Youri Tarshecki : 최근 변화에 초점을 맞추는 것은 또 다른 종류의 자기기만입니다. 당연히 거래를 위해서는 새로운 설정을 사용해야 합니다. 그러나 자신을 마지막 기간 동안 최적화하는 것으로 제한하면 Expert Advisor가 미래의 변경 사항에 대해 얼마나 저항하는지 결코 이해할 수 없을 것입니다. 내 게시물의 두 번째 사진을 보세요. 선명하게 보입니다. Forward는 과거와 과거를 비교하는 것입니다. 귀하의 기술은 전방 분석과 관련이 없습니다. 거의 모든 Expert Advisor는 아름다운 백테스트에 최적화될 수 있습니다. 또한 여기의 패턴은 다음과 같습니다. 설정이 최적화될수록 뒷면이 더 아름답습니다. 그리고 더 추악해집니다. 포워드는 더 장기적인 패턴을 사용하는 논리를 정확히 찾는 데 도움이 되므로 더 유망합니다.
합리적인 의심이 보이지 않습니다. 귀하의 진술은 논리적으로 타당한 결론이 없습니다.
지난 3년 동안의 최적화를 증명하고 과거 데이터(예: 최적화 시작 3년 전)에서 확인하는 것이 6년 전의 3년 이력에서 최적화한 다음 최적화 결과를 확인하는 것보다 나쁜 방법입니다. 지난 3년?
어쨌든 어드바이저를 수정하자는 제 제안을 통해 6년 데이터와 3년 데이터 모두에 대해 동시에 최적화할 수 있습니다.
지난 3년 동안의 최적화를 증명하고 과거 데이터(예: 최적화 시작 3년 전)에서 확인하는 것이 6년 전의 3년 이력에서 최적화한 다음 최적화 결과를 확인하는 것보다 더 나쁜 방법입니다. 지난 3년?
어쨌든 어드바이저를 수정하자는 제 제안을 통해 6년 데이터와 3년 데이터 모두에 대해 동시에 최적화할 수 있습니다.
방향을 확인하는 것이 아닙니다. 그리고 포워드의 수. 일반적인 것 대신 "역 관성"을 찾는 것을 선호하는 경우 귀하의 경우에는 한 번만 수행할 수 있습니다. - 당신은 현재까지의 마지막 세그먼트에 의해 눌려집니다. "역전된" 포워드이긴 하지만 싱글을 만드는 것은 너무 신뢰할 수 없습니다. 또한 "테스트" 세그먼트는 백 세그먼트가 테스트가 아니기 때문에 실제로 이 테스트의 목적인 실제 거래에서 두 배나 거리가 있습니다. 그러나 이것이 중요한 것은 아닙니다. 당신이하고있는 것은 교차 비교 포워드의 특별한 경우입니다. 크로스포워드는 잘 알려진 방법이지만 일반적인 방법에 비해 장점이 명확하지 않고 제가 직접 해보진 않았지만 리뷰에 따르면 순차포워드와 같은 효과를 내고 있으며, 아직까지는 순차포워드만 고려한다고 합니다. 통계적으로 많은 경우. 그리고 당신은 하나만 가지고 있습니다. 그리고 MT 조건에서는 일반적으로 이러한 방법을 자동화하는 방법이 명확하지 않습니다.
Youri Tarshecki : 방향을 확인하는 것이 아닙니다. 그리고 포워드의 수. 일반적인 것 대신 "역 관성"을 찾는 것을 선호하는 경우 귀하의 경우에는 한 번만 수행할 수 있습니다. - 당신은 현재까지의 마지막 세그먼트에 의해 눌려집니다. "역전된" 포워드이긴 하지만 싱글을 만드는 것은 너무 신뢰할 수 없습니다. 또한 "테스트" 세그먼트는 백 세그먼트가 테스트가 아니기 때문에 실제로 이 테스트의 목적인 실제 거래에서 두 배나 거리가 있습니다. 그러나 이것이 중요한 것은 아닙니다. 당신이하고있는 것은 교차 비교 포워드의 특별한 경우입니다. 크로스포워드는 잘 알려진 방법이지만 일반적인 방법에 비해 장점이 명확하지 않고 제가 직접 해보진 않았지만 리뷰에 따르면 순차포워드와 같은 효과를 내고 있으며, 아직까지는 순차포워드만 고려한다고 합니다. 통계적으로 많은 경우. 그리고 당신은 하나만 가지고 있습니다. 그리고 MT 조건에서는 일반적으로 그러한 방법을 자동화하는 방법이 불분명합니다.
다시 말하지만, 1년을 몇 개월로 나누고 그 결과를 평균하는 것이 무슨 의미가 있는지 모르겠습니다. 시장의 상태를 고려할 필요가 있음이 분명합니다. 분석의 추세 또는 평면은 한 상태에서 다른 상태로의 변화를 포함하여 그러한 상태가 많을수록 그림이 더 이해하기 쉽고 신뢰할 수 있습니다. 아니면 당신의 고문이 1분 동안 일합니까?
-Aleks- : 다시 말하지만, 1년을 몇 개월로 나누고 그 결과를 평균하는 것이 무슨 의미가 있는지 모르겠습니다. 시장의 상태를 고려할 필요가 있음이 분명합니다. 분석의 추세 또는 평면은 한 상태에서 다른 상태로의 변화를 포함하여 그러한 상태가 많을수록 그림이 더 이해하기 쉽고 신뢰할 수 있습니다. 아니면 당신의 고문이 1분 동안 일합니까?
다시 한 번 묻습니다. 사용 가능한 모든 기록을 최적화하지 않는 이유는 무엇입니까? 당신의 논리에 따르면 사진이 가장 신뢰할 수 있습니다. 나는 분석을 위한 시간 간격의 비율을 실험적으로 결정하는데, 여기서는 어드바이저가 1분 동안 작동하는지 여부가 전혀 중요하지 않습니다. 실험 자체에 따르면 - 어떤 모드에서 손실이 적고 이익이 더 큽니다. 게다가, 최근에는 각 변수에 최적의 최적화 세그먼트가 있어야 한다고 생각했지만, 이것은 분명히 미래의 문제입니다.
Youri Tarshecki : 다시 한 번 묻습니다. 사용 가능한 모든 기록을 최적화하지 않는 이유는 무엇입니까? 당신의 논리에 따르면 사진이 가장 신뢰할 수 있습니다. 나는 분석을 위한 시간 간격의 비율을 실험적으로 결정하는데, 여기서는 어드바이저가 1분 동안 일하든 안 하든 상관없다. 실험 자체에 따르면 - 어떤 모드에서 손실이 적고 이익이 더 큽니다.
나는 역사 전반에 걸쳐(보통 2000년 이후) 일부 Expert Advisors를 최적화했는데, 그것에 대해 아무런 문제가 없다고 봅니다.
시장이 변하고 있다는 것을 이해합니다. 더 안정적인 행동 패턴이 있고 덜 안정적인 패턴이 있지만 이 패턴이 현재 기록에 가까울수록 더 오래 사용할 것입니다. 따라서 현재를 고려하지 않고 오래된 데이터를 최적화할 이유가 없습니다. 것. 과거 데이터에 대한 만족스러운 결과를 확인하는 것은 로직의 안정성만 확인하는 것이고, 히스토리에서 데이터가 더 좋아질 거라 기대하지는 않지만, 패턴의 안정성을 평가할 수 있는 추세는 보입니다.
아니요, 솔직히 이야기를 일정을 고려하지 않고 작은 부분으로 나누는 점을 이해하지 못합니다. 이제 추세, 플랫으로 역사를 그룹화하고 어드바이저를 알고리즘으로 확인하면 트렌드에 대해 작업하지만 플랫으로의 전환을 제대로 이해하지 못하는 경우, 즉 의미가 있습니다. .
다시 말하지만, 제안한 자동화 방법이 왜 당신에게 적합하지 않은지 이해가 되지 않습니까?
나는 반복합니다 - 고문에서 우리는 시간 표시를 하고 그 동안 주문 개시를 금지합니다. 예를 들어
Если (Дата_Открывать==1) Дата_старт=01.01.2015, Дата_стоп=10.05.2015;
Если (Дата_Открывать==2) Дата_старт=01.01.2014, Дата_стоп=31.12.2014;
그래서 우리는 자동화된 포워드를 얻었습니다.
그런 다음 Excel에서 스트립을 자르고 5분 동안 준비한 공식을 붙이면 행복이 있을 것입니다.
더 안정적인 행동 패턴이 있고 덜 안정적인 패턴이 있지만 이 패턴이 현재 기록에 가까울수록 더 오래 지속됩니다.
맞아요. 하지만 정말 이 패턴을 찾았다는 조건하에, 평범한 핏은 없었습니다. 확신은 반복성에 의해서만 주어질 수 있으며, 단지 포워드가 일반적으로 백테스트보다 나쁘기 때문에 한 가지 경우에 포워드는 거의 나타나지 않을 것입니다. 저것들. 백테스트를 포워드와 비교하는 것은, 심지어 한 경우에도 일반적으로 무의미합니다. 그건 그렇고, 나는 세그먼트가 "분할" 또는 "확대"되어야 한다고 주장하지 않습니다. 연습만이 명료함을 줄 수 있지만 앞으로 나아갈수록 명료함이 더 온다는 점을 강조했습니다. 세그먼트 자체에 관해서는 귀하의 경우 어떤 답변이 더 나을지 모르겠습니다. 아마도 귀하가 생각하는 것보다 더 긴 세그먼트가 더 좋을 것입니다.
내가 기억하는 한, 나는 이것을 했습니다 - 첫 번째 트랜잭션 동안 프레임에 저장되었습니다 - 이것이 "잔액"입니다. 따라서 모든 실행의 매개변수와 지표를 하나의 파일에 기록할 때 두 개의 특징적인 날짜로 배경 텍스트와 정방향 텍스트를 쉽게 구별할 수 있습니다. 모든 실행을 정확히 하나의 파일에 저장했습니다(OnTesterInit에서 열리고 OnTesterDeinit에서 닫힘).
이미 더 흥미 롭습니다. 하지만 제 상황은 더 복잡합니다. 날짜별로 앞과 뒤를 구별하려고 한다고 가정해 보겠습니다. 그러나 나는 역사의 한 부분에서 변수의 수만큼 20개의 백을 가질 것이고, 하나의 포워드를 가질 것입니다. 12개의 세그먼트가 있기 때문에 1년에는 전체 날짜(240개의 백 + 12개의 포워드)가 있을 것이며 거기에서 이를 인식하려고 합니다. 다른 해결책이 필요합니다. 예를 들어, 각 실행에 대해 보고서를 완전히 저장하는 것이 아니라 EA 외부의 일부 신호가 나타나는 경우에 따라 보고서를 저장할 수 있는 기능을 코드에 추가해야 합니다. 예를 들어, 실제로 모든 실행을 시작하는 자동 최적화 프로그램은 연결된 파일에 일부 조건부 숫자를 쓸 수 있습니다. 그리고 조언자는 그것을 읽고받은 데이터를 필요한 장소에 엄격하게 기록합니다. 예를 들어, B-8-2(백 테이블, 8번째 행 변수, 2번째 실행 열), F-3-11(앞쪽 테이블, 3번째 기준 행, 11번째 실행 열).
포워드는 유용한 수표이지만 만병 통치약은 아닙니다. 최적화 결과 에서 좋은 포워드를 제공하는 매개변수의 변형을 선택할 수 있지만 이것이 실생활에서 좋은 결과를 보장하지는 않습니다.
최근 변화에 초점을 맞추는 것은 또 다른 종류의 자기기만입니다. 당연히 거래를 위해서는 새로운 설정을 사용해야 합니다. 그러나 자신을 마지막 기간 동안 최적화하는 것으로 제한하면 Expert Advisor가 미래의 변경 사항에 대해 얼마나 저항하는지 결코 이해할 수 없을 것입니다. 내 게시물의 두 번째 사진을 보세요. 선명하게 보입니다. Forward는 과거와 과거를 비교하는 것입니다. 귀하의 기술은 전방 분석과 관련이 없습니다. 거의 모든 Expert Advisor는 아름다운 백테스트에 최적화될 수 있습니다. 또한 여기의 패턴은 다음과 같습니다. 설정이 최적화될수록 뒷면이 더 아름답습니다. 그리고 더 추악해집니다. 포워드는 더 장기적인 패턴을 사용하는 논리를 정확히 찾는 데 도움이 되므로 더 유망합니다.
합리적인 의심이 보이지 않습니다. 귀하의 진술은 논리적으로 타당한 결론이 없습니다.
지난 3년 동안의 최적화를 증명하고 과거 데이터(예: 최적화 시작 3년 전)에서 확인하는 것이 6년 전의 3년 이력에서 최적화한 다음 최적화 결과를 확인하는 것보다 나쁜 방법입니다. 지난 3년?
어쨌든 어드바이저를 수정하자는 제 제안을 통해 6년 데이터와 3년 데이터 모두에 대해 동시에 최적화할 수 있습니다.
합리적인 의심이 보이지 않습니다. 귀하의 진술은 논리적으로 타당한 결론이 없습니다.
지난 3년 동안의 최적화를 증명하고 과거 데이터(예: 최적화 시작 3년 전)에서 확인하는 것이 6년 전의 3년 이력에서 최적화한 다음 최적화 결과를 확인하는 것보다 더 나쁜 방법입니다. 지난 3년?
어쨌든 어드바이저를 수정하자는 제 제안을 통해 6년 데이터와 3년 데이터 모두에 대해 동시에 최적화할 수 있습니다.
방향을 확인하는 것이 아닙니다. 그리고 포워드의 수. 일반적인 것 대신 "역 관성"을 찾는 것을 선호하는 경우 귀하의 경우에는 한 번만 수행할 수 있습니다. - 당신은 현재까지의 마지막 세그먼트에 의해 눌려집니다. "역전된" 포워드이긴 하지만 싱글을 만드는 것은 너무 신뢰할 수 없습니다. 또한 "테스트" 세그먼트는 백 세그먼트가 테스트가 아니기 때문에 실제로 이 테스트의 목적인 실제 거래에서 두 배나 거리가 있습니다. 그러나 이것이 중요한 것은 아닙니다. 당신이하고있는 것은 교차 비교 포워드의 특별한 경우입니다. 크로스포워드는 잘 알려진 방법이지만 일반적인 방법에 비해 장점이 명확하지 않고 제가 직접 해보진 않았지만 리뷰에 따르면 순차포워드와 같은 효과를 내고 있으며, 아직까지는 순차포워드만 고려한다고 합니다. 통계적으로 많은 경우. 그리고 당신은 하나만 가지고 있습니다. 그리고 MT 조건에서는 일반적으로 그러한 방법을 자동화하는 방법이 불분명합니다.
다시 말하지만, 1년을 몇 개월로 나누고 그 결과를 평균하는 것이 무슨 의미가 있는지 모르겠습니다. 시장의 상태를 고려할 필요가 있음이 분명합니다. 분석의 추세 또는 평면은 한 상태에서 다른 상태로의 변화를 포함하여 그러한 상태가 많을수록 그림이 더 이해하기 쉽고 신뢰할 수 있습니다. 아니면 당신의 고문이 1분 동안 일합니까?
다시 한 번 묻습니다. 사용 가능한 모든 기록을 최적화하지 않는 이유는 무엇입니까? 당신의 논리에 따르면 사진이 가장 신뢰할 수 있습니다. 나는 분석을 위한 시간 간격의 비율을 실험적으로 결정하는데, 여기서는 어드바이저가 1분 동안 일하든 안 하든 상관없다. 실험 자체에 따르면 - 어떤 모드에서 손실이 적고 이익이 더 큽니다.
나는 역사 전반에 걸쳐(보통 2000년 이후) 일부 Expert Advisors를 최적화했는데, 그것에 대해 아무런 문제가 없다고 봅니다.
시장이 변하고 있다는 것을 이해합니다. 더 안정적인 행동 패턴이 있고 덜 안정적인 패턴이 있지만 이 패턴이 현재 기록에 가까울수록 더 오래 사용할 것입니다. 따라서 현재를 고려하지 않고 오래된 데이터를 최적화할 이유가 없습니다. 것. 과거 데이터에 대한 만족스러운 결과를 확인하는 것은 로직의 안정성만 확인하는 것이고, 히스토리에서 데이터가 더 좋아질 거라 기대하지는 않지만, 패턴의 안정성을 평가할 수 있는 추세는 보입니다.
아니요, 솔직히 이야기를 일정을 고려하지 않고 작은 부분으로 나누는 점을 이해하지 못합니다. 이제 추세, 플랫으로 역사를 그룹화하고 어드바이저를 알고리즘으로 확인하면 트렌드에 대해 작업하지만 플랫으로의 전환을 제대로 이해하지 못하는 경우, 즉 의미가 있습니다. .
다시 말하지만, 제안한 자동화 방법이 왜 당신에게 적합하지 않은지 이해가 되지 않습니까?
나는 반복합니다 - 고문에서 우리는 시간 표시를 하고 그 동안 주문 개시를 금지합니다. 예를 들어
Если (Дата_Открывать==1) Дата_старт=01.01.2015, Дата_стоп=10.05.2015;
Если (Дата_Открывать==2) Дата_старт=01.01.2014, Дата_стоп=31.12.2014;
그래서 우리는 자동화된 포워드를 얻었습니다.
그런 다음 Excel에서 스트립을 자르고 5분 동안 준비한 공식을 붙이면 행복이 있을 것입니다.
최적화 문제에 대해 내가 이해하지 못하는 것이 있습니까?
더 안정적인 행동 패턴이 있고 덜 안정적인 패턴이 있지만 이 패턴이 현재 기록에 가까울수록 더 오래 지속됩니다.
최적의 분석 방법을 제안합니다.
내가 기억하는 한, 나는 이것을 했습니다 - 첫 번째 트랜잭션 동안 프레임에 저장되었습니다 - 이것이 "잔액"입니다. 따라서 모든 실행의 매개변수와 지표를 하나의 파일에 기록할 때 두 개의 특징적인 날짜로 배경 텍스트와 정방향 텍스트를 쉽게 구별할 수 있습니다. 모든 실행을 정확히 하나의 파일에 저장했습니다(OnTesterInit에서 열리고 OnTesterDeinit에서 닫힘).
모든 것이 훨씬 쉽습니다.
예를 들어:
고문이 있습니다. 10개의 사용자 정의 옵션이 있습니다(10개 세트). 최적화는 10가지 세트 중 하나를 선택하는 핵심입니다. 그래서?
우리는 히스토리 전체에 걸쳐 모든 옵션을 실행하고 동일한 시간 규모에서 결과를 분해합니다.
짜잔. 이제 우리는 어느 시점이든 찌르고 원하는 깊이까지 왼쪽을 분석하고 우리가 좋아하는 세트를 선택할 수 있습니다. "최적화"가 됩니다.
그런 다음 우리는 이 지점의 오른쪽을 봅니다. "앞으로"가 될 것입니다.