SELECTING secondary indicators doesn't do anything ...You can get scared and get stuck on the right Expert Advisor, and that's the "rule of thumb" ...二次指標を選択すると、何もしない。
SELECTING secondary indicators doesn't do anything ...You can get scared and get stuck on the right Expert Advisor, and that's the "rule of thumb" ...二次指標を選択すると、何もしない。
直感で試すと行き詰まる！「リーグ戦」が示すものはこれだ...。
この方法が有効なら、その間にすでに良い結果が見つかっているはずなのですが......。そして、今日はこのアドバイザーが・・・、明日は別のアドバイザーが・・・、そして3人目が・・・という具合に。
そして、アドバイザーのグループさえも、うまくいかないことを心に留めておいてください...every year, year after year.
つまり、「経験則ではない」ということですね。
ここでは正しく「ゴミのようなTC」と表現されています。リーグ戦の経験から、80/20ルールが完全に機能していることが分かりました。つまり、何かを示すシステムは20％だけで、残りはガラクタです。リーグは3部制で、まあ、専門家の半分以上はトップリーグに行ったことがないわけです。つまり、その利益期間は損失期間よりもはるかに短く、また入力パラメータのすべてのバリエーションにおいて、です。つまり、ある種のTSは、ある種のシンボルに適合しない。そして、これにより、Expert Advisorを大雑把に選ぶのではなく、少なくとも、どんなに最適化しすぎても、決してリーダーにはなれないようなTCを拒否することができるのです。
それがね...。テストでは、中級編に相当する良好な結果を示しているようです。しかし、デモトレードで設定すると、短時間でも中分割にとどまり、まず下分割に低下し、その後、許容できない動作を示し、過剰最適化に誘導されます。最適化中はそれほど悪くない結果が出ていたのに、デモトレードに出された後、プログラマーが一気に赤字になるなど、またもや状況が変化する。
同時に、優れたTSは別の方法で機能します。デモ期間中は原則として優秀な成績を収め、上位の部門に設定されると下降し始め、時には下位の部門に落ちることもあるが、その後はとにかく上昇し、再び上位の部門に到達するのである。そして、そのようなTCが過剰に最適化されることは、ずっと少ないのです。損失が出ている間、これらのシステムのスイッチを切ることに成功すれば、常に利益を得ることができる。
まあ、そこは「試行錯誤ではない」ということなんでしょうけど。
ここでは正しく「ゴミのようなTC」と表現されていました。リーグ戦の経験から、80/20ルールが完全に機能していることが分かりました。つまり、何かを示すシステムは20％だけで、残りはガラクタです。リーグは3部制で、まあ、専門家の半分以上はトップリーグに行ったことがないわけです。つまり、その利益期間は損失期間よりもはるかに短く、また入力パラメータのすべてのバリエーションにおいて、です。つまり、ある種のTSは、ある種のシンボルに適合しない。そして、これにより、Expert Advisorを大雑把に選ぶのではなく、少なくとも、いくら最適化しすぎても、リーダーに届かないようなTCを拒否することができるのです。
それがね...。テストでは、中級編に相当する良好な結果を示しているようです。しかし、デモトレードで設定すると、短時間でも中分割にとどまり、まず下分割に低下し、その後、許容できない動作を示し、過剰最適化に誘導されます。最適化中はそれほど悪くない結果が出ていたのに、デモトレードに出された後、プログラマーが一気に赤字になるなど、またもや状況が変化する。
同時に、優れたTSは別の方法で機能します。デモ期間中は原則として優秀な成績を収め、上位の部門に設定されると下降し始め、時には下位の部門に落ちることもあるが、その後はとにかく上昇し、再び上位の部門に到達するのである。そして、そのようなTCが過剰に最適化されることは、ずっと少ないのです。損失が出ている間、これらのシステムのスイッチを切ることに成功すれば、常に利益を得ることができる。
ほら、ゴミのある工場に行ってみてください。原則的な取引方法を知らない。
ええ、できないんです、それが......。だから、できるロボットを選んでいるんです。
ええ、できないんです、それが......。だから、できるロボットを選んでいるんです。
ここでは正しく「ゴミのようなTC」と書かれていたのですが...。
それがね...。テストでは - 中部地区に対応し、良好なパフォーマンスを発揮しているようです。しかし、デモトレードで設定すると、短い時間でも真ん中の区分にとどまり、最初は下の区分に低下し、その後、間違った動作を示し、過剰最適化に誘導されるのです。最適化中はそれほど悪くない結果が出ていたのに、デモトレードに出された後、プログラマーが一気に赤字になるなど、またもや状況が変化する。
同時に、優れたTSは別の方法で機能します。デモ期間中は原則として優秀な成績を収め、上位の部門に設定されると下がり始めることもあり、時には下位の部門に落ちることもあるが、とにかく上がって、再び上位の部門に到達する。そして、そのようなTCが過剰に最適化されることは、ずっと少ないのです。もし、損失が出ている間、これらのシステムをオフにすることができれば、常に利益を得ることができるのである。
最適化の 基準を考える/実験する必要がある。利益、バランス、DDを基準にすると、過剰最適化・過剰適合になる。訓練や進化を目的として、ロバストなTS（またはTSパラメータ）を得るのに役立つ基準を合成することができました。そのため、おっしゃるとおり、高次の部門からいくつかのTCの前に、交換/置換を行うことができます。ところで、よく考えてみると、ドローダウンを待たずに、本当はもっと早く交換した方がいいのかもしれませんね、そのためには基準が研ぎ澄まされていないのですが。
それが「丸暗記ではない」ということです。
まあ、なんというか。EAの選定は、それ自体がTRUEデータである指標をもとに...
EA開発 時に、PERIMENTデータ上で計画通りの結果を出すSYSTEMがない...。
SELECTING secondary indicators doesn't do anything ...You can get scared and get stuck on the right Expert Advisor, and that's the "rule of thumb" ...二次指標を選択すると、何もしない。
まあ、なんというか。EAの選定は、それ自体がTRUEデータである指標をもとに...
EA開発 時に、予定通りの結果、つまりペリメントデータを得られるSYSTEMがない...。
SELECTING secondary indicators doesn't do anything ...You can get scared and get stuck on the right Expert Advisor, and that's the "rule of thumb" ...二次指標を選択すると、何もしない。
だから、ティック価格以外のデータはなく、それも二次的なものです。
はい、その通りです!ティックデータは私たちの手には負えません...。
しかし、それ以外はすべてシステムであるべきです。EAは、トレーダーが定めた一次データに依存するシステム製品です。
直感で一次データを調べない......EAの開発には システマチックなアプローチがないと、何もいいことはありません。