Vladix : 묻고 싶습니다. 이 연구에서 귀하의 현재 상태는 무엇입니까? 가치 있는 것을 생각해 냈거나 아직 찾는 과정에 있습니까?
나는 그러한 시나리오의 영웅이 되고 싶지 않습니다:
파파클라스 :
이제 거래에 대해. 거래자는 정보를 어떻게 공유합니까? 문제를 푸는 이야기가 있는데 갑자기 "그래서, 나는 .... 때문에 더 이상 말하지 않겠습니다."라는 문구나 비슷한 문구가 있습니다. 그리고 그게 다야. 실질적인 논의가 있을 수 없습니다. 추종자는 저자가 수행한 연구를 반복할 수 없습니다. 이 정보는 비어 있으며 정보를 위한 정보입니다. 작성자가 영업비밀을 공개하고 싶지 않다는 것을 이해하고 있으며 괜찮습니다. 또 다른 것은 정상이 아닙니다. "B"가 아닌 것을 알면서 "A"라고 말하기 시작하는 이유는 무엇입니까? 아이디어가 여전히 수익성이 있기 때문에 전체 방법론과 결과를 레이아웃하는 것이 불가능할 때. 무엇 때문에? 무엇을 위해?
따라서 나는 나에게 연구 과정 자체가 매우 유용했으며 얻은 결과를 아직 완전히 실용적으로 사용하지 못했다고 말할 것입니다.
따라서 나는 나에게 연구 과정 자체가 매우 유용했으며 얻은 결과를 아직 완전히 실용적으로 사용하지 못했다고 말할 것입니다.
나는 Vladix가 모든 설정 및 권장 사항을 포함하는 기성 알고리즘의 형태로 모든 세부 사항 및 결론에 대한 귀하의 연구 결과를 의미하지 않는다고 생각합니다.))) 단순한 사람 만이 그러한 것을 무료로 배치합니다. 당신이 제기한 질문 을 의미했을 가능성이 큽니다. 그러한 정보의 발견은 상업적으로 당신에게 해를 끼치지 않으며 다른 사람들에게 생각할 거리를 줄 것이며, 따라서 당신에게 중요한 경우 권위를 높일 것 입니다.
개인적으로, 일부 게시물에서 귀하의 추론은 저에게 흥미를 주었습니다. 이러한 기술을 실제로 적용하는 방법을 아직 모르지만 순수하게 지적으로 매우 흥미롭습니다.
나는 Vladix가 모든 설정 및 권장 사항을 포함하는 기성 알고리즘의 형태로 모든 세부 사항 및 결론에 대한 귀하의 연구 결과를 의미하지 않는다고 생각합니다.))) 단순한 사람 만이 그러한 것을 무료로 배치합니다. 당신이 제기한 질문 을 의미했을 가능성이 큽니다. 그러한 정보의 발견은 상업적으로 당신에게 해를 끼치지 않으며 다른 사람들에게 생각할 거리를 줄 것이며, 따라서 당신에게 중요한 경우 권위를 높일 것 입니다.
개인적으로, 일부 게시물에서 귀하의 추론은 저에게 흥미를 주었습니다. 이러한 기술을 실제로 적용하는 방법을 아직 모르지만 순수하게 지적으로 매우 흥미롭습니다.
Yandex가 구출합니다. Hrenfx는 이미 많은 자료를 제공했습니다. 파세요, 파지 마세요. 그는 왜 그것을 다시 했을까요?
Heroix : Yandex가 구출합니다. Hrenfx는 이미 많은 자료를 제공했습니다. 파세요, 파지 마세요. 그는 왜 그것을 다시 했을까요?
예, 이해할 수 있습니다. Captain Evidence를 포함하는 이유는 Google을 사용합니다. 이 특정 스레드에서 질문이 발표 되었으므로 여기에서 질문을 처리하여 분기가 중요한 정보 가치를 갖도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 서버는 질문 번호 10에 대한 링크를 제공했습니다. 가격 책정 알고리즘. 따라서 각 질문에 대한 기사, 자격을 갖춘 포럼 메시지 또는 기타 집중 자료를 선택하여 주제를 가장 질적으로 드러냅니다. 그리고 그것은 행복일 것입니다.
인터넷 어딘가에 필요한 모든 정보가 있으며 가능한 한 빠르고 효율적으로 정보를 얻는 것이 요점이며 검색 엔진으로 검색하면 이것이 정확히 어떻게 될 것인지는 사실이 아닙니다. 글쎄, 나는 비밀을 밝히기를 제안하지 않고 단순히 각 질문에 대한 공개 정보를 선택하기 위해 제안합니다.
누군가의 변덕스러운 형평성을 꾸짖고, 누군가의 불안정한 자산에 대해 이야기하고, 옷장에 숨기고 봉제인형처럼 정보를 축적할 수 있지만, 한 사람이 실수할 확률은 팀보다 훨씬 높기 때문에 갑자기 쓰레기로 판명됩니다.
글쎄, 그것은 큰 소리로 생각하는 것과 같습니다 ... 아마도 파파클라스가 맞을 것입니다. 상인은 상인에게 늑대이며, 누군가를 위협하지 않는 문제에 대해서도 시너지 협력에 대한 이야기는 없습니다.
На короткопериодных развертках времени (внутридневные торги) в пределах одного .-цикла в процессах ценообразования на рынке FOREX наблюдаются систематические смещения. Как это может быть эффективно использовано в трейдинге — рассказывается в статье. Как известно, процессы ценообразования на FOREX можно описать с использованием теории...
금융 상품의 공동 이동이 있습니다. 그러나 일부가 멈출 때마다 다른 일부가 더 멀리 이동합니다. 이는 금융을 철회하고 쏟아 부은 후 시장에 쏟아 부기 때문에 지연 상품이 원래 있던 것으로 당겨집니다. 채워지거나 그 반대의 경우(시장이 완전히 닫히지 않음) 인덱스에서도 동일한 일이 발생합니다.
server : 금융상품의 합동이동이 있는데 어떤 것은 멈추고 어떤 것은 더 멀어질 때마다 자금을 빼서 쏟아부은 뒤 시장에 쏟아붓기 때문에 뒤처진 금융상품이 위로 끌어당겨진다. 쏟아졌고 그 반대도 마찬가지입니다(시장이 완전히 닫히지 않음) 지수에서도 같은 일이 발생합니다
hrenfx(특히 지수가 그런 FI입니다. 일종의 경제 지표 처럼 지수를 만드는 것이 일반적입니다. 그러나 거래가 시작되면 다른 시장 참가자들로부터 능숙하게 돈을 삽질하는 것입니다.) 다른 참가자, 누군가는 배수해야 하고, 대기업에도 큰 배수가 있으며, 종종 - 거래 로봇에는 지능이 없고 절대 가질 수 없습니다.
정보를 공유하게 된다면 좋겠지만, 앞으로 저를 귀찮게 하지 않도록 포럼 형식으로 공유하는 방법을 상상할 수 없습니다. 기사를 쓸 수 없습니다.
그것은 모두 당신이 달성하고자 하는 것을 이해하는 것으로 귀결됩니다. 그리고 진정한 시장 관계를 찾고 싶습니다. 분명히, 두 BP의 샘플에서 시간의 처음 90%가 각각의 가격이 실제로 변경되지 않고 나머지 10%에서 이동했다면 관계를 찾을 때 90%를 고려할 수 없습니다. 따라서 매트를 사용하기 전에. 방법은 항상 다른 방식으로 진행됩니다(가장 간단한 - 로컬 극값의 VR). 원래 dVR이 변환됩니다. 이를 통해 시간 동기화 등을 제거할 수도 있습니다. 일반적으로 이러한 방식으로 찾은 관계는 예비 변환이 없는 경우보다 훨씬 더 적절합니다. 이러한 변환은 단순한 선형 매트가 될 수 있습니다. 방법은 비선형 관계를 찾습니다. 저것들. 카이 제곱 및 기타 이단으로 정원을 펜싱하는 것은 필요하지 않습니다.
각각의 FI를 따로따로 생각해보면, 평면과 추세가 아니라 안정적인 LINEAR 회귀 를 찾는 것이 필요하다는 것을 이해하게 되었습니다. PHI가 기울어지는 시간별로 조사하면 흥미로운 지표를 얻을 수 있습니다. 회귀가 가장 안정적입니다.
일반적으로 각 FI의 움직임의 성격은 시간과 요일에 따라 크게 달라집니다. 분명히, TS를 24시간 내내 작동하게 하는 것은 패턴 검색에 있어 강력한 자기 제한입니다.
나는 또한 대칭 분포의 가설을 세웠다. 예를 들어 린의 경우. 회귀는 항상 표본 크기를 선택하는 문제를 제기합니다. 그러나 다음 알고리즘에 따라 적응형으로 만들 수 있습니다. lin 주위에 가격 분포가 있는 극단 샘플을 찾습니다. 회귀는 가장 대칭적입니다. 그런 샘플, 또는 오히려 린. 이러한 기간의 회귀는 현재 시장 현실을 가장 정확하게 반영합니다.
ECN/STP에서 가장 좋은 가격에 영향을 미치는 한도를 스스로 설정하면 여기에 한도 한도를 둘 수 있는 확률이 얼마인지 분석하기 시작합니다. 저것들. 가격 수준은 비전의 확률적 특성을 획득합니다. 수천 명의 시장 참가자 중 한 명이 여기에 한도를 둘 확률은 얼마입니까? 글쎄요, 이것은 조사 중입니다.
요컨대, 온갖 종류의 넌센스가 여전히 많이 쓰여질 수 있고 각 요점을 탐구하는 데 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 글과 작품에 대한 저작권은 저에게 없습니다. 귀하의 재량에 따라 사용하십시오. 주요 목표는 더 이상 대화가 아니라 단순히 사람들이 생각하는 것입니다.
글쎄, 넓은 의미의 가격 책정 측면에서 위에서 인용 한 기사는 단단한 물입니다. 이 주제는 나에게 다음과 같이 보입니다 .
Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.
Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.
Грубо FOREX делится на маркетмейкеров, трейдеров (от физ. лиц до юр. лиц - хэджфонды, инвестбанки), агрегаторов, ECN и брокеров. Есть также еще праймы, клиринги и т.д., но это наиболее удаленные от трейдинга участники. Основная ливидность исходит от банков, далее по вкладу идут крупные хэджфонды с инвестбанками, и, наконец, небольшие...
이것은 같은 스레드 의 오래된 게시물입니다. 그런 다음 계산의 구현이 이미 배치되었습니다. 또한 매우 구체적인 연구가 계속되었습니다.
묻고 싶습니다. 이 연구에서 귀하의 현재 상태는 무엇입니까? 가치 있는 것을 생각해 냈거나 아직 찾는 과정에 있습니까?
나는 그러한 시나리오의 영웅이 되고 싶지 않습니다:
이제 거래에 대해. 거래자는 정보를 어떻게 공유합니까? 문제를 푸는 이야기가 있는데 갑자기 "그래서, 나는 .... 때문에 더 이상 말하지 않겠습니다."라는 문구나 비슷한 문구가 있습니다. 그리고 그게 다야. 실질적인 논의가 있을 수 없습니다. 추종자는 저자가 수행한 연구를 반복할 수 없습니다. 이 정보는 비어 있으며 정보를 위한 정보입니다. 작성자가 영업비밀을 공개하고 싶지 않다는 것을 이해하고 있으며 괜찮습니다. 또 다른 것은 정상이 아닙니다. "B"가 아닌 것을 알면서 "A"라고 말하기 시작하는 이유는 무엇입니까? 아이디어가 여전히 수익성이 있기 때문에 전체 방법론과 결과를 레이아웃하는 것이 불가능할 때. 무엇 때문에? 무엇을 위해?
따라서 나는 나에게 연구 과정 자체가 매우 유용했으며 얻은 결과를 아직 완전히 실용적으로 사용하지 못했다고 말할 것입니다.
나는 그러한 시나리오의 영웅이 되고 싶지 않습니다:
따라서 나는 나에게 연구 과정 자체가 매우 유용했으며 얻은 결과를 아직 완전히 실용적으로 사용하지 못했다고 말할 것입니다.
나는 Vladix가 모든 설정 및 권장 사항을 포함하는 기성 알고리즘의 형태로 모든 세부 사항 및 결론에 대한 귀하의 연구 결과를 의미하지 않는다고 생각합니다.))) 단순한 사람 만이 그러한 것을 무료로 배치합니다. 당신이 제기한 질문 을 의미했을 가능성이 큽니다. 그러한 정보의 발견은 상업적으로 당신에게 해를 끼치지 않으며 다른 사람들에게 생각할 거리를 줄 것이며, 따라서 당신에게 중요한 경우 권위를 높일 것 입니다.
개인적으로, 일부 게시물에서 귀하의 추론은 저에게 흥미를 주었습니다. 이러한 기술을 실제로 적용하는 방법을 아직 모르지만 순수하게 지적으로 매우 흥미롭습니다.
나는 Vladix가 모든 설정 및 권장 사항을 포함하는 기성 알고리즘의 형태로 모든 세부 사항 및 결론에 대한 귀하의 연구 결과를 의미하지 않는다고 생각합니다.))) 단순한 사람 만이 그러한 것을 무료로 배치합니다. 당신이 제기한 질문 을 의미했을 가능성이 큽니다. 그러한 정보의 발견은 상업적으로 당신에게 해를 끼치지 않으며 다른 사람들에게 생각할 거리를 줄 것이며, 따라서 당신에게 중요한 경우 권위를 높일 것 입니다.
개인적으로, 일부 게시물에서 귀하의 추론은 저에게 흥미를 주었습니다. 이러한 기술을 실제로 적용하는 방법을 아직 모르지만 순수하게 지적으로 매우 흥미롭습니다.
Yandex가 구출합니다. Hrenfx는 이미 많은 자료를 제공했습니다. 파세요, 파지 마세요. 그는 왜 그것을 다시 했을까요?
예, 이해할 수 있습니다. Captain Evidence를 포함하는 이유는 Google을 사용합니다. 이 특정 스레드에서 질문이 발표 되었으므로 여기에서 질문을 처리하여 분기가 중요한 정보 가치를 갖도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 서버는 질문 번호 10에 대한 링크를 제공했습니다. 가격 책정 알고리즘. 따라서 각 질문에 대한 기사, 자격을 갖춘 포럼 메시지 또는 기타 집중 자료를 선택하여 주제를 가장 질적으로 드러냅니다. 그리고 그것은 행복일 것입니다.
인터넷 어딘가에 필요한 모든 정보가 있으며 가능한 한 빠르고 효율적으로 정보를 얻는 것이 요점이며 검색 엔진으로 검색하면 이것이 정확히 어떻게 될 것인지는 사실이 아닙니다. 글쎄, 나는 비밀을 밝히기를 제안하지 않고 단순히 각 질문에 대한 공개 정보를 선택하기 위해 제안합니다.
누군가의 변덕스러운 형평성을 꾸짖고, 누군가의 불안정한 자산에 대해 이야기하고, 옷장에 숨기고 봉제인형처럼 정보를 축적할 수 있지만, 한 사람이 실수할 확률은 팀보다 훨씬 높기 때문에 갑자기 쓰레기로 판명됩니다.
글쎄, 그것은 큰 소리로 생각하는 것과 같습니다 ... 아마도 파파클라스가 맞을 것입니다. 상인은 상인에게 늑대이며, 누군가를 위협하지 않는 문제에 대해서도 시너지 협력에 대한 이야기는 없습니다.
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글쎄, 그것은 큰 소리로 생각하는 것과 같습니다 ... 아마도 파파클라스가 맞을 것입니다 . 상인은 상인에게 늑대 이며, 누군가를 위협하지 않는 문제에 대해서도 시너지 협력에 대한 이야기는 없습니다.
금융상품의 합동이동이 있는데 어떤 것은 멈추고 어떤 것은 더 멀어질 때마다 자금을 빼서 쏟아부은 뒤 시장에 쏟아붓기 때문에 뒤처진 금융상품이 위로 끌어당겨진다. 쏟아졌고 그 반대도 마찬가지입니다(시장이 완전히 닫히지 않음) 지수에서도 같은 일이 발생합니다
정보를 공유하게 된다면 좋겠지만, 앞으로 저를 귀찮게 하지 않도록 포럼 형식으로 공유하는 방법을 상상할 수 없습니다. 기사를 쓸 수 없습니다.
그것은 모두 당신이 달성하고자 하는 것을 이해하는 것으로 귀결됩니다. 그리고 진정한 시장 관계를 찾고 싶습니다. 분명히, 두 BP의 샘플에서 시간의 처음 90%가 각각의 가격이 실제로 변경되지 않고 나머지 10%에서 이동했다면 관계를 찾을 때 90%를 고려할 수 없습니다. 따라서 매트를 사용하기 전에. 방법은 항상 다른 방식으로 진행됩니다(가장 간단한 - 로컬 극값의 VR). 원래 dVR이 변환됩니다. 이를 통해 시간 동기화 등을 제거할 수도 있습니다. 일반적으로 이러한 방식으로 찾은 관계는 예비 변환이 없는 경우보다 훨씬 더 적절합니다. 이러한 변환은 단순한 선형 매트가 될 수 있습니다. 방법은 비선형 관계를 찾습니다. 저것들. 카이 제곱 및 기타 이단으로 정원을 펜싱하는 것은 필요하지 않습니다.
각각의 FI를 따로따로 생각해보면, 평면과 추세가 아니라 안정적인 LINEAR 회귀 를 찾는 것이 필요하다는 것을 이해하게 되었습니다. PHI가 기울어지는 시간별로 조사하면 흥미로운 지표를 얻을 수 있습니다. 회귀가 가장 안정적입니다.
일반적으로 각 FI의 움직임의 성격은 시간과 요일에 따라 크게 달라집니다. 분명히, TS를 24시간 내내 작동하게 하는 것은 패턴 검색에 있어 강력한 자기 제한입니다.
나는 또한 대칭 분포의 가설을 세웠다. 예를 들어 린의 경우. 회귀는 항상 표본 크기를 선택하는 문제를 제기합니다. 그러나 다음 알고리즘에 따라 적응형으로 만들 수 있습니다. lin 주위에 가격 분포가 있는 극단 샘플을 찾습니다. 회귀는 가장 대칭적입니다. 그런 샘플, 또는 오히려 린. 이러한 기간의 회귀는 현재 시장 현실을 가장 정확하게 반영합니다.
ECN/STP에서 가장 좋은 가격에 영향을 미치는 한도를 스스로 설정하면 여기에 한도 한도를 둘 수 있는 확률이 얼마인지 분석하기 시작합니다. 저것들. 가격 수준은 비전의 확률적 특성을 획득합니다. 수천 명의 시장 참가자 중 한 명이 여기에 한도를 둘 확률은 얼마입니까? 글쎄요, 이것은 조사 중입니다.
요컨대, 온갖 종류의 넌센스가 여전히 많이 쓰여질 수 있고 각 요점을 탐구하는 데 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 글과 작품에 대한 저작권은 저에게 없습니다. 귀하의 재량에 따라 사용하십시오. 주요 목표는 더 이상 대화가 아니라 단순히 사람들이 생각하는 것입니다.
글쎄, 넓은 의미의 가격 책정 측면에서 위에서 인용 한 기사는 단단한 물입니다. 이 주제는 나에게 다음과 같이 보입니다 .
Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.
Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.