상인의 자기기만: 포워드에 대한 불신.
요청을 잘 이해하지 못했습니다. 뭐가 필요하세요?
백 테스트 - 이것은 일반적으로 내가 이해하는 한 차량 최적화가 발생한 세그먼트입니다. 포워드는 최적화가 수행되지 않은 세그먼트입니다. 포워드의 결과가 더 나빠지는 것이 왜 놀라운가?
따라서 표준 MetaTrader 옵티마이저는 백 테스트 기간뿐만 아니라 포워드 테스트도 선택할 수 있습니다. https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/testing 지표에 따라 트레이더는 다음을 선택해야 합니다. 설정하고 전략의 적합성에 대한 결론을 도출합니다.
Stanislav Korotky :
따라서 표준 MetaTrader 옵티마이저는 백 테스트 기간뿐만 아니라 포워드 테스트도 선택할 수 있습니다. https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/testing 지표에 따라 트레이더는 다음을 선택해야 합니다. 설정하고 전략의 적합성에 대한 결론을 도출합니다.
글쎄요, 또한 하나의 최적화 결과에 따라 12개의 연속적인 포워드가 있고 다른 하나의 최적화된 결과에 따라 12개의 포워드가 있는 상황에서 서로 다른 전략에 대해 서로 다른 포워드를 자동으로 비교하는 방법은 무엇입니까?
따라서 표준 MetaTrader 옵티마이저는 백 테스트 기간뿐만 아니라 포워드 테스트도 선택할 수 있습니다. https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/testing 지표에 따라 트레이더는 다음을 선택해야 합니다. 설정하고 전략의 적합성에 대한 결론을 도출합니다.
Youri Tarshecki :
글쎄요, 또한 하나의 최적화 결과에 따라 12개의 연속적인 포워드가 있고 다른 하나의 최적화된 결과에 따라 12개의 포워드가 있는 상황에서 서로 다른 전략에 대해 서로 다른 포워드를 자동으로 비교하는 방법은 무엇입니까?
글쎄요, 또한 하나의 최적화 결과에 따라 12개의 연속적인 포워드가 있고 다른 하나의 최적화된 결과에 따라 12개의 포워드가 있는 상황에서 서로 다른 전략에 대해 서로 다른 포워드를 자동으로 비교하는 방법은 무엇입니까?
그리고 12개의 포워드를 모두 합친 기간에서 12개의 연속 포워드가 1개의 공통 포워드와 어떻게 다릅니까?
전략이 하나의 Expert Advisor에 있으면 전략을 전환하는 매개변수로 비교할 수 있습니다.
그러나 원칙적으로 더 복잡한 것을 원할 경우 서비스 데스크에 무엇을 어떻게 해야 하는지 제안합니다. 그들은 거기에서 무언가를 구현할 수 있고, 당신 자신의 즉흥적인 수단으로 처리할 무언가를 남길 수 있습니다.
Youri Tarshecki :
글쎄요, 또한 하나의 최적화 결과에 따라 12개의 연속적인 포워드가 있고 다른 하나의 최적화된 결과에 따라 12개의 포워드가 있는 상황에서 서로 다른 전략에 대해 서로 다른 포워드를 자동으로 비교하는 방법은 무엇입니까?
그리고 두 포워드를 어떻게 비교할 생각입니까? 비교를 위한 공식적인 기준이 있습니까?
글쎄요, 또한 하나의 최적화 결과에 따라 12개의 연속적인 포워드가 있고 다른 하나의 최적화된 결과에 따라 12개의 포워드가 있는 상황에서 서로 다른 전략에 대해 서로 다른 포워드를 자동으로 비교하는 방법은 무엇입니까?
나는 문제의 본질을 잘 이해하지 못했다. 저는 항상 간단하게 했습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 최적화 2개월, 최적화 후 1개월 테스트. 1년 동안 데이터를 축적하고 알고리즘의 효율성에 대한 결론을 내렸습니다. 원칙적으로 모든 기능이 거기에 있으며 테스트의 주요 데이터를 노트북에 기록했습니다. 시스템이 포워드에서 안정적인 플러스를 보여주면 실행 가능한 것입니다.
Romanov :
나는 문제의 본질을 잘 이해하지 못했다. 저는 항상 간단하게 했습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 최적화 2개월, 최적화 후 1개월 테스트. 1년 동안 데이터를 축적하고 알고리즘의 효율성에 대한 결론을 내렸습니다. 원칙적으로 모든 기능이 거기에 있으며 테스트의 주요 데이터를 노트북에 기록했습니다. 시스템이 포워드에서 안정적인 플러스를 보여주면 실행 가능한 것입니다.
나는 문제의 본질을 잘 이해하지 못했다. 저는 항상 간단하게 했습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 최적화 2개월, 최적화 후 1개월 테스트. 1년 동안 데이터를 축적하고 알고리즘의 효율성에 대한 결론을 내렸습니다. 원칙적으로 모든 기능이 거기에 있으며 테스트의 주요 데이터를 노트북에 기록했습니다. 시스템이 포워드에서 안정적인 플러스를 보여주면 실행 가능한 것입니다.
나는 자동으로 똑같은 일을 하지만 스크린샷의 형태로 결과를 얻습니다. 그래서 내 작업은 -1입니다. 1년 동안 전체적으로 분석되고 처리될 특정 파일에 데이터를 작성하는 방법을 배웁니다. 2. 두 명 이상의 Expert Advisors의 연간 데이터 비교 3. 전달 측면에서 가장 성공적인 Expert Advisor 자동 선택
저것들. 나는 보고서를 쓸 수 있지만 앞으로의 각 다음 보고서는 이전 보고서를 덮어쓸 것입니다. 그리고 일반 테이블은 작동하지 않습니다. 지금까지 나는 그러한 알고리즘만을 생각해 냈습니다. 각 실행이 끝날 때 앞으로의 보고서를 테스터에게 일반적인 테이블로 다시 작성하고 어떻게 든 거기에서이 데이터를 꺼내 처리를 위해 별도의 테이블을 형성하십시오. 모든 앞으로.
MT5에서는 OnTesterPass를 사용하여 모든 결과를 처리하고 자신의 파일에 쓸 수 있습니다. MT4에는 OnTester에서 사용할 수 있는 TesterStatistics 기능 이 있습니다.
Stanislav Korotky :
MT5에서는 OnTesterPass를 사용하여 모든 결과를 처리하고 자신의 파일에 쓸 수 있습니다. MT4에는 OnTester에서 사용할 수 있는 TesterStatistics 기능이 있습니다.
테스트 중인 EA 코드의 일부로 OnTesterPass를 사용하고 있다고 가정해 보겠습니다. 주어진 실행이 일반 변수 최적화 실행이 아니라 전방 감지인지 어떻게 알 수 있습니까? 그리고 그가 이 작업을 수행하더라도 이들은 서로 다른 파일이 될 것이며 하나의 Expert Advisor의 많은 전달을 위해 하나의 테이블이 필요합니다. 그런 다음 다른 테이블과 다른 테이블이 모두 하나의 파일에 있습니다.
MT5에서는 OnTesterPass를 사용하여 모든 결과를 처리하고 자신의 파일에 쓸 수 있습니다. MT4에는 OnTester에서 사용할 수 있는 TesterStatistics 기능이 있습니다.
나는 포워드에 기반한 전략과 시스템의 효율성에 대한 분석을 거의 본 적이 없습니다.
그것은 무엇입니까? 전통의 부족 또는 불쾌한 감정의 회피?
Expert Advisors를 판매할 때 정직한 포워드의 부족이 여전히 제품 판매 욕구로 어떻게든 설명될 수 있다면, 작업 토론에서 아름답게 조정된 차트에 대한 강조는 자신을 속이려는 욕망 외에는 다른 어떤 것으로도 설명될 수 없습니다. 또한 중개인의 역사를 신뢰할 수 없으며 일종의 "추가 변동성"및 기타 신화가 포함되어 있다는 진술도 있습니다.
그러나 문제는 여전히 남아 있으며 이는 매우 합법적입니다. 포워드를 신뢰할 수 있습니까? 내 생각에 그 대답은 매우 명백합니다. 즉, 거래 시뮬레이션의 원칙을 신뢰할 수 있는 정도입니다. 일반적으로 백 테스트. 누구나 가장 간단한 경험을 할 수 있습니다. 데모 계정에서 거래 결과를 얻고 동일한 기간 동안 테스터에서 동일한 설정으로 동일한 시스템을 실행하십시오. 저것들. 실제 및 테스트 가상 포워드를 가져와 비교하십시오. 다른 브로커와 여러 번 이 작업을 수행했으며 결과는 항상 거의 같습니다. 예, 차이점이 있지만 근본적인 것은 아닙니다.
사실 최적화되지 않은 기록 세그먼트에서 실행하여 시스템 동작을 모델링하는 것이 거래자가 분석하는 가장 효과적인 방법입니다. 리얼리티 체크는 물론 가장 확실한 방법이지만 안타깝게도 실생활의 모든 선택지를 정리하려면 영원히 살아야 한다. 저것들. Forward-to-Past 유형 모델링은 가장 효율적인 연구 방법입니다. 그런데 왜 포워드들이 토론에서 완전히 결석한 것일까요? 아마도 요점은 많은 테스트의 결과를 앞뒤로 처리하고 분석하는 데 편리한 소프트웨어가 없다는 것입니까?
예를 들어, 유사하지만 하나의 전략 매개변수만 다른 두 개를 가져와 자동 테스터에서 실행하고 수신한 사진을 수동으로 수집했습니다.
전략 B의 백 테스트가 훨씬 더 우수하지만 포워드에서는 지는 것이 즉시 분명합니다. 즉, 전략 A가 전략 B보다 수익성 관성이 더 좋습니다. 어떤 전략이 매매에 더 적합할까요? 첫 번째인 것은 분명합니다.
또한 포워드의 도움으로 최적의 테스트 빈도 등을 찾을 수 있습니다. 그러나 그들은 유행하지 않습니다.
그러한 프로그램을 아는 사람이 있습니까? 예를 들어 누군가가 Excel 스프레드시트에 앞뒤 모두에 대한 테스트 결과를 자동으로 일관되게 입력할 수 있습니다. 일련의 최적화 기록을 작성하시겠습니까? 이 포워드 분석 및 후속 전략 선택을 자동화하고 눈을 보지 않는 것이 좋기 때문입니다. 저것들. 전략의 자동 진화는 이미 매우 간단한 방법으로 지금 수행할 수 있습니다.