무엇이 당신을 "믿지 못하게" 하는지 설명해 주십시오. 60%는 이미 사실입니다. 이 수치의 한계값에 대한 수학적 표시가 있다고 생각하십니까? 80%, 92%.. 150%라고 합시다. .
아니오, 없습니다 - 내가 썼습니다. 그것은 여전히 투자 된 자금의 양, 수익성을 계산하는 방법에 크게 의존합니다.
예를 들어, 은행의 라인에서 FX를 거래할 때 모든 수익성은 무한대입니다. 직접 투자 자금의 경우 - 0. (인라인 - 마진, GO 등의 형태로 담보 없이 거래를 할 수 있는 경우입니다).
내 신념을 이해하는 가장 쉬운 방법은 GRAIL이 있을 수 없다는 것입니다. 그리고 당신은 벌 수 있습니다 (그러나 어렵습니다).
아마도 이 대화는 조금 더 길어질 것입니다. 내 영혼의 단순함에 나는 60 %가 한계라고 믿는 사람들이 약간의 논쟁이 있다고 생각했습니다. 네. 아직 질문이 있습니다. 내가 당신의 자존심을 상하게 하려고 생각하지 마십시오. 나는 단지 당신의 입장을 이해하려고 노력할 뿐입니다.
Grail 은 있을 수 없습니다(이것은 분명히 약 .. 연간 600%라고 가정해 봅시다). 하지만 (어렵고 매우 어렵긴 해도) 여전히 돈을 벌 수 있다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 돈을 벌기 위해 예측 정보를 얻는 주요 출처는 어디입니까? (또는 의무적인 후속 배수가 있는 일시적인 임시 수입을 의미합니까?)
사실 나는 이 곡선의 분석을 레이더(군사적 자아) 분야 전문가의 관점에서 접근한다. 그리고 나는 이 곡선을 적(미사일, 항공기)의 궤적이라고 상상한다. 그리고 내가 보호하는 것을 그녀의 가슴으로 덮기 위해 그녀가 피하거나 그 반대로 그녀가 어디로 날아가는지 아는 것이 중요합니다. 그리고 그러한 곡선의 분석 방법에는 중재, 효율성과 같은 개념이 없었습니다.
당신 자신이 이것에 대해 "...이것은 일반적으로 말해서 투기적인 구성인 이 곡선의 분포의 속성입니다."라고 말했지만 다시 왜곡합니다. 죄송합니다. “..그러나 커브(전략)에 대한 다양한 행동의 결과는 전략이 아니라 커브의 속성입니다. 동의하십니까? 나는 이것에 동의하지 않습니다. 곡선에는 이 속성이 없습니다. 이것은 내 속성입니다. 나는 제대로 숨을 쉬지 않고 곡선은 절대적으로 보라색입니다.
이 스레드의 마지막 몇 페이지에 대한 토론이 이 문제에 전념했습니다. 내 관점과 게시물을 통해 스트림의 어떤 속성을 탐색할 수 있는지, 어떤 속성이 없으면 탐색할 수 없는지 이해하는 데 도움이 되길 바랍니다.
나는 이 곡선의 분석에 대한 나의 견해를 다른 스레드 인 '임의의 흐름과 FOREX 이론' 에 올렸습니다. 그런데 거기에서 내가 연구하고 싶은 첫 번째 모델 중 하나가 확률적 미분 방정식 시스템의 형태로 작성되었습니다.
P/S/ 하지만 그런 문구는 필요하지 않습니다. “당신은 적어도 자신을 욕되게 하지 않을 것입니다)) 모피 매트에서 평균 점수가 5.0이고 동시에 금융 수학을 하고 있는 사람과 논쟁하십시오: -D Lol just))) 실례합니다. ". 모니터 반대편에 누가 앉아 있는지, 그의 지식 수준은 더욱 알 수 없습니다. 저는 10년 이상 무작위 흐름 이론에 관여해 왔습니다. Stratonovich 통합이 미래를 내다본다는 것이 입증된 문헌에 대한 링크를 제공하는 것이 좋습니다. 새로운 것을 발견하게 되어 기쁩니다.
글쎄, 방법은 다르지만 우리 방법에는 비 차익 거래와 같은 개념이 있습니다. 그리고 내 말에는 왜곡이 없습니다. 아마도 내 생각을 충분히 명확하게 공식화하지 않은 것일 수 있습니다. 다시 한 번: 당신이 숨쉬는 방식은 당신의 재산입니다. 그러나 그런 식으로 숨을 쉴 수 있습니까? 그 재산은 더 이상 당신의 것이 아니라 곡선입니다. 더 정확하게는 곡선의 분포입니다. 수학적 언어에서, 이 속성(비 차익 거래)은 보장된 무위험 수입으로 포트폴리오(즉, 진입-퇴장 규칙)를 생성하는 것이 불가능합니다. 포트폴리오를 구축하는 방법은 귀하의 자산입니다. 특정 유형의 포트폴리오를 만들 수 없다는 것은 분포 곡선의 속성입니다. 그리고 Stratonovich와 함께 - 글쎄, 당신은 세그먼트의 중간이 취해진 문학에서 Stratonovich 적분의 구성에서이 장소를 기억하지 못한다고 말하고 싶습니까? 아니면 이해는 하지만 왜 그런지 이해가 안 됩니까?
무엇이 당신을 "믿지 못하게" 하는지 설명해 주십시오. 60%는 이미 사실입니다. 이 수치의 한계값에 대한 수학적 표시가 있다고 생각하십니까? 80%, 92%.. 150%라고 합시다. .
아니오, 없습니다 - 내가 썼습니다. 그것은 여전히 투자 된 자금의 양, 수익성을 계산하는 방법에 크게 의존합니다.
예를 들어, 은행의 한 라인에서 FX를 거래할 때 모든 수익성은 무한대입니다. 직접 투자 자금의 경우 - 0. (인라인 - 마진, GO 등의 형태로 담보 없이 거래를 할 수 있는 경우입니다).
내 신념을 이해하는 가장 쉬운 방법은 GRAIL이 있을 수 없다는 것입니다. 그리고 당신은 벌 수 있습니다 (그러나 어렵습니다).
아마도 이 대화는 조금 더 길어질 것입니다. 내 영혼의 단순함에 나는 60 %가 한계라고 믿는 사람들이 약간의 논쟁이 있다고 생각했습니다. 네. 아직 질문이 있습니다. 내가 당신의 자존심을 상하게 하려고 생각하지 마십시오. 나는 단지 당신의 입장을 이해하려고 노력할 뿐입니다.
Grail은 있을 수 없습니다(이것은 분명히 약 .. 글쎄, 연간 600%라고 가정해 봅시다). 그러나 당신이 여전히 돈을 벌 수 있다고 생각하게 만드는 이유는 무엇입니까? 돈을 벌기 위해 예측 정보를 얻는 주요 출처는 어디입니까? (또는 의무적인 후속 배수가 있는 일시적인 임시 수입을 의미합니까?)
당신의 영적 단순함은 끝이 없습니다 :) 당신은 어떻게 생각하세요, 지금 말할 것입니다 "여기에 당신이 연간 61.43% 이상을 벌 수 없다는 메가 증거가 있습니다"? 숫자는 유동적입니다. 그들은 다른 것에 대해 말합니다. 만약 세계의 모든 헤지 펀드가 60% 미만의 수익을 올리고 누군가가 600%의 수익을 거의 리스크 없이(저희는 모르지만), 이것은 간단한 설명(데모 등)에 대해 먼저 생각해야 하는 이유 등, 음, 더 높게 들림) 다음으로 복잡한 설명(수천 명의 전문가보다 더 똑똑한 사람)에 대해 생각해야 합니다. 말하자면 Trader's Occam's Razor. 그래서 시간이 있었고 창고가 있었고 우리는 두 배로 늘었지만 시간이 지나서야 우리가 실제로 하고 있는 것을 깨닫고 이익을 고정하고 정상적인 사업에 들어갔습니다. 이익의 원천은 실제로 낮은 유동성입니다. 내 말: RTS로 우리에게 오세요. 나는 길을 잃을 수도 있습니다. 저는 이렇게 말할 것입니다: RTS의 통화 옵션에 대해 우리에게 오십시오.)
kamal писал (а): 당신의 영적 단순함은 끝이 없습니다 :) 당신은 어떻게 생각하세요, 지금 말할 것입니다 "여기에 당신이 연간 61.43% 이상을 벌 수 없다는 메가 증거가 있습니다"? 숫자는 유동적입니다. 그들은 다른 것에 대해 말합니다. 만약 세계의 모든 헤지 펀드가 60% 미만의 수익을 올리고 누군가가 600%의 수익을 거의 리스크 없이(저희는 모르지만), 이것은 간단한 설명(데모 등)에 대해 먼저 생각해야 하는 이유 등, 음, 더 높게 들림) 다음으로 복잡한 설명(수천 명의 전문가보다 더 똑똑한 사람)에 대해 생각해야 합니다. 말하자면 Trader's Occam's Razor. 그래서 시간이 있었고 창고가 있었고 우리는 두 배로 늘었지만 시간이 지나서야 우리가 실제로 하고 있는 것을 깨닫고 이익을 고정하고 정상적인 사업에 들어갔습니다. 이익의 원천은 실제로 낮은 유동성입니다. 내 말: RTS로 우리에게 오세요. 나는 길을 잃을 수도 있습니다. 저는 이렇게 말할 것입니다. RTS의 통화 옵션에 대해 저희에게 오십시오.)
나는 공개적으로 다음 용어를 사용하지 않겠다고 약속한다면 담요를 너무 많이 찢지 않을 것이라고 생각합니다.
분포 함수 이지만 주어진 인수 값 간격에 해당하는 이벤트 수에 대해 이야기하겠습니다.
차익거래/비차익거래 또는 시장의 효율성/비효율성 (나는 이러한 개념을 공유하지 않았다), 그러나 나는 비무작위 이익을 만드는 가능성/불가능에 대해 이야기할 것이다.
다른 무엇? 도중에 수정하십시오!
kamal : 글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
살펴보십시오. 아래에서 빨간색으로 표시되는 EUR/USD BP 틱의 첫 번째 차이의 카운트 수가 포인트로 표시되고 가로축을 따라 표시된 값의 간격 내에 포함됩니다.
글쎄, " 무거운 꼬리 "의 형태로 누락된 효과는 어디에 있습니까? " 많은 것이 손실될 것 "에 대한 정확한 정의를 알려준다면 " 변동성 변동성 " 그래프를 작성할 수도 있습니다.
좋아, 그것에 대해 충분히 이야기합시다 :-)
무화과를 보십시오. 그 위에 빨간색 선은 특정 프로세스를 보여주고 우리에게 약간의 관심을 갖게 하고 점은 우리가 작업할 수 있는 구현(유용한 신호 + 정규 분포 CV)을 나타냅니다. 단순 이동 평균(검은 선)을 사용하여 매끄럽게 만들 것입니다.
평활화 창(w)은 예를 들어 w=5 - 파란색 점 또는 w=20 - 파란색 점선 등으로 선택할 수 있습니다. w의 작은 값을 선택하면 원래 시리즈(빨간색)에서 멀리(세로 축을 따라) 벗어나 "스위핑" 시리즈를 얻게 되는 것이 분명해 보입니다. w의 큰 값을 선택하면 원래 시리즈에서 (가로 축을 따라) 멀리 벗어나는 "지연된" 시리즈가 나타납니다. 원래 계열과 평활화 계열(S) 간의 차이의 제곱 편차 합계의 최소값이라는 의미에서 평균화 창의 너비에 대해 최적이 있을 수 있습니다. 정말이야! 무화과에. 단위 S의 값은 다음과 같습니다. w에 따라
이 프로세스 구현을 위한 함수의 뚜렷한 최소값(w = 9)은 즉시 시선을 사로잡습니다. 분명히, 이러한 평균화 창 크기는 유용한 신호(이전 그림의 검은색 선)에서 평활화 함수의 최소 편차를 제공합니다. 불행히도 실제로 우리는 원래 신호에 대한 무지로 인해 이러한 차이를 구축하고 연구할 기회가 없습니다. 실제로 문제는 자산에 노이즈가 많은 VR만 있는 상태에서 최적의 평균화 창을 찾기 위한 적절한 추정치를 구축하는 것이 가능한지 여부입니다.
살펴보십시오. 아래에서 빨간색으로 표시되는 EUR/USD BP 틱의 첫 번째 차이의 카운트 수가 포인트로 표시되고 가로축을 따라 표시된 값의 간격 내에 포함됩니다.
[...]
글쎄, " 무거운 꼬리 "의 형태로 누락된 효과는 어디에 있습니까? " 많은 것이 손실될 것 "에 대한 정확한 정의를 알려준다면 " 변동성 변동성 " 그래프를 작성할 수도 있습니다.
그렇지 않아요, 뉴트론 . 동일한 틱 볼륨(등량)으로 막대를 만들어야 합니다. 그리고 이미 그들의 pdf를 보십시오(f번째 확률 밀도 분포). 이 아이디어는 거의 1년 반 전에 Amir 가 '일중 거래의 시간 대체 원칙' 에서 언급한 것입니다.
한때 기사를 보았지만 아직 pdf에 고정되지 않았으며 이러한 아이디어에 대한 거래 응용 프로그램을 본 적이 없습니다. 지금도 나는 거래의 이점을 실제로 보지는 못하지만, 반면에 나는 기사 작성자가 맨 처음에 썼던 것을 분명히 이해합니다(강조 내):
나는 초보자와 일부 "숙련된" 개발자와 같은 소수의 시스템 개발자가 시간과 관련된 가장 단순한 이동 평균 지표조차도 실제로 하루 중 다른 시간에 다른 집계라고 생각한다고 자유롭게 말할 것입니다. . . . 물론 시간이 아닌 가격으로 공식화되는 시스템도 있습니다. 대표적인 예가 렌코(renko)와 카기(kagi) 방식에 기반한 시스템이지만 소수에 불과합니다. 반복하지만 대다수는 시간에 대해 "묶여" 있으며 가장 자주 지표를 통해 간접적으로 나타납니다.
이것은 요점입니다. 이러한 변환 후에는 고전적인 연속 지표의 형태가 크게 바뀝니다. 이 TS를 구축하려는 사람들은 긴장을 풀고 그러한 차트에 겹쳐진 봉투와 볼린저 밴드가 어떻게 생겼는지 확인하기만 하면 됩니다. 나는 뚱뚱한 꼬리의 소멸(또는 현저한 얇아짐)과 분산(변동성)의 안정화와 함께 이러한 지표가 훨씬 더 합리적인 진입/출구를 보여줄 것이라고 생각합니다. 성배는 작동하지 않지만 더 간단한 프로세스는 작업하기 더 쉬울 것입니다.
개인적으로 이 차트 변환은 잠재적으로 차트 자체가 Wiener 프로세스에 훨씬 더 가까워질 수 있기 때문에 나에게 흥미로웠습니다. 다음에 할 일은 두 번째 질문입니다.
SK. , 나는 Forex의 틱 볼륨이 데이터 공급자와 해당 필터에 너무 의존한다는 것을 완벽하게 이해합니다. 하지만 시도해 볼 수 있습니다.
추신 네, 1년 반 전에 Amir 의 기사가 나타났습니다. 나는 미래에 살고 있다고 생각합니다 ...
나는 공개적으로 다음 용어를 사용하지 않겠다고 약속한다면 담요를 너무 많이 찢지 않을 것이라고 생각합니다.
분포 함수 이지만 주어진 인수 값 간격에 해당하는 이벤트 수에 대해 이야기하겠습니다.
차익거래/비차익거래 또는 시장의 효율성/비효율성 (나는 이러한 개념을 공유하지 않았다), 그러나 나는 비무작위 이익을 만드는 가능성/불가능에 대해 이야기할 것이다.
다른 무엇? 도중에 수정하십시오!
카말 : 글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
살펴보십시오. 아래에서 빨간색으로 표시되는 EUR/USD BP 틱의 첫 번째 차이의 카운트 수가 포인트로 표시되고 가로축을 따라 표시된 값의 간격 내에 포함됩니다.
글쎄, " 무거운 꼬리 "의 형태로 누락된 효과는 어디에 있습니까? " 많은 것이 손실될 것 "에 대한 정확한 정의를 알려준다면 " 변동성 변동성 " 그래프를 작성할 수도 있습니다.
당신의 사진은 내가 만든 것과 매우 다릅니다. 흥미롭습니다. 여기에 예를 들어, 매 30번째 틱마다 북풍의 가지에서 나온 그림이 주위에 놓여 있었습니다(가지는 매우 편리하게 특징적이었고, 절반은 분명하지만 실용적인 관찰이었고, 절반은 "의 증거"와 같은 반과학적 넌센스였습니다. 던지기를 하면서 돈을 벌 수 있는 가능성", 저글링은 특별합니다. 추가 용어).
티키는 어디에서 왔습니까? 변동성 변동성과 관련하여 - 내가 말한 것은 대부분 터프톨로지입니다. 가격 변동성(변동성)은 거래 활동(틱 수)과 직접적인 관련이 있으며 차트를 탈휘발시키는 틱프레임을 고려하면 소위 말하는 것으로 이동합니다. 운영 시간. 거래된 변동성에 대한 데이터는 우리를 위해 닫혀 있기 때문에(즉, 단기 만료 옵션을 찾는 사람이 있습니다. 그러나 몇 분이라도 더 이상 자유롭게 사용할 수 없는 것 같습니다) 확인하기 어렵습니다. 내 진술 "이마에", 위의 추측 구성 만.
예를 들어, 은행의 라인에서 FX를 거래할 때 모든 수익성은 무한대입니다. 직접 투자 자금의 경우 - 0. (인라인 - 마진, GO 등의 형태로 담보 없이 거래를 할 수 있는 경우입니다).
내 신념을 이해하는 가장 쉬운 방법은 GRAIL이 있을 수 없다는 것입니다. 그리고 당신은 벌 수 있습니다 (그러나 어렵습니다).
아마도 이 대화는 조금 더 길어질 것입니다.
내 영혼의 단순함에 나는 60 %가 한계라고 믿는 사람들이 약간의 논쟁이 있다고 생각했습니다.
네. 아직 질문이 있습니다. 내가 당신의 자존심을 상하게 하려고 생각하지 마십시오. 나는 단지 당신의 입장을 이해하려고 노력할 뿐입니다.
Grail 은 있을 수 없습니다(이것은 분명히 약 .. 연간 600%라고 가정해 봅시다). 하지만 (어렵고 매우 어렵긴 해도) 여전히 돈을 벌 수 있다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 돈을 벌기 위해 예측 정보를 얻는 주요 출처는 어디입니까? (또는 의무적인 후속 배수가 있는 일시적인 임시 수입을 의미합니까?)
칼날
건설적인 커뮤니케이션을 시작해주셔서 감사합니다.
사실 나는 이 곡선의 분석을 레이더(군사적 자아) 분야 전문가의 관점에서 접근한다. 그리고 나는 이 곡선을 적(미사일, 항공기)의 궤적이라고 상상한다. 그리고 내가 보호하는 것을 그녀의 가슴으로 덮기 위해 그녀가 피하거나 그 반대로 그녀가 어디로 날아가는지 아는 것이 중요합니다. 그리고 그러한 곡선의 분석 방법에는 중재, 효율성과 같은 개념이 없었습니다.
당신 자신이 이것에 대해 "...이것은 일반적으로 말해서 투기적인 구성인 이 곡선의 분포의 속성입니다."라고 말했지만 다시 왜곡합니다. 죄송합니다. “..그러나 커브(전략)에 대한 다양한 행동의 결과는 전략이 아니라 커브의 속성입니다. 동의하십니까? 나는 이것에 동의하지 않습니다. 곡선에는 이 속성이 없습니다. 이것은 내 속성입니다. 나는 제대로 숨을 쉬지 않고 곡선은 절대적으로 보라색입니다.
이 스레드의 마지막 몇 페이지에 대한 토론이 이 문제에 전념했습니다. 내 관점과 게시물을 통해 스트림의 어떤 속성을 탐색할 수 있는지, 어떤 속성이 없으면 탐색할 수 없는지 이해하는 데 도움이 되길 바랍니다.
나는 이 곡선의 분석에 대한 나의 견해를 다른 스레드 인 '임의의 흐름과 FOREX 이론' 에 올렸습니다. 그런데 거기에서 내가 연구하고 싶은 첫 번째 모델 중 하나가 확률적 미분 방정식 시스템의 형태로 작성되었습니다.
P/S/ 하지만 그런 문구는 필요하지 않습니다. “당신은 적어도 자신을 욕되게 하지 않을 것입니다)) 모피 매트에서 평균 점수가 5.0이고 동시에 금융 수학을 하고 있는 사람과 논쟁하십시오: -D Lol just))) 실례합니다. ". 모니터 반대편에 누가 앉아 있는지, 그의 지식 수준은 더욱 알 수 없습니다. 저는 10년 이상 무작위 흐름 이론에 관여해 왔습니다. Stratonovich 통합이 미래를 내다본다는 것이 입증된 문헌에 대한 링크를 제공하는 것이 좋습니다. 새로운 것을 발견하게 되어 기쁩니다.
그리고 Stratonovich와 함께 - 글쎄, 당신은 세그먼트의 중간이 취해진 문학에서 Stratonovich 적분의 구성에서이 장소를 기억하지 못한다고 말하고 싶습니까? 아니면 이해는 하지만 왜 그런지 이해가 안 됩니까?
2) 업계 경험
3) 시장에는 항상 비효율이 발생하며, 이는 당연히 찾아내고 평준화하지만, 찾아내고 평준화하는 사람은 바로 당신이 될 수 있다는 고려.
예를 들어, 은행의 한 라인에서 FX를 거래할 때 모든 수익성은 무한대입니다. 직접 투자 자금의 경우 - 0. (인라인 - 마진, GO 등의 형태로 담보 없이 거래를 할 수 있는 경우입니다).
내 신념을 이해하는 가장 쉬운 방법은 GRAIL이 있을 수 없다는 것입니다. 그리고 당신은 벌 수 있습니다 (그러나 어렵습니다).
아마도 이 대화는 조금 더 길어질 것입니다.
내 영혼의 단순함에 나는 60 %가 한계라고 믿는 사람들이 약간의 논쟁이 있다고 생각했습니다.
네. 아직 질문이 있습니다. 내가 당신의 자존심을 상하게 하려고 생각하지 마십시오. 나는 단지 당신의 입장을 이해하려고 노력할 뿐입니다.
Grail은 있을 수 없습니다(이것은 분명히 약 .. 글쎄, 연간 600%라고 가정해 봅시다). 그러나 당신이 여전히 돈을 벌 수 있다고 생각하게 만드는 이유는 무엇입니까? 돈을 벌기 위해 예측 정보를 얻는 주요 출처는 어디입니까? (또는 의무적인 후속 배수가 있는 일시적인 임시 수입을 의미합니까?)
2) 업계 경험
3) 시장에는 항상 비효율이 발생하며, 이는 당연히 찾아내고 평준화하지만, 찾아내고 평준화하는 사람은 바로 당신이 될 수 있다는 고려.
나는 왜곡하지 않는다. 나는 단지 당신의 관점을 명확히 하고 있을 뿐입니다.
다음은 경험의 예입니다. 처음에는 오지 않는 종류입니다. 분명히 당신은 몇 시간 동안 모니터에 앉아 경험을 쌓았을 것입니다. 아마도 당신의 경험이 공식화되고 알고리즘에 입력되어 수익성 있는 수단을 얻을 수 있을 것입니다.
다음은 단순한 사고 전개입니다. 다른 사람들의 경험치를 모아서 모두 제대로 처리하면.. 아마 72%를 얻을 수 있을 것입니다. 아니다?
비효율, 분기점, 무작위 영향 등에 대해서도 마찬가지입니다. 결국 이 모든 것은 어려운 일이지만 원칙적으로는 가능한 일입니다.
나는 주장을 생각하지 않습니다. 오히려 관점, 신념이라고 해야 합니다. 우리는 당신이 대답했다고 가정할 것입니다. 고맙습니다.
>> 나는 길을 잃을 수도 있습니다. 이렇게 말할 것입니다. RTS의 통화 옵션을 보려면 저희에게 오십시오.)
그래, 우리에게 변동성을 줄인다))))
히스토리 VOL = 3.6%, VOL을 구매할 준비가 되었습니다. 4.6% :-D
당신의 영적 단순함은 끝이 없습니다 :) 당신은 어떻게 생각하세요, 지금 말할 것입니다 "여기에 당신이 연간 61.43% 이상을 벌 수 없다는 메가 증거가 있습니다"? 숫자는 유동적입니다. 그들은 다른 것에 대해 말합니다. 만약 세계의 모든 헤지 펀드가 60% 미만의 수익을 올리고 누군가가 600%의 수익을 거의 리스크 없이(저희는 모르지만), 이것은 간단한 설명(데모 등)에 대해 먼저 생각해야 하는 이유 등, 음, 더 높게 들림) 다음으로 복잡한 설명(수천 명의 전문가보다 더 똑똑한 사람)에 대해 생각해야 합니다. 말하자면 Trader's Occam's Razor. 그래서 시간이 있었고 창고가 있었고 우리는 두 배로 늘었지만 시간이 지나서야 우리가 실제로 하고 있는 것을 깨닫고 이익을 고정하고 정상적인 사업에 들어갔습니다. 이익의 원천은 실제로 낮은 유동성입니다. 내 말: RTS로 우리에게 오세요. 나는 길을 잃을 수도 있습니다. 저는 이렇게 말할 것입니다. RTS의 통화 옵션에 대해 저희에게 오십시오.)
나는 당신이 어디로 갔는지에 별로 관심이 없습니다.
다른 수익원을 보기 때문입니다.
사랑하는 어머니!!! 스레드에서 무슨 일이...
나는 공개적으로 다음 용어를 사용하지 않겠다고 약속한다면 담요를 너무 많이 찢지 않을 것이라고 생각합니다.
분포 함수 이지만 주어진 인수 값 간격에 해당하는 이벤트 수에 대해 이야기하겠습니다.
차익거래/비차익거래 또는 시장의 효율성/비효율성 (나는 이러한 개념을 공유하지 않았다), 그러나 나는 비무작위 이익을 만드는 가능성/불가능에 대해 이야기할 것이다.
다른 무엇? 도중에 수정하십시오!
글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
살펴보십시오. 아래에서 빨간색으로 표시되는 EUR/USD BP 틱의 첫 번째 차이의 카운트 수가 포인트로 표시되고 가로축을 따라 표시된 값의 간격 내에 포함됩니다.
글쎄, " 무거운 꼬리 "의 형태로 누락된 효과는 어디에 있습니까? " 많은 것이 손실될 것 "에 대한 정확한 정의를 알려준다면 " 변동성 변동성 " 그래프를 작성할 수도 있습니다.
좋아, 그것에 대해 충분히 이야기합시다 :-)
무화과를 보십시오. 그 위에 빨간색 선은 특정 프로세스를 보여주고 우리에게 약간의 관심을 갖게 하고 점은 우리가 작업할 수 있는 구현(유용한 신호 + 정규 분포 CV)을 나타냅니다. 단순 이동 평균(검은 선)을 사용하여 매끄럽게 만들 것입니다.
평활화 창(w)은 예를 들어 w=5 - 파란색 점 또는 w=20 - 파란색 점선 등으로 선택할 수 있습니다. w의 작은 값을 선택하면 원래 시리즈(빨간색)에서 멀리(세로 축을 따라) 벗어나 "스위핑" 시리즈를 얻게 되는 것이 분명해 보입니다. w의 큰 값을 선택하면 원래 시리즈에서 (가로 축을 따라) 멀리 벗어나는 "지연된" 시리즈가 나타납니다. 원래 계열과 평활화 계열(S) 간의 차이의 제곱 편차 합계의 최소값이라는 의미에서 평균화 창의 너비에 대해 최적이 있을 수 있습니다. 정말이야! 무화과에. 단위 S의 값은 다음과 같습니다. w에 따라
이 프로세스 구현을 위한 함수의 뚜렷한 최소값(w = 9)은 즉시 시선을 사로잡습니다. 분명히, 이러한 평균화 창 크기는 유용한 신호(이전 그림의 검은색 선)에서 평활화 함수의 최소 편차를 제공합니다. 불행히도 실제로 우리는 원래 신호에 대한 무지로 인해 이러한 차이를 구축하고 연구할 기회가 없습니다. 실제로 문제는 자산에 노이즈가 많은 VR만 있는 상태에서 최적의 평균화 창을 찾기 위한 적절한 추정치를 구축하는 것이 가능한지 여부입니다.
유라, 세르게이, 이에 대해 어떻게 생각하세요?
살펴보십시오. 아래에서 빨간색으로 표시되는 EUR/USD BP 틱의 첫 번째 차이의 카운트 수가 포인트로 표시되고 가로축을 따라 표시된 값의 간격 내에 포함됩니다.
[...]
글쎄, " 무거운 꼬리 "의 형태로 누락된 효과는 어디에 있습니까? " 많은 것이 손실될 것 "에 대한 정확한 정의를 알려준다면 " 변동성 변동성 " 그래프를 작성할 수도 있습니다.
한때 기사를 보았지만 아직 pdf에 고정되지 않았으며 이러한 아이디어에 대한 거래 응용 프로그램을 본 적이 없습니다. 지금도 나는 거래의 이점을 실제로 보지는 못하지만, 반면에 나는 기사 작성자가 맨 처음에 썼던 것을 분명히 이해합니다(강조 내):
나는 초보자와 일부 "숙련된" 개발자와 같은 소수의 시스템 개발자가 시간과 관련된 가장 단순한 이동 평균 지표조차도 실제로 하루 중 다른 시간에 다른 집계라고 생각한다고 자유롭게 말할 것입니다. . . . 물론 시간이 아닌 가격으로 공식화되는 시스템도 있습니다. 대표적인 예가 렌코(renko)와 카기(kagi) 방식에 기반한 시스템이지만 소수에 불과합니다. 반복하지만 대다수는 시간에 대해 "묶여" 있으며 가장 자주 지표를 통해 간접적으로 나타납니다.
이것은 요점입니다. 이러한 변환 후에는 고전적인 연속 지표의 형태가 크게 바뀝니다. 이 TS를 구축하려는 사람들은 긴장을 풀고 그러한 차트에 겹쳐진 봉투와 볼린저 밴드가 어떻게 생겼는지 확인하기만 하면 됩니다. 나는 뚱뚱한 꼬리의 소멸(또는 현저한 얇아짐)과 분산(변동성)의 안정화와 함께 이러한 지표가 훨씬 더 합리적인 진입/출구를 보여줄 것이라고 생각합니다. 성배는 작동하지 않지만 더 간단한 프로세스는 작업하기 더 쉬울 것입니다.
개인적으로 이 차트 변환은 잠재적으로 차트 자체가 Wiener 프로세스에 훨씬 더 가까워질 수 있기 때문에 나에게 흥미로웠습니다. 다음에 할 일은 두 번째 질문입니다.
SK. , 나는 Forex의 틱 볼륨이 데이터 공급자와 해당 필터에 너무 의존한다는 것을 완벽하게 이해합니다. 하지만 시도해 볼 수 있습니다.
추신 네, 1년 반 전에 Amir 의 기사가 나타났습니다. 나는 미래에 살고 있다고 생각합니다 ...
사랑하는 어머니!!! 스레드에서 무슨 일이...
나는 공개적으로 다음 용어를 사용하지 않겠다고 약속한다면 담요를 너무 많이 찢지 않을 것이라고 생각합니다.
분포 함수 이지만 주어진 인수 값 간격에 해당하는 이벤트 수에 대해 이야기하겠습니다.
차익거래/비차익거래 또는 시장의 효율성/비효율성 (나는 이러한 개념을 공유하지 않았다), 그러나 나는 비무작위 이익을 만드는 가능성/불가능에 대해 이야기할 것이다.
다른 무엇? 도중에 수정하십시오!
글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
살펴보십시오. 아래에서 빨간색으로 표시되는 EUR/USD BP 틱의 첫 번째 차이의 카운트 수가 포인트로 표시되고 가로축을 따라 표시된 값의 간격 내에 포함됩니다.
글쎄, " 무거운 꼬리 "의 형태로 누락된 효과는 어디에 있습니까? " 많은 것이 손실될 것 "에 대한 정확한 정의를 알려준다면 " 변동성 변동성 " 그래프를 작성할 수도 있습니다.
티키는 어디에서 왔습니까?
변동성 변동성과 관련하여 - 내가 말한 것은 대부분 터프톨로지입니다. 가격 변동성(변동성)은 거래 활동(틱 수)과 직접적인 관련이 있으며 차트를 탈휘발시키는 틱프레임을 고려하면 소위 말하는 것으로 이동합니다. 운영 시간. 거래된 변동성에 대한 데이터는 우리를 위해 닫혀 있기 때문에(즉, 단기 만료 옵션을 찾는 사람이 있습니다. 그러나 몇 분이라도 더 이상 자유롭게 사용할 수 없는 것 같습니다) 확인하기 어렵습니다. 내 진술 "이마에", 위의 추측 구성 만.