実践から理論へ、そして実践へ - ページ 8

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Aleksandr Volotko:

まだ何も応募していません )利益に対してこのようなストップが2つほどできたら、それを適用する )そして、それを長期的に掛け合わせる。 一般に、シミュレーションは難しくありません。

だから、ポートフォリオ以前の古いシステムを使ってください。 あなたはそのシステムをクールだと思うことがあります。 それを実行し、このシステムで可能な欠点を特定してください。
 

一言：聖杯を見つけた者は-止まらない-、聖杯を探し続ける-それは一枚の切符-、そして終わりはない...。


tp/sel比率について：tp>sl比率のシステムは主にボラティリティの上昇（言い換えれば、ボラティリティの買い）で機能することは明らかだと思いますが、Anatoly the Prophetはその逆でボラティリティの売り（これは取引履歴から容易にわかります）、ストップはありません・・・ [muffled sardonic chuckle] ・・・・。

 
Aleksandr Volotko:
利益は出るのでしょうか？(誰のか忘れましたが、ドリマーのだと思います。

そう、その通り。適切な実行のためには、このフレーズを3回（カバラでは魔法の数字）、異なるバリエーションで繰り返す必要があります。

-- 利益は出るのか？

-- 利益はどうなんだ？

-- 利益が心配だ、利益はどうなる？

 
小さすぎるストップ - - 頻繁に実行され、ゆっくりと閉じられ、大きすぎるストップ - 反発の動きのシリーズまで動作します、ここで停止は、単一のトランザクションとシリーズ（取引サイクル）として理解することができ、分布特性に基づいて取ることと同じ方法限られた時間内に与えられた値の収益頻度を取るの近似法であり、それはもちろん大きな秘密ではなく、簡単にモデル化されています。となると、ボラティリティが変化するので、ストップテイクのサイズもボラティリティに合わせて調整し、ポイントをタラに変換して、取引ごとのリスクを（ほぼ）一定にするために反比例してボリュームを設定すべき...という結論になるのは論理的です。トレンドレジスタンスのばらつきが大きいので、常に同じパラメータで作業することはできないし、一般的には簡単すぎる。多くのトレーダーは、フィルタリングの努力をしても通常、収益性は大きく上がらず、一般にそのような上昇と事故の区別がつきにくいことに気づき、諦めてこの業界を去った......。実際、勝率は常に変動しているので、平均的な勝率を知ることもできない。それが市場の本質であり、したがって、素朴な統計ゲームよりも強力なものが対抗すべきなのだ......。現在の状態を区別（分類）し、次のより確率の高い状態への移行確率を推定するために、あるクラスの状態／状況を他のクラスから意味的に分離するための条件のセットであるべき...。でも、やっぱり工場に行ったほうが楽だよね......」。
 
取引ごとのリスク量を選択することで、トレーダーはどのように失うかを選択します - 迅速に、またはゆっくりと...例えば、トレーダーが最大限の積極的な取引を行うことを決定した場合、よく知られた方法がありますが、それにもかかわらず、単一の資本を失う前にx2、x3、x4などを獲得するために管理することを期待して非常に迅速に失わない、この場合、この最適化は通常の数値最適化と変わらない、ちょうど取引が複数で構成されています。ここでは、TWRターミナルリターンによるシステムポートフォリオのリスクメジャー最適化の一般化であるLSPM手法（Leverage Space Portfolio Model）に言及する価値がある...しかし、この方法を実際に実行できた人はごくわずかであり、実行した人もその結果を慎重に隠している...。
 
transcendreamer:
取引のリスク量を選択するトレーダーは、彼が失うことになる方法を選択する - 迅速またはゆっくりと...これらのシリーズは、大きな取引として分析することができ、シリーズによるメタ最適化も可能です。 例えば、トレーダーが急速に利益を失うことなく最大限の積極的な取引を行うことを決定した場合のよく知られたアプローチは、それでも1つの資本を失う前にx2、x3、x4などを稼ぐことに成功することを計算します。 この場合、最適化は通常の数値最適化と変わりませんが、取引はいくつかの負け注文で構成されていることになります。ここで、LSPM（Leverage Space Portfolio Model）とは、TWRターミナルリターンによるシステムポートフォリオのリスクメジャー最適化を一般化した手法であり、注目に値する。しかし、この方法を実際に実行できた人はごくわずかで、試した人もその結果を慎重に隠している...。

有名な...こんな知的な演説に出会ったのは初めてだ...自分もどこかで理屈をこねていたと言えるが、表現できなかった...」と。まさか、あのアメリカの有名な億万長者トレーダー（苗字は忘れました）が持っていた「ブラックボックス」の人だったとは...このフォーラムでそのように哲学することは、とても価値がありますね。科学をありがとう。シェイクスピアの詩のように読みました。そう、あなたはまさに計り知れない才能を持っているのです......。

私自身は、このランダムなプロセスは、鏡のような反ランダムさで打ち負かされるべきだと考えています...ただし、それは人に与えられたものではなく、人は調和への規則性、黄金比を求めて努力します...そしてここに、このカオスに調和を見つける場所があるのです...。

 
transcendreamer:
取引ごとのリスク量を選択するとき、トレーダーはどのように失うかを選択する - 迅速またはゆっくりと...これらのシリーズは、大きな取引として分析することができ、シリーズによるメタ最適化も可能です。 例えば、トレーダーが急速に利益を失うことなく最大限の積極的な取引を行うことを決定し、それでも1つの資本を失う前に何とかx2、x3、x4などを獲得することを期待する場合のアプローチが知られています。 この場合、最適化は通常の数値最適化と変わりませんが、取引はいくつかの割合で構成されていることになります。ここで、LSPM（Leverage Space Portfolio Model）とは、TWRターミナルリターンによるシステムポートフォリオのリスクメジャー最適化を一般化した手法であり、注目に値する。しかし、この方法を実際に実行できた人はごくわずかで、試した人もその結果を慎重に隠している...。

隣のスレッドではYandex Zenについて書かれていて、そこでアカウントを立ち上げ、自分のスタイルで投稿すれば、多くのフォロワーが見つかり、生地も稼げるので、すぐにクルトン以上の価値が出るでしょう。FXで負けるなんて最低な商売をやめて、FX以外のことで稼ぎ始めたら、このクソFXのことは悪い夢のように忘れて、（少なくとも自分とは）調和して平和に暮らせるかもしれませんね :)

 
Сергей Криушин:

有名な...こんな知的な演説に出会ったのは初めてだ...自分もどこかで理屈をこねていたと言えるが、表現できなかった...」と。まさか、あのアメリカの有名な億万長者トレーダー（苗字は忘れました）が持っていた「ブラックボックス」の人だったとは...このフォーラムでそのように哲学することは、とても価値がありますね。科学をありがとう。シェイクスピアの詩のように読みました。そう、あなたはまさに計り知れない才能を持っているのです......。

私自身は、このランダムなプロセスは、ミラー反乱数によって打ち負かされるべきであると思う... それは人々に与えられていないことを除いて、男は調和に規則性のために努力し、黄金比に... そしてそれは、この混乱の中で調和を見つけるためにどこだ...

へー、私でもない、そんなもんなんだ...。とか、ミラーアンチランダムネス理論についてとか、宇宙からのインスピレーションがあれば、僕も2行くらい書いてみようかな......。


アレクサンドル・ヴォロトコ

近くのスレッドでYandex Zenのことが書かれていましたが、そこにアカウントを立ち上げて自分のスタイルで投稿してみると、フォロワーがたくさん見つかり、賄賂ももらえるので、パンくずだけではないものを掴み始めるかもしれませんよ。FXで負けるというこの最低のビジネスをやめて、FX以外のもので稼ぎ始めれば、このクソFXを悪い夢のように忘れて、（少なくとも自分自身とは）調和して平和に暮らせるかもしれませんね :)

ああ、そうすれば誰がドリフターかみんなにわかるし、いや、むしろ工場に行った方が......。

 

マーケットを理解することと、マーケットから利益を得ることは別物です。

トレーダーには、この2つの資質が必要です。そうでない場合は、無条件で工場に。

 

理論的には、このような状況もあり得ます。

  • 市場を理解せずに利益を上げる
  • 黒字経営
  • 相場を知らないで利益を出すことはない（これは特に不快だ、へへ）
  • ノーマーク
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