명확히하기 위해 (나는 수익성있는 거래와 무익한 거래의 비율이 일종의 지표라고 말하지 않았습니다) 거래량은 모든 거래에서 손실 금액이 보증금의 지정된 비율을 초과하지 않도록 규제됩니다. 예: 트리거의 경우 10포인트 중지, 1% 손실, 30포인트 중지, 다시 트리거의 경우 손실 크기는 1% 이하입니다. 그리고 이익실현 은 손절매보다 3배 더 높기 때문에(스톱 - 10포인트 이익 - 30포인트. 스톱 - 30포인트 이익 - 90), 이익이 되는 거래보다 이익이 없는 거래가 더 많더라도(예를 들어, 이익이 없는 거래의 60%와 40% 수익성) 어떤 경우에도 한 거래에서 정지의 경우 1%를 잃고 이익의 경우 3%를 받기 때문에 흑자 상태가 됩니다.
손실 제한이 없으면 그러한 수학은 더 이상 작동하지 않습니다.
가격에서 주어진 편차에 도달할 확률은 편차의 크기에 대략 반비례합니다. 따라서 간접비(스프레드 및 수수료) 없이도 수익성을 달성하려면 원래 알고리즘이 하나의 "추측되지 않음"에 대해 최소 3개의 "추측됨"을 제공해야 합니다. 동시에 아무도 "백 번 추측하지 못했습니다"유형의 상황을 취소하지 않았습니다. 보증금이 고갈되고 절대 패배했습니다. 나는 반대 상황("연속 100번 추측")이 절대적인 승리를 보장하지 않는다는 점에 주목합니다. :-)
Yury Kirillov : 실제로 연속적으로는 아니지만 추측은 점진적으로 누적될 수 있습니다(예: 5 추측 + 4 올바르게 추측). 기대치가 음수이면 총 100번은 확실히 시간 문제입니다. 예를 들어 동전을 던지고 스프레드나 수수료로 100분의 1 추측을 하면 오랫동안 게임을 할 수 없습니다.
전체적으로는 있지만 연속적으로는 아닙니다. 손실은 이익이 더 크다는 사실로 보상됩니다. 손실 한도가 1%, 이익 실현이 3%, 5회 추측하지 않음 -5%, 4회 추측 + 12% 합계 + 7%라고 가정해 보겠습니다.
...
나는 손절매를 사용할 필요가 있다는 것을 당신에게 확신시키려 하지 않습니다. 이것은 모두를 위한 개인적인 문제입니다. 방금 "전문가"가 손실 한도를 사용하는 것이 권장되는 시작 주제에 대한 질문에 답했습니다. 바로 모든 것이 간단한 수학을 기반으로 하기 때문에 50에서 50의 확률로 방향을 추측하더라도 합리적인 손실 한도와 손실 + 스프레드 + 수수료가 이익보다 훨씬 적은 경우 궁극적으로 블랙. 이것은 이익실현이 손절매보다 몇 배 더 큰 경우에만 작동합니다. 그렇지 않으면 작동하지 않으며 올바른 방향으로 추측의 수를 늘리는 것만 도움이 됩니다.
총계이지만 연속적이지는 않습니다. 손실은 이익이 더 크다는 사실로 보상됩니다. 손실 한도가 1%, 이익 실현이 3%, 5회 추측하지 않음 -5%, 4회 추측 + 12% 합계 + 7%라고 가정해 보겠습니다.
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나는 손절매를 사용할 필요가 있다는 것을 당신에게 확신시키려 하지 않습니다. 이것은 모두를 위한 개인적인 문제입니다. 방금 "전문가"가 손실 한도를 사용하는 것이 권장되는 시작 주제에 대한 질문에 답했습니다. 바로 모든 것이 간단한 수학을 기반으로 하기 때문에 50에서 50의 확률로 방향을 추측하더라도 합리적인 손실 한도와 손실 + 스프레드 + 수수료가 이익보다 훨씬 적은 경우 궁극적으로 블랙. 이것은 이익실현이 손절매보다 몇 배 더 큰 경우에만 작동합니다. 그렇지 않으면 작동하지 않으며 올바른 방향으로 추측의 수를 늘리는 것만 도움이 됩니다.
50에서 50으로 추측하는 ceteris paribus는 항상 충분히 긴 시간 간격에 걸쳐 패배로 이어집니다. 어떤 MM도 여기에 도움이 될 수 없습니다.
Yury Kirillov : 가격에서 주어진 편차에 도달할 확률은 편차의 크기에 대략 반비례합니다. ....
그러나 이것은 또 다른 주제입니다. 그것은 거래자 자신, 시장 상황을 얼마나 정확하게 평가했는지(수익 달성 확률을 높이기 위해 거래자는 다양한 유형의 분석을 사용함), 거래 시스템 및 심리적 요인에 따라 직접적으로 달라집니다. 그것에 도달하는 데 시간이 더 오래 걸리고 그 대가가 그에게 올 때까지 기다릴 인내가 필요합니다.
Vitalii Ananev : 나는 개인적으로 그것을 테스트하지 않았지만 확률 이론은 그렇지 않다고 말합니다. 반복합니다. 이것이 손실 제한을 사용하는 것이 좋습니다. 이 주제에 대한 책이 많이 있습니다. 예를 들어 R. Vince가 있습니다.
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим он ни был в начале. Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным математическим ожиданием. Р. Винс "Математика управления капиталом"
Yury Kirillov : 50에서 50으로 추측하는 ceteris paribus는 항상 충분히 긴 시간 간격에 걸쳐 패배로 이어집니다. 어떤 MM도 여기에 도움이 될 수 없습니다.
무슨 말도 안되는 소리? 카지노 시스템은 장기적으로 50/50 추측에 불과합니다. 예를 들어, 룰렛에서 2개의 결과가 있는 이벤트에 베팅할 때. 그렇지 않은 경우 0 값이 입력되지 않았을 것입니다. 정확히 0 값의 도입이 카지노에 플레이어보다 빈약한 이점을 제공하기 때문입니다.
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим он ни был в начале. Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным математическим ожиданием. Р. Винс "Математика управления капиталом"
이 같은...
그리고 왜 스톱보다 3배 더 큰 이익으로 50/50을 따낼 확률이 음의 수학적 기대치를 갖는다고 결정했습니까?
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим он ни был в начале. Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным математическим ожиданием. Р. Винс "Математика управления капиталом"
이 같은...
물론 죄송합니다. 예를 들어 결과가 3 3 3 -10 3 3 -10 3 3 3 -10인 경우 MO는 음수이지만 MM은 이러한 통계로 +로 확장됩니다. 이것은 단지 예일 뿐입니다
명확히하기 위해 (나는 수익성있는 거래와 무익한 거래의 비율이 일종의 지표라고 말하지 않았습니다) 거래량은 모든 거래에서 손실 금액이 보증금의 지정된 비율을 초과하지 않도록 규제됩니다. 예: 트리거의 경우 10포인트 중지, 1% 손실, 30포인트 중지, 다시 트리거의 경우 손실 크기는 1% 이하입니다. 그리고 이익실현 은 손절매보다 3배 더 높기 때문에(스톱 - 10포인트 이익 - 30포인트. 스톱 - 30포인트 이익 - 90), 이익이 되는 거래보다 이익이 없는 거래가 더 많더라도(예를 들어, 이익이 없는 거래의 60%와 40% 수익성) 어떤 경우에도 한 거래에서 정지의 경우 1%를 잃고 이익의 경우 3%를 받기 때문에 흑자 상태가 됩니다.
손실 제한이 없으면 그러한 수학은 더 이상 작동하지 않습니다.
실제로 연속적으로는 아니지만 추측은 점진적으로 누적될 수 있습니다(예: 5 추측 + 4 올바르게 추측). 기대치가 음수이면 총 100번은 확실히 시간 문제입니다. 예를 들어 동전을 던지고 스프레드나 수수료로 100분의 1 추측을 하면 오랫동안 게임을 할 수 없습니다.
전체적으로는 있지만 연속적으로는 아닙니다. 손실은 이익이 더 크다는 사실로 보상됩니다. 손실 한도가 1%, 이익 실현이 3%, 5회 추측하지 않음 -5%, 4회 추측 + 12% 합계 + 7%라고 가정해 보겠습니다.
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나는 손절매를 사용할 필요가 있다는 것을 당신에게 확신시키려 하지 않습니다. 이것은 모두를 위한 개인적인 문제입니다. 방금 "전문가"가 손실 한도를 사용하는 것이 권장되는 시작 주제에 대한 질문에 답했습니다. 바로 모든 것이 간단한 수학을 기반으로 하기 때문에 50에서 50의 확률로 방향을 추측하더라도 합리적인 손실 한도와 손실 + 스프레드 + 수수료가 이익보다 훨씬 적은 경우 궁극적으로 블랙. 이것은 이익실현이 손절매보다 몇 배 더 큰 경우에만 작동합니다. 그렇지 않으면 작동하지 않으며 올바른 방향으로 추측의 수를 늘리는 것만 도움이 됩니다.
총계이지만 연속적이지는 않습니다. 손실은 이익이 더 크다는 사실로 보상됩니다. 손실 한도가 1%, 이익 실현이 3%, 5회 추측하지 않음 -5%, 4회 추측 + 12% 합계 + 7%라고 가정해 보겠습니다.
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나는 손절매를 사용할 필요가 있다는 것을 당신에게 확신시키려 하지 않습니다. 이것은 모두를 위한 개인적인 문제입니다. 방금 "전문가"가 손실 한도를 사용하는 것이 권장되는 시작 주제에 대한 질문에 답했습니다. 바로 모든 것이 간단한 수학을 기반으로 하기 때문에 50에서 50의 확률로 방향을 추측하더라도 합리적인 손실 한도와 손실 + 스프레드 + 수수료가 이익보다 훨씬 적은 경우 궁극적으로 블랙. 이것은 이익실현이 손절매보다 몇 배 더 큰 경우에만 작동합니다. 그렇지 않으면 작동하지 않으며 올바른 방향으로 추측의 수를 늘리는 것만 도움이 됩니다.
가격에서 주어진 편차에 도달할 확률은 편차의 크기에 대략 반비례합니다. ....
50에서 50으로 추측하는 ceteris paribus는 항상 충분히 긴 시간 간격 동안 패배로 이어집니다. 어떤 MM도 여기에 도움이 될 수 없습니다.
나는 개인적으로 그것을 테스트하지 않았지만 확률 이론은 그렇지 않다고 말합니다. 반복합니다. 이것이 손실 제한을 사용하는 것이 좋습니다. 이 주제에 대한 책이 많이 있습니다. 예를 들어 R. Vince가 있습니다.
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
50에서 50으로 추측하는 ceteris paribus는 항상 충분히 긴 시간 간격에 걸쳐 패배로 이어집니다. 어떤 MM도 여기에 도움이 될 수 없습니다.
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
50에서 50으로 추측하고 다른 모든 조건이 동일하면 항상 충분히 긴 시간 간격을 두고 패배하게 됩니다. 어떤 MM도 여기에 도움이 될 수 없습니다.
당첨 확률은 전혀 중요하지 않습니다.
MO의 가치는 Vince의 말을 인용한 당신 자신입니다.
$1,000를 얻을 확률이 10%이고 $1을 잃을 확률이 90%라면 MO는 양수입니다.
비록 당첨확률은 10%에 불과하지만....
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"