バックテスト/最適化 - ページ 5

新しいコメント
 
Maji:
MTはティックデータで取引しています。ただ、ティックデータを使ってEAを書くことはできず、M1データを最小粒度とする。マーケットウォッチウィンドウにティックチャートのタブがあり、それを開いてM1チャート（拡大）を開くと、M1バーが形成されている間に終値がどのように変化していくかを見ることができます。

その通りです。

しかし、バックテストでは、最も細かい粒度も1分です。

1分足のバックテストでは、ティックデータでも結果は変わらないと想像できます。

 
Maji:
MTはティックデータで取引しています。ただ、ティックデータを使ってEAを書くことはできず、M1データを最小粒度とする。マーケットウォッチウィンドウにティックチャートのタブがあり、それを開いてM1チャート（拡大）を開くと、M1バーが形成されている間に終値がどのように変化していくかを見ることができます。

その通りです。

しかし、バックテストでは、最も細かい粒度も1分です。

1分足のバックテストでは、ティックデータでも結果は変わらないと想像できます。

 

OK......ダウンロード／アップロードが完了しました。

ただ、:

ftp://216.68.248.50/Ferromatik/incoming/Darmon

ダウンロードにFTPプログラムを使用するBEST...

では

DV

 

FXデータあり : 2000年から2006年までのダニ...

データは以下のサイトのものです。

http://ratedata.gaincapital.com/

このリンクは、EliteTrader Forum ( Forex zone ) で既に紹介されています。

このデータはTICKデータで、おそらくBid/Askの値が含まれているようです。

例:

22288758,AUD/JPY,2003-04-13 17:16:19.000,72.850000,72.940000,D

22288790,AUD/JPY,2003-04-13 17:27:39.000,72.860000,72.940000,D

22288792,AUD/JPY,2003-04-13 17:30:04.000,72.850000,72.930000,D

22288808,AUD/JPY,2003-04-13 17:31:02.000,72.860000,72.940000,D

22288817,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:14.000,72.870000,72.950000,D

22288822,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:15.000,72.860000,72.940000,D

いずれにせよ、1分足以上のTFで使うのであれば、よほどのプログラマーでない限り、そう簡単には変換できないでしょう( my 2 cents )

8組/10組くらい......その時々によって違うけど......。

約1.5GB......。

では

DV

 

バックテスト/最適化

こんにちは。

バックテストのモデリングの質を高めるにはどうしたらよいでしょうか？

何を変更する必要があるのでしょうか？エキスパートを調整するのですか？それとも、最適化でしょうか？

どんな洞察でも結構です...

 

最高のバックテスト結果を得る方法

ステップバイステップで、より良いバックテスト結果を得る方法

1.バックテストを行いたい通貨ペアのMT4データをここから ダウンロードしてください。M1データをダウンロードすることを確認してください。2004年まで遡って、1分ごとのデータが得られるはずです（約1.5年間のバックデータ）。

2.2. ハードディスクにデータを解凍した後、メタトレーダー4にデータをインポートする必要があります。

3.メタトレーダー4を開く（プログラムを起動する）。

4.メタトレーダー4のヒストリーセンターへ移動してください。キーボードのF2キーを押してください。または、メタトレーダーの上部をクリックします。ツール(Tools)からヒストリーセンター(History Center)を選択します。

5.5. Forex を開き、インポートする通貨ペアを開き、M1 を開く。

6.Import をクリックし、通貨ペアのデータを解凍した場所を参照します。

7.7. File Type が Metaquotes files になっていることを確認します。Openをクリックし、OKをクリックします。その後、Closeをクリックします。

8.8. Metatrader 4プログラムの左側にあるNavigatorウィンドウで、Scriptsを開いてください。Custom Indicatorsのすぐ下にあるはずです。

9.9. File- Openoffline- SELECTでオフラインのチャートを開き、Pair on M1 Timeframeを開いてください。

10.10. その通貨ペアのM1チャート（オフライン）を開いてください。Period Converter スクリプトをダブルクリックする必要があります。

10.Inputタブをクリックすると、Valueが3と表示されます。

11.次に、ツール-オプション-チャートタブをクリックし、ヒストリーの最大バーとチャートの最大バーを99999999に変更し、OKをクリックします。

基本的には、インポートしたM1データを、テストしたい異なるタイムフレームに変換することになります。一度に一つずつやってもいいし、全部やってもいい。

私は通常、5を選んでからOKをクリックします。次に、Period Converterをもう一度ダブルクリックして、値を15に変更してからOKをクリックし、もう一度クリックして値を30に変更してからOKをクリックし、タイムフレームを完了させます。

注意：「本当にperiod_converterを停止して、チャートM1でperiod_converterを実行しますか」という警告が表示されます。

という警告が出ますが、「はい」をクリックし、再度period_converterをダブルクリックすると、M1のデータをすべてのタイムフレームに変換し続けることができます。

私は、すべてのタイムフレームでダウンロードできるすべての通貨ペアでこれを実行しました。これがあれば、何かがうまくいくかどうかがわかるので、良いことだと思います。

お役に立てれば幸いです。

 

情報ありがとうございます。

私はあなたが私に言ったことをやった - 私のモデリングの品質は57.24パーセントです。

私は過去2週間、私のエキスパートをフォワードテストし、私は確認なしでオートトレードを使用して、14％のリターンを持っています。

私は私を安心させるために、より高いモデリングの質を得ることを好むが、私は私のシステムが非常に優れていると確信しています。

私はすぐにでも実際の口座で それを取引したいのです。

どうしたらモデリングの質を上げることができるでしょうか。他に何かヒントがあれば教えてください。

モデリングクオリティ」の実際の定義は何ですか？57%という結果が出た場合、フォワードテストで同じ結果が出る確率は57%ということでしょうか？

1979年以降のEURUSDの1Mデータはどこで手に入りますか？あるいは10年前からのデータでもいいですか？そうすれば、品質が向上すると思います。

 

90%は、テストする全期間の1分足データが必要だと思います。つまり、2005年1月1日から今日までテストするのであれば、その期間の1分足データと他のすべての時間枠（コンバータスクリプトで取得できます）が必要です。

そして、"every tick"メソッドでテストする必要があります。この方法で、私は通常90％か89％を得ることができます。

ここまでさかのぼったデータは、無料ではなく、有料でしか手に入らないと思います。

 

Codersguruは、最高のモデリング品質を得る方法を、スクリーンショットとともに一つ一つ説明しています。codersguruのページへのリンクは、http://metatrader.info です。

 

前方/後方テストの比較

Kalenzoさん、こんにちは。

情報をありがとうございます、しかし、私はそれを見つけることができないようです。(直接のリンクはありますか？）

もう一つ

どなたか、次のようなことを試されたことはありますか？

あるシステムをX日からY日までフォワードテストする。

同じシステムを50％、60％、...90％のモデリング品質で、X日からY日までバックテスト する。

そして、フォワードテストとモデリング品質90％、...品質50％までのフォワードテストの違いを確認するために、すべての異なるモデリング品質でフォワードテストの結果を比較します。

123456789101112...95
新しいコメント