다양한 주문의 AR 모델의 경우, 이를 기반으로 구축된 TS는 기존 수수료를 커버하지 않습니다 :-(
그건 그렇고, 나는 한 가지 관찰을 공유하고 싶습니다. 다음은 별도의 창에 Kagi 대형(빨간색 선)을 생성하는 지그재그(파란색 선)와 함께 표시하는 표시기입니다. 더욱이, 구성은 시간 척도(스텝 - 에지)에 묶여 있지 않습니다. H+나 H- 차익거래의 의미에서 VR의 행동의 특징을 파악하는 것이 더 쉬운 것 같았습니다.
아마도 Kagi 전략의 적용 가능성에 제한을 두는 것이 합리적일 것입니다. 이것은 수익성 있는 fhod의 수를 증가시키고 결과적으로 거래 가치에 대한 초과 차익 거래를 증가시킵니다.
YY, hh 벡터의 길이는 Zig-Zag break 수와 같으며 사전에 알 수 없으며 설명에 선언된 변수 값 (5000)보다 작아야 합니다. 벡터의 요소를 정의한 후 정의되지 않은 나머지 요소는 자동으로 0으로 채워집니다. 이 때문에 그림의 크기를 조정할 때 창에 Kagi 구성 요소와 0이 동시에 포함되는 상황이 발생합니다. 결과적으로 아무것도 보이지 않습니다. 그래서 나는 전체 벡터를 예상한 숫자에 가까운 숫자로 미리 채웁니다. 나는 차트에 대한 유사한 지표에서 교활하게 교활하지 않고 이 지표를 다시 만들었습니다. 따라서 불필요한 세부 사항으로 과부하가 걸립니다.
차익 거래 지표에 대해 내가 생각하는 바는 다음과 같습니다. Pastekhov는 그의 작업에서 H-inversion의 개념을 도입했습니다(이 증분으로 구성된 지그재그의 꼬임 수에 대한 H보다 큰 절대 가격 증분 합계의 비율). 시장 차익 거래의 척도로서 비 차익 거래 시장의 경우 이 값이 하반기 경향이 있음을 증명합니다. 사실 이것은 지그재그 변의 길이의 절대값을 2H와 비교하는 것으로 귀결된다. Pastekhov는 이 값을 특정 창에 대해 적분하고 일부 기기의 경우 2°에서 안정적인 차이를 보여줍니다.
그래서 이 적분특성에 묶이는게 아니라 시공의 각 단계에서 계산되는 2H가 없는 지그재그 면의 절대값에 묶이게 되면 ... 실은 이 정도의 크기에 지나지 않는다. "길을 따라" 열리면 내가 가져갔을 것입니다. 이러한 관점에서 차익 거래는 2H가 없는 지그재그 측면 길이의 부호가 교대로 나타나는 의존성의 존재입니다. 빠르고 정확하게 시장을 이기는 꿈을 꿀 수 있습니다.
무화과에. 파란색 히스토그램은 2H가 없는 지그재그 변의 길이를 나타내고 빨간색 선은 히스토그램의 인접한 막대 사이의 창에 대해 평균화된 자기상관 계수를 나타냅니다.
나는 꽤 오랫동안 이 방향으로 지그재그를 한다. 그건 그렇고, RF 연구는 이러한 연구의 일부입니다. kagi의 경우 H=1 ... 50의 모든 값에 대해 수행했습니다. H=1, 5, 10, 15, 20의 경우 결과 FR을 이 스레드에 게시했습니다. 하지만 H의 값에 제한 없이 지그재그로 만든 지그재그에 대해서도 마찬가지였습니다. FR의 형태는 완전히 동일합니다.
그러나 나는 ACF를 시도하지 않았습니다. 나는 그것이 무엇을 줄 수 있는지 모른다. 결국 ACF를 계산할 때 현재 기준과 과거 기준 사이에 고정 시간 지연이 발생합니까? 그렇다면 좋은 것을 줄 것 같지 않습니다. 고정 지연 - CB 시리즈의 연결이 너무 빡빡합니다. 나는 이미 언급한 ACF에 대한 당신의 실험을 더 좋아했습니다. 나는 심지어 당신의 게시물을 찾았습니다. 알려진 스레드의 111페이지에 있습니다. 거기에서 ACF는 시차(등거리 시간 판독값의 정수)가 아니라 가격 델타(즉, 양초는 가격 변동에서 등거리 판독값으로 생성됨)에 의해 구축되었습니다. solandr 도 비슷한 일을 했고 사진을 어딘가에 업로드하기도 했습니다. 내 생각에 그는 심지어 이것에 TC를 구축했습니다. 적당한 이익을 가져옵니다.
챔피언십 보시나요? 리더를 찾고 있습니까? 시장 프로세스가 차익 거래가 없는 정도에 대해 지금 무엇을 말할 수 있습니까? 아니면 위너? :-) 더 나은 시스템이 제공하는 통계 이점을 어떻게 평가하는지 궁금합니다.
나는 확률 밀도의 PDF를 설명하는 곡선에 대해 이야기하고 있습니다.
다양한 주문의 AR 모델의 경우, 이를 기반으로 구축된 TS는 기존 수수료를 커버하지 않습니다 :-(
그건 그렇고, 나는 한 가지 관찰을 공유하고 싶습니다. 다음은 별도의 창에 Kagi 대형(빨간색 선)을 생성하는 지그재그(파란색 선)와 함께 표시하는 표시기입니다. 더욱이, 구성은 시간 척도(스텝 - 에지)에 묶여 있지 않습니다. H+나 H- 차익거래의 의미에서 VR의 행동의 특징을 파악하는 것이 더 쉬운 것 같았습니다.
아마도 Kagi 전략의 적용 가능성에 제한을 두는 것이 합리적일 것입니다. 이것은 수익성 있는 fhod의 수를 증가시키고 결과적으로 거래 가치에 대한 초과 차익 거래를 증가시킵니다.
추신: 표시기가 젖었습니다!
세르게이, 약간 오해.
for (i=Start; i>=0; i--) { hh[i]=Bid; YY[i]=Bid; XX[i]=0; }이 줄에서 hh, YY 배열의 모든 요소에 현재 Vid 값을 할당하고 있습니까? 그렇더라도 여전히 거짓입니다. 이 배열의 차원은 5000이고 시작=10000입니다.
그가 하는 일을 말로만 설명할 수 있습니까?
그건 그렇고, 중재의 관점에서 일반적으로 흥미로운 것은 무엇입니까? 나는 이런 의미에서 완전히 교육받지 못했다는 것을 고백합니다. 어떤 종류의 통계 도구가 차익 거래에 유용할 수 있는지 상상할 수 없습니다. 아니면 다른 뜻이었나요? 어쨌든 설명하십시오.
YY, hh 벡터의 길이는 Zig-Zag break 수와 같으며 사전에 알 수 없으며 설명에 선언된 변수 값 (5000)보다 작아야 합니다. 벡터의 요소를 정의한 후 정의되지 않은 나머지 요소는 자동으로 0으로 채워집니다. 이 때문에 그림의 크기를 조정할 때 창에 Kagi 구성 요소와 0이 동시에 포함되는 상황이 발생합니다. 결과적으로 아무것도 보이지 않습니다. 그래서 나는 전체 벡터를 예상한 숫자에 가까운 숫자로 미리 채웁니다. 나는 차트에 대한 유사한 지표에서 교활하게 교활하지 않고 이 지표를 다시 만들었습니다. 따라서 불필요한 세부 사항으로 과부하가 걸립니다.
아래는 개정된 버전에 대한 링크입니다.
유라, 두 번째 질문에 대한 답을 모르겠습니다!
예, 당신은 무엇입니까! 완성된 형태의 "메릴 패턴"입니다. 비교: http://www.bollingeronbollingerbands.com/subscribe/login.php?ref=patterns/library. PHP :-)
감사합니다. 나는 그것에 대해 알지도 듣지도 못했다고 고백합니다. 한 번 보겠습니다. 아마도 거기에 정말 흥미로운 것이 있을 것입니다.
그리고 이 주제는 바로 우리가 최근에 논의한 것입니다. 실제 프로세스의 FR, 차익 거래 없음, Pastekhov 전략의 효율성 및 H-변동성입니다. 그리고 이 모든 것의 핵심은 시장 차익 거래의 실제 척도입니다. 그것은 어디에 있습니까?
차익 거래 지표에 대해 내가 생각하는 바는 다음과 같습니다. Pastekhov는 그의 작업에서 H-inversion의 개념을 도입했습니다(이 증분으로 구성된 지그재그의 꼬임 수에 대한 H보다 큰 절대 가격 증분 합계의 비율). 시장 차익 거래의 척도로서 비 차익 거래 시장의 경우 이 값이 하반기 경향이 있음을 증명합니다. 사실 이것은 지그재그 변의 길이의 절대값을 2H와 비교하는 것으로 귀결된다. Pastekhov는 이 값을 특정 창에 대해 적분하고 일부 기기의 경우 2°에서 안정적인 차이를 보여줍니다.
그래서 이 적분특성에 묶이는게 아니라 시공의 각 단계에서 계산되는 2H가 없는 지그재그 면의 절대값에 묶이게 되면 ... 실은 이 정도의 크기에 지나지 않는다. "길을 따라" 열리면 내가 가져갔을 것입니다. 이러한 관점에서 차익 거래는 2H가 없는 지그재그 측면 길이의 부호가 교대로 나타나는 의존성의 존재입니다. 빠르고 정확하게 시장을 이기는 꿈을 꿀 수 있습니다.
무화과에. 파란색 히스토그램은 2H가 없는 지그재그 변의 길이를 나타내고 빨간색 선은 히스토그램의 인접한 막대 사이의 창에 대해 평균화된 자기상관 계수를 나타냅니다.
견고성을 위해 이 기능을 연구할 필요가 있습니다.
나는 꽤 오랫동안 이 방향으로 지그재그를 한다. 그건 그렇고, RF 연구는 이러한 연구의 일부입니다. kagi의 경우 H=1 ... 50의 모든 값에 대해 수행했습니다. H=1, 5, 10, 15, 20의 경우 결과 FR을 이 스레드에 게시했습니다. 하지만 H의 값에 제한 없이 지그재그로 만든 지그재그에 대해서도 마찬가지였습니다. FR의 형태는 완전히 동일합니다.
그러나 나는 ACF를 시도하지 않았습니다. 나는 그것이 무엇을 줄 수 있는지 모른다. 결국 ACF를 계산할 때 현재 기준과 과거 기준 사이에 고정 시간 지연이 발생합니까? 그렇다면 좋은 것을 줄 것 같지 않습니다. 고정 지연 - CB 시리즈의 연결이 너무 빡빡합니다. 나는 이미 언급한 ACF에 대한 당신의 실험을 더 좋아했습니다. 나는 심지어 당신의 게시물을 찾았습니다. 알려진 스레드의 111페이지에 있습니다. 거기에서 ACF는 시차(등거리 시간 판독값의 정수)가 아니라 가격 델타(즉, 양초는 가격 변동에서 등거리 판독값으로 생성됨)에 의해 구축되었습니다. solandr 도 비슷한 일을 했고 사진을 어딘가에 업로드하기도 했습니다. 내 생각에 그는 심지어 이것에 TC를 구축했습니다. 적당한 이익을 가져옵니다.
챔피언십 보시나요? 리더를 찾고 있습니까? 시장 프로세스가 차익 거래가 없는 정도에 대해 지금 무엇을 말할 수 있습니까? 아니면 위너? :-) 더 나은 시스템이 제공하는 통계 이점을 어떻게 평가하는지 궁금합니다.