나는 순방향 테스트를 크게 무시합니다. 이유는 간단합니다. 성공적으로 전달되었다는 것은 전달 섹션의 시장이 최적화 섹션과 유사하다는 것을 의미합니다. 전략 테스터 는 현재 시장 역학에 완벽하게 적응합니다. 결과적으로 최적화 섹션을 12개의 전방 부분으로 나누면 서로 연결되지 않은 12개의 매개변수 세트를 얻게 되며, 각각은 12개의 시간 섹션 중 11개로 병합됩니다. 대신, 하나의 매개변수 세트에서 다른 매개변수 세트로 서두르는 것보다 오랜 역사 동안 평균이기는 하지만 하나의 매개변수 세트를 찾는 것이 좋습니다.
시장은 바뀌지 않습니다. 각 거래 시스템에는 하나의 특정 시장 상태만 필요하고 시장에는 이러한 상태가 많이 있습니다.
잠깐 거래하시나요? 그러한 배수가 역사상 한 번 있었다면 이것은 중요하지 않습니다. 고문이 위기의 해를 배수하지 않고 통과하는 경우는 거의 없습니다(2008 - 2009).
모니터를 뒤집어 놓으셨나요 :)? 차트는 꾸준히 오르고 있습니다. 그리고 포워드 테스트 시작 시 아래로 내려오는 수직선 은 설정에서 크기를 선택한 초기 저울에서 포워드가 시작된다는 신호일 뿐입니다.
네, 인맥이 문제가 아니라 스프레드와 실거래가입니다.... 그런 세트를 데모에 올려도 테스터의 결과와 비교해도....
이미 비교했습니다. 게시물의 메인 페이지를 참조하십시오. 실제 거래는 테스트와 크게 다르지 않음을 보여줍니다.
그러면 무엇을 얻고 싶습니까? 스케쥴은 나쁘지 않은 것 같은데, 왜 안 만족해요?
시장이 관성적이라는 사실은 명백합니다. 관성이 어떻게 실현되는지는 분명하지 않습니다. 그리고 Prival은 무엇을 했습니까?
게시물의 주제는 전달 규칙이며 처리를 자동화해야 합니다. 유용한 사람들이 이미 제안한 것이 있어 매우 감사합니다!
결론: 1. 앞으로는 수익성이 있습니다. 코드는 백 테스트에서 패턴을 올바르게 찾았고 시장은 관성입니다.
2. 포워드는 수익성이 없습니다. 코드가 백 테스트에서 패턴을 찾지 못했거나 시장이 관성적이지 않습니다.
Z.Y. 관성이란 과거의 움직임 패턴에 따른 현재의 시장 움직임을 의미합니다.
나는 순방향 테스트를 크게 무시합니다. 이유는 간단합니다. 성공적으로 전달되었다는 것은 전달 섹션의 시장이 최적화 섹션과 유사하다는 것을 의미합니다. 전략 테스터 는 현재 시장 역학에 완벽하게 적응합니다. 결과적으로 최적화 섹션을 12개의 전방 부분으로 나누면 서로 연결되지 않은 12개의 매개변수 세트를 얻게 되며, 각각은 12개의 시간 섹션 중 11개로 병합됩니다. 대신, 하나의 매개변수 세트에서 다른 매개변수 세트로 서두르는 것보다 오랜 역사 동안 평균이기는 하지만 하나의 매개변수 세트를 찾는 것이 좋습니다.
시장은 바뀌지 않습니다. 각 거래 시스템에는 하나의 특정 시장 상태만 필요하고 시장에는 이러한 상태가 많이 있습니다.
결론: 1. 앞으로는 수익성이 있습니다. 코드는 백 테스트에서 패턴을 올바르게 찾았고 시장은 관성입니다.
2. 포워드는 수익성이 없습니다. 코드가 백 테스트에서 패턴을 찾지 못했거나 시장이 관성적이지 않습니다.
Z.Y. 관성으로, 나는 과거의 움직임 패턴에 따라 현재 시장의 움직임을 이해합니다.
포워드의 수익성에 기반한 지표 선택은 99%의 경우에 적합합니다. 이 경우에만 훈련 시리즈의 매개변수뿐만 아니라 순방향 시리즈의 매개변수에 따라 피팅이 수행됩니다. 적합하지만 더 긴 행에 적합
샘플은 70, 20, 10(훈련, 앞으로, 테스트)의 비율로 나누어야 합니다.
훈련에 따라 가르치고 최대 전진 지표에 따라 선택한 다음 테스트에 확인하십시오. 지표가 매우 다르면 지옥에 가십시오. 그것들이 거의 같다면 아마도