈에 가까운 시리즈를 얻을 것입니다. 한도 내에서 원래 VR의 모든 증분을 동일한 증분으로 바꾸면 "군중의 분위기"에 대한 특정 지표가 표시됩니다. 이는 보시다시피 때때로 코스와 수직이 됩니다...
더 많은 정보가 있는 위치에 대한 질문에 대한 대답은 분명합니다. 틱 기록이 있으면 생각할 수 있는 모든 기간을 확실히 복원할 것입니다. 그리고 특정 TF가 있으면 더 작은 TF, 특히 틱을 복원할 수 없습니다. 따라서 막대보다 눈금에 더 많은 정보가 있습니다! Prival 은 맞습니다. "... 약 30년 동안 하나의 큰 막대에는 거의 진드기만큼 많은 정보가 있습니다. 뭔가 옳지 않습니다. 제 생각에는 막대가 많을수록 포함하는 정보가 적어지는 것이 더 정확할 것 같습니다. "
"막대보다 진드기에 더 많은 정보가 없습니다" 라는 진술에 관해서는 - Forex에서 정보는 결코 불필요하지 않다고 생각합니다! 그녀는 금으로 그녀의 무게의 가치가 있습니다 :-)
내가 "막대에서"라고 말했을 때 나는 모든 TF 에서 막대 형태의 기존 표현을 의미했습니다. 분명히 우리는 30년 된 바를 사용하지 않습니다. 그것은 막대(OHLC)에 관한 것이 아니라 가격의 프랙탈 이산 표현에 관한 것입니다. 틱은 또한 단일 Forex 거래가 아니지만 가격에 대한 브로커의 통합 아이디어의 결과입니다(어디서 왔는지는 중요하지 않음). 군중에 의해 형성될 수 있습니다. 많은 거래자가 "동시에"(즉, 최소 틱 간격보다 작은 간격 동안) 또는 DC 필터의 응답일 수 있습니다. 같은 방식으로 거래자의 정보는 자동으로 전송되지 않고 중개인의 필터를 통해 "위로" 전송될 수 있습니다. 따라서 Neutron, 개별 플레이어의 행동에서 "군중"의 행동을 진드기로 걸러내는 방법의 기초가 보이지 않습니다. 이제 정보에 대해. 정보는 우리가 사용할 수 있는 것입니다. 이 경우 정보는 선택한 관찰 간격 내에서 중요한 가격 변동으로 구성되며 가장 중요한 것은 이 움직임의 방향입니다. 중요 - 예를 들어 더 많은 스프레드 + n 포인트. 결과적으로 솔루션은 종종 일부 스칼라(충분한 통계)의 임계값(임계값)과 비교하여 축소됩니다. 정보는 여러 비트로 압축됩니다(하나의 임계값의 경우). 그렇다면 올바른 솔루션을 얻으려면 얼마나 많은 정보를 처리(압축)해야 할까요? 눈금에 막대보다 더 많은 정보가 없다고 말한 것은 정확히 이 측면, 즉 선택한 시간 간격에서 올바른 결정을 내리는 데 필요한 정도를 의미했습니다.
군중은 다수에 속한 사람들입니다. 가격 증분 분포를 구축하면 주요 볼륨은 작은 증분(절대 다수)으로 떨어지며 이는 군중을 의미합니다. 원래 가격 시리즈에서 일부보다 큰 증분을 제거하고 "작은"만 남겨 둡니다. - "군중에서", 그리고 우리는 RP 시리즈에 가까운 시리즈를 얻을 것입니다. 한도 내에서 원래 VR의 모든 증분을 동일한 증분으로 바꾸면 "군중의 분위기"에 대한 특정 지표가 표시됩니다. 이는 보시다시피 때때로 코스와 수직이 됩니다...
프로그램에서 계수 K는 내가 이해하는 대로 구성 방법에서 작은 증분(군중)을 제거하는 것뿐입니다. 그에 대한 단어는 아닙니다. 단락 3.1이 필요합니다. K= 어떤 고려 사항에서 10 ^ 2 또는 10 ^ 4를 선택합니다. . 열에 대한 설명과 함께 "eurjpy.prn" 파일의 일부가 마음에 들지 않는다면. 제발.
Prival : 프로그램에서 K 계수는 내가 이해하는 대로 구성 방법에서 작은 증분(군중)을 걸러내는 것이지 이에 대한 단어가 아니라 단락 3.1 K=가 필요하며 어떤 고려 사항에서 10^2 또는 10^4 . 열에 대한 설명이 포함된 "eurjpy.prn" 파일의 일부가 마음에 들지 않는다면. 제발.
K 계수는 MT4에서 Point에 반대되는 값의 유사체입니다. 자동으로 결정되며, 예를 들어 EURUSD는 10^4, EURJPY는 10^2입니다. 그는 분류 과정에 참여하지 않습니다.
파일 형식은 표준입니다: <DTYYYYMMDD>,<TIME>,< OPEN >,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>. 프로그램에서 두 번째 열은 구성에 사용됩니다 - <OPEN>.
rsi는 다음과 같이 썼습니다. 정보는 우리가 사용할 수 있는 것입니다. 이 경우 정보는 선택한 관찰 간격 내에서 상당한 가격 변동으로 구성되며, 가장 중요한 것은 이 움직임의 방향으로...
rsi , 나는 당신과 동의합니다. 또한 나 자신도 비슷한 의견을 가지고 있습니다. 예를 들어 Zig-Zag가 가격 차트에 대한 최적의 근사 연산자라고 확신합니다. 이 분할 방법을 사용하면 가격 척도의 H-포인트 분할 단계 내의 모든 정보가 흥미롭지 않은 것으로 간주됩니다. 이렇게하면 들어오는 정보의 양을 크게 압축하는 동시에 아기를 물과 함께 버리지 않을 수 있습니다.
논의 중인 현상에 관한 한 여기의 상황은 다소 다릅니다. 가격 차트를 몇 가지 기준으로 분해하려고 합니다. 이 경우, 가격 증분의 가능한 값의 공간에 정의된 기준에 따라. 비결은 작고 흥미롭지 않은 움직임이 많이 있지만 크고 강한 움직임은 거의 없다는 것입니다! 이 상황에서 나는 사소한 일을 감히 버리지 않을 것입니다. 그것은 양으로 부서집니다.
예를 들어:
여기 빨간색 - kotir 1min. 1에서 12 포인트까지 동일한 증분으로 구성된 12개의 벡터로 분해됩니다. 원칙에 따르면:
원래 시리즈에서는 모듈러스가 n-포인트(예: n=5포인트)와 동일한 증분만 남깁니다. 이 조건이 충족되지 않는 지점에서 계열의 값은 왼쪽 값으로 가정하는 식입니다. n - 실현에서 벡터 세트를 얻습니다. 무화과에. 2.5와 8 포인트의 RP에 대한 벡터가 표시되며 1에서 12까지의 모든 벡터의 합은 검은색 선입니다. 더 많은 수의 확장을 사용하여 원래의 VR을 어떤 정확도로든 복원할 수 있음을 알 수 있습니다.
벡터 자체가 중요합니다. 우선, 인용의 역학을 분석합니다. 아마도 이러한 구현은 원래 시리즈보다 예측하기 쉽습니다. 또는 그들의 역학은 시장의 추세에서 예상되는 변화에 대해 미리 알려줍니다 ... 다시 상기시켜 드리겠습니다. 첫 번째 차이점 시리즈에서 요소가 0 개 버려지면 (정보성은 훼손되지 않음) 우리는 이 긍정적인 결과의 모든 결과와 함께 고정 시리즈를 다루고 있습니다. 수학, 내 말 들리니?
물론 Neutron 의 말을 듣습니다. 나는 "decomposition", "vector"라는 단어를 보았고 여기서 직교 정규성을 다른 곳에 붙일 수 있다고 생각합니다. 농담. 일반적으로 호기심 많은 실험, 나는 아직 그것에 대해 생각하지 못했습니다. 그리고 고정성에 대해: 물론, 그것은 엄격하게 정당화되어야 합니다. 메크마티아인들에 대한 부름이 이미 여기에서 울려 퍼졌습니다.
자, 어떤 패턴을 발견했는지 보세요. 때때로 가격 차트와 등가 증분선(RP)의 안정적인 조합을 구별할 수 있습니다.
그림에서 kotir는 녹색으로 표시되고 RP 라인은 빨간색으로 표시됩니다. 일반적으로 시세차트와 RP는 서로 경쟁하듯 나란히 매달리지만 때로는 시세차트가 급격한 방향으로 움직여 RP를 훨씬 뒤처지게 한다. 시장의 이러한 상태는 무작위(효율적)가 아니며 0이 아닌 확률로 방해받지 않은 상태로 돌아가는 경향이 있는 것 같습니다(왼쪽 그림). 이와 대조적으로 그림의 오른쪽은 급격한 교란 없이 가격과 RP가 거의 일치하여 움직이는 상황을 보여주고 있다. 이 상태에서 시장은 효율적이며 추가 개발은 임의의 경로를 취할 수 있습니다.
그리고 결론은 그 자체가 더 평범하다는 것을 암시합니다. 우리는 꾸준히 접근하고 있습니다. 훨씬 더. 저의 고칠 수 없는 회의론을 용서해 주십시오.
파란색 곡선이 생성된 공식을 사용할 수 있습니다. 주석과 함께 각 구성 요소, 생성된 방법 및 내용. 고맙습니다. 아니면 그냥 파일, 내가 스스로 알아낼 것입니다 Matkad는 알고있는 것 같습니다
1. 선택된 TF에 원래 TS의 일련의 첫 번째 차이(RDD)를 작성합니다(5분으로 두십시오).
2. RPR의 변동성을 찾으십시오 - let m;
3. 증분의 부호를 고려하여 RPR의 모든 증분을 m으로 바꾸고 일련의 등가 증분(RP)의 첫 번째 차이를 얻습니다.
4. RP의 첫 번째 차이를 통합하고 출력에 합성 시리즈인 RP가 있습니다.
모두.
그러나 나는 마지막 가정에 동의하지 않습니다. 근거 없는 가설, 그 이상은 아닙니다. 군중의 움직임은 RP를 위반하는 "과대 광고"(양자 집합체의 행동과 유사)를 만드는 것 같으므로 여기에서 음모 이론의 확인을 입증하지 않을 것입니다. :). 그리고 결론은 그 자체가 더 평범하다는 것을 암시합니다. 우리는 꾸준히 접근하고 있습니다. 훨씬 더.
글쎄, 어떻게!
군중은 다수에 속한 사람들입니다. 가격 증분 분포를 구축하면 주요 볼륨은 작은 증분(절대 다수)으로 떨어지며 이는 군중을 의미합니다. 원래 가격 시리즈에서 일부보다 큰 증분을 제거하고 "작은"만 남겨 둡니다. - "군중에서", 그리고 우리는 RP 시리즈에 가까운 시리즈를 얻을 것입니다. 한도 내에서 원래 VR의 모든 증분을 동일한 증분으로 바꾸면 "군중의 분위기"에 대한 특정 지표가 표시됩니다. 이는 보시다시피 때때로 코스와 수직이 됩니다...
더 많은 정보가 있는 위치에 대한 질문에 대한 대답은 분명합니다. 틱 기록이 있으면 생각할 수 있는 모든 기간을 확실히 복원할 것입니다. 그리고 특정 TF가 있으면 더 작은 TF, 특히 틱을 복원할 수 없습니다. 따라서 막대보다 눈금에 더 많은 정보가 있습니다! Prival 은 맞습니다. "... 약 30년 동안 하나의 큰 막대에는 거의 진드기만큼 많은 정보가 있습니다. 뭔가 옳지 않습니다. 제 생각에는 막대가 많을수록 포함하는 정보가 적어지는 것이 더 정확할 것 같습니다. "
"막대보다 진드기에 더 많은 정보가 없습니다" 라는 진술에 관해서는 - Forex에서 정보는 결코 불필요하지 않다고 생각합니다! 그녀는 금으로 그녀의 무게의 가치가 있습니다 :-)
군중은 다수에 속한 사람들입니다. 가격 증분 분포를 구축하면 주요 볼륨은 작은 증분(절대 다수)으로 떨어지며 이는 군중을 의미합니다. 원래 가격 시리즈에서 일부보다 큰 증분을 제거하고 "작은"만 남겨 둡니다. - "군중에서", 그리고 우리는 RP 시리즈에 가까운 시리즈를 얻을 것입니다. 한도 내에서 원래 VR의 모든 증분을 동일한 증분으로 바꾸면 "군중의 분위기"에 대한 특정 지표가 표시됩니다. 이는 보시다시피 때때로 코스와 수직이 됩니다...
K 계수는 MT4에서 Point에 반대되는 값의 유사체입니다. 자동으로 결정되며, 예를 들어 EURUSD는 10^4, EURJPY는 10^2입니다. 그는 분류 과정에 참여하지 않습니다.
파일 형식은 표준입니다: <DTYYYYMMDD>,<TIME>,< OPEN >,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>. 프로그램에서 두 번째 열은 구성에 사용됩니다 - <OPEN>.
rsi , 나는 당신과 동의합니다. 또한 나 자신도 비슷한 의견을 가지고 있습니다. 예를 들어 Zig-Zag가 가격 차트에 대한 최적의 근사 연산자라고 확신합니다. 이 분할 방법을 사용하면 가격 척도의 H-포인트 분할 단계 내의 모든 정보가 흥미롭지 않은 것으로 간주됩니다. 이렇게하면 들어오는 정보의 양을 크게 압축하는 동시에 아기를 물과 함께 버리지 않을 수 있습니다.
논의 중인 현상에 관한 한 여기의 상황은 다소 다릅니다. 가격 차트를 몇 가지 기준으로 분해하려고 합니다. 이 경우, 가격 증분의 가능한 값의 공간에 정의된 기준에 따라. 비결은 작고 흥미롭지 않은 움직임이 많이 있지만 크고 강한 움직임은 거의 없다는 것입니다! 이 상황에서 나는 사소한 일을 감히 버리지 않을 것입니다. 그것은 양으로 부서집니다.
예를 들어:
여기 빨간색 - kotir 1min. 1에서 12 포인트까지 동일한 증분으로 구성된 12개의 벡터로 분해됩니다. 원칙에 따르면:
원래 시리즈에서는 모듈러스가 n-포인트(예: n=5포인트)와 동일한 증분만 남깁니다. 이 조건이 충족되지 않는 지점에서 계열의 값은 왼쪽 값으로 가정하는 식입니다. n - 실현에서 벡터 세트를 얻습니다. 무화과에. 2.5와 8 포인트의 RP에 대한 벡터가 표시되며 1에서 12까지의 모든 벡터의 합은 검은색 선입니다. 더 많은 수의 확장을 사용하여 원래의 VR을 어떤 정확도로든 복원할 수 있음을 알 수 있습니다.
벡터 자체가 중요합니다. 우선, 인용의 역학을 분석합니다. 아마도 이러한 구현은 원래 시리즈보다 예측하기 쉽습니다. 또는 그들의 역학은 시장의 추세에서 예상되는 변화에 대해 미리 알려줍니다 ... 다시 상기시켜 드리겠습니다. 첫 번째 차이점 시리즈에서 요소가 0 개 버려지면 (정보성은 훼손되지 않음) 우리는 이 긍정적인 결과의 모든 결과와 함께 고정 시리즈를 다루고 있습니다. 수학, 내 말 들리니?
물론 Neutron 의 말을 듣습니다. 나는 "decomposition", "vector"라는 단어를 보았고 여기서 직교 정규성을 다른 곳에 붙일 수 있다고 생각합니다. 농담. 일반적으로 호기심 많은 실험, 나는 아직 그것에 대해 생각하지 못했습니다. 그리고 고정성에 대해: 물론, 그것은 엄격하게 정당화되어야 합니다. 메크마티아인들에 대한 부름이 이미 여기에서 울려 퍼졌습니다.
추신: Matkad에는 정지 상태를 확인하는 도구가 없습니다.
차트가 흥미롭다고 말한 것은 바로 이 때문입니다. 통계를 얻을 수 있는 곳입니다!
추신 나는 어린 시절에도 그런 장치가 있었다는 것을 기억했습니다 - 임계 값 통계 ...
나는 동일한 증분으로 가격 차트를 그리는 작은 지표를 점멸했습니다. 그 진폭은 선택한 TF에서 상품의 변동성과 동일합니다.
이제 어떻게 사용할 수 있는지 생각할 때입니다.
나는 우리가 "쉬운" 해결책을 기대할 권리가 없다고 생각합니다.
자, 어떤 패턴을 발견했는지 보세요. 때때로 가격 차트와 등가 증분선(RP)의 안정적인 조합을 구별할 수 있습니다.
그림에서 kotir는 녹색으로 표시되고 RP 라인은 빨간색으로 표시됩니다. 일반적으로 시세차트와 RP는 서로 경쟁하듯 나란히 매달리지만 때로는 시세차트가 급격한 방향으로 움직여 RP를 훨씬 뒤처지게 한다. 시장의 이러한 상태는 무작위(효율적)가 아니며 0이 아닌 확률로 방해받지 않은 상태로 돌아가는 경향이 있는 것 같습니다(왼쪽 그림). 이와 대조적으로 그림의 오른쪽은 급격한 교란 없이 가격과 RP가 거의 일치하여 움직이는 상황을 보여주고 있다. 이 상태에서 시장은 효율적이며 추가 개발은 임의의 경로를 취할 수 있습니다.