信号のことです。アカウントの監視 - ページ 4

新しいコメント
 
notsure:

レバレッジのグラフのピーク（または最大 レバレッジの値）を見れば、プロバイダーがリターンのためにどれだけのリスクを取ったのかがわかります。実際のドローダウンも、リスク評価にはあまり参考にならない。

レバレッジはリスクの指標には全く ならない。 高レバレッジでも機能するはずの システムがある。例えば、トライアングルや合成スプレッド取引の愛好家がいます。 マーケットニュートラルに近いポートフォリオを作り、目一杯の預金を積むが、深いドローダウンには至らない。

逆に、長期投資家、つまり6〜6ヶ月前に小ロットでポジションを持ち、深いドローダウンに陥った強制投資家もいるのだ。 使用するレバレッジは極小で、ドローダウンはストップアウトに近い。

つまり、ここではレバレッジは参考にならず、実際の資金のドローダウンのみがリスクの指標となるのです。

 
Vitaliy Maznev:

いや、私はこの分野とはまったく関係ないんです。それ以上に、私はそれをよく理解しているので、関わりたくないのです。

では、なぜ私を診断しているのですか？

そして、収益性の計算式について。もう一度言います。いろいろなところで実施されています。ここには大きな問題はない。理屈は簡単です。一定期間ごとに、非トレーディング業務を補正したオープンポジションの収益性を算出しています。何が問題なのか？閉じたものよりも複雑なのでしょうか？ああ...と思いますね。

そして、バランス・エクイティの件ですが。ええ、まあ、それはありますね。

バランスシートの運用による引き際がわからない。でも、なんでもいいんです。

繰り返しになりますが、主な主張は、クローズドオペレーションで「ゲイン」チャートを構築することです。あとは、あまり主要なものではありません。

 
Grigori.S.B:

レバレッジはリスクの指標には全く ならない。 高レバレッジでも機能するはずの システムはある。例えば、トライアングルや合成スプレッド取引の愛好家がいる。マーケットニュートラルに近いポートフォリオを作り、目一杯の預金を積むが、深いドローダウンには至らない。

逆に、長期投資家、つまり6〜6ヶ月前に小ロットでポジションを持ち、深いドローダウンに陥った強制投資家もいるのだ。 使用するレバレッジは極小で、ドローダウンはストップアウトに近い。

つまり、レバレッジは情報にはならず、実際のドローダウンのみがリスクの指標となるわけです。

まあ、そういうこともあるかもしれませんね。シンプルな取引手法では、良い指標となる。しかし、相関のないはずの商品の複雑な取引スキームも、時には行き詰まることがある。危機に瀕したとき、すべてがシンクロすることがあります。LTCMも不沈艦と言われた話が頭に浮かぶ。でも、肩のことは気にしないでください。同感で、それなし:)

 
Sergey Golubev:

あなたは、未決済取引の株式（未決済ポジションの株式） - 各シグナルページの3番目のチャート（「資金」と呼ばれる）を参照している必要があります。
以下、記事より（ここでいう「ファンド」とは、オープントレードに関する通常のエクイティのことだと理解しました。）

資金です。取引シグナルの口座にある現時点での資金量。

残高/資金に対するシグナルの最大ドローダウンの割合。

よくわからないのですが、「シグナルの最大ドローダウン」は、入出金の調整でカウントされるのでしょうか？

 
notsure:

よくわからないのですが、「最大シグナルドローダウン」は 入出金の調整でカウントされるのでしょうか？

残高は、元の残高（入金／出金に依存しない、つまり最初から玉があるもの。
オープンポジション の持分がエクイティとなります。
残高に対してエクイティがマイナスの場合、その差額の最大値がドローダウンの最大値となる。
 
Sergey Golubev:
残高は、初期残高（入出金に依存しない、つまり当初から玉があるもの。
オープンポジション の持分がエクイティとなります。
残高に対してエクイティがマイナスの場合、その差額の最大値がドローダウンの最大値となる。

アババシット：）。全然わかりにくいですね:)。つまり、ドローダウンは自己資本と残高の差、あるいは自己資本と最大残高の差なのでしょうか？大雑把に言うと、末端の指標（残高・資金）だけなのか、入出金の調整があるのか？

 
notsure:

アババシット：）。全然わかりにくいですね:)。つまり、ドローダウンは自己資本と残高の差、あるいは自己資本と最大残高の差なのでしょうか？大雑把に言うと、端末の数字（残高・資金）だけなのか、入出金で調整されているのか？

自己資本と残高の差は、ある瞬間にパーセンテージで表示されます。しかし、一度高いドローダウンのしきい値に達すると、それは固定され、残高が増えても減ることはない、というニュアンスがあります。

 
Vitaliy Maznev:

ある時点の自己資本と残高の差。しかし、一度達成した高ドローダウンのしきい値は固定され、残高が増えてもそれ以上減らないというニュアンスがある。

ああ、なるほど。ドローダウンでないことが判明:)。通常、ドローダウンは最大利回りから計算されます。そして、それは累積的に計算されます。そして、ここで、私は短いドローダウン（例えば1％）を修正したが、最終的に90％によってドローダウンが、ドローダウンの最大値（すなわち1％）になる場合？

 
notsure:

ああ、なるほどね。ドローダウンでもないことが判明:)通常、ドローダウンは最大利回りから計算されます。そして、それは累積的に計算されます。また、短いドローダウン（例えば1％）と90％のドローダウンを捉えた場合、ドローダウンは最大ドローダウン（つまり1％）となるのでしょうか。

ここが正しい（最大ドローダウンの話をしている）。

ヴィタリー・マズネフ

ある瞬間の自己資本と残高の差をパーセンテージで表したもの。しかし、一度達成した高額引き出しのしきい値は固定され、残高が増えてもそれ以上減額されないというニュアンスがある。

 
notsure:

ああ、なるほどね。ドローダウンでもないことが判明:)通常、ドローダウンは最大利回りから計算されます。そして、それは累積的に計算されます。そしてここで、短い損失（例えば1％）を固定しても、結局90％のドローダウンになると、ドローダウンは損失（例えば1％）の最大値になるのでは？

あなたは間違っています。1%の損失で90回連続で負けトレードをした場合、ドローダウンは90%になります。悪気はないのですが、意図的にいじめる対象を探しているようにしか見えません。周囲をきちんと把握するのではなく

ドローダウンは、エクイティだけでなく、バランスでも計算されます。最大ドローダウンは、最大ドローダウンをパーセンテージで固定したものです。自己資本と、連続して決済された不採算取引の両方で固定されることがあります。
1234567
新しいコメント