나는 우리가 서로를 이해하고 가장 중요하게는 연구 방향을 결정하는 데 도움이 될 것이라고 생각하는 작은 트릭을 사용하자고 제안합니다.
방법이 조금 가혹하지만 도움이 될 것이라고 생각합니다.
이 차트를 봐
이제 이것이 인용문이 아니라 체내 박테리아의 양을 반영하는 곡선이라고 상상해 보십시오. 박테리아는 체내에서 숫자가 증가하는지 추측하면 1가지 속성이 있습니다. 숨을 들이쉴 수 있고 산소가 폐로 들어가지 않으면 산소가 공급되지 않습니다.
저것들. 당신은 그들의 행동 (생식)을 예측해야합니다. 그렇지 않은 경우 1-2-3 번 추측하지 않고 여전히 생존하고 5 분 모두 사망합니다.
이제 질문입니다.
이 곡선의 어떤 특성이 예측에 중요한가요?
내 버전, m.o. 분산 등 저것들. 초기 및 중심 모멘트, 상관 계수. 많은 연구에서 이러한 모든 특성은 시간에 따라 달라진다는 사실이 이미 밝혀졌습니다. 우리는 임의의 비정상 흐름을 다루고 있습니다. 이 흐름을 정지 흐름으로 줄이려면 다양한 변환의 도움을 받아 시도해야 합니다. 그러면 정지 흐름을 연구하기 위해 알려진 방법을 사용할 수 있습니다.
사실 수학적 분석 방법은 매우 보편적이며 어떤 종류의 곡선인지(따옴표의 흐름 또는 박테리아 수) 상관하지 않습니다.
요청이 있습니다. 이 곡선에 효율성, 비효율성, 차익 거래가 있는지 여부를 boobie에게 설명하는 데 도움이 필요합니까? 이러한 개념을 수학 언어로 어떻게 번역할 수 있습니까? 그들을 계산하는 방법?
(당신이 대답하고 박테리아에 대해 생각하고 곡선 자체가 죽일 수 없다는 것을 생각할 때만 잘못 행동하여 자신을 죽이는 것은 당신입니다).
TS(거래 시스템)를 시뮬레이션하려는 것이 아닙니다. 나는 당신이 화면에서 보는 곡선(견적 스트림)에 대해 이야기하고 있으며, 이것들은 완전히 다른 것입니다. 이 곡선의 "거동"을 올바르게 예측하는 것이 중요합니다. 올바르게 수행할 수 있어야만 좋은 TS를 얻을 수 있습니다.
그러나 두 번째 문구는 강제로 다시 귀하에게 돌아갑니다. 거기에는 앞으로 나아갈 길이 없습니다. 죄송합니다만, 당신은 지식의 격차가 있습니다. 확률적 미분 방정식은 Ito 및 Stratonovich 형식으로 작성할 수 있습니다. 그리고 이러한 형태들 사이에는 명백한 연결이 있습니다. 각각의 장점과 단점이 있습니다. 또한 Stratonovich의 확률 적분을 사용하면 ITO로 작업할 때 특별한 규칙이 필요한 수학적 분석의 일반적인 규칙(변수 변경, 부품별 통합 등)에 따라 처리할 수 있습니다. 그리고 ITO가 언급된 논문을 허용하지 않고 Stratonovich 형식으로 항목을 입력해야 하는 학위 논문 위원회가 있습니다(IHMO는 옳은 일을 하고 있습니다. 우리는 우리 과학자들을 알고 자랑스러워해야 합니다).
다시 한 번 죄송하지만 책을 여러분에게 추천해야 합니다. Yarlykov M.S. 사후 확률 분포에 대한 최적의 비선형 필터링 방정식을 작성하는 두 가지 형식 간의 관계. - 이즈브. SSR의 대학. Radioelectronics, 1978, vol.21, no.5, p. 33-37.
정확성에 대해 특별히 감사드립니다. 여기에서 누군가가 내 예리함을 참을 수 없다는 것을 알았습니다. :) 그러나 Startanovich 적분의 본질이 숨겨져 있다는 의견은 여전히 남아 있습니다. 즉, 당신은 거의 모든 것을 올바르게 작성하고 나는 이러한 점에서 당신에게 동의합니다(두 형식 간의 연결에 대해; Startanovich 적분이 직관적이고 간단하다는 사실에 대해(어떤 의미에서는 Ito와 달리 경로 기반임) ). 그러나 가장 중요한 것은 Stratonovich 적분은 그 자체로 앞서가고 있다는 것입니다. 실제로 그렇습니다. 내가 지금 말하겠습니다. 만약 그것이 당신에게 충분히 명확하지 않거나/엄격하지 않다면, 나는 더 엄격하고/분명하게 말할 것입니다: Ito 적분의 부분 합은 의 세그먼트의 왼쪽 끝에 있는 함수의 값을 취합니다. 파티션(우리가 알고 있는); Stratonovich 적분의 부분 합은 중간에서 취합니다. 그리고 세그먼트 중간에 이 값을 더 이상 알지 못하기 때문에 앞서 나가게 됩니다. 이 문구는 매우 의미가 없지만 아마도 내 말이 어떤 맥락에서 이해되고 원래 전제에 동의하는지 기억할 것입니다. Stratonovich 적분은 앞서 실행됩니다. 논문 조언에 대해 솔직히 말해서 말도 안되는 소리입니다. 오늘날 세계에서 좋든 나쁘든 Stratonovich 적분은 대부분 사용되지 않으며 역사적 중요성만 있습니다. 몇 가지 계산 응용 프로그램이 있지만 예를 들어 무작위 프로세스에 대한 기사에서 Stratonovich 형태의 적분을 본 적이 없습니다. 이것은 부분적으로 내가 위에서 말한 것 때문입니다. 금융 수학에서 Stratonovich 적분은 의미가 없습니다.
대화의 주제에 대해 Pastekhov의 논문, 가격 과정의 Gaussian / martingale 성격 등에 대해 - 그리고 나서 그들은 내가 여기에서 (이유 없이는 아니지만) 사업에 대해 이야기하는 것보다 사람들과 마주친다고 비난합니다. 나는 1년 전에 Pastekhov의 논문을 읽었는데, 내가 틀리지 않았다면(그런데 그것은Investo.ru 포럼의 어딘가에 게시되었습니다) 일반적으로 긍정적인 인상을 받았습니다. 더 정확히 말하면 FOREX에서 그러한 방법의 실제 적용 가능성은 적다는 kniff의 생각에 동의하지만 한때 이 기사는 내 머릿속에 있는 주식 시장의 그림에 영향을 미친 많은 요소 중 하나였습니다. 사실은 시장의 가우스 모델(기하학적 브라운 운동)이 많은 부정확성을 가지고 있지만 Mandelbrot가 제안한 것은 잘못된 것 같습니다. 예, 가격이 프랙탈 데이터베이스라고 가정할 수 있고 프랙탈 매개변수를 고려하더라도(우리 부서의 누군가가 RTS 인덱스를 계산했는데 실제로는 절반이 아니라는 것을 알았습니다), 우리는 레비 프로세스가 한계 코시 유형으로 가정할 수 있습니다 분포, 당신은 뭔가를 감쌀 수 있습니다 - 그러나 한 가지를 기억하는 것이 중요합니다. 이러한 모든 "치트"는 모델을 끔찍하게 복잡하고 분석 계산에 절대적으로 다루기 힘들며 종종 오류가 발생합니다. Aristotle이 말했듯이 정확도를 선택하는 것은 무의미합니다. 관찰된 현상의 정확도보다 더 큰 접근. 요컨대, 이러한 모든 속임수는 마음에서 우러나오는 슬픔의 본질이며 어떤 중요한 이점도 제공하지 않습니다. 예, Heston과 같은 모델이 있습니다. 지역 변동성, 프랙탈, Levy와 같은 모델이 있습니다. 그리고 그러한 모델은 괜찮은 은행에서 사용되며 사용됩니다. 그러나 1) 그들 사이의 차이점을 이해하려면 이론을 매우 잘 이해해야 하고 2) 어디에 적용할 수 있는지 이해하려면 실습을 잘 알아야 합니다. 마지막으로 3) 거래에서 이러한 모델은 모두 차익 거래가 없는 시장이라는 아이디어에 기반을 두고 있기 때문에 이점을 제공하지 않습니다. 그리고 이것이 사실 요점입니다. 처음에는 이러한 이익을 추출하는 것이 불가능하다고 가정하기 때문에 이러한 모델에서 이익을 기대해서는 안 됩니다. 글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
요청이 있습니다. 이 곡선에 효율성, 비효율성, 차익 거래가 있는지 여부를 boobie에게 설명하는 데 도움이 필요합니까? 이러한 개념을 수학 언어로 어떻게 번역할 수 있습니까? 그들을 계산하는 방법?
(당신이 대답하고 박테리아에 대해 생각하고 곡선 자체가 죽일 수 없다는 것을 생각할 때만 잘못 행동하여 자신을 죽이는 것은 당신입니다).
특정 곡선은 나열된 매개변수를 가질 수 없습니다. 이것은 일반적으로 모델의 추측 구성 및 세부 사항인 이 곡선 분포의 속성입니다. 효율성/비효율 곡선의 분포는 숫자가 아니라 존재하거나 존재하지 않는 속성입니다. 마틴게일(효율성)에 대한 적절한 테스트는 발명되지 않았지만 선형 회귀 와 같은 서투른 방법은 예측 결과를 제공하지 않습니다. 이는 과학자들로 하여금 효율성(수학적 용어로 마틴게일, 통계적으로 신뢰할 수 있는 수입의 불가능성)에 대해 생각하게 했습니다. 약하게, 비 차익 거래(즉, 보장 된 무위험 소득을 얻을 수 없음). 이것들은 모두 엄격한 수학적 개념입니다. 그건 그렇고, 비 차익 거래는 통계적으로 수익을 올릴 수 없다는 것을 의미하지 않습니다. 차익 거래 없이 한쪽이 다른 쪽보다 두 배 더 자주 떨어지는 코인에 내기를 제안하는 "시장"을 가정해 봅시다. 더 빈번한 쪽에서는 플레이어가 평균적으로 이깁니다. 곡선 자체는 죽일 수 없지만 곡선(전략)에 대한 다양한 행동의 결과는 전략이 아니라 곡선의 속성입니다. 동의하십니까?
kniff , 위의 인용문은 순수한 무례함입니다. 지금까지는 이 포럼의 규칙만 언급했습니다. 모든 정의와 그에 따른 내용을 잘 다루십시오. 아마도 이것은 어떻게 든 당신의 "수학적" 속물을 식힐 것입니다.
"망상"에 대해 사과드립니다. 문구가 실제로 불쾌하게 보일 수 있습니다. 그러나 당신이 절구에 물을 부수는 것 - 이것이 나의 확고한 신념입니다. 나는 최근 게시물에서 완전한 (내 관점에서) 넌센스의 예를 제공합니다.
당신의 털이 많은 줄무늬 악마는 그녀를 잘 알고 있습니다. 단 한 가지입니다. 모든 수학적 연구와 함께 당신은 종종 상식을 잃습니다.
ㅋㅋㅋ. 이것이 바로 제가 토론 참가자들이 수많은 똑똑한(그렇지 않은) 단어 뒤에 있는 모든 의미를 상실한 것에 대해 책망하는 것입니다.
당신은 모든 사람이 모니터에 있는 곡선(인용 흐름)을 마틴게일이라고 부릅니다. 무슨 근거로? 그것을 증명하십시오.
내가 전화했어? 음. 가격이 마틴게일 이라고 하면 인용할 수 있습니까? 가격은 종종 재정 수학 문제에 대한 마틴게일(일반적으로 기하학적 브라운 운동)에 의해 모델링되며 가격은 아마도 때때로 마틴게일과 비슷할 것입니다. 그러나 그것이 마틴게일이라면 헤지 펀드 산업은 고급스럽지 않을 것입니다. 신의 축복이 있기를!
가장 순수한 형태의 마틴게일인 TC를 여기에 배치하십시오. 약한?. 이 TS는 예를 들어 하루에 1 ... 50 트랜잭션을 만드는 거래소 생성 시점부터 평균이 0이어야 합니다.
여기 TS가 있습니다: 매수, 5분 후 매도, 5분 후 매수....등 - 그런 전략의 평균은 작을 것이라고 생각합니다))) 그리고 지금 "글쎄, 0이 아니야!!! " 그런 다음 수학 통계에 대한 일부 교과서를 공부하도록 보내 드리겠습니다(특히 통계가 확률 이론과 어떻게 다른지에 대한 질문) ;)
따옴표 스트림은 martingale !!!이 아니라 수학적으로 엄밀히 말하면 푸아송 스트림과 부분 베르누이 스트림의 중첩입니다.
수학적으로 엄격하게 말하면 가격을 결정하지 못할 것입니다. 기존 추상 클래스에 맞지 않습니다. 따라서 의미를 이해하지 못한 채 "엄밀히 수학적으로"라는 단어를 던지지 마십시오.
그 게시물의 결론은 다시 많은 소음과 논리적인 관점에서 완전한 넌센스입니다.
계속해.
나는 그 가격이 마틴게일처럼 보이지만 마팅게일이 아니라는 것을 오랫동안 의심해왔다. 그렇기 때문에 Doob Th. 또는 그 일반화가 견적 흐름에 적용되지 않는 것 같습니다.
가격은 마틴게일이 아닙니다. 이에 대해 심호흡을 할 수 있습니다. (여기서 나는 시그마 대수학의 어떤 흐름에 일반적으로 말해서 마틴게일이 있을지도 모르지만, 참가자들의 분노를 일으키지 않기 위해 우리는 가지 않을 것입니다. 더 깊게). 하지만 하지만 하지만! 가격은 마틴게일과 매우 유사합니다. 특히 기간이 긴 경우 - 기간이 짧을수록 가격이 낮은 마틴게일 - 예를 들어, 가장 수익성이 높은 거래(특히 제가 하는)는 스프레드 내부입니다. 그리고 DC는 그러한 수준에 도달하는 것이 허용되지 않습니다(견적 주도 시장의 스프레드 "내부"에는 시장 조성자, 즉 DC 자체만 있을 수 있다는 사실부터 시작하여 DC의 보편적 외침을 상기하는 것으로 끝납니다. 피파를 위해 - DC가 그를 던진 방법을 더 잘 알 수 있습니다 ;) )
모든 정의에는 단 하나의 참된 형태만 있다고 생각하십시오.
이해를 대체하지 마십시오. "손가락에"와 "엄격한"의 두 가지 정의 형식이 있습니다. 그리고 하위 유형이 있습니다. 과학적 연구를 수행하는 경우 "손가락에"가 작동하지 않습니다. 이것도:
martingale은 평균 제곱근의 관점에서 프로세스의 미래 행동을 가장 잘 예측하는 변수가 현재 상태인 무작위 프로세스입니다.
어떤 의미에서 - 손가락에.
따라서 나는 "손가락에 대한"설명에 반대하지 않지만 확률 분포 S.V.가 무엇인지, 확률 분포가 무엇인지에 대한 명확한 이해조차하지 못하는 경우 완전한 넌센스로 발전하는 수학에 대한 추측에 반대합니다. 밀도 S. AT. -이 오해는 "손가락에"모든 것이 있음을 나타냅니다. 이 경우에는 단순히 의미가 없기 때문에 Shiryaev를 언급하지 마십시오.
수익성이 좋은 차량이 무엇인지는 알려져 있지 않습니다.
Uh-huh, 나는 정의를 줄 것이다 - 수익성 있는 TS, 이것은 가격 과정에서 아주 f-th, "미래를 보지 않는다"(나는 그것을 설명하지 않고 떠날 것이다. 그렇지 않으면 내가 가야 할 것이기 때문에 마틴게일 과정이 있는 시그마-대수학의 흐름 속으로 깊숙이 들어가 있습니다. 저는 젠틀합니다. 아마도 무작위 과정 이론의 교사일 것입니다. 그런 S.V. 가격 과정에 대한 이 함수의 Itô 적분은 긍정적인 수학적 기대치를 갖습니다.
Shiryaev의 정의는 의심할 여지 없이 정확하지만 여기서는 불분명합니다. 예를 들어, 나는 시그마 대수학이 무엇인지 모르지만 차익 거래의 개념을 올바르게 정의했다는 것은 압니다. 그리고 당신이 그 의미를 이해하지 못한다면, 내가 당신에게 그것을 설명하는 것은 어렵지 않을 것입니다.
여기에서 이해할 수 없는 것은 아닙니다. 당신에게 명확하지 않습니다. 이것은 두 가지 큰 차이점입니다. 당신은 차익 거래의 개념(본질적으로 인용)을 "정의"했을 수 있지만 동일한 Shiryaev가 작동하는 엄격한 수준에서 정의하지 않았습니다. 당신은 물고기를 먹고 트램을 타고 싶어합니다. Shiryaev를 잊어 버리거나 "정의"가 아닌 DEFINITIONS를 제공합시다.
의미는 나에게 분명합니다. 이미 말했습니다. 나는 상인입니다. 나는 단지 Shiryaev와 다른 사람들에 대한 그러한 "정의" 참조가 한계 효용을 갖지 않는다는 것을 말하고 있습니다.
최근에는 f-ii 분포에서 밀도를 구별할 수조차 없었습니다! :-디
얼마나 많은 사람들이 아이디어, 용어, 교육 수준의 검열관으로 일하기를 원하는지 궁금합니다. 글쎄요, 적어도 뭔가요.
여기에 참여하는 사람들이 그들이 작동하는 개념의 본질을 연구하기에 너무 게으르지 않다면(예를 들어, 무작위 프로세스 이론 과정을 배우기) 15페이지에 대한 이 대화의 이점은 훨씬 더 클 것입니다. ))
아니면 누가 이 용어를 소유하고 누가 소유하지 않았는지 판단할 권리가 있습니까?
네, 그러죠. 당신은 소유하지 않습니다. 하지만 무섭지 않아! 그러나 소유하고 싶지 않은 것은 이미 슬프다.
죄송합니다만, 당신은 지식의 격차가 있습니다.
Amir를 아주 오랫동안 알고 있기 때문에 수학 문제에 대해 같은 의견을 가지고 있지 않다면 아아, 지식의 격차가 가장 가능성이 높다는 점에 유의해야 합니다.
ITO와 작업할 때 특별한 규칙이 필요합니다.
네, 정확히 Ito Integral은 미래를 "모르는" 것입니다. 이것이 정확히 말한 것이었습니다. Stratonovich 적분이 만들어졌기 때문입니다.
당신은 적어도 자신을 부끄럽게하지 않을 것입니다)) 모피 매트에서 평균 점수가 5.0이고 동시에 금융 수학에 종사하는 사람과 논쟁하십시오 :-D Lol just))) 실례합니다.
//내 말은 유쾌하지 않다 - 실례합니다, 여러분, 저는 이 모든 것을 여러분 자신의 이익을 위해 쓰고 있습니다 - 단지 이 대부분의 사이비 과학적 연구에서 다른 의미가 없을 것입니다.
이것은 이 강의를 녹음한 사람의 구부러진 손입니다. 원본에는 그런 말도 안되는 소리가 없었습니다. 물론 프랙탈입니다.
자연은 일반적으로 프랙탈 기반을 가지고 있습니다.
카말은 다음과 같이 썼다.
처음에는 이러한 이익을 추출하는 것이 불가능하다고 가정하기 때문에 이러한 모델에서 이익을 기대해서는 안 됩니다. 글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
여기에 설명을 좀 해주실 수 있나요? 생각을 놓쳤습니다 .. 가치가있는 것과 가치가없는 것과 기대할 것은 무엇입니까? 즉, 수익성 있는 거래 시스템의 구축이 원칙적으로 가능하다고 생각하십니까(임의성, 적합성 등 없이)? 여기에 현 챔피언십의 리더들이 보여준 수익성은 잊어야 한다는 생각이 표현됐다. 가능성의 한계에 대해 어떻게 생각하세요?
정확성에 대한 특별한 감사, 여기 누군가가 내 선명도를 참을 수 없다는 것을 알았습니다. :)
누군가를 대신하여 올바름으로 돌아온 것에 대해 감사를 표합니다. 정확성은 매우 까다로운 일이며 상호 기반에서만 의미가 있습니다.
카말 :
나는 1년 전에 Pastekhov의 논문을 읽었는데, 내가 틀리지 않았다면(그런데 그것은Investo.ru 포럼의 어딘가에 게시되었습니다) 일반적으로 긍정적인 인상을 받았습니다. 더 정확히 말하면 FOREX에서 그러한 방법의 실제 적용 가능성은 적다는 kniff의 생각에 동의하지만 한때 이 기사는 내 머릿속에 있는 주식 시장의 그림에 영향을 미친 많은 요소 중 하나였습니다. 사실은 시장의 가우스 모델(기하학적 브라운 운동)이 많은 부정확성을 가지고 있지만 Mandelbrot가 제안한 것은 잘못된 것 같습니다. 예, 가격이 프랙탈 데이터베이스라고 가정할 수 있고 프랙탈 매개변수를 고려하더라도(우리 부서의 누군가가 RTS 인덱스를 계산했는데 실제로는 절반이 아니라는 것을 알았습니다), 우리는 레비 프로세스가 한계 코시 유형으로 가정할 수 있습니다 분포, 당신은 무언가를 감쌀 수 있습니다 - 그러나 한 가지를 기억하는 것이 중요합니다. 이러한 모든 "치트"는 모델을 끔찍하게 복잡하고 분석 계산에 절대적으로 다루기 힘들며 종종 오류가 발생합니다. Aristotle이 말했듯이 정확도를 선택하는 것은 무의미합니다. 관찰된 현상의 정확도보다 더 큰 접근. 요컨대, 이러한 모든 속임수는 마음에서 우러나오는 슬픔의 본질이며 어떤 중요한 이점도 제공하지 않습니다. 예, Heston과 같은 모델이 있습니다. 지역 변동성, 프랙탈, Levy와 같은 모델이 있습니다. 그리고 그러한 모델은 괜찮은 은행에서 사용되며 사용됩니다. 그러나 1) 그들 사이의 차이점을 이해하려면 이론을 매우 잘 이해해야 하고 2) 어디에 적용되는지 이해하려면 실습을 잘 알아야 합니다. 마지막으로 3) 거래에서 이러한 모델은 모두 차익 거래가 없는 시장이라는 아이디어에 기반을 두고 있기 때문에 이점을 제공하지 않습니다. 그리고 이것이 사실 요점입니다. 처음에는 이러한 이익을 추출하는 것이 불가능하다고 가정하기 때문에 이러한 모델에서 이익을 기대해서는 안 됩니다.
내가 이해할 수 없는 것은 사람들이 정규 분포와 차익 거래가 없는 시장에 왜 그렇게 열광하는지입니다. 이를 위한 몇 가지 기본적인 전제 조건이 있다면 좋을 것입니다. 그래서 아니, 아무도. 그리고 아직 ...
그리고 파스투호프의 논문은 TS가 아니라 논문입니다. TS의 발전을 위해 박사 학위. 할당되지 않습니다. 그는 순전히 과학적 의미가 있는 일을 했습니다. 그는 차익 거래의 척도로 작용할 수 있는 가치를 구축하고 자신의 구성의 정확성과 일관성을 입증했습니다. 이 결과를 시장에 활용...? 너무 많은 학생의 솔직함. 나는 Pastekhov가 그의 논문에서 실질적으로 중요한 아이디어를 제시하지 않았다고 생각합니다. 물론 그가 가지고 있다면. 그리고 그의 작업은 바로 그러한 아이디어로 이어지기 때문에 흥미롭습니다.
글쎄, 다른 모든 것은 당신이 올바르게 지적했듯이 마음의 슬픔입니다.
물론 틱프레임을 의미하는 것은 아닙니다. 이 스레드의 Prival 은 이미 같은 생각을 표현했습니다. 이 주제는 이전에 이 포럼에서 여러 번 논의되었습니다. 그리고 일반적으로 시장에는 자체 시간이 있음을 이해하는 사람은이 아이디어가 오랫동안 구현되었습니다.
처음에는 이러한 이익을 추출하는 것이 불가능하다고 가정하기 때문에 이러한 모델에서 이익을 기대해서는 안 됩니다. 글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
여기 설명 좀 해도 될까요? 생각을 놓쳤습니다 .. 가치가있는 것과 가치가없는 것과 기대할 것은 무엇입니까? 즉, 수익성 있는 거래 시스템의 구축이 원칙적으로 가능하다고 생각하십니까(임의성, 적합성 등 없이)? 여기에 현 챔피언십의 리더들이 보여준 수익성은 잊어야 한다는 생각이 표현됐다. 가능성의 한계에 대해 어떻게 생각하세요?
네, 원칙적으로 가능하다고 생각합니다. Goldman과 같은 진지한 투자 회사에서 거래소 게임에서 돈을 버는 많은 사람들을 알고 있습니다. 나도 비슷한 일을 스스로합니다 (Forex는 아니지만 Forex에서는 잡담 수준에서 생각합니다. 포럼 - 불가능합니다). 챔피언십 리더의 수익성을 잊어 버릴 가치가 있다는 생각에 동의합니다. 세상에 그렇게 많은 일을 하는 사람은 없습니다. 연간 임대료의 60% - 정말 기적이라고 생각합니다. 글쎄, 하버드의 기부 기금도 있는데, 더 많은 일을하는 것처럼 보이지만 적어도 그 이유는 분명합니다 :))) 일반적으로, 견적을 설정할 수 없는 것은 수익성에 매우 나쁜 영향을 미친다는 사실을 기억할 가치가 있습니다. 특히 Forex와 같은 매우 유동적인(따라서 일반적인 의미에서 효과적인) 시장에서 그렇습니다. 실제로 USDRUB에서 RTS로 오세요.
나는 우리가 서로를 이해하고 가장 중요하게는 연구 방향을 결정하는 데 도움이 될 것이라고 생각하는 작은 트릭을 사용하자고 제안합니다.
방법이 조금 가혹하지만 도움이 될 것이라고 생각합니다.
이 곡선의 어떤 특성이 예측에 중요한가요?
내 버전, m.o. 분산 등 저것들. 초기 및 중심 모멘트, 상관 계수. 많은 연구에서 이러한 모든 특성은 시간에 따라 달라진다는 사실이 이미 밝혀졌습니다. 우리는 임의의 비정상 흐름을 다루고 있습니다. 이 흐름을 정지 흐름으로 줄이려면 다양한 변환의 도움을 받아 시도해야 합니다. 그러면 정지 흐름을 연구하기 위해 알려진 방법을 사용할 수 있습니다.
사실 수학적 분석 방법은 매우 보편적이며 어떤 종류의 곡선인지(따옴표의 흐름 또는 박테리아 수) 상관하지 않습니다.
요청이 있습니다. 이 곡선에 효율성, 비효율성, 차익 거래가 있는지 여부를 boobie에게 설명하는 데 도움이 필요합니까? 이러한 개념을 수학 언어로 어떻게 번역할 수 있습니까? 그들을 계산하는 방법?
(당신이 대답하고 박테리아에 대해 생각하고 곡선 자체가 죽일 수 없다는 것을 생각할 때만 잘못 행동하여 자신을 죽이는 것은 당신입니다).
위에서 강조한 이 두 구절을 제외하고는 여러 면에서 귀하의 의견에 동의합니다.
TS(거래 시스템)를 시뮬레이션하려는 것이 아닙니다. 나는 당신이 화면에서 보는 곡선(견적 스트림)에 대해 이야기하고 있으며, 이것들은 완전히 다른 것입니다. 이 곡선의 "거동"을 올바르게 예측하는 것이 중요합니다. 올바르게 수행할 수 있어야만 좋은 TS를 얻을 수 있습니다.
그러나 두 번째 문구는 강제로 다시 귀하에게 돌아갑니다. 거기에는 앞으로 나아갈 길이 없습니다. 죄송합니다만, 당신은 지식의 격차가 있습니다. 확률적 미분 방정식은 Ito 및 Stratonovich 형식으로 작성할 수 있습니다. 그리고 이러한 형태들 사이에는 명백한 연결이 있습니다. 각각의 장점과 단점이 있습니다. 또한 Stratonovich의 확률 적분을 사용하면 ITO로 작업할 때 특별한 규칙이 필요한 수학적 분석의 일반적인 규칙(변수 변경, 부품별 통합 등)에 따라 처리할 수 있습니다. 그리고 ITO가 언급된 논문을 허용하지 않고 Stratonovich 형식으로 항목을 입력해야 하는 학위 논문 위원회가 있습니다(IHMO는 옳은 일을 하고 있습니다. 우리는 우리 과학자들을 알고 자랑스러워해야 합니다).
다시 한 번 죄송하지만 책을 여러분에게 추천해야 합니다. Yarlykov M.S. 사후 확률 분포에 대한 최적의 비선형 필터링 방정식을 작성하는 두 가지 형식 간의 관계. - 이즈브. SSR의 대학. Radioelectronics, 1978, vol.21, no.5, p. 33-37.
정확성에 대해 특별히 감사드립니다. 여기에서 누군가가 내 예리함을 참을 수 없다는 것을 알았습니다. :) 그러나 Startanovich 적분의 본질이 숨겨져 있다는 의견은 여전히 남아 있습니다. 즉, 당신은 거의 모든 것을 올바르게 작성하고 나는 이러한 점에서 당신에게 동의합니다(두 형식 간의 연결에 대해; Startanovich 적분이 직관적이고 간단하다는 사실에 대해(어떤 의미에서는 Ito와 달리 경로 기반임) ). 그러나 가장 중요한 것은 Stratonovich 적분은 그 자체로 앞서가고 있다는 것입니다. 실제로 그렇습니다. 내가 지금 말하겠습니다. 만약 그것이 당신에게 충분히 명확하지 않거나/엄격하지 않다면, 나는 더 엄격하고/분명하게 말할 것입니다: Ito 적분의 부분 합은 의 세그먼트의 왼쪽 끝에 있는 함수의 값을 취합니다. 파티션(우리가 알고 있는); Stratonovich 적분의 부분 합은 중간에서 취합니다. 그리고 세그먼트 중간에 이 값을 더 이상 알지 못하기 때문에 앞서 나가게 됩니다. 이 문구는 매우 의미가 없지만 아마도 내 말이 어떤 맥락에서 이해되고 원래 전제에 동의하는지 기억할 것입니다. Stratonovich 적분은 앞서 실행됩니다.
논문 조언에 대해 솔직히 말해서 말도 안되는 소리입니다. 오늘날 세계에서 좋든 나쁘든 Stratonovich 적분은 대부분 사용되지 않으며 역사적 중요성만 있습니다. 몇 가지 계산 응용 프로그램이 있지만 예를 들어 무작위 프로세스에 대한 기사에서 Stratonovich 형태의 적분을 본 적이 없습니다. 이것은 부분적으로 내가 위에서 말한 것 때문입니다. 금융 수학에서 Stratonovich 적분은 의미가 없습니다.
대화의 주제에 대해 Pastekhov의 논문, 가격 과정의 Gaussian / martingale 성격 등에 대해 - 그리고 나서 그들은 내가 여기에서 (이유 없이는 아니지만) 사업에 대해 이야기하는 것보다 사람들과 마주친다고 비난합니다.
나는 1년 전에 Pastekhov의 논문을 읽었는데, 내가 틀리지 않았다면(그런데 그것은Investo.ru 포럼의 어딘가에 게시되었습니다) 일반적으로 긍정적인 인상을 받았습니다. 더 정확히 말하면 FOREX에서 그러한 방법의 실제 적용 가능성은 적다는 kniff의 생각에 동의하지만 한때 이 기사는 내 머릿속에 있는 주식 시장의 그림에 영향을 미친 많은 요소 중 하나였습니다.
사실은 시장의 가우스 모델(기하학적 브라운 운동)이 많은 부정확성을 가지고 있지만 Mandelbrot가 제안한 것은 잘못된 것 같습니다. 예, 가격이 프랙탈 데이터베이스라고 가정할 수 있고 프랙탈 매개변수를 고려하더라도(우리 부서의 누군가가 RTS 인덱스를 계산했는데 실제로는 절반이 아니라는 것을 알았습니다), 우리는 레비 프로세스가 한계 코시 유형으로 가정할 수 있습니다 분포, 당신은 뭔가를 감쌀 수 있습니다 - 그러나 한 가지를 기억하는 것이 중요합니다. 이러한 모든 "치트"는 모델을 끔찍하게 복잡하고 분석 계산에 절대적으로 다루기 힘들며 종종 오류가 발생합니다. Aristotle이 말했듯이 정확도를 선택하는 것은 무의미합니다. 관찰된 현상의 정확도보다 더 큰 접근. 요컨대, 이러한 모든 속임수는 마음에서 우러나오는 슬픔의 본질이며 어떤 중요한 이점도 제공하지 않습니다. 예, Heston과 같은 모델이 있습니다. 지역 변동성, 프랙탈, Levy와 같은 모델이 있습니다. 그리고 그러한 모델은 괜찮은 은행에서 사용되며 사용됩니다. 그러나 1) 그들 사이의 차이점을 이해하려면 이론을 매우 잘 이해해야 하고 2) 어디에 적용할 수 있는지 이해하려면 실습을 잘 알아야 합니다. 마지막으로 3) 거래에서 이러한 모델은 모두 차익 거래가 없는 시장이라는 아이디어에 기반을 두고 있기 때문에 이점을 제공하지 않습니다. 그리고 이것이 사실 요점입니다. 처음에는 이러한 이익을 추출하는 것이 불가능하다고 가정하기 때문에 이러한 모델에서 이익을 기대해서는 안 됩니다.
글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
양치기 - 단 하나의 작품 - 첨부. 토론은 그의 작업을 언급하므로 여기에도 있어야 합니다.
PS 그건 그렇고, 브라운 운동은 정면이 아니라 프랙탈입니다...
대화는 스페셜을 사용하지 않고 수행하기에 상당히 의미가 있을 수 있습니다. 정신을 불러일으키는 샤머니즘으로 토론을 바꾸지 않고 용어
이것은 내 이해에 매우 가깝습니다. 비록 특별한 용어를 사용하면 때때로 자신을 더 명확하게 표현할 수 있습니다. :) . 그러나 확률론적 공명( Stochastic Resonance )에 대한 존경받는 kniff 와 kamal 의 의견을 아는 것은 흥미로울 것입니다.
요청이 있습니다. 이 곡선에 효율성, 비효율성, 차익 거래가 있는지 여부를 boobie에게 설명하는 데 도움이 필요합니까? 이러한 개념을 수학 언어로 어떻게 번역할 수 있습니까? 그들을 계산하는 방법?
(당신이 대답하고 박테리아에 대해 생각하고 곡선 자체가 죽일 수 없다는 것을 생각할 때만 잘못 행동하여 자신을 죽이는 것은 당신입니다).
곡선 자체는 죽일 수 없지만 곡선(전략)에 대한 다양한 행동의 결과는 전략이 아니라 곡선의 속성입니다. 동의하십니까?
그 게시물의 결론은 다시 많은 소음과 논리적인 관점에서 완전한 넌센스입니다.
계속해.
나는 그 가격이 마틴게일처럼 보이지만 마팅게일이 아니라는 것을 오랫동안 의심해왔다. 그렇기 때문에 Doob Th. 또는 그 일반화가 견적 흐름에 적용되지 않는 것 같습니다.
따라서 나는 "손가락에 대한"설명에 반대하지 않지만 확률 분포 S.V.가 무엇인지, 확률 분포가 무엇인지에 대한 명확한 이해조차하지 못하는 경우 완전한 넌센스로 발전하는 수학에 대한 추측에 반대합니다. 밀도 S. AT. -이 오해는 "손가락에"모든 것이 있음을 나타냅니다. 이 경우에는 단순히 의미가 없기 때문에 Shiryaev를 언급하지 마십시오.
의미는 나에게 분명합니다. 이미 말했습니다. 나는 상인입니다. 나는 단지 Shiryaev와 다른 사람들에 대한 그러한 "정의" 참조가 한계 효용을 갖지 않는다는 것을 말하고 있습니다.
최근에는 f-ii 분포에서 밀도를 구별할 수조차 없었습니다! :-디
여기에 참여하는 사람들이 그들이 작동하는 개념의 본질을 연구하기에 너무 게으르지 않다면(예를 들어, 무작위 프로세스 이론 과정을 배우기) 15페이지에 대한 이 대화의 이점은 훨씬 더 클 것입니다. ))
당신은 적어도 자신을 부끄럽게하지 않을 것입니다)) 모피 매트에서 평균 점수가 5.0이고 동시에 금융 수학에 종사하는 사람과 논쟁하십시오 :-D Lol just))) 실례합니다.
//내 말은 유쾌하지 않다 - 실례합니다, 여러분, 저는 이 모든 것을 여러분 자신의 이익을 위해 쓰고 있습니다 - 단지 이 대부분의 사이비 과학적 연구에서 다른 의미가 없을 것입니다.
PS 그건 그렇고, 브라운 운동은 정면이 아니라 프랙탈입니다...
자연은 일반적으로 프랙탈 기반을 가지고 있습니다.
처음에는 이러한 이익을 추출하는 것이 불가능하다고 가정하기 때문에 이러한 모델에서 이익을 기대해서는 안 됩니다.
글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
여기에 설명을 좀 해주실 수 있나요? 생각을 놓쳤습니다 .. 가치가있는 것과 가치가없는 것과 기대할 것은 무엇입니까?
즉, 수익성 있는 거래 시스템의 구축이 원칙적으로 가능하다고 생각하십니까(임의성, 적합성 등 없이)?
여기에 현 챔피언십의 리더들이 보여준 수익성은 잊어야 한다는 생각이 표현됐다. 가능성의 한계에 대해 어떻게 생각하세요?
정확성에 대한 특별한 감사, 여기 누군가가 내 선명도를 참을 수 없다는 것을 알았습니다. :)
누군가를 대신하여 올바름으로 돌아온 것에 대해 감사를 표합니다. 정확성은 매우 까다로운 일이며 상호 기반에서만 의미가 있습니다.
나는 1년 전에 Pastekhov의 논문을 읽었는데, 내가 틀리지 않았다면(그런데 그것은Investo.ru 포럼의 어딘가에 게시되었습니다) 일반적으로 긍정적인 인상을 받았습니다. 더 정확히 말하면 FOREX에서 그러한 방법의 실제 적용 가능성은 적다는 kniff의 생각에 동의하지만 한때 이 기사는 내 머릿속에 있는 주식 시장의 그림에 영향을 미친 많은 요소 중 하나였습니다.
사실은 시장의 가우스 모델(기하학적 브라운 운동)이 많은 부정확성을 가지고 있지만 Mandelbrot가 제안한 것은 잘못된 것 같습니다. 예, 가격이 프랙탈 데이터베이스라고 가정할 수 있고 프랙탈 매개변수를 고려하더라도(우리 부서의 누군가가 RTS 인덱스를 계산했는데 실제로는 절반이 아니라는 것을 알았습니다), 우리는 레비 프로세스가 한계 코시 유형으로 가정할 수 있습니다 분포, 당신은 무언가를 감쌀 수 있습니다 - 그러나 한 가지를 기억하는 것이 중요합니다. 이러한 모든 "치트"는 모델을 끔찍하게 복잡하고 분석 계산에 절대적으로 다루기 힘들며 종종 오류가 발생합니다. Aristotle이 말했듯이 정확도를 선택하는 것은 무의미합니다. 관찰된 현상의 정확도보다 더 큰 접근. 요컨대, 이러한 모든 속임수는 마음에서 우러나오는 슬픔의 본질이며 어떤 중요한 이점도 제공하지 않습니다. 예, Heston과 같은 모델이 있습니다. 지역 변동성, 프랙탈, Levy와 같은 모델이 있습니다. 그리고 그러한 모델은 괜찮은 은행에서 사용되며 사용됩니다. 그러나 1) 그들 사이의 차이점을 이해하려면 이론을 매우 잘 이해해야 하고 2) 어디에 적용되는지 이해하려면 실습을 잘 알아야 합니다. 마지막으로 3) 거래에서 이러한 모델은 모두 차익 거래가 없는 시장이라는 아이디어에 기반을 두고 있기 때문에 이점을 제공하지 않습니다. 그리고 이것이 사실 요점입니다. 처음에는 이러한 이익을 추출하는 것이 불가능하다고 가정하기 때문에 이러한 모델에서 이익을 기대해서는 안 됩니다.
내가 이해할 수 없는 것은 사람들이 정규 분포와 차익 거래가 없는 시장에 왜 그렇게 열광하는지입니다. 이를 위한 몇 가지 기본적인 전제 조건이 있다면 좋을 것입니다. 그래서 아니, 아무도. 그리고 아직 ...
그리고 파스투호프의 논문은 TS가 아니라 논문입니다. TS의 발전을 위해 박사 학위. 할당되지 않습니다. 그는 순전히 과학적 의미가 있는 일을 했습니다. 그는 차익 거래의 척도로 작용할 수 있는 가치를 구축하고 자신의 구성의 정확성과 일관성을 입증했습니다. 이 결과를 시장에 활용...? 너무 많은 학생의 솔직함. 나는 Pastekhov가 그의 논문에서 실질적으로 중요한 아이디어를 제시하지 않았다고 생각합니다. 물론 그가 가지고 있다면. 그리고 그의 작업은 바로 그러한 아이디어로 이어지기 때문에 흥미롭습니다.
글쎄, 다른 모든 것은 당신이 올바르게 지적했듯이 마음의 슬픔입니다.
물론 틱프레임을 의미하는 것은 아닙니다. 이 스레드의 Prival 은 이미 같은 생각을 표현했습니다. 이 주제는 이전에 이 포럼에서 여러 번 논의되었습니다. 그리고 일반적으로 시장에는 자체 시간이 있음을 이해하는 사람은이 아이디어가 오랫동안 구현되었습니다.
처음에는 이러한 이익을 추출하는 것이 불가능하다고 가정하기 때문에 이러한 모델에서 이익을 기대해서는 안 됩니다.
글쎄, 결국 여기에서 "아이디어의 해커"로만 행동하지 않기 위해 mql4.ru의 여기 기사에서도 한 번 밀어 넣은 매우 간단한 아이디어를 표현하고 실용적으로 거래합니다. 경험이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기하 랜덤 워크의 표준 가우스 모델은 시간이라는 한 가지 매개변수를 다시 생각함으로써 모든 문제에서 벗어날 수 있습니다. 이 아이디어는 이미 여기에서 들리지만 다시 반복하는 것은 죄가 아닙니다. 눈금 프레임을 살펴보세요! 그리고 "휘발성 변동성"과 같은 "헤비 테일"과 같은 효과가 사라지고 많은 것들이 사라질 것입니다.
여기 설명 좀 해도 될까요? 생각을 놓쳤습니다 .. 가치가있는 것과 가치가없는 것과 기대할 것은 무엇입니까?
즉, 수익성 있는 거래 시스템의 구축이 원칙적으로 가능하다고 생각하십니까(임의성, 적합성 등 없이)?
여기에 현 챔피언십의 리더들이 보여준 수익성은 잊어야 한다는 생각이 표현됐다. 가능성의 한계에 대해 어떻게 생각하세요?
일반적으로, 견적을 설정할 수 없는 것은 수익성에 매우 나쁜 영향을 미친다는 사실을 기억할 가치가 있습니다. 특히 Forex와 같은 매우 유동적인(따라서 일반적인 의미에서 효과적인) 시장에서 그렇습니다. 실제로 USDRUB에서 RTS로 오세요.