オートまたはマニュアル - ページ 11 1...45678910111213141516 新しいコメント Maxim Romanov 2021.08.05 12:46 #101 Valeriy Yastremskiy:1.ノーベル)2.FXでは実現不可能、株はもっと無理。暗号も流動性がある限り可能)3. これは、互いにリンクしていない商品のポートフォリオへの選択です。しかし、そこには考慮しきれないグローバルなBUT、つまり複数の機器に同時に影響を与える外的要因が存在する。目標は正しい。 なぜノーベル賞が必要なのか）市場がすべてを負担してくれる。 FXでも非対称性はありますが、それほど明白ではなく、より理解するのが難しいです。つまり、株式では価格が上昇すれば振幅も大きくなるが、資産は1つしかないのである。FXでは両方向に働きます。 振幅は大きくなりますが、それほど顕著ではなく、両方向とも、2つの資産が互いに取引されているのと同じです。しかし、その分、稼ぎを少なくすることができます。要は、変動の振幅が大きくなり、さらに通貨ペアは、株式とは対照的にフラットな性格を持つということですが、もちろん全てではありません。ドルとポンドで別々に利益を得て、それを合計してドルに換算すれば、稼ぐことができる。スクリーンショットでは、GBPUSDのチャートと、変換後の結果を示しました。 注文の種類の 選択、数学と論理をロジックとして設定します。乗算、加算、除算、減算、if、and、or などの簡単な関数。どのデータを分析し、どの数学的関数を適用するかは、本人に選ばせてください。100万人の個人を発生させ、それぞれに条件付きで1ドルずつ割り当て、全員に取引をさせる。次に、繁殖で稼いだ人は、突然変異で繁殖させるなどしてください。 最初は荒々しいランダムさですが、時間が経つにつれて、システムは何かを学び、いくつかのパターンを識別し始めるはずです。しかし、これは非常に難しく、決して安いものではありません。 Maxim Romanov 2021.08.05 12:48 #102 Georgiy Merts:私の場合、ほぼそうなっているということです。どのTCも、「容認できない」行動をとっていない限り、システムの中で「生きて」います。このような挙動が検出されると、すぐに「食い逃げ」されてしまう。履歴を再確認した同型の新システムと交換する。 突然変異で成功した個体からの遺伝子導入により、リアルタイムで行われる必要がある Maxim Romanov 2021.08.05 12:49 #103 Roman Shiredchenko:ストラテジー・ジェネレーターについて詳しく教えてください。 プランマー・フラットコア・TS-oksのプールから取引する乱数発生器を選ぶということですか？---以前、ここで攻略法ジェネレーターをどこかで見たような...。そうですね、条件を設定すると、ストラタジェムが生成されますし......。 イメージしているジェネレーターについて詳しく教えてください。 上に書きました、見てみてください Georgiy Merts 2021.08.05 12:54 #104 Maxim Romanov:突然変異で成功した個体からの遺伝子導入で、リアルタイムに実現させなければならない そう、それは古典的な遺伝的アルゴリズムに あるものです。それがないんです。TCは1種1台しかないという単純な理由からです。そして、古典的な遺伝子淘汰を組織するために、リーグの700のTCのそれぞれは、異なるパラメータを持つTCのセットによって表されなければならず、次のものが許容できない振る舞いを見せるとすぐに - 入札から外され、アクティブなTCのパラメータと突然変異を「交差」させて作られたパラメータのTCがその代わりに入れられます。 しかし、これだけではあまりにも複雑なので、リーグのコードを完全に作り直す必要があります。 さらに、証券会社の制約として、未決済注文数の制限があります。そのために、例えば、リーグを3つに分けなければならなかったのです。 そのため、各TSに対してインスタンスは1つしかなく、失敗してもすぐに再最適化され、再び動き出す。 Roman Shiredchenko 2021.08.05 12:54 #105 Maxim Romanov:なぜノーベル賞が必要なのか) 市場がすべてを負担するFXにも非対称性がありますが、それほど明白ではなく、理解するのが難しいです。簡単に説明すると、株式では価格が上昇すると振幅も大きくなるが、資産は1つしかない。FXでは両方向に作用し、振幅は大きくなるがそれほど顕著ではなく、2つの資産が往復しているのと同じである。しかし、その分、稼ぎを少なくすることができます。底値はもう少し後でお見せします。2015年にロジックジェネレーターの話題を先送りにしてしまいました。複雑ですが、解けないほどではありません。コンピュータが戦略を立てられないようにしたかったので、そのために数学から始めました。つまり、どんな戦略でも生み出せるようにすることです。楽器の選択、注文の種類の 選択、数学と論理をロジックとして設定します。乗算、加算、除算、減算、if、and、orなどの簡単な関数。どのデータを分析し、どの数学的関数を適用するかは、本人に選ばせてください。100万人の個人を発生させ、それぞれに条件付きで1ドルずつ割り当て、全員に取引をさせる。次に、繁殖で稼いだ人は、突然変異で繁殖させるなどしてください。最初は荒々しいランダムさですが、時間が経つにつれて、システムは何かを学び、いくつかのパターンを識別し始めるはずです。しかし、それはとても簡単なことではなく、決して安いものではありません。 マクシム・ロマノフ： 上に書きました、見てみてください。 ふむふむおもしろい 似たようなことをここで見たような気がします。インジケータの数々、その読み方や値の解釈、重みなどなど。 おそらく、MQL5 Wizardの記事でも...。まさにここのどこかで...。とにかく夢じゃなかったんだ...。:-) Valeriy Yastremskiy 2021.08.05 12:56 #106 Maxim Romanov:なぜノーベル賞が必要なのか) 市場がすべてを負担するFXにも非対称性がありますが、それほど明白ではなく、理解するのが難しいです。一言で言えば、株式では価格が上がれば振幅も大きくなりますが、資産は1つしかありません。FXでは両方向に作用し、振幅は大きくなるがそれほど顕著ではなく、2つの資産が往復しているのと同じである。しかし、その分、稼ぎを少なくすることができます。底値はもう少し後でお見せします。2015年にロジックジェネレーターの話題を先送りにしてしまいました。複雑ですが、解けないほどではありません。コンピュータが戦略を立てられないようにしたかったので、そのために数学から始めました。つまり、どんな戦略でも生み出せるようにすることです。楽器の選択、注文の種類の 選択、数学と論理をロジックとして設定します。乗算、加算、除算、減算、if、and、orなどの簡単な関数。どのデータを分析し、どの数学的関数を適用するかは、本人に選ばせてください。100万人の個人を発生させ、それぞれに条件付きで1ドルずつ割り当て、全員に取引をさせる。次に、繁殖で稼いだ人は、突然変異で繁殖させるなどしてください。最初は荒々しいランダムさですが、時間が経つにつれて、システムは何かを学び、いくつかのパターンを識別し始めるはずです。しかし、それはとても簡単なことではなく、決して安いものではありません。 最適化しないと高いし・・・。パワーが増してきて、論理学は本当にブールや数学で記述されるようになりましたが。そうこなくっちゃ） Renat Akhtyamov 2021.08.05 13:34 #107 vladavd:あなたのテーゼ： 1）すべての専門家は定期的に稼ぐが、より多くを失う 2）稼ぐために、現在失う人々をオフに切り替え、時間内に専門家を回転させることが必要である 3）将来の失敗のない基準、だから回転は推測と遅れ、時間が失うか、または稼ぐの期間を述べるために必要であるためエキスパートアドバイザーのロジックは、0.5以上の確率で将来の状態を予測することができるものです。もし、そのような「分析」から価値のある予測情報が得られないのであれば、なぜExpert Advisorの中で指標を使って市場分析を模倣する必要があるのでしょうか。コインや小銭のセットを取引して、同じようにスプレッドを失えばいいのです。すべてのEAが負けている」という事実から、「こんなセットで距離で稼げる」と結論づけるのはいかがなものでしょうか。そんなバカな。儲かる確率が明らかに0.5より小さい場合、その実現額は確実に損失となる。分析方法も規則性もなく、知的な意思決定の基準もない人が、どうやって、わかっていながら損をしているバランスの軌道の集合をゼロ以上の領域に引き込むことができるのだろうか？負の数を足して正の和を求めるのは、まあ、無理な話だ。 最低のオーバーレイだ。正しくない。 Renat Akhtyamov 2021.08.05 13:36 #108 Maxim Romanov:ロクヨンは関係ないだろ？ロットはありません、ターミナル内の写真です。開いている位置と閉じている 位置があるだけです。以下は、レバレッジなし、ネットあり、手数料ありの28銘柄の例です。 反則の瀬戸際、逆トレンドはすぐにわかる。リファインが必要 Marat Zeidaliyev 2021.08.05 13:44 #109 Maxim Romanov:月30％は夢追い人そ のようなリターンを与えるアルゴリズムは存在しない。そんな数字、永遠に忘れればいいんだよ！」。知る人ぞ知る、どんなアルゴリズムでも、その利回りは流動性や理論モデルの能力によって制限されることは明らかである。HFTとアービトラージをとれば、基本的には月1000％でもそこそこの利回りを提供できますが、問題は包める量です。結局のところ、これらのアルゴリズムでは、リターンは流動性にかかっているのです。他のアルゴリズムを使った場合、同じリターンは得られません。そもそも、通常の理論モデルが必要であり、それをもとに構築する。はい、アメリカ株の外貨建てで年率20～25％のリターンを達成しました。資源消費の削減、アルゴリズムの簡素化、年率30～35％への利回り向上、イールドカーブの平滑化などに取り組んでいます。そして、この利回りは優秀で、リスクはゼロに近づきつつあり、安定的に私には十分です。年率30％、リスクは最小限、それが理想 です。 いや......これはまさに私の好きなテーマで、今、質問をぶつけているところです。 あなたが座っているのはMQLフォーラムであって、大規模なヘッジファンドの投資家会議ではありません、ここにいるのはFXトレーダーだけです。 私の取引ロボットには現実的な30％のマークがあり、あなたはそれに到達することができます。安定性の問題ではなく、99.999％の人がFXを使うのに十分な流動性を持っているのです。 すべてのアルゴリズムは流動性によって制限されるということですね。 問題は、どれくらいの金額のことを話しているのか、ということです。 私は主要な演算子で200ロットまでの最大保証容積を知っているとして、外国為替で、それは5レバレッジで、第二1ピップ= 2000ドルだそれは流動性の欠如なしに、任意のアルゴリズムで、効果的なTSに毎年外国為替市場を100％にするために理論を可能にする資本金の約400万ドル だろう。 一般に膨大な量の取引ができるCMEの話でもない。 このような金額では、あなたやこのフォーラムの夢想家にとって十分ではないのでしょうか？ それともバフェットのように10桁で運用しますか？ すべてが機能しなくなる、流動性が不足する、理解できない、これがあなたの心の中にある量なのです。 Maxim Romanov 2021.08.05 14:32 #110 Marat Zeidaliyev:いや......これはまさに私の好きなテーマで、今、質問をぶつけているところです。あなたはMQLのフォーラムに座っていて、大規模なヘッジファンドの投資家の会議には参加していない、FXトレーダーだけがここに住んでいるのです。私の取引ロボットには現実的な30％のマークがあり、あなたはそれに到達することができます。安定性の問題ではなく、FXの流動性は99.999％の人にとって十分なものなのです。すべてのアルゴリズムは流動性によって制限されるということですね。 問題は、どれくらいの金額のことを話しているのか、ということです。私は主要な演算子で200ロットまでの最大保証容積を知っているように外国為替で、それは5レバレッジで、第二1ピップ= 2000ドルだそれは、理論的には流動性の欠如なしに、任意のアルゴリズムで、効果的なTSに毎年外国為替市場を100％にすることができます必要な資本の約4万ドル であろう。一般に膨大な量の取引ができるCMEの話でもない。このような金額では、あなたやこのフォーラムの夢想家にとって十分ではないのでしょうか？ それともバフェットのように10桁で運用しますか？ すべてが機能しなくなる、流動性が不足する、理解できない、これがあなたの心の中にある量なのです。 月30％というのが現実的な数字か。まあ、期待＝0で、そうだ、現実なんだから、いいじゃないか。今日は＋30、明日はマイナス40。 HFTとアービトラージ戦略について書いたときに、流動性の話をしていました。mt5ターミナルを使用してFXでHFTアルゴリズムを実行するつもりですか？このようなアルゴリズムでは、時間の奪い合いが発生します。たしかに、これらのアルゴリズムを使えば、理論的にはCMEやFXで大きな金額を包むことができますが、時間の奪い合いにもなってしまいます。地元の一般市民でそれができる人はほとんどいないと思います。 私は、どのアルゴリズムも流動性の上に成り立っているとは言っていません。ただ、実績ある効率で高いパーセンテージを稼ぐことができるもの、それはかなり特殊なアルゴリズムです。そして、流動性ではなく、時間的な競争に左右される。 また、ここで議論されているアルゴリズムでは、価格分析に基づくと、月30％稼ぐことはとても無理です。できるけど、ランダムで、儲からない。私自身、2009年に月利150％を数ヶ月連続で達成し、利益を取りました。他にも月50％稼いだ時の話もありました。しかし、期待されるペイオフ＝0であれば、すべて意味をなさない。 私が書いていることの本質は、少なくともある程度安定した利益を実証された効率で稼ぐ方法を学ぶ必要があるということです。FXで手数料を上乗せして毎年1％以上の利回りをコンスタントに出せるパターンを探します。私はトレーディングを仕事として捉えています。ギャンブルの文脈ではそうですが、安定したリターンの文脈では私は正しいのです。私自身は、最小限のリスクで安定的に月30％を稼ぐ方法を示し、その理由を説明してくれる人にお金を持っていくつもりです。そして、お金の問題はまったくなく、合計額も普通になります。私は開発・研究から完全に身を引き、このために募金活動だけを行うつもりです。でも、そうはならない。 そして、どのフォーラムに座ろうが、それはどこも同じです。 1...45678910111213141516 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1.ノーベル)
2.FXでは実現不可能、株はもっと無理。暗号も流動性がある限り可能)
3. これは、互いにリンクしていない商品のポートフォリオへの選択です。しかし、そこには考慮しきれないグローバルなBUT、つまり複数の機器に同時に影響を与える外的要因が存在する。目標は正しい。
なぜノーベル賞が必要なのか）市場がすべてを負担してくれる。
FXでも非対称性はありますが、それほど明白ではなく、より理解するのが難しいです。つまり、株式では価格が上昇すれば振幅も大きくなるが、資産は1つしかないのである。FXでは両方向に働きます。 振幅は大きくなりますが、それほど顕著ではなく、両方向とも、2つの資産が互いに取引されているのと同じです。しかし、その分、稼ぎを少なくすることができます。要は、変動の振幅が大きくなり、さらに通貨ペアは、株式とは対照的にフラットな性格を持つということですが、もちろん全てではありません。ドルとポンドで別々に利益を得て、それを合計してドルに換算すれば、稼ぐことができる。スクリーンショットでは、GBPUSDのチャートと、変換後の結果を示しました。
注文の種類の 選択、数学と論理をロジックとして設定します。乗算、加算、除算、減算、if、and、or などの簡単な関数。どのデータを分析し、どの数学的関数を適用するかは、本人に選ばせてください。100万人の個人を発生させ、それぞれに条件付きで1ドルずつ割り当て、全員に取引をさせる。次に、繁殖で稼いだ人は、突然変異で繁殖させるなどしてください。
最初は荒々しいランダムさですが、時間が経つにつれて、システムは何かを学び、いくつかのパターンを識別し始めるはずです。しかし、これは非常に難しく、決して安いものではありません。
私の場合、ほぼそうなっているということです。
どのTCも、「容認できない」行動をとっていない限り、システムの中で「生きて」います。このような挙動が検出されると、すぐに「食い逃げ」されてしまう。履歴を再確認した同型の新システムと交換する。
突然変異で成功した個体からの遺伝子導入により、リアルタイムで行われる必要がある
ストラテジー・ジェネレーターについて詳しく教えてください。 プランマー・フラットコア・TS-oksのプールから取引する乱数発生器を選ぶということですか？
---
以前、ここで攻略法ジェネレーターをどこかで見たような...。そうですね、条件を設定すると、ストラタジェムが生成されますし......。
イメージしているジェネレーターについて詳しく教えてください。
上に書きました、見てみてください
突然変異で成功した個体からの遺伝子導入で、リアルタイムに実現させなければならない
そう、それは古典的な遺伝的アルゴリズムに あるものです。それがないんです。TCは1種1台しかないという単純な理由からです。そして、古典的な遺伝子淘汰を組織するために、リーグの700のTCのそれぞれは、異なるパラメータを持つTCのセットによって表されなければならず、次のものが許容できない振る舞いを見せるとすぐに - 入札から外され、アクティブなTCのパラメータと突然変異を「交差」させて作られたパラメータのTCがその代わりに入れられます。
しかし、これだけではあまりにも複雑なので、リーグのコードを完全に作り直す必要があります。
さらに、証券会社の制約として、未決済注文数の制限があります。そのために、例えば、リーグを3つに分けなければならなかったのです。
そのため、各TSに対してインスタンスは1つしかなく、失敗してもすぐに再最適化され、再び動き出す。
なぜノーベル賞が必要なのか) 市場がすべてを負担する
FXにも非対称性がありますが、それほど明白ではなく、理解するのが難しいです。簡単に説明すると、株式では価格が上昇すると振幅も大きくなるが、資産は1つしかない。FXでは両方向に作用し、振幅は大きくなるがそれほど顕著ではなく、2つの資産が往復しているのと同じである。しかし、その分、稼ぎを少なくすることができます。底値はもう少し後でお見せします。
2015年にロジックジェネレーターの話題を先送りにしてしまいました。複雑ですが、解けないほどではありません。コンピュータが戦略を立てられないようにしたかったので、そのために数学から始めました。つまり、どんな戦略でも生み出せるようにすることです。楽器の選択、注文の種類の 選択、数学と論理をロジックとして設定します。乗算、加算、除算、減算、if、and、orなどの簡単な関数。どのデータを分析し、どの数学的関数を適用するかは、本人に選ばせてください。100万人の個人を発生させ、それぞれに条件付きで1ドルずつ割り当て、全員に取引をさせる。次に、繁殖で稼いだ人は、突然変異で繁殖させるなどしてください。
最初は荒々しいランダムさですが、時間が経つにつれて、システムは何かを学び、いくつかのパターンを識別し始めるはずです。しかし、それはとても簡単なことではなく、決して安いものではありません。
上に書きました、見てみてください。
ふむふむおもしろい
似たようなことをここで見たような気がします。インジケータの数々、その読み方や値の解釈、重みなどなど。
おそらく、MQL5 Wizardの記事でも...。まさにここのどこかで...。とにかく夢じゃなかったんだ...。:-)
なぜノーベル賞が必要なのか) 市場がすべてを負担する
FXにも非対称性がありますが、それほど明白ではなく、理解するのが難しいです。一言で言えば、株式では価格が上がれば振幅も大きくなりますが、資産は1つしかありません。FXでは両方向に作用し、振幅は大きくなるがそれほど顕著ではなく、2つの資産が往復しているのと同じである。しかし、その分、稼ぎを少なくすることができます。底値はもう少し後でお見せします。
2015年にロジックジェネレーターの話題を先送りにしてしまいました。複雑ですが、解けないほどではありません。コンピュータが戦略を立てられないようにしたかったので、そのために数学から始めました。つまり、どんな戦略でも生み出せるようにすることです。楽器の選択、注文の種類の 選択、数学と論理をロジックとして設定します。乗算、加算、除算、減算、if、and、orなどの簡単な関数。どのデータを分析し、どの数学的関数を適用するかは、本人に選ばせてください。100万人の個人を発生させ、それぞれに条件付きで1ドルずつ割り当て、全員に取引をさせる。次に、繁殖で稼いだ人は、突然変異で繁殖させるなどしてください。
最初は荒々しいランダムさですが、時間が経つにつれて、システムは何かを学び、いくつかのパターンを識別し始めるはずです。しかし、それはとても簡単なことではなく、決して安いものではありません。
最適化しないと高いし・・・。パワーが増してきて、論理学は本当にブールや数学で記述されるようになりましたが。そうこなくっちゃ）
あなたのテーゼ：
1）すべての専門家は定期的に稼ぐが、より多くを失う
2）稼ぐために、現在失う人々をオフに切り替え、時間内に専門家を回転させることが必要である
3）将来の失敗のない基準、だから回転は推測と遅れ、時間が失うか、または稼ぐの期間を述べるために必要であるため
エキスパートアドバイザーのロジックは、0.5以上の確率で将来の状態を予測することができるものです。もし、そのような「分析」から価値のある予測情報が得られないのであれば、なぜExpert Advisorの中で指標を使って市場分析を模倣する必要があるのでしょうか。コインや小銭のセットを取引して、同じようにスプレッドを失えばいいのです。
すべてのEAが負けている」という事実から、「こんなセットで距離で稼げる」と結論づけるのはいかがなものでしょうか。そんなバカな。儲かる確率が明らかに0.5より小さい場合、その実現額は確実に損失となる。分析方法も規則性もなく、知的な意思決定の基準もない人が、どうやって、わかっていながら損をしているバランスの軌道の集合をゼロ以上の領域に引き込むことができるのだろうか？負の数を足して正の和を求めるのは、まあ、無理な話だ。
ロクヨンは関係ないだろ？ロットはありません、ターミナル内の写真です。開いている位置と閉じている 位置があるだけです。
以下は、レバレッジなし、ネットあり、手数料ありの28銘柄の例です。
月30％は夢追い人そ のようなリターンを与えるアルゴリズムは存在しない。そんな数字、永遠に忘れればいいんだよ！」。知る人ぞ知る、どんなアルゴリズムでも、その利回りは流動性や理論モデルの能力によって制限されることは明らかである。HFTとアービトラージをとれば、基本的には月1000％でもそこそこの利回りを提供できますが、問題は包める量です。結局のところ、これらのアルゴリズムでは、リターンは流動性にかかっているのです。
他のアルゴリズムを使った場合、同じリターンは得られません。そもそも、通常の理論モデルが必要であり、それをもとに構築する。
はい、アメリカ株の外貨建てで年率20～25％のリターンを達成しました。資源消費の削減、アルゴリズムの簡素化、年率30～35％への利回り向上、イールドカーブの平滑化などに取り組んでいます。そして、この利回りは優秀で、リスクはゼロに近づきつつあり、安定的に私には十分です。
年率30％、リスクは最小限、それが理想 です。
いや......これはまさに私の好きなテーマで、今、質問をぶつけているところです。
あなたが座っているのはMQLフォーラムであって、大規模なヘッジファンドの投資家会議ではありません、ここにいるのはFXトレーダーだけです。
私の取引ロボットには現実的な30％のマークがあり、あなたはそれに到達することができます。安定性の問題ではなく、99.999％の人がFXを使うのに十分な流動性を持っているのです。
すべてのアルゴリズムは流動性によって制限されるということですね。 問題は、どれくらいの金額のことを話しているのか、ということです。
私は主要な演算子で200ロットまでの最大保証容積を知っているとして、外国為替で、それは5レバレッジで、第二1ピップ= 2000ドルだそれは流動性の欠如なしに、任意のアルゴリズムで、効果的なTSに毎年外国為替市場を100％にするために理論を可能にする資本金の約400万ドル だろう。
一般に膨大な量の取引ができるCMEの話でもない。
このような金額では、あなたやこのフォーラムの夢想家にとって十分ではないのでしょうか？
それともバフェットのように10桁で運用しますか？
すべてが機能しなくなる、流動性が不足する、理解できない、これがあなたの心の中にある量なのです。
いや......これはまさに私の好きなテーマで、今、質問をぶつけているところです。
あなたはMQLのフォーラムに座っていて、大規模なヘッジファンドの投資家の会議には参加していない、FXトレーダーだけがここに住んでいるのです。
私の取引ロボットには現実的な30％のマークがあり、あなたはそれに到達することができます。安定性の問題ではなく、FXの流動性は99.999％の人にとって十分なものなのです。
すべてのアルゴリズムは流動性によって制限されるということですね。 問題は、どれくらいの金額のことを話しているのか、ということです。
私は主要な演算子で200ロットまでの最大保証容積を知っているように外国為替で、それは5レバレッジで、第二1ピップ= 2000ドルだそれは、理論的には流動性の欠如なしに、任意のアルゴリズムで、効果的なTSに毎年外国為替市場を100％にすることができます必要な資本の約4万ドル であろう。
一般に膨大な量の取引ができるCMEの話でもない。
このような金額では、あなたやこのフォーラムの夢想家にとって十分ではないのでしょうか？
それともバフェットのように10桁で運用しますか？
すべてが機能しなくなる、流動性が不足する、理解できない、これがあなたの心の中にある量なのです。
月30％というのが現実的な数字か。まあ、期待＝0で、そうだ、現実なんだから、いいじゃないか。今日は＋30、明日はマイナス40。
HFTとアービトラージ戦略について書いたときに、流動性の話をしていました。mt5ターミナルを使用してFXでHFTアルゴリズムを実行するつもりですか？このようなアルゴリズムでは、時間の奪い合いが発生します。たしかに、これらのアルゴリズムを使えば、理論的にはCMEやFXで大きな金額を包むことができますが、時間の奪い合いにもなってしまいます。地元の一般市民でそれができる人はほとんどいないと思います。
私は、どのアルゴリズムも流動性の上に成り立っているとは言っていません。ただ、実績ある効率で高いパーセンテージを稼ぐことができるもの、それはかなり特殊なアルゴリズムです。そして、流動性ではなく、時間的な競争に左右される。
また、ここで議論されているアルゴリズムでは、価格分析に基づくと、月30％稼ぐことはとても無理です。できるけど、ランダムで、儲からない。私自身、2009年に月利150％を数ヶ月連続で達成し、利益を取りました。他にも月50％稼いだ時の話もありました。しかし、期待されるペイオフ＝0であれば、すべて意味をなさない。
私が書いていることの本質は、少なくともある程度安定した利益を実証された効率で稼ぐ方法を学ぶ必要があるということです。FXで手数料を上乗せして毎年1％以上の利回りをコンスタントに出せるパターンを探します。私はトレーディングを仕事として捉えています。ギャンブルの文脈ではそうですが、安定したリターンの文脈では私は正しいのです。私自身は、最小限のリスクで安定的に月30％を稼ぐ方法を示し、その理由を説明してくれる人にお金を持っていくつもりです。そして、お金の問題はまったくなく、合計額も普通になります。私は開発・研究から完全に身を引き、このために募金活動だけを行うつもりです。でも、そうはならない。
そして、どのフォーラムに座ろうが、それはどこも同じです。