理論から実践へ。第2部 - ページ 173

新しいコメント
 
Aleksey Nikolayev:

確かに、プロの金融数学者から見れば、私たちの数学的な努力は、人間の服を着た猿のように見えるだろう) しかし、それでいいのだろうか?）いや！1億5千万回目にして、額に皺を寄せ、コインと繰返し対数の法則を入念に勉強し始めるぞ！）小売FXという業界全体の存在と繁栄に大きな責任を負っているからだ！。(ちなみに、もう工場では雇ってもらえないかもしれません）。


Shiryaevは、繰り返し対数曲線にイプシロン「外」をつけると、交差は有限回しか起こらなくなると言ったが、もちろんそれは素晴らしいことだが、実際には正確に何回起こるかは分からないし、最悪は分布が常に変化している。したがってボラティリティの低い領域で反復対数を推定すると、ボラティリティが上昇したときに不快な感情を抱き、レンガ工場で目覚めることさえあります。同様にその逆で、ボラティリティの過大評価は取引にとって有害で、反復対数はゼロ点が不定となり、またチャートも 一つずれる ことになります。また、どのような場合でも経験則的なルート＋小さな線形トレンドを使ってまゆを推定する方が簡単で、順張りではパラメータが失われ、Shiryaevのような超超高精度モデルを変動計算を使って作る意味はあまりない（1日以内の最良の価格推定について）。選挙があったり、OPECのリップがいろいろあったりすると、それこそ現場監督から、まあそれはそれとして、そろそろ新しい供給を降ろしてくれ、行ってくるよと言われる。..

 
Aleksey Nikolayev:

確かに、プロの金融数学者から見れば、私たちの数学的な努力は、人間の服を着た猿のように見えるだろう) しかし、それでいいのだろうか?）いやいや、1億5千万回目にして、額に皺を寄せて、コインと繰返し対数の法則をじっくり勉強することにしよう！）なぜなら、我々の肩には、小売FXという産業全体の存在と繁栄に対する大きな責任がかかっているのだから。(ちなみに、工場での採用はできなくなりました）。


ところで、工場についてですが、ここには出身者がたくさんいます。

私は接着剤工場で働いています。私 はここが好きだ。チョコレートの壁があり、ノームが荷造りを手伝ってくれ、自由に虹に乗ることができ、私はタンポポで ある。

ペンキ工場で働く人たちも、魔法の森を通って帰ってくる......。

 
Maxim Kuznetsov:

工場といえば、ここの出身者が多いですね。

ペンキ工場で働く人たちも、不思議な森を通って帰ってくる......。

おそらくノームだけでなく、ウィリー・ウォンカの工場からやってきたウンパ・ルンパも登場するでしょう）


 
transcendreamer:

Shiryaevは、繰り返し対数曲線にイプシロン「外」をつけると、交差が有限回しか起こらなくなると言ったが、もちろんこれは非常に良いことだが、実際には何回起こるかははっきりしないし、最悪は分布が常に変化している。したがってボラティリティの低い領域で反復対数を推定すると、ボラティリティが上昇したときに不快な感情を抱き、レンガ工場で目覚めることさえあります。同様にその逆で、ボラティリティの過大評価は取引にとって有害で、反復対数はゼロ点が不定となり、またチャートも 一つずれる ことになります。また、どのような場合でも経験則的なルート＋小さな線形トレンドを使ってまゆを推定する方が簡単で、順張りではパラメータが失われ、Shiryaevのような超超高精度モデルを変動計算を使って作る意味はあまりない（1日以内の最良の価格推定について）。選挙があったり、OPECのリップがいろいろあったりすると、それこそ現場監督から、まあそれはそれとして、そろそろ新しい供給を降ろしてくれ、行ってくるよ、と言われた。..

さて、特に笑いの絶えない現場監督の中には、一般的に「適切な価格モデルでは、価格増分は分散や期待値（レビー便）さえも全くない」と主張する人がいます。その結果、DTTとのCBAなどは水の泡になってしまう。ブローカーや金融アナリストの陰謀で、このようなモデルは常に（出来高の激減につながるので）限界値として扱われると言われている。

 
Aleksey Nikolayev:

さて、特におかしな准将たちは、正しい価格モデルでは価格増分は分散や期待値（レビーフライト）さえも全くないと主張します。その結果、DTTとのCBAなどは水の泡になってしまう。ブローカーや金融アナリストの陰謀で、このようなモデルは常に（出来高の激減につながるので）限界と認識されているという。

幅広い投資家に本当のリスク 評価を伝えないのが業界の陰謀なんでしょうね😁。

しかし、選挙がない、コビドもない、ジオ・ポリティックもない普通の市場で、期待される（暗示される）ボラティリティについて話すことは可能である。

 
transcendreamer:

幅広い投資家に本当のリスク 評価を伝えないのが業界の陰謀なんでしょうね😁。

しかし、選挙がない、コビドもない、ジオポリティクスもない通常の市場において、予想される（暗示される）ボラティリティについて話すことは可能である。

しかし、いくつかのフォーラムを読むと、ボラティリティは存在せず、価格はもっぱら決定論的な軌道に沿って動き、そのためには正しい秘密の数式を見つける必要があるだけだという印象を受けることがあります）。

レヴィ便の問題は、ボラティリティの尺度が分散になりえず、依存性の尺度が（これらの量が存在しないため）相関になりえないことである。

 
Aleksey Nikolayev:

しかし、いくつかのフォーラムを読むと、ボラティリティは存在せず、価格はただ正しい秘密の数式を見つける必要がある決定論的軌道に沿ってのみ動くという印象を受けることがある。）

レヴィ便の問題は、ボラティリティの尺度が分散になりえず、依存性の尺度が（これらの量が存在しないため）相関になりえないことである。

もちろん、それを使うべきです。なぜなら、それ以外のものはなく（もちろん、標準偏差の代わりに独自の指標を使うこともできますが、本質は同じです）、先に十分高い経験的確率で決定された何かに違反することなく、与えられた市場や与えられた商品に固有の主な反復行動を利用し、（ルーブルやリラなどの外物を取らない場合）最大期待速度を考慮に入れて、システム取引が（単純な 裁量取引ではなく）基づくべき反復特性であるためで、また、その理由は

 

アルゴリズムが複雑でそうでないシステムでは、過学習が問題になると考えられています。履歴上の値動きパラメータを見て、最も頻度の高い値である中央値を求めます。そして、それにシステムを適合させ、走らせて...。また、パラメータの中央値は、一定の範囲内でランダムに変動し始める。そして、私たちが結果的に起こした歴史の奇跡は、現実の世界では繰り返されないのです。

私たちは、目に見えない無限の集団を、その集団全体の多様性の一片である有限のサンプルで判断しているのです。

 
transcendreamer:

もちろん、それを使うべきです。なぜなら、それ以外のものはなく（もちろん、標準偏差の代わりに独自の指標を使うこともできますが、本質は同じです）、先に十分高い経験的確率で定義された何かに違反することなく、与えられた市場や与えられた商品に固有の主な反復行動を利用し、（ルーブルやリラなどの外物を取らない場合）最大期待速度を考慮に入れて、システム取引が（単純な 裁量取引ではなく）基にすべき反復特性であり、そして、以下の理由からです。

他の人の喜びや嘲笑のために、あなたと私が禁止されるような酔狂な間違いをするのはやめようね)))

金融商品というのは、若い人たちが個人であるのと同じように、ある種の法律の適用を受けるものです。

金融市場の法則は、自然界では極めて明確に定義されているが、誰でも利用できるわけではない。しばらくすると、一つの共通のタスクのもと、市場は清算されることになる。それが社会のマネジメントです。天変地異が起きない限り成功するかは疑問である。カタクリは、◯◯生活という新しい意識の訪れに対して、すでに原始人のイメージへの道が知られている。

 
Aleksei Stepanenko:

複雑なアルゴリズムとそうでないアルゴリズムを持つシステムでは、過学習が問題になると考えられています。履歴上の値動きパラメータを調べ、最も頻繁に繰り返される値である中央値を求めます。そして、それにシステムを適合させ、走らせて...。また、パラメータの中央値は、ある範囲内でランダムに変動し始める。そして、かつての歴史の奇跡は、現実の上では繰り返されないのです。

私たちは、目に見えない無限の集団を、その集団全体の多様性の一変種である有限のサンプルで判断しているのです。

過学習。

勝手に割り込んできてすみません。

オーバーラーニングは、ある一定の期間しかできません。だから、わかるんです。

しかし、時代が変われば、すでに再教育が必要です。だから、再教育を 中断してはならないのです。

まあ、確かにそういうTCは羨ましいですね(^^;)))

1...166167168169170171172173174175176177178179180
新しいコメント