Расширенный тест Дики – Фуллера (Augmented Dickey-Fuller test, ADF) используется для проверки временного ряда на стационарность (см. раздел ). В качестве нулевой гипотезы рассматривается наличие единичного корня (unit root, один из корней характеристического полинома лежит на единичной окружности), т.е. нестационарность ряда. Тест ADF является...
линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд
シリーズが根底から繋がっている限り、全ては無駄になる
FXのペアは共分散していないが、2つ以上の組み合わせから定常的な組み合わせを見つけることが可能である。
さほど
は、比較的短い間隔でペアが共集合しているように見せかけ、ADFテストや他の類似のテストに合格することさえある。
と、必然的に広がっていく
彼のバランス曲線は定常的でエルゴード的である
おそらく本当のグラフではない
よりシンプルなシンセティックでは、使用する資産の数は少ないが、例えば、一連の取引から得られる利益は小さく、取引はかなりまれで、中には数ヶ月続くものもあり、スプレッドやスワップが利益をすべて「食いつぶしてしまう」。
このようなことは株価指数で行うのが良いのですが、それでも1ヶ月以上のギャップ（スプレッド・コリドー・シフト）がぶら下がることがあります。
比較的短い区間においてのみ、ペアが共和分であるかのように見せかけ、ADF検定やその他の類似の検定に合格することができます。
よし、遊ぼう...。
2つ以上の資産からなるポートフォリオ」（c）の「共和分」と「ADF検定及びそれに類する検定」について教えてください。
よし、遊ぼう...。
2つ以上の資産からなるポートフォリオ」（c）の「共和分」と「ADF検定及びそれに類する検定」について教えてください。
一朝一夕に
一朝一夕に
2つ以上の資産からなるポートフォリオ」（c）の「比較的短い区間での共統合」と「ADF検定やそれに類する検定」について教えて ください。
この方がいいのか？
2つ以上の資産からなるポートフォリオ」(c)の「最短面接での共和分」と「ADF検定とそれに類する検定」について教えて ください。
その方がいいのか？
これ以上ないほどシンプルです。
ポートフォリオを最適化する、例えばMGCを使ってこんな風に。
これらの数値をcsvにアンロードし、ADFやKPSS、その他の定常性検定を備えた統計パケット（gretlなど）に適用することができます。
このような区間を選択すると，ポートフォリオが定常系列とほとんど区別がつかなくなります。
エクセルで残差の回帰を行い、手動で確認することも可能です。
(確認するのが面倒なので)
ADFの検定には3つあるいは4つのバージョンがあり、そこではラグパラメータを扱わなければならないと記憶しています。
統合は統合された系列に対して定義されるようですが、通貨価格系列がそうであることは、すでに誰かによって確立されているのでしょうか？
ずいぶん前のことです。オンラインにたくさんの資料があります。
例えば
「結論：単位根の仮説は否定され、EUR/USD 通貨ペアの相対的な終値の増加の系列は定常的である。
したがって、EUR/USD通貨ペアの終値の系列は、1次的に統合されて いることがわかります」。(с)
ばかも休み休み言え
バカにしないでください。
理路整然としている )))))
そして最も重要なのは、そのメリットについてです ))))
結論：単位根の仮説は否定され、EUR/USD 通貨ペアの相対的な終値の増加の系列は定常的である。
ほとんどの商品がデルタ定常（リターンまたはログリターン）であることは誰もが知っていることですが、これは問題ではありません。
FXがいきなりDSでなくなったらおかしいですからね。
こんなの丸見えで見せる必要ないだろ。