ミラーの反ランダム性の理論は、その根本的な率直さにおいて非常に魅力的であり、実際、そのようなアプローチは秘密の取引部門で議論されましたが、これまでのところ、カウンター番号のシーケンスをどのように正確に構築する必要があるかを説得力を持って実証することはできませんでした市場、そして最も重要なのは、原因不明の理由で、引用符との関係さえも持つことができるということです。因果関係がない場合、特定の生成されたシーケンスが成功する可能性が他のランダムなシーケンスは、残念ながら現時点では、この分野の研究は科学にほとんど似ていませんが、ご存知のように、因果関係の概念がありますが、それにもかかわらず、最初は明白な妄想にもかかわらず、一見すると、非常に簡単な説明ができます（N。B。）：一般的なものがある場合、異なるソースから生成された2つのシーケンスが接続される可能性がありますこれらは生成ルールです。同じ初期シードを持つ2つの乱数ジェネレーターが互いにかなりの距離を置いているかのようですが、それでも同じ数を出力します。ここでのみ状況はより複雑であり、一般的な原因が想定されます。 2つのプロセスを物理的に実装するための条件を形成する基本平面にあります。おそらく量子もつれの影響さえもこのように説明されるでしょう。情報は超自然的な方法でまったく送信されませんが、単にabinitioの両方のプロセスには、考えられるすべての同期された結果が含まれています。古代の偉大な魔術師はこれを知っており、シンボリックシステムを使用して、さまざまなプロセスの共通の属性を記述しました。たとえば、惑星の特性を人、物体、物質に帰することで、彼らが利用できる画像は、後に適切な名前（アーキタイプ）を受け取りました-自然の基盤や構造に共通性を持つ完全に異なる現象のプロトタイプ、古代の錬金術や占星術と同様に開発された技術分析の歴史、そしてトレーダーはまだ象徴的な説明を使用しています山、ワニ、ボウル、旗、ダイヤモンド、キャンドル、肩のある頭、ハンマー、星、そして多種多様なものを見つけることができるセットアップの中で、気密哲学には原理のような瞬間があるのは興味深いことです因果関係：「それぞれの原則にはその効果があり、それぞれの効果にはその原因があります。すべては法律に従って行われます。オーム。チャンスは、認められていない法律の名前に他なりません。因果関係の面はたくさんありますが、法を免れるものはありません。この原則は、あらゆる効果の原因があるという事実を具体化しています。効果はあらゆる原因から生じます。彼は、すべてが法に従って起こること、単純に起こることは決してないこと、偶然のようなものはないこと、因果関係の面があり、より高い面がより低い面を支配しているにもかかわらず、何も法から逃れることはなかったと説明します。 。ハーメティストは、原因と結果の最も単純な平面をある程度超えて上昇する技術と方法を理解しており、より高い平面へのインテリジェントな上昇によって、それらは効果ではなくソースになります...」そしてかなり広範な通路ハーメチックサイエンスの本質が何であるかについては、因果原理のより高い次元に立ち上がるために、人生のさまざまな詳細で共通の構造と行動の要素を見つけることです、まあ、それは取引でも可能です、それで2つのシーケンスを想像してみましょう実数。最初の数値は、たとえば引用符（最も単純な場合は終値）を反映し、2番目の数値は特別に作成された典型的なシーケンスであり、次のような数値を生成する2つの引数の関数があると主張されます。最初のシーケンスの次のメンバーに関する情報を明示的に、または次のメンバーの値の確率または信頼区間の推定値の形式で、このfを使用すると簡単にわかります時系列の過去の値の使用に関するテクニカル分析の原則に標準的に対応する、最初の（消滅した）シーケンスからの過去に関する情報を置き換えるたびに、順次関数を実行します。これは、反復関数として表すことができます。 senusラト、今のところ2番目のシーケンスについては黙っていますが、これはパロンドパラドックスやペニーゲームに関する一般的な神話とは関係がないことにすぐに注意したいと思います。通常、トレーダーは最初のシーケンスは単なる価格であると想定していますが、これはごく初期の理解に過ぎません。消滅したシーケンスは、いくつかのルールのセットによって価格がコード化されたイベントのストリームである可能性があります。 g 。最も単純なケースでは、インジケーターが特定のゾーンにジャンプしたり、レンコレベルをトリガーしたり、イベントのストリームをポートフォリオにコード化したりできます。この場合、データソースはポジションの完全なエクイティであり、最も高度なエンコード方法です。おそらく、ウェーブレットの事前に形成されたバンクに従ってウェーブレットの形で時系列マイクロフラグメントを提示するため、複雑な曲線の場合、ウェーブレット番号またはいくつかのウェーブレットの重みのセットの形で非常にコンパクトな記述を与えることができます。そして、マイクロフラグメントはそれらの平均になり、一連の数値の形で一連のイベントを受信します。次に、開発された数学的分析とヒューリスティックの方法をそのようなシーケンスに適用するか、「what-if」統計的方法を適用できます。タイムラグ。最も単純なケースでは、値のペアの相関として表すことができます。たとえば、イベント#Aと#Bが形成された場合、次のイベントは、少なくとも確率がイベント#Cになる可能性が高くなります。四m X％は、ほとんどの場合、市場の可能性の低い状態から可能性の高い状態への移行に対応しますが、このアプローチを実装するのは難しいため、多くのトレーダーは、圧縮/拡大などの比較的単純な視覚的に識別可能なイベントを使用します。ジャンプの数とオシレーターのタイミングを数える、ボラティリティを売るためのゾーン境界の複数期間の回廊、番号付き波のジグザグを数えるなど、いくつかのスケールでの平均のビーム。ただし、この場合、主観的な解釈に敏感になりますが、そのようなトレーダーは存在し、今でも取引していますが、外国為替で反転パターンを取引することはできません。それは非常に複雑で、誰もが長い間それを行うことができたので、ここでそのような下品なことを説明する時間を無駄にしないでくださいボラティリティの衝動的な崩壊のように、これは学童にも知られていますが、しばらく前に、尊敬されている著者によるある貿易部門で知られています（ l 。 b 。 s 。）2番目の（典型的な）シーケンスのパラメーターを使用して、次の各トランザクションのリスク/報酬とボリュームのレベルを決定する、チェーンの分割の仮説が提示されました。最も逆説的なのは、それが自然のシーケンスであったということです。ペカールの変容を非常に彷彿とさせるルールに従って混合された数（自然数、カール！）、著者は、このシーケンスを使用すると、任意の市場で効果的に注文を行うことができ、これまで知られていなかったボラティリティの確率的ポートフォリオを形成できると主張しました。印象的な声明は大衆を奮い立たせたが、後に著者が何らかの理由で聴衆を去った後、彼がグレイルに関する情報を開示したために警備員によってルビャンカの地下室に連れて行かれたという噂があり、邪悪な舌は彼が単にリークしてから工場に行きましたが、それは問題ではありません。このアプローチはミラーの反ランダム性の理論にも起因する可能性があり、この方法の基本的な目新しさはボリュームでした。反復関数の一貫した適用は、典型的なシーケンスで次の番号を選択するたびに、任意の市場への注文プロセスを自動的に調整したため、市場をまったく分析できませんでした。つまり、トランザクション自体が一部になりました。シーケンスの分析、および分析はそれ自体で自動的に実行されるように見えましたが（原文のまま！）、著者はこれがどのように発生するかを説明していませんでした、そして一般的に取引における状況分析を放棄するという考えはかなり反対に見えます-建設的で、ここフォーラムや多くの分野で、純粋なチャンスでお金を稼ぐことはおそらく可能であるという声明がすでに何度も出されていますが、説得力のあるこれまでのところ、長期取引の例を示した人は誰もいません（または慎重に隠しますそれ）、そして、典型的なシーケンスにしがみつくことができる真にランダムなシリーズの構造がない場合、これはどのように可能でしょうか？ -市場シリーズがランダム性と規則性の混合モードであることを指定して、そのような大胆なステートメントを放棄するか、用語を修正する必要があることを意味します。前述の分割シーケンスの概念に関しては、ベイカーの変換を自然なシリーズに適用することだけが知られていますいくつかのジグザグ構造の目に見える繰り返しを伴う複雑なジグザグのようなものを作成します。これは、たとえばMSで簡単に確認できます。エクセル、一部のコメンテーターは、これはある種の波の原型である可能性があることを示唆し、拡張された議論の形式で、フラクタルがその構造を繰り返すので、市場の性質は同様の構造で説明できると議論されました。シーケンスの完了、最終的な利益が時間どおりに到達しなかった場合、シーケンスは元のサブシーケンスと同じいくつかのサブシーケンスに分割されます。これはフラクタルの性質も示しています。このフラクタルの特徴は、時間軸に沿っていることだけです。もちろん、この著者は公正な批判を受けました。一部の批評家自身が典型的な波動理論の支持者であり、インパルスブレイクアウトを伴う長波と短波を交互に繰り返す波のセットアップが文字通りあらゆる場所で見られると主張したのはおかしいです。すべての機器で市場に出ており、ニュースでさえこの波の交代の普遍的な法則に違反することはできませんが、それどころか、ニュースはこのプロセスに調和して統合されています。さらに、批評家はこの概念を継続して取引し続けていますが、残念ながら著作権のためにこれらの問題を詳細にカバーすることはできず、そのような技術については非常に一般的な言及しかできません。さらに、70年待つ必要があります著者の死後、これらの資料を公開する前に、そしてその時までに医学が人間の寿命を大幅に延長した場合、一般に開示期間は無期限に延期される可能性があり、さらに、これらに対する幅広い批判さえあります特に理想的な市場の原型のアイデアは非常に魅力的ですが（そしてしばしば市場の動きの繰り返しパターンを見ることができます）、それにもかかわらず、問題は残っています-原則として、市場の状況分析を放棄し、いくつかのシーケンスを繰り返すだけで無制限に利益を得ることができるのはなぜですか？ -決定論的アルゴリズムを実行することで利益を上げることを期待しているトレーダーは、同様の質問をする必要があります-実際、どのような理由で彼らは収入を期待することさえあえてしますか？複数のチェーンは、シーケンスの数値コマンドとして表すことができますが、それはミラーの反ランダム性の理論に完全に適合しませんか？ -したがって、問題は最初から想像していたよりもはるかに深く、記念碑的なものであることがわかります。質問するとどうなるでしょうか。フォーラムや店舗で提示された多数の意見から、アドバイザーはどのようなデータを使用しますか。またはトレーダーの軍隊の個人的なリポジトリで？ -もちろん、これらは対象となる取引された商品の時系列の過去のデータであり、同じ期間の他の商品の追加データである場合もあります。まれに、ニュースデータの有無などが使用されます。取引システムに含まれていますか？ -アルゴリズムの実際のコード、数学モデル、一般化と言うことができます-時系列/系列の関数、 i 。 e 。情報には2つのクラスがあります。時系列とコード/モデル、時系列はすでに最初は数値シーケンスとして表示され、コード/モデルはいくつかの変換によって連続した数値データとして表すこともできます。結局のところ、アルゴリズムコードは数値です。対応テーブルを使用した入念な作業により、任意のアルゴリズム言語で任意の表現にリバースエンジニアリングすることが可能である機械命令のデータ。したがって、一般性を失うことなく、彼が公言する取引哲学に関係なく、現代のトレーダーは主張することができます。必然的に最終的な典型的なシーケンスを検索し、時系列のデータチェーンに適用すると、この現象を考慮して、リターンの広がりを最小限に抑えながら、主に単調に増加する歩留まり曲線の関数を生成します。確かに、トレーダーが厳密に数学的なモデルを使用するか、オカルト形而上学の方法を使用するかは問題ではないという結論に達します-さらに悪いことに、従来の技術分析ですが、彼はミラーアンチの指定された理論の枠組み内で動作します-ランダム性、もちろん、ここで私は取引におけるランダム性の概念がかなり曖昧なままであるものについてかなり追加したいと思います、たとえば、数字の円周率が10進表記でランダムに見える、つまり、目に見えるパターン、しかし、あなたが次の各数を計算することを可能にするアルゴリズムがあるので、その数はそのように見えますが、数piはランダムとは言えませんが、そのような典型的なシーケンスを拾うことは可能であると主張することは可能です（アルゴリズム）それはリアルタイムで実際の市場時系列を生成しますか、それとも少なくともそれらに類似したものですか？正確にクォートを描く必要はありません。コード化されたイベントの数を示すだけで十分です。一般的な取引では分析は不要であり、市場の動きを追跡するだけでよいと主張する分析アプローチの激しい批評家がいます。あなたはしばしば「トレンド」を聞くことができますはあなたの友人」、彼らはスレッドに沿って、または衝動でフラットの崩壊に入る、他の人は逆に行動し、条件付き平均に戻るか、トレンドのブレークに入る偏差をキャッチします、いくつかは長引くフラットにマージしますジグザグ、他の人は長い非反動の動きで合流し、誰かはゆっくりと体系的に停止と合流し、突然そして妥協することなく停止しない人は、実際のトレンドの衝動にぶつかる前にいくつかを包み込み、位置に逆戻りすることなく他の人を深いオーバーステイに引きずりますドローダウンの、または非常に多くのストップを蓄積するため、その後の収益性の高い取引はドローダウンをカバーしなくなります。ストップとターゲットのサイズのゲームは通常、ドレインカーブの速度と滑らかさにのみ影響します。一方のグループはトレンドにマージされ、もう一方のグループはフラットにマージされます。 、おそらくそれらは互いに1つずつマージし、合計ゼロの金額からスプレッドからの手数料を差し引いたままにします。この宇宙が根本的に異なるものを思い付くことができないデバイスのバイナリの性質、4つの層しかありません完了した動きに関連するギー：（1）トレンドの継続、（2）トレンドのブレイク、（3）ボラティリティの内訳、（4）平均への復帰、あるものから別のものに切り替えようとするもの、あるいはいくつかの戦略をウェイトと組み合わせようとするもの、しかし、問題は、これらの重みが一定ではなく、交代期間も異なる長さであるということです。取引部門の一部の信頼者は、さまざまなバリエーションで決定論的トレンド整流器の概念をすでにテストしています。この概念は、1つのトレンドフラグメントを取得することにあります。特定のウィンドウ（たとえば、回帰ポートフォリオ）で何らかの方法で、市場または修正からすぐにトレンドを追跡するために、そのような試みは、外国為替と一定の自己修正、変動の変化の変動性、トレンドの長さ、フラットの鈍化、不均一なジグザグなど、トレンド整流器モデルが1つの短いトレンドの丘から別の丘に転がり、希望よりも頻繁に方向を変える場合結局のところ、修正から入力することでさえ助けにはなりません。なぜなら、修正は深さが異なり、アルゴリズム的に反転と区別できないことが多いからです（手動分析と基礎の一部を含む方が良いでしょうが）、それは判明しましたその傾向によってはあなたの悪鬼（英語-敵、敵、古英語fēondから、さらに原始語から。* fijandz 、最終的にはインド・ヨーロッパ祖語の語根から*peh₁-=嫌い）、しかし、原則として、これはアカウントエクイティジグザグのサイズを不快に増加させるだけであり、ドレインは常にどのような条件下でも発生すると推測し、売買トランザクションを反転するためにも発明されましたが、面白いように見えるかもしれませんが、インバーターでさえ助けにはなりませんでしたドレインは続きましたが、これは実際には制御できない曲線をランダムに実行するほどのドレインではなく、別のグループがフィルタリングと確認を使用して逆トレンド取引を実践し、実践していることに注意してください。リークせず（たぶん待つ必要があるかもしれません）、単純なグラフィカルセットアップを使用して驚くべき結果を示しましたが、いずれにせよ、悪い期間のフィルタリングと状況分析の欠如のために避けられません。マーケットフリーアザニム」-宗派運動の記録者を報告し、彼の言葉では、ある種の皮肉な笑い声が聞こえるかのようであり、彼が本当にそう思っていると主張する人もいれば、グレイルが得られないように意図的にこれを書いていると言う人もいます誰にとっても、それを読んだ人は取引に希望はなく、このビジネスをやめたほうがいいと思うように、合理的な熱意を持った人は、これは達成不可能な状態であり、平均を集めることしかできないと主張しますポートフォリオクラウドの有効な境界にある、または資本に沿って移動する特定のリスクレベルでの市場リターン市場行、少し想像すると、リターン値を超えるリターン範囲の形でリスク尺度の超過を考慮に入れて、リターンが平均して条件付きで正であると仮定すると、次のようになります。トレーディングアカウントの可能な軌道の束と、一定時間後の特定のレベルの信頼限界の下限が横軸と交差する場合、そのような取引システムは注目に値しますが、信頼限界の下限が近い将来に横軸と交差しない場合、その場合、そのような取引システムは完全に崩壊し、範囲が大きすぎるため工場に行く方が良いので、トレーダーの仕事は明らかに、収益を大幅に失うことなく収益の分散を最小化するための条件を見つけることです。斜め放物線の最小値は、絶対値で割り当てられた資本の所定の割合を超えないようにします。これにより、少なくとも最大許容リスクのリターン推定値が得られ、次に投資が行われます。 pは、そのようなリターンが必要かどうかを判断しますが、残念ながら、トレーディングおよびトラストマネジメント業界は、原則として、そのような統計さえまだ提供しておらず、投資家は自分でそれを行う必要があります。代表的な正直な取引統計がありますが、そのような分析の結果によってさえ、取引システムがその特性を保持するかどうか、投資を開始する前にシステムのドローダウンを待つ価値があるかどうかを確実に言うことは不可能です。成長と下降の波の顕著な変化があるかどうか、収益性のピークに達したとき、またはエクイティフラットを終了したときにシステムのシグナルを反転する価値があるかどうか、そしてこれらすべての状況を一般化しようとすると、成功を収めるには、リターンジグザグの数と比較して少なくとも「非常に多くのパーセント」だけ何か（機器、ポートフォリオ、システムエクイティ）の動きを継続する必要があります。逆の場合は、少なくともN個のジグザグが必要です。大きな百の前にカムバックほんの数パーセント"...一般的に、工場に行く方が簡単です...
ミラーの反ランダム性の理論は、その根本的な率直さにおいて非常に魅力的であり、実際、そのようなアプローチは秘密の取引部門で議論されましたが、これまでのところ、カウンター番号のシーケンスをどのように正確に構築する必要があるかを説得力を持って実証することはできませんでした市場、そして最も重要なのは、原因不明の理由で、引用符との関係さえも持つことができるということです。因果関係がない場合、特定の生成されたシーケンスが成功する可能性が他のランダムなシーケンスは、残念ながら現時点では、この分野の研究は科学にほとんど似ていませんが、ご存知のように、因果関係の概念がありますが、それにもかかわらず、最初は明白な妄想にもかかわらず、一見すると、非常に簡単な説明ができます（ N。B。 ）：一般的なものがある場合、異なるソースから生成された2つのシーケンスが接続される可能性がありますこれらは生成ルールです。同じ初期シードを持つ2つの乱数ジェネレーターが互いにかなりの距離を置いているかのようですが、それでも同じ数を出力します。ここでのみ状況はより複雑であり、一般的な原因が想定されます。 2つのプロセスを物理的に実装するための条件を形成する基本平面にあります。おそらく量子もつれの影響さえもこのように説明されるでしょう。情報は超自然的な方法でまったく送信されませんが、単にab initioの両方のプロセスには、考えられるすべての同期された結果が含まれています。古代の偉大な魔術師はこれを知っており、シンボリックシステムを使用して、さまざまなプロセスの共通の属性を記述しました。たとえば、惑星の特性を人、物体、物質に帰することで、彼らが利用できる画像は、後に適切な名前（アーキタイプ）を受け取りました-自然の基盤や構造に共通性を持つ完全に異なる現象のプロトタイプ、古代の錬金術や占星術と同様に開発された技術分析の歴史、そしてトレーダーはまだ象徴的な説明を使用しています山、ワニ、ボウル、旗、ダイヤモンド、キャンドル、肩のある頭、ハンマー、星、そして多種多様なものを見つけることができるセットアップの中で、気密哲学には原理のような瞬間があるのは興味深いことです因果関係：「それぞれの原則にはその効果があり、それぞれの効果にはその原因があります。すべては法律に従って行われます。オーム。チャンスは、認められていない法律の名前に他なりません。因果関係の面はたくさんありますが、法を免れるものはありません。この原則は、あらゆる効果の原因があるという事実を具体化しています。効果はあらゆる原因から生じます。彼は、すべてが法に従って起こること、単純に起こることは決してないこと、偶然のようなものはないこと、因果関係の面があり、より高い面がより低い面を支配しているにもかかわらず、何も法から逃れることはなかったと説明します。 。ハーメティストは、原因と結果の最も単純な平面をある程度超えて上昇する技術と方法を理解しており、より高い平面へのインテリジェントな上昇によって、それらは効果ではなくソースになります...」そしてかなり広範な通路ハーメチックサイエンスの本質が何であるかについては、因果原理のより高い次元に立ち上がるために、人生のさまざまな詳細で共通の構造と行動の要素を見つけることです、まあ、それは取引でも可能です、それで2つのシーケンスを想像してみましょう実数。最初の数値は、たとえば引用符（最も単純な場合は終値）を反映し、2番目の数値は特別に作成された典型的なシーケンスであり、次のような数値を生成する2つの引数の関数があると主張されます。最初のシーケンスの次のメンバーに関する情報を明示的に、または次のメンバーの値の確率または信頼区間の推定値の形式で、このfを使用すると簡単にわかります時系列の過去の値の使用に関するテクニカル分析の原則に標準的に対応する、最初の（消滅した）シーケンスからの過去に関する情報を置き換えるたびに、順次関数を実行します。これは、反復関数として表すことができます。 senus ラト、今のところ2番目のシーケンスについては黙っていますが、これはパロンドパラドックスやペニーゲームに関する一般的な神話とは関係がないことにすぐに注意したいと思います。通常、トレーダーは最初のシーケンスは単なる価格であると想定していますが、これはごく初期の理解に過ぎません。消滅したシーケンスは、いくつかのルールのセットによって価格がコード化されたイベントのストリームである可能性があります。 g 。最も単純なケースでは、インジケーターが特定のゾーンにジャンプしたり、レンコレベルをトリガーしたり、イベントのストリームをポートフォリオにコード化したりできます。この場合、データソースはポジションの完全なエクイティであり、最も高度なエンコード方法です。おそらく、ウェーブレットの事前に形成されたバンクに従ってウェーブレットの形で時系列マイクロフラグメントを提示するため、複雑な曲線の場合、ウェーブレット番号またはいくつかのウェーブレットの重みのセットの形で非常にコンパクトな記述を与えることができます。そして、マイクロフラグメントはそれらの平均になり、一連の数値の形で一連のイベントを受信します。次に、開発された数学的分析とヒューリスティックの方法をそのようなシーケンスに適用するか、「what-if」統計的方法を適用できます。タイムラグ。最も単純なケースでは、値のペアの相関として表すことができます。たとえば、イベント#Aと#Bが形成された場合、次のイベントは、少なくとも確率がイベント#Cになる可能性が高くなります。四m X％は、ほとんどの場合、市場の可能性の低い状態から可能性の高い状態への移行に対応しますが、このアプローチを実装するのは難しいため、多くのトレーダーは、圧縮/拡大などの比較的単純な視覚的に識別可能なイベントを使用します。ジャンプの数とオシレーターのタイミングを数える、ボラティリティを売るためのゾーン境界の複数期間の回廊、番号付き波のジグザグを数えるなど、いくつかのスケールでの平均のビーム。ただし、この場合、主観的な解釈に敏感になりますが、そのようなトレーダーは存在し、今でも取引していますが、外国為替で反転パターンを取引することはできません。それは非常に複雑で、誰もが長い間それを行うことができたので、ここでそのような下品なことを説明する時間を無駄にしないでくださいボラティリティの衝動的な崩壊のように、これは学童にも知られていますが、しばらく前に、尊敬されている著者によるある貿易部門で知られています（ l 。 b 。 s 。）2番目の（典型的な）シーケンスのパラメーターを使用して、次の各トランザクションのリスク/報酬とボリュームのレベルを決定する、チェーンの分割の仮説が提示されました。最も逆説的なのは、それが自然のシーケンスであったということです。ペカールの変容を非常に彷彿とさせるルールに従って混合された数（自然数、カール！）、著者は、このシーケンスを使用すると、任意の市場で効果的に注文を行うことができ、これまで知られていなかったボラティリティの確率的ポートフォリオを形成できると主張しました。印象的な声明は大衆を奮い立たせたが、後に著者が何らかの理由で聴衆を去った後、彼がグレイルに関する情報を開示したために警備員によってルビャンカの地下室に連れて行かれたという噂があり、邪悪な舌は彼が単にリークしてから工場に行きましたが、それは問題ではありません。このアプローチはミラーの反ランダム性の理論にも起因する可能性があり、この方法の基本的な目新しさはボリュームでした。反復関数の一貫した適用は、典型的なシーケンスで次の番号を選択するたびに、任意の市場への注文プロセスを自動的に調整したため、市場をまったく分析できませんでした。つまり、トランザクション自体が一部になりました。シーケンスの分析、および分析はそれ自体で自動的に実行されるように見えましたが（原文のまま！）、著者はこれがどのように発生するかを説明していませんでした、そして一般的に取引における状況分析を放棄するという考えはかなり反対に見えます-建設的で、ここフォーラムや多くの分野で、純粋なチャンスでお金を稼ぐことはおそらく可能であるという声明がすでに何度も出されていますが、説得力のあるこれまでのところ、長期取引の例を示した人は誰もいません（または慎重に隠しますそれ）、そして、典型的なシーケンスにしがみつくことができる真にランダムなシリーズの構造がない場合、これはどのように可能でしょうか？ -市場シリーズがランダム性と規則性の混合モードであることを指定して、そのような大胆なステートメントを放棄するか、用語を修正する必要があることを意味します。前述の分割シーケンスの概念に関しては、ベイカーの変換を自然なシリーズに適用することだけが知られていますいくつかのジグザグ構造の目に見える繰り返しを伴う複雑なジグザグのようなものを作成します。これは、たとえばMSで簡単に確認できます。 エクセル、一部のコメンテーターは、これはある種の波の原型である可能性があることを示唆し、拡張された議論の形式で、フラクタルがその構造を繰り返すので、市場の性質は同様の構造で説明できると議論されました。シーケンスの完了、最終的な利益が時間どおりに到達しなかった場合、シーケンスは元のサブシーケンスと同じいくつかのサブシーケンスに分割されます。これはフラクタルの性質も示しています。このフラクタルの特徴は、時間軸に沿っていることだけです。もちろん、この著者は公正な批判を受けました。一部の批評家自身が典型的な波動理論の支持者であり、インパルスブレイクアウトを伴う長波と短波を交互に繰り返す波のセットアップが文字通りあらゆる場所で見られると主張したのはおかしいです。すべての機器で市場に出ており、ニュースでさえこの波の交代の普遍的な法則に違反することはできませんが、それどころか、ニュースはこのプロセスに調和して統合されています。さらに、批評家はこの概念を継続して取引し続けていますが、残念ながら著作権のためにこれらの問題を詳細にカバーすることはできず、そのような技術については非常に一般的な言及しかできません。さらに、70年待つ必要があります著者の死後、これらの資料を公開する前に、そしてその時までに医学が人間の寿命を大幅に延長した場合、一般に開示期間は無期限に延期される可能性があり、さらに、これらに対する幅広い批判さえあります特に理想的な市場の原型のアイデアは非常に魅力的ですが（そしてしばしば市場の動きの繰り返しパターンを見ることができます）、それにもかかわらず、問題は残っています-原則として、市場の状況分析を放棄し、いくつかのシーケンスを繰り返すだけで無制限に利益を得ることができるのはなぜですか？ -決定論的アルゴリズムを実行することで利益を上げることを期待しているトレーダーは、同様の質問をする必要があります-実際、どのような理由で彼らは収入を期待することさえあえてしますか？複数のチェーンは、シーケンスの数値コマンドとして表すことができますが、それはミラーの反ランダム性の理論に完全に適合しませんか？ -したがって、問題は最初から想像していたよりもはるかに深く、記念碑的なものであることがわかります。質問するとどうなるでしょうか。フォーラムや店舗で提示された多数の意見から、アドバイザーはどのようなデータを使用しますか。またはトレーダーの軍隊の個人的なリポジトリで？ -もちろん、これらは対象となる取引された商品の時系列の過去のデータであり、同じ期間の他の商品の追加データである場合もあります。まれに、ニュースデータの有無などが使用されます。取引システムに含まれていますか？ -アルゴリズムの実際のコード、数学モデル、一般化と言うことができます-時系列/系列の関数、 i 。 e 。情報には2つのクラスがあります。時系列とコード/モデル、時系列はすでに最初は数値シーケンスとして表示され、コード/モデルはいくつかの変換によって連続した数値データとして表すこともできます。結局のところ、アルゴリズムコードは数値です。対応テーブルを使用した入念な作業により、任意のアルゴリズム言語で任意の表現にリバースエンジニアリングすることが可能である機械命令のデータ。したがって、一般性を失うことなく、彼が公言する取引哲学に関係なく、現代のトレーダーは主張することができます。必然的に最終的な典型的なシーケンスを検索し、時系列のデータチェーンに適用すると、この現象を考慮して、リターンの広がりを最小限に抑えながら、主に単調に増加する歩留まり曲線の関数を生成します。 確かに、トレーダーが厳密に数学的なモデルを使用するか、オカルト形而上学の方法を使用するかは問題ではないという結論に達します-さらに悪いことに、従来の技術分析ですが、彼はミラーアンチの指定された理論の枠組み内で動作します-ランダム性、もちろん、ここで私は取引におけるランダム性の概念がかなり曖昧なままであるものについてかなり追加したいと思います、たとえば、数字の円周率が10進表記でランダムに見える、つまり、目に見えるパターン、しかし、あなたが次の各数を計算することを可能にするアルゴリズムがあるので、その数はそのように見えますが、数piはランダムとは言えませんが、そのような典型的なシーケンスを拾うことは可能であると主張することは可能です（アルゴリズム）それはリアルタイムで実際の市場時系列を生成しますか、それとも少なくともそれらに類似したものですか？正確にクォートを描く必要はありません。コード化されたイベントの数を示すだけで十分です。一般的な取引では分析は不要であり、市場の動きを追跡するだけでよいと主張する分析アプローチの激しい批評家がいます。あなたはしばしば「トレンド」を聞くことができます は あなたの 友人」、彼らはスレッドに沿って、または衝動でフラットの崩壊に入る、他の人は逆に行動し、条件付き平均に戻るか、トレンドのブレークに入る偏差をキャッチします、いくつかは長引くフラットにマージしますジグザグ、他の人は長い非反動の動きで合流し、誰かはゆっくりと体系的に停止と合流し、突然そして妥協することなく停止しない人は、実際のトレンドの衝動にぶつかる前にいくつかを包み込み、位置に逆戻りすることなく他の人を深いオーバーステイに引きずりますドローダウンの、または非常に多くのストップを蓄積するため、その後の収益性の高い取引はドローダウンをカバーしなくなります。ストップとターゲットのサイズのゲームは通常、ドレインカーブの速度と滑らかさにのみ影響します。一方のグループはトレンドにマージされ、もう一方のグループはフラットにマージされます。 、おそらくそれらは互いに1つずつマージし、合計ゼロの金額からスプレッドからの手数料を差し引いたままにします。この宇宙が根本的に異なるものを思い付くことができないデバイスのバイナリの性質、4つの層しかありません完了した動きに関連するギー：（1）トレンドの継続、（2）トレンドのブレイク、（3）ボラティリティの内訳、（4）平均への復帰、あるものから別のものに切り替えようとするもの、あるいはいくつかの戦略をウェイトと組み合わせようとするもの、しかし、問題は、これらの重みが一定ではなく、交代期間も異なる長さであるということです。取引部門の一部の信頼者は、さまざまなバリエーションで決定論的トレンド整流器の概念をすでにテストしています。この概念は、1つのトレンドフラグメントを取得することにあります。特定のウィンドウ（たとえば、回帰ポートフォリオ）で何らかの方法で、市場または修正からすぐにトレンドを追跡するために、そのような試みは、外国為替と一定の自己修正、変動の変化の変動性、トレンドの長さ、フラットの鈍化、不均一なジグザグなど、トレンド整流器モデルが1つの短いトレンドの丘から別の丘に転がり、希望よりも頻繁に方向を変える場合結局のところ、修正から入力することでさえ助けにはなりません。なぜなら、修正は深さが異なり、アルゴリズム的に反転と区別できないことが多いからです（手動分析と基礎の一部を含む方が良いでしょうが）、それは判明しましたその傾向によって は あなたの 悪鬼（英語-敵、敵、古英語fēondから、さらに原始語から。* fijandz 、最終的にはインド・ヨーロッパ祖語の語根から* peh₁-=嫌い）、しかし、原則として、これはアカウントエクイティジグザグのサイズを不快に増加させるだけであり、ドレインは常にどのような条件下でも発生すると推測し、売買トランザクションを反転するためにも発明されましたが、面白いように見えるかもしれませんが、インバーターでさえ助けにはなりませんでしたドレインは続きましたが、これは実際には制御できない曲線をランダムに実行するほどのドレインではなく、別のグループがフィルタリングと確認を使用して逆トレンド取引を実践し、実践していることに注意してください。リークせず（たぶん待つ必要があるかもしれません）、単純なグラフィカルセットアップを使用して驚くべき結果を示しましたが、いずれにせよ、悪い期間のフィルタリングと状況分析の欠如のために避けられません。マーケットフリーアザニム」-宗派運動の記録者を報告し、彼の言葉では、ある種の皮肉な笑い声が聞こえるかのようであり、彼が本当にそう思っていると主張する人もいれば、グレイルが得られないように意図的にこれを書いていると言う人もいます誰にとっても、それを読んだ人は取引に希望はなく、このビジネスをやめたほうがいいと思うように、合理的な熱意を持った人は、これは達成不可能な状態であり、平均を集めることしかできないと主張しますポートフォリオクラウドの有効な境界にある、または資本に沿って移動する特定のリスクレベルでの市場リターン 市場 行、少し想像すると、リターン値を超えるリターン範囲の形でリスク尺度の超過を考慮に入れて、リターンが平均して条件付きで正であると仮定すると、次のようになります。トレーディングアカウントの可能な軌道の束と、一定時間後の特定のレベルの信頼限界の下限が横軸と交差する場合、そのような取引システムは注目に値しますが、信頼限界の下限が近い将来に横軸と交差しない場合、その場合、そのような取引システムは完全に崩壊し、範囲が大きすぎるため工場に行く方が良いので、トレーダーの仕事は明らかに、収益を大幅に失うことなく収益の分散を最小化するための条件を見つけることです。斜め放物線の最小値は、絶対値で割り当てられた資本の所定の割合を超えないようにします。これにより、少なくとも最大許容リスクのリターン推定値が得られ、次に投資が行われます。 pは、そのようなリターンが必要かどうかを判断しますが、残念ながら、トレーディングおよびトラストマネジメント業界は、原則として、そのような統計さえまだ提供しておらず、投資家は自分でそれを行う必要があります。代表的な正直な取引統計がありますが、そのような分析の結果によってさえ、取引システムがその特性を保持するかどうか、投資を開始する前にシステムのドローダウンを待つ価値があるかどうかを確実に言うことは不可能です。成長と下降の波の顕著な変化があるかどうか、収益性のピークに達したとき、またはエクイティフラットを終了したときにシステムのシグナルを反転する価値があるかどうか、そしてこれらすべての状況を一般化しようとすると、成功を収めるには、リターンジグザグの数と比較して少なくとも「非常に多くのパーセント」だけ何か（機器、ポートフォリオ、システムエクイティ）の動きを継続する必要があります。逆の場合は、少なくともN個のジグザグが必要です。大きな百の前にカムバックほんの数パーセント"...一般的に、工場に行く方が簡単です...
理論的には、このような状況もあり得ます。
もっと複雑なんです。マーケットを理解することと、マーケットを体験することは大きく違います。そして、この差は時間的に一定ではなく、市場によって異なるし、最も重要なことは - 事前にわからないということです。相場への理解不足のまま利益を出すと、リスクを過大評価し、その後、必然的にマージンコールによる当初の理解不足を理解することになることが多いのです。したがって、どの市場も完全に理解することは不可能であることを理解することが非常に重要である。
鏡面反乱説は、その過激なまでのストレートさが魅力で、実際そのようなアプローチは、秘密の取引セクトでも議論されているが、今のところ誰も説得力のある証明をしていない............。
...一般的には、工場に行く方が簡単なのですが...。
そう、あなたは自分の悲しみや切なさを手放してしまったのです。
最初は一行一行、次は一行、その次は五行と読んでいくと、すべてがクリアに理解できるのです。
なぜ、いつも興味深く見守っているのでしょうか。あなたは賢く、合理的です。しかし、あなたの作品からは、市場は誰に対しても無敵であると結論付けることができます。
ちょっと勘違いしているかもしれませんね。私の子供の頃の知り合いで、あまり頭が良くなくて、ソ連が崩壊した後に商売を始めた人がいます。今日、彼らは数百万ドル分の金属を売っている。そして、その数は多い。これも市場なんです。そして、人はそれを理解しなければならない。まあ、FXは具体的に、勉強して、吸収して、理解しないといけないんですけどね。その曲がり角の一つひとつが論理的なのです。
1日5％なんて、たいしたことない。お楽しみに))
P.s.刺激しないように、画像は削除しました））。
ミラーアンチランダムネス理論は、そのラディカルなストレートさが非常に魅力的で、実際、秘密の取引セクトではこのアプローチが議論されています。しかし、[...]工場に行く方が簡単 なのです...。
忙しいフォーラム訪問者のために、いつも通り一番大事なことを消化しますよ？)
ミラーアンチランダムネス理論・・・。
それとは逆に、ここではすべてがシンプルです。アルゴリズムの集合は数えられる力を持ち、すべてのシーケンスの集合は連続の力を持つという、非常に単純な数学的事実を覚えておくだけで十分である。したがって、配列の予測に誤差が生じる（つまりサグが発生する）ことは避けられない。
なぜ、いつも興味深く見守っているのでしょうか。あなたは賢くてセンスがいい。しかし、あなたの作品からは、マーケットは誰にも負けないという結論が導き出されます。
ちょっと勘違いしているかもしれませんね。
いや、彼は古代の人々の狡猾な一員なのだ。なんていうのかな...。シューマー！))
いや、彼は古代の人々の狡猾な一員なのだ。彼らの名前は？シューマー！))
なぜそんなに怒っているのですか？
なぜそんなに怒っているのですか？
その手があったのか！？))私もシューマッハかも（笑)
ミラー・アンチ・ランダムネス理論は、そのラディカルな直截性が非常に魅力的であり、...
昔々（ずっとずっと前）、複文を書くことに少しばかり罪を犯したが、そんな大作（！！）を作るまでには至らなかった...。
昔々（ずっと昔）、複雑な構成の文章を書くのがちょっとした罪だったのだが、そんな大作を作るまでには至らなかった...。
オーパスかオーパスか、フォーマットさえあれば...。こんな紙、とてもじゃないけど読めませんよ(