그러나 나는 여전히 mql에서 자율 기능을 만들고 싶습니다. 외부에서 임의의 값을 다운로드하지 않습니다. ...
웃고 싶지만 MathRand()/32768에서 라플라스 함수의 역수를 취하는 데 문제가 있었습니다.
음, 실제로 MathRand()는 MQL 함수입니다. 왜 밖에 있다고 생각하세요?
여기서 내가 설명한 알고리즘은 빛의 속도로 작동합니다. 실제로 계산이 없습니다. 그리고 PDF 값의 배열이 정렬되면(단조롭기 때문에 매우 자연스럽습니다), 이 배열의 검색도 즉각적입니다.
그러나 귀하의 코드에는 많은 시간이 소요되는 많은 계산이 있습니다. 지수 MathPow() 는 시간이 많이 소요되며 세 곳에서 발생합니다. 나는 이 알고리즘이 적어도 1000배는 느릴 것이라고 생각한다. 정적 작업을 하다보면 많은 양의 데이터를 처리해야 할 것 같습니다. 속도는 매우 중요한 매개변수입니다.
정규 분포의 PDF는 실제로 고정자에서 가져올 수 있습니다. 그러나 임의의 매개변수 값이 없고 32768개의 개별 세트만 있으므로 PDF를 매번 계산하지 않고 동일한 Stator 함수를 사용하여 한 번 미리 계산하고 정렬된 배열로 구동하는 것이 가장 좋습니다. . 성능 면에서 이것이 최고의 솔루션입니다.
수학에서 정상 과정은 평균과 공분산이 시간에 독립적인 과정입니다. 저것들. 상수의 두 가지 주요 매개변수.
가장 간단한 예: 정규 분포가 N(0,1)인 프로세스. 이러한 프로세스의 경우 값 x(t)=2인 경우 97.5%의 확률로 x(t+1)은 2보다 작습니다. 즉, 프로세스가 내려갑니다. 이것은 보장되지 않으며 100개 중 97개의 경우에 그렇게 될 것입니다.
더 복잡한 예: AR(1) 프로세스 x(t)=x(t-1)*a + s(t), 여기서 a<1 및 s(t) 고정 프로세스, 일부 유한 매개변수가 있는 노이즈. 이 프로세스는 또한 고정적이며 해당 매개변수는 매개변수 s(t) 및 a를 기반으로 계산할 수 있습니다. 따라서 이 프로세스가 평균에서 벗어나면 주어진 확률로 언제 돌아올 것인지 항상 계산할 수 있습니다.
그러나 매개변수 a=1이면 랜덤 워크를 얻습니다. 고정되지 않은 프로세스와 그것이 가져올 위치를 예측하는 것은 불가능합니다.
당연히 실제 정지된 과정을 결코 볼 수 없는 것처럼 실제 날짜에서는 백색 잡음을 보지 못할 것이지만 어느 정도 가정하면 잡음이 여전히 백색이고 그 과정이 정지되어 있다고 가정할 수 있습니다.
Lu-yu-yu-yu-di-i-i-i!!! 실제 프로세스와 이를 모델링하려는 수학적 모델의 차이점을 이해하십니까?
주어진 예는 고정된 프로세스를 보여줍니다. 프로세스가 고정되어 있으면 해당 매개변수가 고유하게 알려져 있습니다. 즉, 손실 거래가 전혀 없거나 원하는 만큼 정확히 많이 발생할 수 있습니다. 수익성 있는 거래의 수와 규모는 모델의 매개변수에 따라 다릅니다. 정규 분포의 첫 번째 예에서는 많은 트랜잭션이 발생합니다. 두 번째 예인 AR(1)의 경우 거래 수는 a가 클수록 거래가 적을수록 각 거래의 이익 금액은 프로세스 s(t) 의 매개변수(st.dev.)에 따라 달라집니다. .
실생활에서의 손실과 이익은 선택한 모델이 실생활에서 관찰한 것과 얼마나 가까운지에 달려 있습니다. 물론 위에서 언급했듯이 모델의 매개 변수에 대해서도 마찬가지입니다.
지금은 대본을 쓰기에는 너무 게으른 것 같습니다. 그리고 그러한 차트에서 승리 전략을 만들 수 없는 방법을 설명하십시오. 이것은 정규 분포 프로세스입니다.
음. 그런 차트에서는 물론 가격 자체의 차트라면 작업하기 매우 쉽습니다. 그러나 문제는 그러한 차트의 모든 장점은 일반적으로 변환 후 가격이라면 모든 것이 사라진다는 것입니다. 어떻게든 실제 가격 차트를 귀하의 그림과 같은 프로세스로 줄이는 데 성공했다고 가정해 보겠습니다. 이 프로세스는 일부 지점에서 매우 쉽게 예측할 수 있습니다. 하지만 실질 가격을 예측하기 위해서는 처음에 했던 것과 반대의 변환을 수행해야 합니다. 이것은 이점을 죽이는 것입니다. 이것은 세부 사항을 밝히지 않고 설명하기가 다소 어렵습니다. 그리고 세부 사항은 포럼에 게시할 수 없습니다. 일반적으로 "늑대도 먹이고 양도 안전하다"고 설명할 방법을 고민하겠습니다. 지금은 대답만 하십시오. 고정된 형태로의 가격 변환을 기반으로 적어도 하나의 가시적으로 수익성 있는 거래 전략을 만들 수 있습니까?
유리크스에게 아마도 내가 당신을 오해했을 것입니다. 먼저 외부에서 정규분포의 PDF 값을 불러오라고 제안하셨나요?
원래 질문은 "정상 프로세스에서 전략을 만드는 방법"이었습니다. 대답은 "쉽게!"였습니다. 바로 프로세스가 고정되어 있기 때문입니다.
가격은 고정된 과정이 아닙니다. 가격 프로세스에 널리 사용되는 모델 중 하나는 예측 불가능이 보장되는 프로세스인 랜덤 워크입니다. 저것들. 가격으로 돈을 벌 수 없습니다. 또는 오히려 누군가는 벌고 누군가는 동시에 병합하고 첫 번째는 나중에 병합됩니다. 안정적인 수입은 없습니다.
안정적인 수입을 위한 옵션과 가격 프로세스의 무작위 워크가 있습니다. 두 사람이 이 아이디어로 노벨상을 받았고, 특히 경제학 분야에서 노벨상은 어리석은 사람들에게 주어진다는 것은 모두가 알고 있습니다. "많은 문제"와 반복적으로 열린 문을 부수는 Yurixx는 이것이 Timbo의 "세계의 9번째 불가사의"라고 믿습니다. 소유자의 사업입니다. 멋진 해커는 매뉴얼을 읽지 않습니다. 오히려 데모 트레이더를 위한 교과서는 없습니다.
이 "기적"에서 나는 모금된 자본 금액의 월 10-20%를 안정적으로 만듭니다(예금과 혼동하지 마십시오).
지금은 대본을 쓰기에는 너무 게으른 것 같습니다. 그리고 그러한 차트에서 승리 전략을 만들 수 없는 방법을 설명하십시오. 이것은 정규 분포 프로세스입니다.
생성하지 않는 것은 절대 불가능합니다. 따라서 실제로 주제에 대한 내 말은 "누가 그것을 필요로합니까?" 여기에 부분적으로만 적용됩니다. 이것이 플랫이라고 확신하는 경우 작업은 수평 "정상성" 라인에서 상당한 가격 편차가 있는 경우에만 이상값을 차단하고 포지션을 여는 것입니다. 가격 흐름의 "고정 금액"에 관해서는 25%에서 80%까지 다양한 추정치를 보았습니다. 이 경우 고정 가격은 확률 변수/프로세스와 유사해지며 여기에서 수학적 통계 및 확률의 발전을 실제로 적용할 수 있습니다. 문제는 남아 있습니다. 아파트가 있고 얼마나 오래 지속되는지 정확하게 결정하는 방법은 무엇입니까?
그리고 내가 없는 이곳에서 매우 훌륭하고 매우 역동적인데 왜 내가 간섭해야 합니까? 그러나 그럼에도 불구하고 나는 흥미로운 것을 배웠습니다. 현대 수학에는 확률 개념이 없다는 것이 밝혀졌습니다.
동료여, 지금부터는 좀 더 명확하게 pliz를 작성하십시오. 당신이 저를 비꼬는 농담을 하는 것인지, 아니면 정말 알고 있는 것인지요. 그리고 내가 자세히 설명하고 링크를 제공해야 하는지 여부는 분명하지 않습니다. 만일을 대비하여 다음은 Wikipedia의 인용문입니다.
확률 이라는 단어에는 일관된 직접적인 정의 가 없습니다. 사실, 확률 해석에는 두 가지 광범위한 범주가 있으며, 그 지지자들은 확률의 근본적인 특성에 대해 서로 다른(때로는 상충되는) 견해를 가지고 있습니다.
빈도 주의자들은 무작위 적이고 잘 정의된실험 을 다룰 때만 확률에 대해 이야기합니다. 무작위 사건의 확률은 실험을 반복할 때 실험 결과 가 발생하는 상대적 빈도를 나타냅니다. 빈도주의자들은 확률을 결과의 "장기적으로" 상대적 빈도로 간주합니다. [ 1 ]
그러나 베이지안 은 임의의 프로세스가 포함되지 않은 경우에도 모든 진술 에 확률을 할당합니다. 베이지안의 경우 확률은 증거 가 주어지면 진술에 대한 개인의믿음 정도 를 나타내는 방법입니다.
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability
물론 200년 동안 "확률의 과학"이 가장 중요한 정의를 결정하지 못하고 모두 자신이하는 일을 정확히 알지 못하기 때문에 일부는 기본 단어의 해석에 종사하고 있다는 것은 어리석은 일입니다.
그러나 나는 여전히 mql에서 자율 기능을 만들고 싶습니다. 외부에서 임의의 값을 다운로드하지 않습니다.
...
웃고 싶지만 MathRand()/32768에서 라플라스 함수의 역수를 취하는 데 문제가 있었습니다.
음, 실제로 MathRand()는 MQL 함수입니다. 왜 밖에 있다고 생각하세요?
여기서 내가 설명한 알고리즘은 빛의 속도로 작동합니다. 실제로 계산이 없습니다. 그리고 PDF 값의 배열이 정렬되면(단조롭기 때문에 매우 자연스럽습니다), 이 배열의 검색도 즉각적입니다.
그러나 귀하의 코드에는 많은 시간이 소요되는 많은 계산이 있습니다. 지수 MathPow() 는 시간이 많이 소요되며 세 곳에서 발생합니다. 나는 이 알고리즘이 적어도 1000배는 느릴 것이라고 생각한다. 정적 작업을 하다보면 많은 양의 데이터를 처리해야 할 것 같습니다. 속도는 매우 중요한 매개변수입니다.
정규 분포의 PDF는 실제로 고정자에서 가져올 수 있습니다. 그러나 임의의 매개변수 값이 없고 32768개의 개별 세트만 있으므로 PDF를 매번 계산하지 않고 동일한 Stator 함수를 사용하여 한 번 미리 계산하고 정렬된 배열로 구동하는 것이 가장 좋습니다. . 성능 면에서 이것이 최고의 솔루션입니다.
수학에서 정상 과정은 평균과 공분산이 시간에 독립적인 과정입니다. 저것들. 상수의 두 가지 주요 매개변수.
가장 간단한 예: 정규 분포가 N(0,1)인 프로세스. 이러한 프로세스의 경우 값 x(t)=2인 경우 97.5%의 확률로 x(t+1)은 2보다 작습니다. 즉, 프로세스가 내려갑니다. 이것은 보장되지 않으며 100개 중 97개의 경우에 그렇게 될 것입니다.
더 복잡한 예: AR(1) 프로세스 x(t)=x(t-1)*a + s(t), 여기서 a<1 및 s(t) 고정 프로세스, 일부 유한 매개변수가 있는 노이즈. 이 프로세스는 또한 고정적이며 해당 매개변수는 매개변수 s(t) 및 a를 기반으로 계산할 수 있습니다. 따라서 이 프로세스가 평균에서 벗어나면 주어진 확률로 언제 돌아올 것인지 항상 계산할 수 있습니다.
그러나 매개변수 a=1이면 랜덤 워크를 얻습니다. 고정되지 않은 프로세스와 그것이 가져올 위치를 예측하는 것은 불가능합니다.
당연히 실제 정지된 과정을 결코 볼 수 없는 것처럼 실제 날짜에서는 백색 잡음을 보지 못할 것이지만 어느 정도 가정하면 잡음이 여전히 백색이고 그 과정이 정지되어 있다고 가정할 수 있습니다.
실생활에서 수익성 있는 거래의 비율과 평균 이익 대 평균 손실 비율은 얼마입니까?
동시에 저는 사람들에게 호소합니다. (0,1) 범위의 정규 분포를 가진 값을 반환하는 함수가 있는 사람이 있습니까? 어제 나는 하루 종일 죽였지만 mql에서 구현하는 방법을 알지 못했습니다.
다음은 MT가 수행하는 균일한 난수를 정상으로 바꾸는 공식입니다. - https://en.wikipedia.org/wiki/Box-Muller_transform
실생활에서 수익성 있는 거래의 비율과 평균 이익 대 평균 손실 비율은 얼마입니까?
Lu-yu-yu-yu-di-i-i-i!!! 실제 프로세스와 이를 모델링하려는 수학적 모델의 차이점을 이해하십니까?
주어진 예는 고정된 프로세스를 보여줍니다. 프로세스가 고정되어 있으면 해당 매개변수가 고유하게 알려져 있습니다. 즉, 손실 거래가 전혀 없거나 원하는 만큼 정확히 많이 발생할 수 있습니다. 수익성 있는 거래의 수와 규모는 모델의 매개변수에 따라 다릅니다. 정규 분포의 첫 번째 예에서는 많은 트랜잭션이 발생합니다. 두 번째 예인 AR(1)의 경우 거래 수는 a가 클수록 거래가 적을수록 각 거래의 이익 금액은 프로세스 s(t) 의 매개변수(st.dev.)에 따라 달라집니다. .
실생활에서의 손실과 이익은 선택한 모델이 실생활에서 관찰한 것과 얼마나 가까운지에 달려 있습니다. 물론 위에서 언급했듯이 모델의 매개 변수에 대해서도 마찬가지입니다.
당신은 한 번 말합니다.
게으르지 말고 정규 분포를 사용하는 프로세스에서 승리 전략을 모델링하는 mql 스크립트를 작성하십시오.
지금은 대본을 쓰기에는 너무 게으른 것 같습니다. 그리고 그러한 차트에서 승리 전략을 만들 수 없는 방법을 설명하십시오. 이것은 정규 분포 프로세스입니다.
지금은 대본을 쓰기에는 너무 게으른 것 같습니다. 그리고 그러한 차트에서 승리 전략을 만들 수 없는 방법을 설명하십시오. 이것은 정규 분포 프로세스입니다.
음. 그런 차트에서는 물론 가격 자체의 차트라면 작업하기 매우 쉽습니다.
그러나 문제는 그러한 차트의 모든 장점은 일반적으로 변환 후 가격이라면 모든 것이 사라진다는 것입니다. 어떻게든 실제 가격 차트를 귀하의 그림과 같은 프로세스로 줄이는 데 성공했다고 가정해 보겠습니다. 이 프로세스는 일부 지점에서 매우 쉽게 예측할 수 있습니다. 하지만 실질 가격을 예측하기 위해서는 처음에 했던 것과 반대의 변환을 수행해야 합니다. 이것은 이점을 죽이는 것입니다.
이것은 세부 사항을 밝히지 않고 설명하기가 다소 어렵습니다. 그리고 세부 사항은 포럼에 게시할 수 없습니다. 일반적으로 "늑대도 먹이고 양도 안전하다"고 설명할 방법을 고민하겠습니다. 지금은 대답만 하십시오. 고정된 형태로의 가격 변환을 기반으로 적어도 하나의 가시적으로 수익성 있는 거래 전략을 만들 수 있습니까?
유리크스에게
아마도 내가 당신을 오해했을 것입니다. 먼저 외부에서 정규분포의 PDF 값을 불러오라고 제안하셨나요?
음. 그런 차트에서는 물론 가격 자체의 차트라면 작업하기 매우 쉽습니다.
원래 질문은 "정상 프로세스에서 전략을 만드는 방법"이었습니다. 대답은 "쉽게!"였습니다. 바로 프로세스가 고정되어 있기 때문입니다.
가격은 고정된 과정이 아닙니다. 가격 프로세스에 널리 사용되는 모델 중 하나는 예측 불가능이 보장되는 프로세스인 랜덤 워크입니다. 저것들. 가격으로 돈을 벌 수 없습니다. 또는 오히려 누군가는 벌고 누군가는 동시에 병합하고 첫 번째는 나중에 병합됩니다. 안정적인 수입은 없습니다.
안정적인 수입을 위한 옵션과 가격 프로세스의 무작위 워크가 있습니다. 두 사람이 이 아이디어로 노벨상을 받았고, 특히 경제학 분야에서 노벨상은 어리석은 사람들에게 주어진다는 것은 모두가 알고 있습니다. "많은 문제"와 반복적으로 열린 문을 부수는 Yurixx는 이것이 Timbo의 "세계의 9번째 불가사의"라고 믿습니다. 소유자의 사업입니다. 멋진 해커는 매뉴얼을 읽지 않습니다. 오히려 데모 트레이더를 위한 교과서는 없습니다.
이 "기적"에서 나는 모금된 자본 금액의 월 10-20%를 안정적으로 만듭니다(예금과 혼동하지 마십시오).
지금은 대본을 쓰기에는 너무 게으른 것 같습니다. 그리고 그러한 차트에서 승리 전략을 만들 수 없는 방법을 설명하십시오. 이것은 정규 분포 프로세스입니다.
생성하지 않는 것은 절대 불가능합니다. 따라서 실제로 주제에 대한 내 말은 "누가 그것을 필요로합니까?" 여기에 부분적으로만 적용됩니다. 이것이 플랫이라고 확신하는 경우 작업은 수평 "정상성" 라인에서 상당한 가격 편차가 있는 경우에만 이상값을 차단하고 포지션을 여는 것입니다. 가격 흐름의 "고정 금액"에 관해서는 25%에서 80%까지 다양한 추정치를 보았습니다. 이 경우 고정 가격은 확률 변수/프로세스와 유사해지며 여기에서 수학적 통계 및 확률의 발전을 실제로 적용할 수 있습니다. 문제는 남아 있습니다. 아파트가 있고 얼마나 오래 지속되는지 정확하게 결정하는 방법은 무엇입니까?
그리고 내가 없는 이곳에서 매우 훌륭하고 매우 역동적인데 왜 내가 간섭해야 합니까? 그러나 그럼에도 불구하고 나는 흥미로운 것을 배웠습니다. 현대 수학에는 확률 개념이 없다는 것이 밝혀졌습니다.
동료여, 지금부터는 좀 더 명확하게 pliz를 작성하십시오. 당신이 저를 비꼬는 농담을 하는 것인지, 아니면 정말 알고 있는 것인지요. 그리고 내가 자세히 설명하고 링크를 제공해야 하는지 여부는 분명하지 않습니다. 만일을 대비하여 다음은 Wikipedia의 인용문입니다.
확률 이라는 단어에는 일관된 직접적인 정의 가 없습니다. 사실, 확률 해석에는 두 가지 광범위한 범주가 있으며, 그 지지자들은 확률의 근본적인 특성에 대해 서로 다른(때로는 상충되는) 견해를 가지고 있습니다.
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability
물론 200년 동안 "확률의 과학"이 가장 중요한 정의를 결정하지 못하고 모두 자신이하는 일을 정확히 알지 못하기 때문에 일부는 기본 단어의 해석에 종사하고 있다는 것은 어리석은 일입니다.
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_interpretations