예, 모든 것이 간단합니다. 실제로는 확률이 없고 랜덤 워크도 있습니다. 이것은 실제 프로세스를 관찰 하는 속성을 연구하기 위한 추상화입니다. 저것들. 관찰하는 방법에 따라 다릅니다. 실제로 모든 것은 관찰자의 프로세스 속성에 대한 인식과 올바른 관찰 설정에 달려 있습니다. 따라서 예를 들어 SB 시장이라고 말하는 것은 의미가 없습니다. 토는 시장의 특정 수의 관찰이 될 수 있습니다.
잘하셨어요! 영웅! 챔피언! 당신이 절대적으로 옳습니다. 당신은 많은 땜질을하고 열린 문에 침입했습니다. 물론 가격 인상은 랜덤 워크가 아닙니다. 일반적으로 return = log P(t) - log P(t-1) 형식의 가격 증분은 노이즈입니다. 어느 정도 가정하면 고정되어 있다고 가정합니다. 다시 말하지만, 일부 가정에서는 정규 분포로 간주됩니다. 그러한 가정이 너무 광범위하면 안정적인 분포로 좁혀져 일반적인 형태의 솔루션이 없고 특수한 경우에만 솔루션이 제공됩니다. 랜덤 워크는 가격 자체입니다.
마틴게일에 대해 들어본 적이 있다고 해서 모든 계량경제학이 거기서 끝나는 것은 아닙니다. 모든 규칙에는 예외가 있으며 다른 금융 수학자들이 노벨상을 수상했습니다. 당신은 이것을 세계의 아홉 번째 불가사의라고 생각할 수 있습니다. 나는 당신을 설득하지 않을 것입니다.
예, 거의 잊었습니다. 임의의 걷기는 임의의 걷기이며 정의는 Wikipedia에 있습니다.
나는 당신이 Timbo, 노벨상을 수학적 증명의 정점이라고 생각하는 것을 봅니다. 재미있는. 특히 자본주의의 현대 금융 및 경제 시스템에서 위기가 불가능함을 증명한 공로로 노벨상을 수상한 노벨상 수상자에 대한 우리의 토론을 고려하십시오. 너. 그건 그렇고, 그들은 상을 반환했는지 아니면 조용히 압착했는지 모릅니다.
노벨상 수상자에 대한 귀하의 언급을 적어도 한쪽 눈으로 보았거나 적어도 한 줄을 이해했다면 나는 수락했을 것입니다. 그러나 이것은 그렇지 않기 때문에(그리고 나는 당신이 이미 심리학과 마찬가지로 금융 수학과 동일한 원격 관계를 가지고 있음을 증명했기 때문에 나는 그것을 의심하지 않습니다), 그것을 언급하지 않는 것이 좋습니다.
그리고 당신은 열린 문에 대해서도 틀렸습니다. 당신은 그녀가 당신이 1 학년에 들어갈 때 입력 한 유일한 사람이라는 것을 알 수 있습니다. 아니. 수학에는 많은 문이 있으며 대부분은 닫혀 있습니다. 그리고 Wikipedia 또는 학교 교과서에서 찾은 것 - 이것은 문이 아니라 알파벳입니다.
1차원 동일 확률 랜덤 워크를 조사했습니다. Wikipedia에 정확히 설명되어 있습니다. 당신이 생각하는 것처럼 실험적으로가 아니라 이론적으로. 확실하고 절대적으로 엄격한 수학적 결과를 얻었습니다. 이 결과를 "가격 랜덤 워크"와 비교하면 확실히 랜덤 워크가 아님을 알 수 있습니다. 신뢰성 - 100%.
따라서 "일부 가정"에 대한 당신의 옹알이의 가치. 나는 그 중 세 개를 세었습니다. 이것은 무엇을 알려줍니까? 아마 생각조차 하지 않았을 것입니다. 그리고 그것은 당신과 같은 "금융 수학자"가 가격대까지 기어가는 모든 모델이 절대적으로 부적절하다고 말합니다. 즉, 그것들을 기준으로 가격 행동에 대한 결론을 내리는 것은 고사하고 참조하는 것이 불가능합니다. 따라서 모든 진술 - 빈 반지. 당신은 그들 중 어느 것도 증명할 수 없습니다. 부분적으로도 실험적으로 확인할 수 없습니다.
따라서 여기에서 소음에 대한 동화를 말할 필요가 없습니다. 당신이 여기에서 그렇게 오만하게 만든 소음은 이미 충분합니다.
큐잉 이론. 각 지하철 승객은 무작위로 서로 독립적으로 지하철에 옵니다. 이 무작위 흐름의 경우 대기열의 길이와 대기 시간이 모두 매우 정확하게 계산될 수 있습니다. 그러나 그것은 단지 단어일 뿐입니다.
여러 논문에서 볼 수 있듯이 자본 시장은 피드백이 있는 비선형 동적 시스템입니다(기억은 약 40개월입니다). 대부분의 학자, 그리고 가장 중요하게는 노벨상 수상자는 그러한 정확한 시장 모델이 필요하지 않지만 효율적 시장 가설로 알려진 모델로 제한될 수 있다고 주장합니다. 여기서 논의되고 있는 것은 무엇입니까? 누가 어떤 떡갈나무에서 떨어졌습니까? 모든 건설적인 토론에는 기존 의견과 접근 방식을 고려하는 것이 포함됩니다. 그렇지 않으면 그냥 솜털입니다.
표정과 감정에주의하십시오. 그렇지 않으면 당신이 무엇을 찬성하고 반대하는지 명확하지 않습니다. 이전 포스트에서 당신은 "Markov chains"에 반대하는 것 같았습니다. Markov 체인과 Markov 프로세스는 백발의 넌센스이며 사람들은 이에 대해 논문을 작성하고 방어합니다.
지하철에 대한 이 게시물(주의)에서 부분적으로 임의의 이벤트가 함께 추가되면 진동과 같은 신호를 생성할 수 있다는 Slutsky의 아이디어를 확인합니다. 지하철에 대한 귀하의 예에서 도착 프로세스가 NON-RANDOM이라는 사실에 주목합니다. 적어도 확률 이론에서 이해되는 것처럼 무작위는 아닙니다(밤에는 지하철에 사람이 정확히 없기 때문에, 내일 정확히 08-00시에 사람들이 직장에서 지하철을 짓밟을 것이므로 도착이 무작위가 아님을 미리 알고 있습니다.
따라서 확률 이론과 수학적 통계 이론 사이에는 정의의 적용 가능성에 깊은 모순이 있지만 어떤 이유로 (개인적으로 나에게 알려지지 않음), 이것은 그들을 괴롭히지 않습니다 - 수학자들은 전혀 그들을 방해하지 않습니다 공중에 성을 건설합니다.
랜덤 변수에는 "메모리"가 없습니다. 이러한 모든 통계 모델은 작동하지 않습니다. 이 빌어먹을 "노벨상 수상자" 중 누구도 2008년 글로벌 금융 위기를 예측하거나 계산하지 못했습니다. 그들의 자랑스러운 모델 중 어느 것도 그러한 개발 시나리오를 보여주지 않았습니다(5-9명의 중고 경제학자를 제외하고). 따라서 먼저 거래에 사용할 방법의 정의를 필터링한 다음 이 모든 것을 MQL4 코드에 삽입해야 합니다.
사람들, 제발, 수학자들이 예를 들어 올바른 동전 던지기와 같이 무작위 걷기에 기반한 게임에서 이기는 것이 불가능하다는 것을 엄격하게 증명하는 진지한 문학에 대한 링크를 하나 이상 제공하십시오. 결국, 당신은 모든 것이 게임의 조건에 달려 있다는 것을 이해합니다. 나는 최근에 게임 조건에서 참가자 중 한 명이 동전을 던지는 과정에서 정확하게 다른 참가자를 지속적으로 이길 수 있는 경우에 그러한 예를 들었습니다. 사실, 시장과 싸울 때 "페니"게임과 같은 조건을 만드는 것이 가능할 것 같지 않습니다. 그러나 이것이 고정 랜덤 프로세스를 기반으로 하는 게임에 대해 수익성 있는 시스템을 만드는 것이 불가능하다는 증거는 아닙니다. 중개 조건입니다.
수학적 및 도박적 의미에서 거래와 "게임"의 차이점은 거래자가 내기를 하는 자원의 실질적인 무한성에 있습니다. 또한 거래자의 주머니에 있는 주식 자원의 가치는 주변 생활의 흐름에 따라 변화합니다. 어떤 고전 게임에도 그런 조건은 없습니다. 따라서 게임의 역사를 세계 시장과 같은 현상으로 기계적으로 옮기는 것은 단순히 잘못된 것입니다. 게임 이론의 특정 방법이 단기 섹션 거래에 사용될 수 있지만 아무도 알지 못하고 이러한 섹션의 경계를 결정하는 방법을 연구한 적이 없습니다.
숲 속으로 들어갈수록 당파가 늘어납니다. :)
예, 모든 것이 간단합니다. 실제로는 확률이 없고 랜덤 워크도 있습니다. 이것은 실제 프로세스를 관찰 하는 속성을 연구하기 위한 추상화입니다. 저것들. 관찰하는 방법에 따라 다릅니다. 실제로 모든 것은 관찰자의 프로세스 속성에 대한 인식과 올바른 관찰 설정에 달려 있습니다. 따라서 예를 들어 SB 시장이라고 말하는 것은 의미가 없습니다. 토는 시장의 특정 수의 관찰이 될 수 있습니다.
5배 하락하는 것은 고위험 자산에 대한 투자입니다. 아마도 주식이 5배나 뛴다면 아무도 불평하지 않을 것입니다. 그러나 이들은 같은 동전의 양면입니다. 그것을 위해 싸우고 달렸다. 정상적인 시장은 그렇게 떨어지지 않습니다.
대부분의 경우 정상성을 설명하는 것은 불가능할 것입니다. 견적 흐름의 무작위 프로세스는 고정적이지 않습니다. 분명히 주주 중 한 명이 이것을 알고 있습니다.
뚱뚱한 꼬리에 관심이 있다면 정규 분포를 잊어야 합니다. 즉, 이러한 가정은 사용된 모델에 대해 감당할 수 없는 사치입니다. 이에 대한 안정적인 배포가 있습니다. 그리고 이것은 사소한 일이 아닙니다. 가정은 합리적이어야 합니다.
그리고 당신이 완전히 일관적이라면 고정성을 잊어버리고 일반적으로 자본 시장, 특히 Forex를 비선형 동적 시스템으로 접근하고 고정성에 시간을 낭비하지 마십시오.
위기 상황에서 매우 흥미로운 발언입니다.
모든 시장에서 돈을 벌 수 있는 기회가 있습니다.
잘하셨어요! 영웅! 챔피언! 당신이 절대적으로 옳습니다. 당신은 많은 땜질을하고 열린 문에 침입했습니다. 물론 가격 인상은 랜덤 워크가 아닙니다. 일반적으로 return = log P(t) - log P(t-1) 형식의 가격 증분은 노이즈입니다. 어느 정도 가정하면 고정되어 있다고 가정합니다. 다시 말하지만, 일부 가정에서는 정규 분포로 간주됩니다. 그러한 가정이 너무 광범위하면 안정적인 분포로 좁혀져 일반적인 형태의 솔루션이 없고 특수한 경우에만 솔루션이 제공됩니다. 랜덤 워크는 가격 자체입니다.
마틴게일에 대해 들어본 적이 있다고 해서 모든 계량경제학이 거기서 끝나는 것은 아닙니다. 모든 규칙에는 예외가 있으며 다른 금융 수학자들이 노벨상을 수상했습니다. 당신은 이것을 세계의 아홉 번째 불가사의라고 생각할 수 있습니다. 나는 당신을 설득하지 않을 것입니다.
예, 거의 잊었습니다. 임의의 걷기는 임의의 걷기이며 정의는 Wikipedia에 있습니다.
나는 당신이 Timbo, 노벨상을 수학적 증명의 정점이라고 생각하는 것을 봅니다. 재미있는. 특히 자본주의의 현대 금융 및 경제 시스템에서 위기가 불가능함을 증명한 공로로 노벨상을 수상한 노벨상 수상자에 대한 우리의 토론을 고려하십시오. 너. 그건 그렇고, 그들은 상을 반환했는지 아니면 조용히 압착했는지 모릅니다.
노벨상 수상자에 대한 귀하의 언급을 적어도 한쪽 눈으로 보았거나 적어도 한 줄을 이해했다면 나는 수락했을 것입니다. 그러나 이것은 그렇지 않기 때문에(그리고 나는 당신이 이미 심리학과 마찬가지로 금융 수학과 동일한 원격 관계를 가지고 있음을 증명했기 때문에 나는 그것을 의심하지 않습니다), 그것을 언급하지 않는 것이 좋습니다.
그리고 당신은 열린 문에 대해서도 틀렸습니다. 당신은 그녀가 당신이 1 학년에 들어갈 때 입력 한 유일한 사람이라는 것을 알 수 있습니다. 아니. 수학에는 많은 문이 있으며 대부분은 닫혀 있습니다. 그리고 Wikipedia 또는 학교 교과서에서 찾은 것 - 이것은 문이 아니라 알파벳입니다.
1차원 동일 확률 랜덤 워크를 조사했습니다. Wikipedia에 정확히 설명되어 있습니다. 당신이 생각하는 것처럼 실험적으로가 아니라 이론적으로. 확실하고 절대적으로 엄격한 수학적 결과를 얻었습니다. 이 결과를 "가격 랜덤 워크"와 비교하면 확실히 랜덤 워크가 아님을 알 수 있습니다. 신뢰성 - 100%.
따라서 "일부 가정"에 대한 당신의 옹알이의 가치. 나는 그 중 세 개를 세었습니다. 이것은 무엇을 알려줍니까? 아마 생각조차 하지 않았을 것입니다. 그리고 그것은 당신과 같은 "금융 수학자"가 가격대까지 기어가는 모든 모델이 절대적으로 부적절하다고 말합니다. 즉, 그것들을 기준으로 가격 행동에 대한 결론을 내리는 것은 고사하고 참조하는 것이 불가능합니다. 따라서 모든 진술 - 빈 반지. 당신은 그들 중 어느 것도 증명할 수 없습니다. 부분적으로도 실험적으로 확인할 수 없습니다.
따라서 여기에서 소음에 대한 동화를 말할 필요가 없습니다. 당신이 여기에서 그렇게 오만하게 만든 소음은 이미 충분합니다.
모든 시장에서 돈을 벌 수 있는 기회가 있습니다.
그러나 GER 지지자는 아닙니다. 노벨에 대해 이야기하여 Pofovites에게 신발을 신는 것은 - 예, 그러나 자신의 보증금을 빼는 것 - 정신과 의사의 기분입니다.
그러나 GER 지지자는 아닙니다. 노벨에 대해 이야기하여 Pofovites에게 신발을 신는 것은 - 예, 그러나 자신의 보증금을 빼는 것 - 정신과 의사의 기분입니다.
모든 정보가 가격에 사용된다는 ERT의 명제는 일련의 견적을 예측하는 모든 사람들이 사용하는 것 같습니다. 아니면 다른 일을 하고 있습니까?
큐잉 이론. 각 지하철 승객은 무작위로 서로 독립적으로 지하철에 옵니다. 이 무작위 흐름의 경우 대기열의 길이와 대기 시간이 모두 매우 정확하게 계산될 수 있습니다. 그러나 그것은 단지 단어일 뿐입니다.
여러 논문에서 볼 수 있듯이 자본 시장은 피드백이 있는 비선형 동적 시스템입니다(기억은 약 40개월입니다). 대부분의 학자, 그리고 가장 중요하게는 노벨상 수상자는 그러한 정확한 시장 모델이 필요하지 않지만 효율적 시장 가설로 알려진 모델로 제한될 수 있다고 주장합니다. 여기서 논의되고 있는 것은 무엇입니까? 누가 어떤 떡갈나무에서 떨어졌습니까? 모든 건설적인 토론에는 기존 의견과 접근 방식을 고려하는 것이 포함됩니다. 그렇지 않으면 그냥 솜털입니다.
표정과 감정에주의하십시오. 그렇지 않으면 당신이 무엇을 찬성하고 반대하는지 명확하지 않습니다. 이전 포스트에서 당신은 "Markov chains"에 반대하는 것 같았습니다. Markov 체인과 Markov 프로세스는 백발의 넌센스이며 사람들은 이에 대해 논문을 작성하고 방어합니다.
지하철에 대한 이 게시물(주의)에서 부분적으로 임의의 이벤트가 함께 추가되면 진동과 같은 신호를 생성할 수 있다는 Slutsky의 아이디어를 확인합니다. 지하철에 대한 귀하의 예에서 도착 프로세스가 NON-RANDOM이라는 사실에 주목합니다. 적어도 확률 이론에서 이해되는 것처럼 무작위는 아닙니다(밤에는 지하철에 사람이 정확히 없기 때문에, 내일 정확히 08-00시에 사람들이 직장에서 지하철을 짓밟을 것이므로 도착이 무작위가 아님을 미리 알고 있습니다.
따라서 확률 이론과 수학적 통계 이론 사이에는 정의의 적용 가능성에 깊은 모순이 있지만 어떤 이유로 (개인적으로 나에게 알려지지 않음), 이것은 그들을 괴롭히지 않습니다 - 수학자들은 전혀 그들을 방해하지 않습니다 공중에 성을 건설합니다.
랜덤 변수에는 "메모리"가 없습니다. 이러한 모든 통계 모델은 작동하지 않습니다. 이 빌어먹을 "노벨상 수상자" 중 누구도 2008년 글로벌 금융 위기를 예측하거나 계산하지 못했습니다. 그들의 자랑스러운 모델 중 어느 것도 그러한 개발 시나리오를 보여주지 않았습니다(5-9명의 중고 경제학자를 제외하고). 따라서 먼저 거래에 사용할 방법의 정의를 필터링한 다음 이 모든 것을 MQL4 코드에 삽입해야 합니다.
사람들, 제발, 수학자들이 예를 들어 올바른 동전 던지기와 같이 무작위 걷기에 기반한 게임에서 이기는 것이 불가능하다는 것을 엄격하게 증명하는 진지한 문학에 대한 링크를 하나 이상 제공하십시오.
결국, 당신은 모든 것이 게임의 조건에 달려 있다는 것을 이해합니다. 나는 최근에 게임 조건에서 참가자 중 한 명이 동전을 던지는 과정에서 정확하게 다른 참가자를 지속적으로 이길 수 있는 경우에 그러한 예를 들었습니다. 사실, 시장과 싸울 때 "페니"게임과 같은 조건을 만드는 것이 가능할 것 같지 않습니다.
그러나 이것이 고정 랜덤 프로세스를 기반으로 하는 게임에 대해 수익성 있는 시스템을 만드는 것이 불가능하다는 증거는 아닙니다. 중개 조건입니다.
수학적 및 도박적 의미에서 거래와 "게임"의 차이점은 거래자가 내기를 하는 자원의 실질적인 무한성에 있습니다. 또한 거래자의 주머니에 있는 주식 자원의 가치는 주변 생활의 흐름에 따라 변화합니다. 어떤 고전 게임에도 그런 조건은 없습니다. 따라서 게임의 역사를 세계 시장과 같은 현상으로 기계적으로 옮기는 것은 단순히 잘못된 것입니다. 게임 이론의 특정 방법이 단기 섹션 거래에 사용될 수 있지만 아무도 알지 못하고 이러한 섹션의 경계를 결정하는 방법을 연구한 적이 없습니다.
5배 하락하는 것은 고위험 자산에 대한 투자입니다. 아마도 주식이 5배나 뛴다면 아무도 불평하지 않을 것입니다. 그러나 이들은 같은 동전의 양면입니다. 그것을 위해 싸우고 달렸다. 정상적인 시장은 그렇게 떨어지지 않습니다.
대부분의 경우 정상성을 설명하는 것이 불가능할 것입니다. 견적 흐름의 무작위 프로세스는 고정적이지 않습니다. 분명히 주주 중 한 명이 이것을 알고 있습니다.
뚱뚱한 꼬리에 관심이 있다면 정규 분포를 잊어야 합니다. 즉, 이러한 가정은 사용된 모델에 대해 감당할 수 없는 사치입니다. 이에 대한 안정적인 배포가 있습니다. 그리고 이것은 사소한 일이 아닙니다. 가정은 합리적이어야 합니다.
이를 위해 로버스트 모델링 또는 로버스트 통계라고 하는 수학에서 방향이 개발되고 있습니다. 그러나 말은 아직 거기에 누워 있지 않았습니다(즉, 작업의 시작일 뿐입니다).
왜 그렇게 비생산적인 논쟁을 합니까? 음, 팀보는 자극적입니다. 그는 그런 키스입니다. 그런데 왜 다른 사람들을 위한 것입니까?
논쟁에서 진실은 태어나야합니다. 즉, 상대방이 틀렸다는 것을 모든 사람에게 보여서는 안되지만 그가 무언가를 이해하도록 도와야합니다. 그리고 당신은 맹세하지만 설명하지 않고 증명하지도 않고 서로의 말을 듣지도 않습니다. 질문이 필요하고 설명이 필요합니다.