SZY: SSA port from Matlab, I checked it and original from Matlabhttps://www.mql5.com/ru/forum/277780 , but alas, "no fish" there either - SSA method does not predict future price movement))).
SZY: SSA port from Matlab, checked it all coincides with the original from Matlabhttps://www.mql5.com/ru/forum/277780 but alas, "no fish" there either - SSA method does not predict future price movement))).
この あなたのを見ると、あなたの口から無意味な連鎖が湧き出し、あなたと議論することは、マーク・トウェインの戒めに背くことだと残念に思わざるを得ないのです。
私は、あなたと全く同じ先生の下で勉強したので、許されるのです。驚くようなことでもないでしょう。それに、要するに、そこでは（問題についての利用可能なデータに基づいて）すべてが正しく解決されるのです。
興味深いのは、著者が理解したチャンネル外の係数の出口である。みたいな感じ。
でも、過去（P）、現在（H）、未来（F）といった概念は、何とか数式を見つけることができましたが......。
は、まさに神様の仕事です。
主だけが、すべての非ランダムな出来事のP-N-Bを知っておられるからです...。
しかし、私たちは、神ご自身の領域に入ろうとしているのです．
もちろんできる。しかし、それは必要なことなのか？
仮に、あなたが「聖杯式」を作って消えたとしたら--世界一の大金持ちになる。
そして、自分が世界の支配者であることを望むのです。
そして、すべての人に番号をつけ始め、ビデオカメラやチップを皮膚に埋め込む......。
そして、自分を神のような存在と名乗り、あらゆるものを完全にコントロールすることを作り出す...。
それで幸せになれるのだろうか))
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ただのファンタジーです。
ここに掲載されているmt4の実装を確認する。
そして、mt5での私の実装
どちらの指標も明確に見えるようにレベル+-10に制限しています。
エクセルに代入したデータでインジケータを確認したところ
このデータについて
1.12028
1.1216
1.12236
1.12203
1.12213
1.12225
1.12251
1.12229
1.12191
a4=0.1451003955149132
エクセルにすると
0.145100395514913
IgorMによるmt4の実現には何か間違いがあるのでしょうか？
...
そして、この指標の読み取りをどのように解釈するか - 1.0以下 - 売る？
私のバージョンを再確認し、それが問題に適合していることを100％確認できたら、ここにソースコードを掲載します。
a4=0.1451003955149132
エクセルでは、次のようになります。
0.145100395514913
IgorMのmt4バージョンにエラーがないのは確かですか？
私のバージョンを再確認し、それが目の前のタスクに適合していることを100％確信したら、すぐにここにソースコードを掲載します。
私は、あなたがExcelファイルで行ったように、私の計算は6-7桁の精度で収束しました（Excelと同じ結果を得るために、コード内で意図的に値の正規化を使用しました。）
MT4でやったので、MT5で時系列の番号付けの順番を確認してください。 MT4では常に右から左へ（一番右のバーが1番）、MT5ではデフォルトでその逆になっています。
また、指標の読み方として、1.0以下は売りと解釈するのでしょうか？
私は "厳密に数学的な "市場モデルの著者自身が予測に責任がある係数のいずれかを知らないことを見たとき、私はそれをあきらめた、イモ、古典的なSSAは推測や投機よりも意味があります - 価格に "式 "を引く方法の別の例、私は他のフォーラムでこの良さを見てきました - 面白くないです。
SZY: SSA port from Matlab, I checked it and original from Matlabhttps://www.mql5.com/ru/forum/277780 , but alas, "no fish" there either - SSA method does not predict future price movement))).
エクセルファイルと同じようにチェックしたところ、私の計算は6-7桁の精度で収束しました（コードでは、エクセルと同じ結果を得るために値の正規化を意図的に適用しましたが、正規化を削除する予定です。）
MT4では右から左へ（右端のバーが1）、MT5ではデフォルトで左から右へ（右端のバーが1）となっているため、MT5でタイムスケールの番号順を確認してください。
私はそれの主な問題は、 "厳密に数学的 "市場モデルの著者自身が予測に責任がある係数のいずれかを知らないことを見ていると思います、私はそれをあきらめた、イモ、クラシックSSAは推測や投機よりも意味があります - 価格に "式 "を引っ張る方法だけ別の例、私は他のフォーラムでこの良さを見てきました - 面白いものではありません。
SZY: SSA port from Matlab, checked it all coincides with the original from Matlabhttps://www.mql5.com/ru/forum/277780 but alas, "no fish" there either - SSA method does not predict future price movement))).
アドレス指定は意識しています。
あなたは始値で設定し、私は終値で設定する。
しかし、これは問題ではありません。
MT4から過去9回分の始値のデータを取得しました。
をエクセルに取り込み、a4=-0.640375029を得た。
になると、0.7276
オリジナルデータ9の価格推移を確認する
1.12036
1.12025
1.12156
1.12233
1.12200
1.12211
1.12218
1.12247
1.12218
結果 a4=-0.640375029
どうだったかをご確認ください。
これが私のチェックです。
ログエントリ
2019.04.03 11:54:25.356 スラウ（ユーラスド,H1） 0 1.12036
2019.04.03 11:54:25.356 スラウ（ユーラスド,H1） 1 1.12025
2019.04.03 11:54:25.356 スラウ（ユーラスド,H1） 2 1.12156
2019.04.03 11:54:25.357 スラウ（ユーラスド,H1） 3 1.12233
2019.04.03 11:54:25.357 スラウ（ユーラスド,H1） 4 1.122
2019.04.03 11:54:25.357 スラウ（ユーラスド,H1） 5 1.12211
2019.04.03 11:54:25.357 スラウ（ユーラスド,H1） 6 1.12218
2019.04.03 11:54:25.357 スラウ（ユーラスド,H1） 7 1.12247
2019.04.03 11:54:25.357 スラウ（ユーラスド,H1） 8 1.12218
2019.04.03 11:54:25.357 スラウ(ユーラスド,H1) -0.6403750289910048
自分に不可能な仕事はない。[出典?］
私もそう思います。
意味的にはやや似たようなロシアのことわざで「仕事はバカが好き」というのもあります。
どうなっているのか、ぜひご確認ください。
私はYusufを送信した後、私は限り、私は最初のSLAUの数を増やすことができるように動的 配列をしたことを覚えているが、その後V2の計算とコードの下に、私は数式と配列の要素間の関係を見つけることができませんでした - とし、結果1とYusuf式と同じ取得する直接問題を行いました。
もし今もう一度その作成をするとしたら、まずエクセルのスプレッドシートを整頓します。列の合計をきちんと別々のセルに入れ、最終的な数式を左に移動します。長いエクセルページをマウスで行ったり来たりするのはとても煩わしいことでした。そうすれば、問題は素直に解決し、変数名さえもテーブルのセル名にして、タイプミスを防ぐことができます
これは主な問題で、「厳密に数学的な」市場モデルの作者が、 どの係数が予測の原因 になっているのかを知らないのを見て、私はそれをあきらめたのですが、イモ、クラシックSSAは推測や憶測よりも意味があります。
ヒント：価格の代わりに同じ期間のSMAの値をとれば、最初と最後の係数は少なくとも意味がある。 しかも、その基準値は1/期間^2である :-)ある種の自己回帰的な逸脱。トーション
そして、SMAの値を予測し、それに基づいて価格予測を行う。 少なくとも、何かを達成することは可能である。
一目瞭然：価格ではなく同時期のSMA値を用いれば、少なくとも最初と最後の係数は意味を持つ。 しかも、その基準値は1/期間である :-)。ある種の自己回帰的な逸脱。トーション
そうすると、SMAの値を予測して、それを価格予測に使うべきでしょう。 少なくとも、何かうまくいくかもしれません。
その通りなのですが、ひとつだけBUTが...。
これらのすべての数学的な "フィドル "は、最初に何らかの実証を持っている必要があります - 科学的な用語でそれを置くために - プロセスモデリング、我々はそれをモデル化したくない場合、我々は標準的な市場指標を 発明しない）））。
価格形成のプロセス自体は形式的に記述することができないため、既製の数理モデルを使用します。つまり、図があり、それが物理的なプロセスであると仮定します - 何？- これらの数式をフォワードで試したところ、最大の誤差を得ることができました。グラフを電気信号と仮定し...最大誤差の別の値を得る...。
であり、それは近似モデルを見つける唯一の方法です
で、最初に出てきた数式を引っ張り出すだけ...。でも、2＋2＝4を証明するのは面白いし、どうしてもというなら、2＋2＝5も考えられる。 数字と数式をシャッフルしているだけです。 大学時代はいろいろな数学の展示会に興味がありましたが、今はそんな気分にはなれませんね。