그런 광고에 대한 Anton 덕분에 이제 "Shiryaev 자신의 학생"상태에서 질문에 자유롭게 대답 할 수 있습니다 :)))
Mathemat :
칼 : 일반적으로 수익성 있는 TS를 구축할 수 없다는 사실은 y에 대한 임의의 함수의 확률 적분의 평균이 0이라는 사실에서 비롯됩니다(이산의 경우 확률적 적분은 합으로 바뀌고 이 사실은 다음과 같습니다. 정의 a)에 의해 간단히 확인됨.
그리고 모든 전략의 finrez - 생각해보면 가격 프로세스에 대한 일부 기능(전략 구현)의 확률적 적분입니다.
나는 공식적으로 확률적 적분에 익숙하지 않지만 직관적으로 분명해 보입니다. 이산적인 경우 가격의 "도함수"는 수익입니다. 반품은 m.d.가 0인 무작위 프로세스(가격이 독립적인 증분의 마틴게일 인 경우)이고 TS가 비임의 함수(rate * position_direction)이므로 m.d. 곱의 합은 0입니다.
추신 TS가 가격 자체에 의존하는 임의의 프로세스라면 훨씬 더 복잡합니다...
당신의 비공식적인 설명은 문제의 본질을 아주 정확하게 전달합니다. 또한 과거 가격 가치와 미래 가격 상승의 독립성으로 인해 (임의) 과거에 따른 비율의 경우 상황이 변경되지 않음을 알 수 있습니다. 사실, 이론은 마틴게일 전략이 마틴게일 이익을 낳는다고 훨씬 더 일반적으로 말하고 있으며, 이것은 실제로 Doob의 정리보다 훨씬 더 강력한 정리입니다.
일반적으로 수익성 있는 TS를 구축할 수 없다는 사실은 모든 마틴게일 함수의 확률적 적분의 평균이 0이라는 사실에서 따릅니다(이산의 경우 확률적 적분이 합으로 바뀌고 이 사실은 다음과 같이 간단하게 확인됩니다. 마틴게일 정의).
좋은 자작 나무와 같은 배수구로 당신을 이길 필요가 있습니다 :-). 무해한 경제학자들도 어리석은 개념을 도입할 것이지만 그 이면에는 수학이 없습니다. 당신의 털이 많은 줄무늬 악마는 그녀를 잘 알고 있습니다. 단 한 가지입니다. 모든 수학적 연구와 함께 당신은 종종 상식을 잃습니다.
순서대로 시작합시다.
정의:
martingale은 평균 제곱근의 관점에서 프로세스의 미래 행동을 가장 잘 예측하는 변수가 현재 상태인 무작위 프로세스입니다.
훌륭합니다. 이제 그들은 춤을 추기 시작했습니다.
당신은 모든 사람이 모니터에 있는 곡선(인용 흐름)을 마틴게일이라고 부릅니다. 무슨 근거로? 그것을 증명하십시오. '마틴게일이란 무엇입니까?' 링크를 제공하십시오. 예, 거기에서 더 정확하지만 다시 한 번 사건은 인용의 흐름이 아니라 플레이어(거래 전략)에 대해 항상 언급됩니다. 이 곡선에는 두 배의 비율이 없고, 이익도 없고, 손실도 없고, 거래도 없습니다. 그것들을 거기에 두는 것은 우리의 염증된 두뇌입니다(또는 생성된 거래 시스템).
우리는 춤을 춥니다.
모든 공식이 우리 주변의 실제 세계를 적절하게 반영하려는 수학적 추상화라는 사실을 잊었습니다. 가장 순수한 형태의 마틴게일인 TC를 여기에 배치하십시오. 약한?. 이 TS는 예를 들어 하루에 1 ... 50 트랜잭션을 만드는 거래소 생성 시점부터 평균이 0이어야 합니다.
그리고 이제 간식으로.
그런 위대한 과학자 Stratonovich가 있었고 모든 martingale 함수의 Stochastic Integral은 Stratonovich의 Stochastic 적분의 특별한 경우 중 하나이며, 그는 또한 그의 이름을 딴 방정식을 도출했는데, 이는 모든 것을 푸는 방법을 보여줍니다. 예, 이마에 어리석게도 소수점 이하 30 자리의 정확도로 (수학자들이 풀기를 좋아하기 때문에 그의 방정식에 대한 정확한 솔루션을 찾는 것은 불가능합니다). 그러나 하나의 작은 뉘앙스가 있습니다.이 방정식은 해결되고 매우 성공적입니다. 그리고 실제적인 중요한 문제에 대한 솔루션을 찾습니다. 우리의 경우 이것은 수익성있는 차량입니다. 눈을 크게 뜨고 처음 100개의 챔피언십 트레이딩 시스템을 보고 그들의 총 거래 횟수를 보고 수익성 있는 TS를 만드는 것이 불가능하다는 것을 통계적으로 다시 한 번 확인하십시오.
수학 으로
반품은 m.o.가 0인 무작위 프로세스이기 때문에(가격이 독립 증분의 마틴게일인 경우)....
그들은 m.o를 계산하는 방법을 혼동했습니다. 반환에서 알다시피 항상 0이면 나에게 돌을 던질 수 있습니다.
따옴표 스트림은 martingale !!!이 아니라 수학적으로 엄밀히 말하면 푸아송 스트림과 부분 베르누이 스트림의 중첩입니다.
kniff : 그리고 Dub이 그것과 무슨 관련이 있는지 .... 일반적으로 말해서 무작위 프로세스 이론에서 매초의 정리는 Dub입니다. 그리고 그들이 그것을 참조하는 것 ... 내가 이해하는 한 그들은 이해할 수없는 단어가 많은 출처를 언급하는 것을 좋아하며 이것이 그들의 망상을 정당화합니다))))
흠, 늙고 멍청한 삼촌들이 모여서 절구에 물을 한참동안 밀어넣더니, 어리지만 아주 똑똑하고 똑똑한 꼬맹이가 달려와 재빨리 모두의 뺨을 때렸다.
kniff , 위의 인용문은 순수한 무례함입니다. 지금까지는 이 포럼의 규칙만 언급했습니다. 모든 정의와 그에 따른 내용을 잘 다루십시오. 아마도 이것은 어떻게 든 당신의 "수학적" 속물을 식힐 것입니다.
칼 :
>> 차익거래는 통계적으로 합리적인 수입을 가져오기 위한 시장의 자산입니다. 예를 들어 자기 상관 함수의 0이 아닌 값의 정상성, 결정적 또는 확률적 추세의 존재 또는 다른 것으로 인해 발생할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 차익 거래 시장을 통해 특정 결과의 확률이 0.5와 일관되게 다른 상황을 강조할 수 있다는 것입니다.
정의에 대한 질문에서 아마도 다음과 같이 말하고 싶을 것입니다. "시장에 적어도 하나의 수익성 있는 TS가 있을 때 시장은 차익 거래입니다."
그런 다음 몇 가지 질문:
a) 내부자 거래가 TS입니까? b) 뉴스는 어떻습니까? c) 그리고 기술적 분석에 대해 (그러나 이것은 정확히 당신이 TS라고 부르는 것입니다. 사실입니다. 그러나 "a"와 "b"에 대해서는 확실하지 않습니다.)
Shiryaev의 책을 신중하게 읽으면 이것이 이미 매우 엄격한 정의에 해당한다는 것을 이해할 수 있습니다.
"시장이 시그마 대수의 *** 흐름과 관련하여 마틴게일 이 아니면 임의적입니다." 여기서 ***는 작업 차량으로 간주하려는 항목에 따라, b, c - 및 그렇지 않은 것으로 대체됩니다.
나는 내가 말한 것을 말했다. 달리 말하고 싶었다면 그렇게 했을 것이다. 나는 당신의 방식대로 모든 것을 다시 말하려는 당신의 시도에 반대하지 않습니다. 당신이 원하는대로 다시 말하십시오. 이것은 단지 당신의 이해 수준의 결과입니다. 아마도 "수학자"인 당신은 모든 정의의 진정한 형태가 하나만 있다고 생각할 것입니다. 그것은 당신의 권리입니다. 사실, 수학에서, 물리학에서, 그리고 현실 세계에서 어떤 현상이나 대상도 다양한 방식으로 정의될 수 있습니다. 그리고 그것들이 동등하다면, 즉 서로 환원될 수 있다면 그것들은 모두 참이 될 것입니다.
당신은 차익거래에 대한 자신만의 정의를 내놓았고 그것에 대해 논쟁을 벌이고 있습니다. 그럼 즐거운 시간 보내세요. 그러나 차익 거래는 TS와 관련이 없습니다. 물론 적어도 하나의 수익성 있는 TS의 존재는 의심할 여지 없이 시장 차익 거래의 존재를 증명하지만(사실상). 단 하나의 문제! 수익성이 좋은 차량이 무엇인지는 알려져 있지 않습니다. 수학 전문가인 당신은 한 수량을 다른 수량으로 정의하는 것을 부끄러워해야 합니다.
Shiryaev의 정의는 의심할 여지 없이 정확하지만 여기서는 불분명합니다. 예를 들어, 시그마 대수학이 무엇인지 모르지만 차익 거래의 개념을 올바르게 정의했다는 것은 압니다. 그리고 당신이 그 의미를 이해하지 못한다면, 내가 당신에게 그것을 설명하는 것은 어렵지 않을 것입니다.
칼 :
아니요, 저는 수학광이 아닙니다. 12페이지에 걸쳐 겉보기에 똑똑해 보이는 것들에 대해 토론하고 있다는 것뿐이지만 사실 명확성은 없습니다.))) 플레이하면 최대한으로 :-D
당신은 불행하게도 우리가 여기서 논의하는 것을 이해하지 못했습니다. 12페이지도 부족했다. 장담할 수 있습니다. 우리는 수학적 정의를 논의하지 않습니다. 이 주제는 도중에 개념에 동의하기 위해 그렇게 생겼습니다.
또한 제가 제기한 매우 명확한 질문 중 일부를 눈치채지 못하셨다니 유감입니다. 당신은 수학자로서 아마도 그들에게 명확한 답을 줄 수 있을 것입니다. 특히 거래자로서의 경험이 있고 문제의 실용적인 측면을 알고 있는 경우. 그러한 대답이 없다면 토론의 서클에 폭풍우가 몰아치는 것은 아무 소용이 없는 것으로 간주될 수 있습니다.
내 대담한 사람의 말을 포함하여 당신의 다른 진술에 대답하고 싶었지만 두 번째 다시 읽은 후에 나는 정말로 대답할 것이 없다는 것을 확신하게 되었습니다. 노이즈만 있고 신호는 없습니다. :-) 이것처럼
칼 :
>> Pastekhov의 논문과 관련하여 의심을 없애십시오. 이것은 좋은 일입니다. 그곳의 수학은 초등이며, 작업의 주요 내용은 실제로 방법을 구체화하는 정리의 증명입니다. 통계적 관점에서 시장을 보고자 하는 사람에게는 매우 유용한 경험입니다. 나, 절대 평신도 매트. 통계, 이 작업은 내가 말하는 것을 이해할 때 수준으로 나를 데려왔습니다. :-))
시장에는 그런 자산이 없습니다. 이것은 거래 시스템(상인)의 속성입니다. 시장(따옴표의 흐름)은 당신이나 내가 어떤 수입을 가지고 있는지 절대적으로 보라색입니다. 어쩌면 이 개념을 시장에 적용할 수 없다는 것이 더 명확할 수도 있습니다.
차익거래 또는 시장 비효율…
자, 세르게이! 당신은 주 하나님처럼 쿨할 수 없습니다. 있는지 아닌지 어떻게 압니까? 어떤 시장이 많은가? 그리고 이 개념은 시장, 견적의 흐름에 적용할 수 있습니다. 그리고 그 발생의 의미는 매우 간단합니다. 원칙적으로 시장에서 돈을 버는 것이 가능한지 아니면 원칙적으로 불가능한지에 대한 질문에 대한 일반적인 진술의 결과입니다. 시장이 차익거래가 아닌 경우 TS는 수입을 창출할 수 있는 통계적으로 정당한 기회를 제공하지 않습니다. 어떤 TS든 일정 기간 동안은 수익성이 있고 나머지 시간 동안은 수익성이 없습니다.
시장 비효율은 효율적 시장 이론에서 나온 개념입니다. 그것에 대한 당신의 자의적 해석이 단순히 이론에 익숙하지 않은 결과라는 것은 충분히 잘 정의되어 있습니다. 제한된 수의 거래자에게만 필수적인(즉, 가격에 영향을 미치는) 정보를 제공함으로써 수익을 올릴 수 있는 기회가 생긴다고 가정합니다. 이 정보의 추가 보급은 예측 가능한 가격 행동으로 이어지며 이러한 거래자들은 소득을 얻습니다. 그러나 현대 시장에서는 모든 사람에게 가능한 한 빠르고, 자유롭고, 공평하게 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 저것들. 모든 거래자는 동등한 입장에 있으며 정보는 거의 즉시 배포됩니다. 이러한 속성을 가진 시장을 효율적이라고 합니다.
제 의견은 권위가 아니라 죄송하지만 효율성의 개념은 철학적입니다. 그것이 무엇인지, 내가 어떻게 삽을 들고 있는지 설명해 주세요(위의 예 참조). 그냥 아무에게도 언급하지 마십시오. 그리고 동일한 레이크를 이해하고 다시는 밟지 않기 때문에 실제로 물리적으로 이해할 수 있는 효율성이 있는 거래 시스템의 속성을 시세(시장)의 흐름에 귀속시키지 마십시오. 나 (그것이 (TS) 나에게 수입을 가져다 줍니까, 아니면 그의 주머니에서 돈을 씻겨 주나요).
Sergey, 시장의 차익 거래가 없다는 것을 증명하면 풍차와의 어리석은 싸움을 침착하게 멈추고 더 건설적인 일을 할 수 있습니다. 반대로 시장의 차익거래 성격이 입증된다면 이 투쟁은 의미가 있다. 특히 차익거래가 실제로 존재한다면 우리는 이미 그 출처가 어디인지, 성격이 무엇인지, 그 발현의 메커니즘이 무엇인지에 대한 질문을 이미 제기할 수 있습니다. 그리고 이러한 문제의 해결에서 황금비를 보장하는 CU에 이르기까지 쉽게 도달할 수 있습니다. 그 동안 둘 중 어느 것도 입증되지 않았으므로 우리는 논쟁하고 추구해야 합니다.
물론 차익 거래 문제에 침을 뱉고 차량을 만들 수 있습니다. 그리고 배수로로 판명되면 다른 배수구를 만드십시오. 그리고 세 번째. 그러나 그것은 영구 운동 기계를 만드는 것과 같지 않습니까? 그리고 차익 거래가 어디에 있고 어떻게 얻을 수 있는지 알고 TS를 구축하는 것이 더 현명하지 않을까요? 아니면 손가락으로 하늘을 가리키는 것이 더 낫습니다. 아마 제가 거기에 갈 수 있을까요?
오해하지 마세요, 도와드리고 싶어요. "같은 언어로 개념에 동의해야만 무언가에 대해 이야기할 수 있다"고 올바르게 말씀하셨습니다. 게다가, 나는 그것이 가지고 있는 대상(현상)의 속성만을 연구(조사)하는 것이 가능하다고 덧붙이고 싶습니다. 옛날 옛적에 내가 연구를 수행하는 법을 배웠고 그들이 건강하게 거시기를 흔들면서 몸을 구부릴 시간을 가졌을 뿐입니다. 한 가지 간단한 규칙이 있습니다. 연구를 시작하면 먼저 이 현상의 물리적으로 이해할 수 있는 속성 (주제, 프로세스 ...), 연구 목적 및 목표 달성 방법을 정의합니다. 둘째, 숫자를 사용하여 이러한 속성을 수학적으로 설명 하려고 합니다. 셋째, 다른 연구자가 모든 계산을 반복하고 동일한 결과를 얻을 수 있도록 방법론(알고리즘, 공식)을 제공합니다.
이것들은 과학 연구의 멋지고 영원한 원칙입니다. 나는 그것을 위해 모든입니다. 그래서
1. 특정 통화 쌍에 대한 시장 차익 거래의 존재 여부를 최소한 좁은 의미에서 - 통계적으로 유의미한(거래자의 관점에서) 기간 및 과거 데이터의 양 수준에서 증명(또는 표시)합니다. 이를 위해
2. 시세 흐름의 통계적 속성을 연구합니다. 무엇을 그리고 어느 정도 - 수학적 통계 전문가가 이것을 공식화하기를 바랍니다.
3. 차익 거래의 존재가 감지되면 그 출처와 발현 메커니즘을 찾으십시오.
4 이 표현의 모델을 구축합니다.
5 이 모델을 기반으로 차량을 만드십시오.
이를 통해 목표와 방법이 명확해지기를 바랍니다.
존재하지 않는 속성은 공부할 수 없다!!! 지금 시장의 비효율성(효율성, 차익거래)이 9, 1분 전 32, 어제 -15라고 가정해 보겠습니다. 스튜디오에서 주님 공식입니다. 공식은 없습니다. 철학자들이 이 개념을 다루도록 하십시오. 고려할 것도 없고 연구할 것도 없고 탐구할 것도 없습니다. IHMO는 공허한 소리이며, 저와 여러분이 좋은 TS를 만드는 데 더 가까이 다가가지 못합니다.
숫자가 있다면 어디에서 오는가? 어디에 ? 이것이 제가 찾고 있는 것입니다 - 차익 거래의 수치적 측정입니다. 그것이 존재하지 않고 이것이 사실이라면-예를 들어, 이것이 정확히 의미가있는 것입니다-그러한 측정을 작성하고 그에 따라 계산 공식 (알고리즘)을 작성하는 것입니다. 따라서 소리는 우리(또는 다른 누군가)가 의미로 채울 때까지만 비어 있습니다.
그런 위대한 과학자 Stratonovich가 있었고 모든 martingale 함수의 확률적 적분은 Stratonovich의 확률적 적분의 특별한 경우 중 하나이며, 그는 또한 그의 이름을 따서 명명된 방정식을 도출했는데, 이는 모든 것을 푸는 방법을 보여줍니다. 예, 이마에 어리석게도 소수점 이하 30 자리의 정확도로 (수학자들이 풀기를 좋아하기 때문에 그의 방정식에 대한 정확한 솔루션을 찾는 것은 불가능합니다). 그러나 하나의 작은 뉘앙스가 있습니다.이 방정식은 해결되고 매우 성공적입니다. 그리고 실제적인 중요한 문제에 대한 솔루션을 찾습니다. 우리의 경우 이것은 수익성있는 차량입니다.
당신이 쓴 다른 모든 것을 추상화하여, 이 작품은 당신이 스스로 의미를 이해하지 못하는 구절과 쏟아지는 용어를 말하고 있다는 생각을 불러일으킵니다. 금융 수학 문제에서 Stratonovich 적분은 시간적으로 "앞서 실행"하기 때문에 의미가 0입니다. 즉, TS를 Stratonovich 적분으로 모델링하려고 하면 미래 가격에 대한 지식으로 거래를 모델링하는 것입니다. 별로 똑똑하지 않죠? 따라서 실제로 사용되는 유일한 적분(나는 강조: 금융 수학에서)은 이 단점이 없는 Ito 적분입니다. 옵션 가격 책정 및 이와 유사한 기술의 전체 이론은 바로 여기에 있습니다.
사실, 과학 용어의 본질을 이해하지 못한 채 장난치는 습관은 킁킁거리며, 그 주제에 대해 조금이라도 이해하는 사람이라면 누구에게나 그러한 반응을 일으킵니다. 대화는 스페셜을 사용하지 않고 수행하기에 상당히 의미가 있을 수 있습니다. Stratonovich, Shiryaev, Pastukhov 등의 영혼의 부름으로 토론을 샤머니즘으로 바꾸지 않고 용어. 글쎄, 또는이 용어를 소유하는 것이 바람직합니다.
글쎄, "위대한 과학자 Stratonovich"에 관해서 나는 역사에 자신을 국한시킬 것입니다. 어떻게든 Stratonovich는 Shiryaev에게 와서 " 2B dB 의 적분이 B^2와 같지 않다는 것이 당신의 확률 이론에서 얼마나 이상한 일입니까. 이것은 물리학에서는 일어나지 않으며 물리학에서는 여전히 B^2 이어야 합니다."라고 말했습니다. 그리고 그는 Stratonovich 적분을 만들었습니다. :)
대화는 스페셜을 사용하지 않고 수행하기에 상당히 의미가 있을 수 있습니다. Stratonovich, Shiryaev, Pastukhov 등의 영혼의 부름으로 토론을 샤머니즘으로 바꾸지 않고 용어. 글쎄, 또는이 용어를 소유하는 것이 바람직합니다.
얼마나 많은 사람들이 아이디어, 용어, 교육 수준의 검열관으로 일하기를 원하는지 궁금합니다. 글쎄요, 적어도 뭔가요.
여기에서 최소한 한 사람에게 어떤 용어를 사용해야 하고 어떤 용어를 사용하지 말아야 하는지 말할 자격이 있다고 생각하십니까? 아니면 누가 이 용어를 소유하고 누가 소유하지 않았는지 판단할 권리가 있습니까? 당신은 무신론자이자 시간제 파이터이자 샤머니즘입니까? 그리고 그것이 당신이 이 스레드에 온 이유입니까?
솔직히 말해서, 당신의 당당한( 거짓말 이 아니라) "Shiryaev 자신의 학생"은 너무 빨리 절정에 이르렀습니다.
즉, TS를 Stratonovich 적분으로 모델링하려고 하면 미래 가격에 대한 지식으로 거래를 모델링하는 것입니다. 별로 똑똑하지 않죠? 따라서 실제로 사용되는 유일한 적분(나는 강조: 금융 수학에서)은 이 단점이 없는 Ito 적분입니다.
당신은 자신이 이해하지 못하는 문구를 말하고 용어를 붓습니다. 금융 수학 문제에서 Stratonovich 적분은 시간적으로 "앞서 실행"하기 때문에 의미가 0입니다.
위에서 강조한 이 두 구절을 제외하고는 여러 면에서 귀하의 의견에 동의합니다.
TS(거래 시스템)를 시뮬레이션하려는 것이 아닙니다. 나는 당신이 화면에서 보는 곡선(견적 스트림)에 대해 이야기하고 있으며, 이것들은 완전히 다른 것입니다. 이 곡선의 "거동"을 올바르게 예측하는 것이 중요합니다. 올바르게 수행할 수 있어야만 좋은 TS를 얻을 수 있습니다.
그러나 두 번째 문구는 강제로 다시 귀하에게 돌아갑니다. 거기에는 앞으로 나아갈 길이 없습니다. 죄송합니다만, 당신은 지식의 격차가 있습니다. 확률적 미분 방정식은 Ito 및 Stratonovich 형식으로 작성할 수 있습니다. 그리고 이 형태들 사이에는 분명한 연결이 있습니다. 각각의 장점과 단점이 있습니다. 또한 Stratonovich의 확률 적분을 사용하면 ITO로 작업할 때 특별한 규칙이 필요한 수학적 분석의 일반적인 규칙(변수 변경, 부품별 통합 등)에 따라 처리할 수 있습니다. 그리고 ITO를 언급하는 논문의 방어를 허용하지 않고 Stratonovich 형식의 항목을 요구하는 논문 위원회가 있습니다(IHMO는 옳은 일을 하고 있습니다. 우리는 과학자들을 알고 자랑스러워해야 합니다).
다시 한 번 죄송하지만 책을 추천해 드리고 싶습니다. Yarlykov M.S. 사후 확률 분포 에 대한 최적의 비선형 필터링 방정식을 작성하는 두 가지 형식 간의 관계. - 이즈브. SSR의 대학. Radioelectronics, 1978, vol.21, no.5, p. 33-37.
Shiryaev의 연설에서 발췌한 내용을 읽었습니다. 흥미롭습니다. 어떤 이유에서인지 이 Kaji-Renko는 나에게 Mr. Duk의 개념을 상기시켰습니다. 특정 임계값을 초과하는 것만 등록됩니다. 여기도 마찬가지입니다. 또한 흥미로운 점:
И почему Мандельброт взял эту тему, раз уж о фракталах так много говорят? По одной простой причине. Если мы описываем приращение C , алгоритм приращения C берем – естественно считать, что это нормальное распределение. Но опять-таки данные.. Тот же Мандельброт анализировал.. Выясняется, что есть пик в нуле. И хвосты тяжелые. А как это может получиться? Может получиться двумя способами по крайней мере. Или же считать, что это устойчивое распределение, а с устойчивым распределением очень трудно работать. А у них плотность распределения Коши именно имеет такой пик. Или же, так как не хочется отрываться от нормальности – нормальностью мы можем оперировать – заменить это приращением, которое зависимое. Вот так Мандельброт и пришел к своему понятию фронтального броуновского движения. Именно желание получить гаусовский нормальный процесс, но у которого корреляционная функция вот такая - распределение имеет пик в нуле - но тем не менее чтобы он оставался гаусовским.
제가 직접 뽑았습니다. 예, 안정적입니다. 추한 것입니다(물론 가우스는 제외). 그러나 그가 가우스 과정을 만든 방법, 즉 높은 피크와 뚱뚱한 꼬리가 있는 pdf는 완전히 이해할 수 없습니다.
그런 광고에 대한 Anton 덕분에 이제 "Shiryaev 자신의 학생"상태에서 질문에 자유롭게 대답 할 수 있습니다 :)))
일반적으로 수익성 있는 TS를 구축할 수 없다는 사실은 y에 대한 임의의 함수의 확률 적분의 평균이 0이라는 사실에서 비롯됩니다(이산의 경우 확률적 적분은 합으로 바뀌고 이 사실은 다음과 같습니다. 정의 a)에 의해 간단히 확인됨.
그리고 모든 전략의 finrez - 생각해보면 가격 프로세스에 대한 일부 기능(전략 구현)의 확률적 적분입니다.
추신 TS가 가격 자체에 의존하는 임의의 프로세스라면 훨씬 더 복잡합니다...
당신의 비공식적인 설명은 문제의 본질을 아주 정확하게 전달합니다. 또한 과거 가격 가치와 미래 가격 상승의 독립성으로 인해 (임의) 과거에 따른 비율의 경우 상황이 변경되지 않음을 알 수 있습니다. 사실, 이론은 마틴게일 전략이 마틴게일 이익을 낳는다고 훨씬 더 일반적으로 말하고 있으며, 이것은 실제로 Doob의 정리보다 훨씬 더 강력한 정리입니다.
쪼개다
일반적으로 수익성 있는 TS를 구축할 수 없다는 사실은 모든 마틴게일 함수의 확률적 적분의 평균이 0이라는 사실에서 따릅니다(이산의 경우 확률적 적분이 합으로 바뀌고 이 사실은 다음과 같이 간단하게 확인됩니다. 마틴게일 정의).
좋은 자작 나무와 같은 배수구로 당신을 이길 필요가 있습니다 :-). 무해한 경제학자들도 어리석은 개념을 도입할 것이지만 그 이면에는 수학이 없습니다. 당신의 털이 많은 줄무늬 악마는 그녀를 잘 알고 있습니다. 단 한 가지입니다. 모든 수학적 연구와 함께 당신은 종종 상식을 잃습니다.
순서대로 시작합시다.
정의:
martingale은 평균 제곱근의 관점에서 프로세스의 미래 행동을 가장 잘 예측하는 변수가 현재 상태인 무작위 프로세스입니다.
훌륭합니다. 이제 그들은 춤을 추기 시작했습니다.
당신은 모든 사람이 모니터에 있는 곡선(인용 흐름)을 마틴게일이라고 부릅니다. 무슨 근거로? 그것을 증명하십시오. '마틴게일이란 무엇입니까?' 링크를 제공하십시오. 예, 거기에서 더 정확하지만 다시 한 번 사건은 인용의 흐름이 아니라 플레이어(거래 전략)에 대해 항상 언급됩니다. 이 곡선에는 두 배의 비율이 없고, 이익도 없고, 손실도 없고, 거래도 없습니다. 그것들을 거기에 두는 것은 우리의 염증된 두뇌입니다(또는 생성된 거래 시스템).
우리는 춤을 춥니다.
모든 공식이 우리 주변의 실제 세계를 적절하게 반영하려는 수학적 추상화라는 사실을 잊었습니다. 가장 순수한 형태의 마틴게일인 TC를 여기에 배치하십시오. 약한?. 이 TS는 예를 들어 하루에 1 ... 50 트랜잭션을 만드는 거래소 생성 시점부터 평균이 0이어야 합니다.
그리고 이제 간식으로.
그런 위대한 과학자 Stratonovich가 있었고 모든 martingale 함수의 Stochastic Integral은 Stratonovich의 Stochastic 적분의 특별한 경우 중 하나이며, 그는 또한 그의 이름을 딴 방정식을 도출했는데, 이는 모든 것을 푸는 방법을 보여줍니다. 예, 이마에 어리석게도 소수점 이하 30 자리의 정확도로 (수학자들이 풀기를 좋아하기 때문에 그의 방정식에 대한 정확한 솔루션을 찾는 것은 불가능합니다). 그러나 하나의 작은 뉘앙스가 있습니다.이 방정식은 해결되고 매우 성공적입니다. 그리고 실제적인 중요한 문제에 대한 솔루션을 찾습니다. 우리의 경우 이것은 수익성있는 차량입니다. 눈을 크게 뜨고 처음 100개의 챔피언십 트레이딩 시스템을 보고 그들의 총 거래 횟수를 보고 수익성 있는 TS를 만드는 것이 불가능하다는 것을 통계적으로 다시 한 번 확인하십시오.
수학 으로
반품은 m.o.가 0인 무작위 프로세스이기 때문에(가격이 독립 증분의 마틴게일인 경우)....
그들은 m.o를 계산하는 방법을 혼동했습니다. 반환에서 알다시피 항상 0이면 나에게 돌을 던질 수 있습니다.
따옴표 스트림은 martingale !!!이 아니라 수학적으로 엄밀히 말하면 푸아송 스트림과 부분 베르누이 스트림의 중첩입니다.
그리고 Dub이 그것과 무슨 관련이 있는지 .... 일반적으로 말해서 무작위 프로세스 이론에서 매초의 정리는 Dub입니다. 그리고 그들이 그것을 참조하는 것 ... 내가 이해하는 한 그들은 이해할 수없는 단어가 많은 출처를 언급하는 것을 좋아하며 이것이 그들의 망상을 정당화합니다))))
흠, 늙고 멍청한 삼촌들이 모여서 절구에 물을 한참동안 밀어넣더니, 어리지만 아주 똑똑하고 똑똑한 꼬맹이가 달려와 재빨리 모두의 뺨을 때렸다.
kniff , 위의 인용문은 순수한 무례함입니다. 지금까지는 이 포럼의 규칙만 언급했습니다. 모든 정의와 그에 따른 내용을 잘 다루십시오. 아마도 이것은 어떻게 든 당신의 "수학적" 속물을 식힐 것입니다.
>> 차익거래는 통계적으로 합리적인 수입을 가져오기 위한 시장의 자산입니다. 예를 들어 자기 상관 함수의 0이 아닌 값의 정상성, 결정적 또는 확률적 추세의 존재 또는 다른 것으로 인해 발생할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 차익 거래 시장을 통해 특정 결과의 확률이 0.5와 일관되게 다른 상황을 강조할 수 있다는 것입니다.
정의에 대한 질문에서 아마도 다음과 같이 말하고 싶을 것입니다. "시장에 적어도 하나의 수익성 있는 TS가 있을 때 시장은 차익 거래입니다."
그런 다음 몇 가지 질문:
a) 내부자 거래가 TS입니까?
b) 뉴스는 어떻습니까?
c) 그리고 기술적 분석에 대해 (그러나 이것은 정확히 당신이 TS라고 부르는 것입니다. 사실입니다. 그러나 "a"와 "b"에 대해서는 확실하지 않습니다.)
Shiryaev의 책을 신중하게 읽으면 이것이 이미 매우 엄격한 정의에 해당한다는 것을 이해할 수 있습니다.
"시장이 시그마 대수의 *** 흐름과 관련하여 마틴게일 이 아니면 임의적입니다." 여기서 ***는 작업 차량으로 간주하려는 항목에 따라, b, c - 및 그렇지 않은 것으로 대체됩니다.
나는 내가 말한 것을 말했다. 달리 말하고 싶었다면 그렇게 했을 것이다. 나는 당신의 방식대로 모든 것을 다시 말하려는 당신의 시도에 반대하지 않습니다. 당신이 원하는대로 다시 말하십시오. 이것은 단지 당신의 이해 수준의 결과입니다. 아마도 "수학자"인 당신은 모든 정의의 진정한 형태가 하나만 있다고 생각할 것입니다. 그것은 당신의 권리입니다. 사실, 수학에서, 물리학에서, 그리고 현실 세계에서 어떤 현상이나 대상도 다양한 방식으로 정의될 수 있습니다. 그리고 그것들이 동등하다면, 즉 서로 환원될 수 있다면 그것들은 모두 참이 될 것입니다.
당신은 차익거래에 대한 자신만의 정의를 내놓았고 그것에 대해 논쟁을 벌이고 있습니다. 그럼 즐거운 시간 보내세요. 그러나 차익 거래는 TS와 관련이 없습니다. 물론 적어도 하나의 수익성 있는 TS의 존재는 의심할 여지 없이 시장 차익 거래의 존재를 증명하지만(사실상). 단 하나의 문제! 수익성이 좋은 차량이 무엇인지는 알려져 있지 않습니다. 수학 전문가인 당신은 한 수량을 다른 수량으로 정의하는 것을 부끄러워해야 합니다.
Shiryaev의 정의는 의심할 여지 없이 정확하지만 여기서는 불분명합니다. 예를 들어, 시그마 대수학이 무엇인지 모르지만 차익 거래의 개념을 올바르게 정의했다는 것은 압니다. 그리고 당신이 그 의미를 이해하지 못한다면, 내가 당신에게 그것을 설명하는 것은 어렵지 않을 것입니다.
아니요, 저는 수학광이 아닙니다. 12페이지에 걸쳐 겉보기에 똑똑해 보이는 것들에 대해 토론하고 있다는 것뿐이지만 사실 명확성은 없습니다.))) 플레이하면 최대한으로 :-D
당신은 불행하게도 우리가 여기서 논의하는 것을 이해하지 못했습니다. 12페이지도 부족했다. 장담할 수 있습니다. 우리는 수학적 정의를 논의하지 않습니다. 이 주제는 도중에 개념에 동의하기 위해 그렇게 생겼습니다.
또한 제가 제기한 매우 명확한 질문 중 일부를 눈치채지 못하셨다니 유감입니다. 당신은 수학자로서 아마도 그들에게 명확한 답을 줄 수 있을 것입니다. 특히 거래자로서의 경험이 있고 문제의 실용적인 측면을 알고 있는 경우. 그러한 대답이 없다면 토론의 서클에 폭풍우가 몰아치는 것은 아무 소용이 없는 것으로 간주될 수 있습니다.
내 대담한 사람의 말을 포함하여 당신의 다른 진술에 대답하고 싶었지만 두 번째 다시 읽은 후에 나는 정말로 대답할 것이 없다는 것을 확신하게 되었습니다. 노이즈만 있고 신호는 없습니다. :-) 이것처럼
>> Pastekhov의 논문과 관련하여 의심을 없애십시오. 이것은 좋은 일입니다. 그곳의 수학은 초등이며, 작업의 주요 내용은 실제로 방법을 구체화하는 정리의 증명입니다. 통계적 관점에서 시장을 보고자 하는 사람에게는 매우 유용한 경험입니다. 나, 절대 평신도 매트. 통계, 이 작업은 내가 말하는 것을 이해할 때 수준으로 나를 데려왔습니다. :-))
이 일이 돈을 벌었습니까?
파스투호프의 작업에 대해 다른 질문이 있으신가요?
그들은 m.o를 계산하는 방법을 혼동했습니다. 반환에서 알다시피 항상 0이면 나에게 돌을 던질 수 있습니다.
따옴표 스트림은 martingale !!!이 아니라 수학적으로 엄밀히 말하면 푸아송 스트림과 부분 베르누이 스트림의 중첩입니다.
물론 마지막 게시물에서는 martingale을 전략으로 사용하지 않고 무작위 프로세스로 martingale에 대해 논의했습니다(음성학에서는 결함을 찾지 않겠습니다, 알겠죠?). 그리고 언급된 정리는 r.s. 가격 - 마틴게일.
나는 그 가격이 마틴게일처럼 보이지만 마팅게일이 아니라는 것을 오랫동안 의심해왔다. 그렇기 때문에 Doob Th. 또는 그 일반화가 견적 흐름에 적용되지 않는 것 같습니다.
그리고 푸아송 흐름과 부분 베르누이 흐름의 중첩은 어떻습니까? 자세히 설명할 수 있습니까?
유리크스
시장에는 그런 자산이 없습니다. 이것은 거래 시스템(상인)의 속성입니다. 시장(따옴표의 흐름)은 당신이나 내가 어떤 수입을 가지고 있는지 절대적으로 보라색입니다. 어쩌면 이 개념을 시장에 적용할 수 없다는 것이 더 명확할 수도 있습니다.
제 의견은 권위가 아니라 죄송하지만 효율성의 개념은 철학적입니다. 그것이 무엇인지, 내가 어떻게 삽을 들고 있는지 설명해 주세요(위의 예 참조). 그냥 아무에게도 언급하지 마십시오. 그리고 동일한 레이크를 이해하고 다시는 밟지 않기 때문에 실제로 물리적으로 이해할 수 있는 효율성이 있는 거래 시스템의 속성을 시세(시장)의 흐름에 귀속시키지 마십시오. 나 (그것이 (TS) 나에게 수입을 가져다 줍니까, 아니면 그의 주머니에서 돈을 씻겨 주나요).
Sergey, 시장의 차익 거래가 없다는 것을 증명하면 풍차와의 어리석은 싸움을 침착하게 멈추고 더 건설적인 일을 할 수 있습니다. 반대로 시장의 차익거래 성격이 입증된다면 이 투쟁은 의미가 있다. 특히 차익거래가 실제로 존재한다면 우리는 이미 그 출처가 어디인지, 성격이 무엇인지, 그 발현의 메커니즘이 무엇인지에 대한 질문을 이미 제기할 수 있습니다. 그리고 이러한 문제의 해결에서 황금비를 보장하는 CU에 이르기까지 쉽게 도달할 수 있습니다. 그 동안 둘 중 어느 것도 입증되지 않았으므로 우리는 논쟁하고 추구해야 합니다.
물론 차익 거래 문제에 침을 뱉고 차량을 만들 수 있습니다. 그리고 배수로로 판명되면 다른 배수구를 만드십시오. 그리고 세 번째. 그러나 그것은 영구 운동 기계를 만드는 것과 같지 않습니까? 그리고 차익 거래가 어디에 있고 어떻게 얻을 수 있는지 알고 TS를 구축하는 것이 더 현명하지 않을까요? 아니면 손가락으로 하늘을 가리키는 것이 더 낫습니다. 아마 제가 거기에 갈 수 있을까요?
오해하지 마세요, 도와드리고 싶어요. "같은 언어로 개념에 동의해야만 무언가에 대해 이야기할 수 있다"고 올바르게 말씀하셨습니다. 게다가, 나는 그것이 가지고 있는 대상(현상)의 속성만을 연구(조사)하는 것이 가능하다고 덧붙이고 싶습니다. 옛날 옛적에 내가 연구를 수행하는 법을 배웠고 그들이 건강하게 거시기를 흔들면서 몸을 구부릴 시간을 가졌을 뿐입니다. 한 가지 간단한 규칙이 있습니다. 연구를 시작하면 먼저 이 현상의 물리적으로 이해할 수 있는 속성 (주제, 프로세스 ...), 연구 목적 및 목표 달성 방법을 정의합니다. 둘째, 숫자를 사용하여 이러한 속성을 수학적으로 설명 하려고 합니다. 셋째, 다른 연구자가 모든 계산을 반복하고 동일한 결과를 얻을 수 있도록 방법론(알고리즘, 공식)을 제공합니다.
이것들은 과학 연구의 멋지고 영원한 원칙입니다. 나는 그것을 위해 모든입니다. 그래서
1. 특정 통화 쌍에 대한 시장 차익 거래의 존재 여부를 최소한 좁은 의미에서 - 통계적으로 유의미한(거래자의 관점에서) 기간 및 과거 데이터의 양 수준에서 증명(또는 표시)합니다. 이를 위해
2. 시세 흐름의 통계적 속성을 연구합니다. 무엇을 그리고 어느 정도 - 수학적 통계 전문가가 이것을 공식화하기를 바랍니다.
3. 차익 거래의 존재가 감지되면 그 출처와 발현 메커니즘을 찾으십시오.
4 이 표현의 모델을 구축합니다.
5 이 모델을 기반으로 차량을 만드십시오.
이를 통해 목표와 방법이 명확해지기를 바랍니다.
존재하지 않는 속성은 공부할 수 없다!!! 지금 시장의 비효율성(효율성, 차익거래)이 9, 1분 전 32, 어제 -15라고 가정해 보겠습니다. 스튜디오에서 주님 공식입니다. 공식은 없습니다. 철학자들이 이 개념을 다루도록 하십시오. 고려할 것도 없고 연구할 것도 없고 탐구할 것도 없습니다. IHMO는 공허한 소리이며, 저와 여러분이 좋은 TS를 만드는 데 더 가까이 다가가지 못합니다.
숫자가 있다면 어디에서 오는가? 어디에 ? 이것이 제가 찾고 있는 것입니다 - 차익 거래의 수치적 측정입니다. 그것이 존재하지 않고 이것이 사실이라면-예를 들어, 이것이 정확히 의미가있는 것입니다-그러한 측정을 작성하고 그에 따라 계산 공식 (알고리즘)을 작성하는 것입니다. 따라서 소리는 우리(또는 다른 누군가)가 의미로 채울 때까지만 비어 있습니다.그런 위대한 과학자 Stratonovich가 있었고 모든 martingale 함수의 확률적 적분은 Stratonovich의 확률적 적분의 특별한 경우 중 하나이며, 그는 또한 그의 이름을 따서 명명된 방정식을 도출했는데, 이는 모든 것을 푸는 방법을 보여줍니다. 예, 이마에 어리석게도 소수점 이하 30 자리의 정확도로 (수학자들이 풀기를 좋아하기 때문에 그의 방정식에 대한 정확한 솔루션을 찾는 것은 불가능합니다). 그러나 하나의 작은 뉘앙스가 있습니다.이 방정식은 해결되고 매우 성공적입니다. 그리고 실제적인 중요한 문제에 대한 솔루션을 찾습니다. 우리의 경우 이것은 수익성있는 차량입니다.
당신이 쓴 다른 모든 것을 추상화하여, 이 작품은 당신이 스스로 의미를 이해하지 못하는 구절과 쏟아지는 용어를 말하고 있다는 생각을 불러일으킵니다. 금융 수학 문제에서 Stratonovich 적분은 시간적으로 "앞서 실행"하기 때문에 의미가 0입니다. 즉, TS를 Stratonovich 적분으로 모델링하려고 하면 미래 가격에 대한 지식으로 거래를 모델링하는 것입니다. 별로 똑똑하지 않죠? 따라서 실제로 사용되는 유일한 적분(나는 강조: 금융 수학에서)은 이 단점이 없는 Ito 적분입니다. 옵션 가격 책정 및 이와 유사한 기술의 전체 이론은 바로 여기에 있습니다.
사실, 과학 용어의 본질을 이해하지 못한 채 장난치는 습관은 킁킁거리며, 그 주제에 대해 조금이라도 이해하는 사람이라면 누구에게나 그러한 반응을 일으킵니다. 대화는 스페셜을 사용하지 않고 수행하기에 상당히 의미가 있을 수 있습니다. Stratonovich, Shiryaev, Pastukhov 등의 영혼의 부름으로 토론을 샤머니즘으로 바꾸지 않고 용어. 글쎄, 또는이 용어를 소유하는 것이 바람직합니다.
글쎄, "위대한 과학자 Stratonovich"에 관해서 나는 역사에 자신을 국한시킬 것입니다. 어떻게든 Stratonovich는 Shiryaev에게 와서 " 2B dB 의 적분이 B^2와 같지 않다는 것이 당신의 확률 이론에서 얼마나 이상한 일입니까. 이것은 물리학에서는 일어나지 않으며 물리학에서는 여전히 B^2 이어야 합니다."라고 말했습니다. 그리고 그는 Stratonovich 적분을 만들었습니다. :)
대화는 스페셜을 사용하지 않고 수행하기에 상당히 의미가 있을 수 있습니다. Stratonovich, Shiryaev, Pastukhov 등의 영혼의 부름으로 토론을 샤머니즘으로 바꾸지 않고 용어. 글쎄, 또는이 용어를 소유하는 것이 바람직합니다.
얼마나 많은 사람들이 아이디어, 용어, 교육 수준의 검열관으로 일하기를 원하는지 궁금합니다. 글쎄요, 적어도 뭔가요.
여기에서 최소한 한 사람에게 어떤 용어를 사용해야 하고 어떤 용어를 사용하지 말아야 하는지 말할 자격이 있다고 생각하십니까? 아니면 누가 이 용어를 소유하고 누가 소유하지 않았는지 판단할 권리가 있습니까? 당신은 무신론자이자 시간제 파이터이자 샤머니즘입니까? 그리고 그것이 당신이 이 스레드에 온 이유입니까?
솔직히 말해서, 당신의 당당한( 거짓말 이 아니라) "Shiryaev 자신의 학생"은 너무 빨리 절정에 이르렀습니다.
토론 주제에 대해 할 말이 없다는 것이 유감입니다.
위에서 강조한 이 두 구절을 제외하고는 여러 면에서 귀하의 의견에 동의합니다.
TS(거래 시스템)를 시뮬레이션하려는 것이 아닙니다. 나는 당신이 화면에서 보는 곡선(견적 스트림)에 대해 이야기하고 있으며, 이것들은 완전히 다른 것입니다. 이 곡선의 "거동"을 올바르게 예측하는 것이 중요합니다. 올바르게 수행할 수 있어야만 좋은 TS를 얻을 수 있습니다.
그러나 두 번째 문구는 강제로 다시 귀하에게 돌아갑니다. 거기에는 앞으로 나아갈 길이 없습니다. 죄송합니다만, 당신은 지식의 격차가 있습니다. 확률적 미분 방정식은 Ito 및 Stratonovich 형식으로 작성할 수 있습니다. 그리고 이 형태들 사이에는 분명한 연결이 있습니다. 각각의 장점과 단점이 있습니다. 또한 Stratonovich의 확률 적분을 사용하면 ITO로 작업할 때 특별한 규칙이 필요한 수학적 분석의 일반적인 규칙(변수 변경, 부품별 통합 등)에 따라 처리할 수 있습니다. 그리고 ITO를 언급하는 논문의 방어를 허용하지 않고 Stratonovich 형식의 항목을 요구하는 논문 위원회가 있습니다(IHMO는 옳은 일을 하고 있습니다. 우리는 과학자들을 알고 자랑스러워해야 합니다).
다시 한 번 죄송하지만 책을 추천해 드리고 싶습니다. Yarlykov M.S. 사후 확률 분포 에 대한 최적의 비선형 필터링 방정식을 작성하는 두 가지 형식 간의 관계. - 이즈브. SSR의 대학. Radioelectronics, 1978, vol.21, no.5, p. 33-37.
유리크스
정말 흥미로운 주제인 토론으로 다시 돌아가서 매우 기쁩니다. 미안하지만 조금은 저항할 수 없었다. 몇 가지 질문이 남아 있습니다.
나는 모두에게 묻습니다. 그만합시다. 우리 각자는 지식이 있고 절대적으로 모든 것을 아는 사람은 없으며 그의 말은 절대 진리입니다.
Shiryaev의 연설에서 발췌한 내용을 읽었습니다. 흥미롭습니다. 어떤 이유에서인지 이 Kaji-Renko는 나에게 Mr. Duk의 개념을 상기시켰습니다. 특정 임계값을 초과하는 것만 등록됩니다. 여기도 마찬가지입니다. 또한 흥미로운 점:
И почему Мандельброт взял эту тему, раз уж о фракталах так много говорят? По одной простой причине. Если мы описываем приращение C , алгоритм приращения C берем – естественно считать, что это нормальное распределение. Но опять-таки данные.. Тот же Мандельброт анализировал.. Выясняется, что есть пик в нуле. И хвосты тяжелые. А как это может получиться? Может получиться двумя способами по крайней мере. Или же считать, что это устойчивое распределение, а с устойчивым распределением очень трудно работать. А у них плотность распределения Коши именно имеет такой пик. Или же, так как не хочется отрываться от нормальности – нормальностью мы можем оперировать – заменить это приращением, которое зависимое. Вот так Мандельброт и пришел к своему понятию фронтального броуновского движения. Именно желание получить гаусовский нормальный процесс, но у которого корреляционная функция вот такая - распределение имеет пик в нуле - но тем не менее чтобы он оставался гаусовским.
PS 그건 그렇고, 브라운 운동은 정면이 아니라 프랙탈입니다...